Download do arquivo aqui: www.outspokenmarket.com/blog/conceitos-de-series-temporais-outspoken-market O que é Cointegração e como fazer Long & Short? ruclips.net/video/NSrOa4qnhvk/видео.html Introdução aos Modelos Auto regressivos - AR ruclips.net/video/P4J_0Ufg_e8/видео.html
Leandro, bom dia. Ao invés de colocar Stops e correr riscos desnecessários, porque não avalia a possibilidade de utilizar Hedge com "Futuros de ações"? Já estão sendo negociados desde o ano passado. Assim, ao entrar na operação, por exemplo comprado, venda a quantidade de contratos equivalentes de futuro de PETR4....ou, se entrar vendido, compre a quantidade de contratos futuros equivalentes para se proteger. Dá inclusive para fazer operações estruturadas...mas bullish ou bearish....
Oi Marco. Nao vejo como isso pode ajudar. Parece que apenas aumenta os custos operacionais. Melhor stopar diretamente (nao necessariamente aos 2%, mas em qualquer outra taxa que a pessoa julgue adequada). Mas deixo a palavra aqui para alguém mais experiente que eu nesta modalidade. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Não é a toa que vc Eng Leando e o Prof.Sergio Ferro são a minha referência em estratégia quantitativas, parabéns e pelo comentários abaixo vc ta criando feras de mercado, parabéns o canal merece o sucesso que tem.Abraços
Sensacional, excelente !!! uma séria de aulas que realmente vale muito, tanto para formados na área de Economia e estatística, quanto para leigos, Continue este excelente trabalho !!!
Faz total sentido esse aprendizado! Realmente dá para fazer qualquer análise independente da área de atuação!! Parabéns Meu Rei!!! Excelente video!!!!!!!!!
Leandro parabéns, a cada vídeo melhor que o anterior. Como sou leigo no no Excel se comparado a você, eu abro e fico vendo seus vídeos e aplicando até eu absorver.
Obrigado mesmo, Thiago. Vamos reduzir esse gap de conhecimento com o curso de Excel. Estruturei minha agenda para esta semana lançar ao menos duas novas aulas na playlist! Bons estudos e abraços
Obrigado pelo vídeo, consegui executar tudo o que você mostrou e estou aprendendo sobre cointegracao, que para mim era o mesmo que correlação. Vi que tem muito material aqui no canal, vou mergulhar de cabeça!
Que didática espetacular a sua. Conseguiu fazer com que o ritmo do vídeo não ficasse demasiadamente vagaroso - se tornando maçante - e nem rápido demais - se tornando acessível. Em resumo: executou a fluidez na medida certa. Além de ter ganhado mais um inscrito, já irei divulgar o canal para outros conhecidos meus. Continue com o ótimo trabalho!
Como sempre incrível! Pessoal sou aluno a alguns meses do curso pago, vale apena, vão lá e assinem porquê é um conteúdo rico que não existe em outro lugar no Brasil o/
Desconta o custo operacional, põe um stop um pouco maior, pois a petro em si tem mais volatilidade que o índice. Se ainda ficar bom, tente aumentar o prazo também para ver a resiliência. Tem que colocar tudo a prova para minimizar o risco de dar algo errado no trade real. Passando nesses testes, aí sim o jogo fica bom. Obrigado pelo comentário e abraços!
Um teste que irei fazer é ver qual a amplitude media do dia, para não colocar um SL curto. Pois um SL curto posso ser atingido facilmente ao longo do dia, pois como voce mesmo disse, PETR tem um volatilidade maior.
Leandro, vc e o seu canal são espetaculares! Estou aproveitando muito o conteúdo. Queria apenas comentar algo que acho importante: os resultados desse modelo são absolutamente teóricos pois para cada dia vc só usou uma cotação do ibovespa, a qual presumo ser o fechamento. Sendo assim, quando inserirmos O, C, H, L esse stop de 2% poderá ter sido acionado muitas vezes, modificando para pior o seu resultado final.
Oi André, muito obrigado. Sim de fato está é uma boa observação. Lembrando também que faltam os custos operacionais. Eu não opero bovespa, mas sim forex onde a realidade é um pouco diferente, apesar de os princípios de modelagem serem os mesmos para quaisquer mercados. Mas sim, na verdade o melhor modo de validação deste stop seria no tick a tick. Obrigado pelo comentário e abraços
Bem bacana o Vídeo. Obrigado por compartilhar com a gente. Só uma dúvida: No caso do stop de 2%, apesar de ser um exemplo, nessa modelagem eu só saberia se o 2% foi atingido no final do dia. Me parece não ser um stop, mas um fator limite pro modelo. Se tirar esse stop de 2%, os valores pioram bastante. Se for considerar o stop de 2%, isso deveria ser intraday, não? Mas ai entra outra questão: a variação diaria entre fechamento do dia anterior e maxima/minima do dia atual pode ser maior que 2%, o que causaria violinadas. Acho que seria ligal colocoar o score do modelo também. Aqui por cima, me parece q fica na casa dos 55%. Claro que com um controle de position size bem feito, esse percentual pode ser mais que o suficiente para um sistema com bom ganho a longo prazo Abraço!
Oi Paulo, obrigado. Acho que voce tocou no ponto certo: nao tem como sem ter a informaçao tick a tick, que poucos softwares proveem com precisao. Entao ficamos limitados mesmo. Porém, posso te afirmar uma coisa: eu uso esta aproximaçao no meu modelo e é suficiente. Acontecem as violinadas, mas em nada que prejudiquem a performance no longo prazo. Obrigado e abraços!
Pessoal, bom dia. Ao invés de colocar Stops e correr riscos, porque não avaliam a possibilidade de utilizar Hedge com "Futuros de PETR"? Já estão sendo negociados desde o ano passado. Assim, ao entrar na operação, por exemplo comprado, venda a quantidade de contratos equivalentes de futuro de PETR4....ou, se entrar vendido, compre a quantidade de contratos futuros equivalentes para se proteger. Dá inclusive para fazer operações estruturadas...mas bullish ou bearish....
Está aí uma coisa que eu não saberia dizer. Para mim soa a mesma coisa, mas com mais custos operacionais envolvidos. Mas deixo a palavra para quem souber mais. Muito obrigado pelo comentário e sugestão! Abraços
faço uma aposta que se fizer um estudo que nem foi feito no sistema de EUR/USD pra medir desvio padrao da variação em %, tb encontraremos a curva normal com 68% acontecendo dentro de 1dv na variação, q nem foi encontrado no EUR/USD, e que tb dá pra ver na oscilação da variação em % da bovespa. De fato usar a variação é uma das melhores bases de retorno a média, por ser estacionária e sempre desenhar a curva normal independente do ativo ser moeda, ação, commodities
Olà Sergio, obrigado pelo comentàrio. Sim, muito provavel mesmo que exista um padrao semelhante. Uma observaçao a se fazer è que em açoes existem periodos de tendencia muito mais longos que no Forex, e isto pode trazer alguma distorçao. Mas nada que nao possa ser investigado em uma analise mais detalhada. Abraços!
Muito legal o vídeo! Estou vendo algumas veezes, fazendo minhas proprias planilhas com outros ativos para entender melhor! Mas tem uma coisa que não está fechando na minh cabeça: Você pôs como alvo o retorno do dia seguinte! Assim vc não está usando informações do futuro (que vc não sabe hoje) para determinar uma variável (no caso alvo) ? Ou a idéia é entrar no fechamento do dia anterior e sair no fechamento do dia seguinte? É isso?
É justamente o contrário: o alvo tem que estar no futuro e as variáveis no passado. Senão, seria igual a jogar na Mega-Sena sabendo do resultado. Aí você entra como você falou. Abraços e muito obrigado pelo comentário!
Olá Leandro, Muito bom, mas fiquei com algumas dúvidas: 1-o lag2 teve p-valor >0,05. já não seria motivo para descarta-lo? 2-por que não usar o próprio retorno como y, ao invés de usar o bvsp no trend? Como a regressão consegue converter esse valor bvsp_no_trend em fechamento do ibov, já que o ibov não está incluído na regressão? 3-aos 15:56, vc diz que se o sinal for 1, vai operar vendido. Mas não seria o contrário? O sinal 1 não significa que amanhã será maior que hoje? Obrigado!
Oi Adnan, tudo bem? Obrigado. Sobre seus pontos: 1 - Em teoria sim. Na pratica nem sempre eu descarto, principalmente neste tipo de aplicaçao. Se traz estabilidade, pode preditivo e nao compromete, eu mantenho. 2 - Porque estou interessado na série de preços em si. A forma como vai ser trabalhado com o fechamo do ibov è o seu operacional dele como alvo 3 - Nao, porque tem um efeito de mean reversion e nao de momentum. Obrigado e abraços!
Agora todo mundo vai usar esse modelo e ele vai deixar de funcionar... Hahahaha Boa Leandro! Tu faz parecer muito fácil! Anos de estudo e experiência pra chegar aí né! Sucesso!
Boa noite Leandro, me perdoe a falta de conhecimento, também não quero recorrer ao Day Trade, mas acho interessante o Swing Trade com base nesses seus modelos matemáticos regressão. Atuo somente com Buy & Hold, mas me interesso por monetizar através do Swing trade. Minha dúvida creio que é básica, uma vez que utilizei a regressão e vou entrar "comprado" ou "vendido" no final do dia, ou na manhã seguinte, qual o valor que devo emitir a Ordem de Compra ou Venda? Se não for pedir muito, seria possível você exemplificar para os iniciantes como eu, no próximo video? Grande abraço e brilhante trabalho.
Oi Carlo, tudo bem? Eu nao abordo as quantidades porque isto depende muito de pessoa a pessoa, conta a conta. Minha regra geral para quem faz trading é nao usar alavancagem. Em muitos casos ela é a causa da ruina das contas. Entao, qualquer operaçao que for aberta teria que passar por este filtro - segundo este meu criterio. Em um video que seja pertinente, posso abordar o assunto. Obrigado pela sugestao e abraços!
@@OutspokenMarket Olá Leandro, acho que não consegui ser claro, pois entendo pouco de Trade. Minha dúvida eh, se por exemplo, se vejo o fechamento do mini índice a 96.000 pontos, quase no fim do dia, e a regressão sugere "compra" com ganhos previsto de 1.200 pontos, para o dia seguinte. Devo emitir uma Ordem de Compra no final do dia, no valor de 96.000 pontos e aguardar "comprado" a regressão indicar a operação de Venda, nós próximos dias? Desculpe o incomodo. Grato pela atenção.
Não tenho interesse em bolsa de valores, embora vejo grandes avanços, talvez, se usar estes seus conhecimentos e aulas na montagem e análises dos dados que estou levantando nos tempos vagos.
Sem problemas. O curso nao é voltado para a bolsa de valores. Ele tem um modulo dedicado a isso, mas 90% do conteudo é voltado ao ensino da programaçao e da ciencia dos dados. Obrigado e abraços
Olà. Voce pode procurar por algum link DDE com a corretora ou via Metatrader. Alternativamente para dados diàrios podemos usar o yahoo finance e fazer o download via R ou Python. Obrigado e abraços!
Guerra bom dia meu amigo!! Tudo bem? É possível fazer ARMA e ARIMA usando o Excel?? Vi que falou que tem um video seu aqui no canal, qual o nome do video por favor??
Boa tarde! Gostaria de saber se os dados obtidos no cálculo da regressão funcionam pra sempre ou precisam ser atualizados. e se precisarem ser atualizados qual seria esse período temporal para atualizar?
Oi Aris, sim precisam ser atualizados sempre que o modelo começa a perder perfomance. Explico neste outro vídeo: ruclips.net/video/JfXmpcXc0Ew/видео.html Abraços!
Mas nesse caso você usou como alvo a variação do dia seguinte, não teria como saber qual seria a vol do dia seguinte. De que forma mensurar esses alvos?
O alvo só serve para o treinamento do modelo. Depois, em produção, seguimos as variáveis do dia e dos anteriores - que são todas disponíveis - para seguir com a decisão. O alvo é o único valor futuro necessário e apenas para o desenvolvimento. Obrigado pelo comentário e abraços!
Olà Geilson. Apenas por opçao. O objetivo do video nao era a teoria de finanças em si, mas das séries temporais, entao por simplicidade nao achei necessario adicionar outros recursos. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Olá, existem os modelos do tipo ARMAX por exemplo, que usam variáveis exógenas (externas). É um caso bem interessante. Muito obrigado pelo comentário e abraços
Boa pergunta. Não seria porque pode haver um deslocamento da média independentemente da sazonalidade existir. E isto ajudaria na estacionariedade mesmo assim. Abraços
Leandro, só uma duvida, no alvo, vc usou um valor futuro, que teoricamente vc não teria se fosse calcular hoje, vc utilizou a movimentação do índice "amanhã", talvez eu tenha entendido errado, poderia esclarecer?
Oi. Está certo, é isso mesmo. O alvo é o futuro e serve apenas para treinar o modelo. Depois, no dia a dia ele não importa. Acho que este vídeo aqui te ajuda a entender: ruclips.net/video/eyg5mx80d9Y/видео.html Abraços e obrigado pelo comentário!
Muito obrigado. Eu leio bastante, mas mais até do que isso eu tento sempre relacionar com a prática. Pelo menos para o meu caso funciona bem! Obrigado pelo comentário e abraços!
Alexandre, sou engenheiro químico com experiência na área de industrial em controle avançado de processos. Gostaria de me tornar um cientista de dados, que curso você recomenda?
olà Tulio. Voce jà tem uma otima base. Posso te ajudar com mais informaçoes aqui: www.outspokenmarket.com/om-na-pratica.html como sugeriu o Fernando. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Olà. Nao tirei de nenhuma bibliografica espefica. Apenas tentei traduzir uma linha de racioncio que fizesse sentido. E o grande ponto serà nos proximos videos ensinar a fazer o teste de estacionariedade aqui no Excel. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Oi Eric. Apenas o valor do alvo tem que ser o posterior, porque é a informaçao que estamos querendo estimar. O resto é sempre do T0 para tras. Abraços e obrigado.
Gostaria de saber se posso utilizar a minha inscrição no curso, quando a fizer, para gerar análises de uma ideia que tenho comigo. Percebo, que dependendo da criatividade do sujeito, isso pode ser aplicado nas mais variadas áreas do conhecimento e criações humana.
Oi Antonio. Sim, de fato esta àrea traz muita flexibilidade. Um modelo matemàtico é uma representaçao aproximada da realidade: se voce tiver uma base de dados representando algum fenomeno real, voce pode usar os modelos para explicar ou prever situaçoes. De fato, fascinante. Abraços!
Legal, só nao concordo da parte que você fala que day trade não dá dinheiro, pois eu sou consistente operando exclusivamente day trade desde 2016, sendo consistente desde setembro de 2016. Eu concordo que é extremamente difícil ser lucrativo operando day trade, mas é possível. Outra coisa, você opera com ROBÔS? Pq todo robô é um modelo matemático. vlw
Olà. Bem, nao duvido que alguém deva ganhar. Sempre temos os desvios da curva normal. Mas nao vejo nenhuma vantagem em perseguir esta modalidade, mesmo que seja rentavel, pois o trade-off com outras é diferente. E nao, nem todo robo é um modelo matemàtico. Todo robo è um algoritmo, mas nem todo algoritmo é um modelo matemàtico. Eu nao opero com robos porque nao tenho necessidade. Obrigado pelo comentàrio e abraços
Parabéns pelo excelente trabalho Leandro. Eu tinha comentado na série de vídeos sobre o excel que, após terminá-la, iria assistir os vídeos sobre finanças quantitativas e "casou" e facilitou muito o que tenho lido. Eu iria sugerir exatamente o conteúdo sobre teste de estacionariedade de Dickey para você no Excel, pois a maioria dos vídeos que encontrei são realizar apenas no R. encontre um vídeo de uma professora, em inglês, que achei muito legal, mas complexo: ruclips.net/video/jRpqisTXWMc/видео.html . Tenho duas dúvidas: 1ª) como proceder a quantidade de testes , 250, 200, etc 2ª) Muito se fala em meia vida, ou seja, quantidade de dias, aproximadamente, para o retorno à média em tabelas trade system de cointegração, mas acredito que seja o que vc explicou nesse vídeo, ou seja, o ratio entre média curta e média longa. É isso mesmo ou estou enganado? Você pode explicar ou complementar em seu próximo vídeo, pois assim temos uma ideia de tempo do trade para estopar etc. Desde já agradeço pelo excelente conteúdo e parabéns pela humildade, ensinamentos e sinceridade em seus vídeos. Grande abraço.
Olà. Muito obrigado. Vou seguir a série de videos sobre séries temporais e nela vou cobrir estes pontos. Principalmente o que voce colocou na suas duvidas. Sobre a segunda, a meia vida nao é isso e nao foi definida neste video. Pode deixar que complemento no proximo video. Grande abraço e bons estudos.
Download do arquivo aqui:
www.outspokenmarket.com/blog/conceitos-de-series-temporais-outspoken-market
O que é Cointegração e como fazer Long & Short?
ruclips.net/video/NSrOa4qnhvk/видео.html
Introdução aos Modelos Auto regressivos - AR
ruclips.net/video/P4J_0Ufg_e8/видео.html
Leandro, bom dia. Ao invés de colocar Stops e correr riscos desnecessários, porque não avalia a possibilidade de utilizar Hedge com "Futuros de ações"? Já estão sendo negociados desde o ano passado. Assim, ao entrar na operação, por exemplo comprado, venda a quantidade de contratos equivalentes de futuro de PETR4....ou, se entrar vendido, compre a quantidade de contratos futuros equivalentes para se proteger. Dá inclusive para fazer operações estruturadas...mas bullish ou bearish....
Oi Marco. Nao vejo como isso pode ajudar. Parece que apenas aumenta os custos operacionais. Melhor stopar diretamente (nao necessariamente aos 2%, mas em qualquer outra taxa que a pessoa julgue adequada).
Mas deixo a palavra aqui para alguém mais experiente que eu nesta modalidade. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Você tem o meu LIKE. Não vi antes na internet alguém que entregasse um valor em conhecimento tão grande. Muito obrigado pelo sua contribuição Leandro!
Eu que agradeço, muito obrigado!
Não é a toa que vc Eng Leando e o Prof.Sergio Ferro são a minha referência em estratégia quantitativas, parabéns e pelo comentários abaixo vc ta criando feras de mercado, parabéns o canal merece o sucesso que tem.Abraços
Muito obrigado mesmo! Abracos
Sensacional, excelente !!! uma séria de aulas que realmente vale muito, tanto para formados na área de Economia e estatística, quanto para leigos, Continue este excelente trabalho !!!
Muito obrigado mesmo! Abraços!
Que aula da hora, sou matemático vendo isso na pós. Parabens🎉🎉🎉
Acredito que essa tenha sido a aula mais valiosa que eu já assisti do senhor. Todas agregam muito, mas esta, especialmente, trouxe muitos insights.
Muito obrigado caro Maicon. Fico feliz em ajudar! Abraços!
Excelente!
Que honra caro Fábio. Muito obrigado! Abraços
Grande Vlad!
Bom srs, nessa aula vimos praticamente todo conceito necessário para realizar trades no longo prazo. Parabéns pelo vídeo!
Nao tinha parado para pensar sobre este òtica! Mas até que dà mesmo ehehe. Muito obrigado, Pedro e abraços!
Extraordinário
Muito obrigado!
Não entendo como um canal desse tem menos de 10k inscritos. Didática excelente e conteúdo absurdo!!!
Muito obrigado mesmo! Acho que agora em agosto bate 10k! Agora vamos dobrar a meta :) Abraços!
Parabéns, Leandro!
Melhor conteúdo gratuito da internet!
Muito obrigado mesmo, Renato. Grande abraço!
Faz total sentido esse aprendizado! Realmente dá para fazer qualquer análise independente da área de atuação!! Parabéns Meu Rei!!! Excelente video!!!!!!!!!
De fato é uma bela técnica para ser usada em multiplas areas! Muito obrigado e grande abraço!
Aula sensacional
Muito obrigado! Grande abraço
Leandro parabéns, a cada vídeo melhor que o anterior. Como sou leigo no no Excel se comparado a você, eu abro e fico vendo seus vídeos e aplicando até eu absorver.
Obrigado mesmo, Thiago. Vamos reduzir esse gap de conhecimento com o curso de Excel. Estruturei minha agenda para esta semana lançar ao menos duas novas aulas na playlist! Bons estudos e abraços
Teu canal agrega DEMAIS Leandro !
Sempre ao dispor. Muito obrigado pelo feedback e abraços!
Segundo vídeo cereja do bolo... Muito bom, abrindo a mente. Parabéns!!!!
Obrigado de novo. E nos proximos videos vamos precisar de uma cerejeira! Grande abraço e bons estudos!
você tem o melhor conteudo do youtube, parabens
Esse tipo de comentário alegra a alma! Fico feliz em ajudar. Abraços!
Ah, muito bom o video 2 sobre o conceito de estacionariedade usando o Excel, EXCELENTE!!
Muito obrigado mesmo! Grande abraço!
Vim tirar dúvidas e sai com mais kkk! cara fiquei impressionado, muito bom!
Hahahhaa obrigado. Qualquer coisa me escreve. Abraços
Muito bom ❤
Muito obrigado mesmo
Vídeo fantástico!
Obrigado pelo elogio. Abraços
Obrigado pelo vídeo, consegui executar tudo o que você mostrou e estou aprendendo sobre cointegracao, que para mim era o mesmo que correlação. Vi que tem muito material aqui no canal, vou mergulhar de cabeça!
Oi Douglas. Seja muito bem-vindo! Bons estudos e abraços!
Melhor canal !
Muito obrigado, Ricardo. Abraços!
Que didática espetacular a sua.
Conseguiu fazer com que o ritmo do vídeo não ficasse demasiadamente vagaroso - se tornando maçante - e nem rápido demais - se tornando acessível. Em resumo: executou a fluidez na medida certa.
Além de ter ganhado mais um inscrito, já irei divulgar o canal para outros conhecidos meus. Continue com o ótimo trabalho!
Que feedback, Pedro. Muito obrigado e grande abraço
Baita aula. Significativo esse conteúdo.
Muito obrigado, Marcio! Grande abraço
Material de excelente qualidade sempre! Parabéns pelo conteúdo, teu canal merece crescer muito! Abraço
Muito obrigado mesmo pelo feedback, Jardel. Grande abraço.
baita aula!
Muito obrigado, Tiago! Grande abraço!
Como sempre incrível! Pessoal sou aluno a alguns meses do curso pago, vale apena, vão lá e assinem porquê é um conteúdo rico que não existe em outro lugar no Brasil o/
Que feedback sensacional, fico muito contente, obrigado! E bons estudos. Grande abraço!
Excelente vídeo
Leornado, muito obrigado! Grande abraço
Fantástico!
Muito obrigado, Jeronimo. Abraços!
Sensacional!! Parabéns pelo excelente conteúdo!
Muito obrigado, Eduardo! Abracos
Fiz o modelo aplicado a Petr4, a curva de capital com SL de 2% também, esta muito bonita para ser verdade !
Desconta o custo operacional, põe um stop um pouco maior, pois a petro em si tem mais volatilidade que o índice. Se ainda ficar bom, tente aumentar o prazo também para ver a resiliência. Tem que colocar tudo a prova para minimizar o risco de dar algo errado no trade real. Passando nesses testes, aí sim o jogo fica bom. Obrigado pelo comentário e abraços!
Um teste que irei fazer é ver qual a amplitude media do dia, para não colocar um SL curto.
Pois um SL curto posso ser atingido facilmente ao longo do dia, pois como voce mesmo disse, PETR tem um volatilidade maior.
@@OutspokenMarket Quando diz aumentar o prazo, diz o prazo para treinar e validar o modelo ?
Ou o que ?
@@OutspokenMarket tbm fiz o teste para PETR4 desde 2000, SL de 3%.... a curva de retorno ficou bonita!!!!
Mais uma ótima aula.
Fico feliz em manter o bom conteúdo e ajudar! Grande abraço
Leandro, vc e o seu canal são espetaculares! Estou aproveitando muito o conteúdo. Queria apenas comentar algo que acho importante: os resultados desse modelo são absolutamente teóricos pois para cada dia vc só usou uma cotação do ibovespa, a qual presumo ser o fechamento. Sendo assim, quando inserirmos O, C, H, L esse stop de 2% poderá ter sido acionado muitas vezes, modificando para pior o seu resultado final.
Oi André, muito obrigado. Sim de fato está é uma boa observação. Lembrando também que faltam os custos operacionais. Eu não opero bovespa, mas sim forex onde a realidade é um pouco diferente, apesar de os princípios de modelagem serem os mesmos para quaisquer mercados. Mas sim, na verdade o melhor modo de validação deste stop seria no tick a tick. Obrigado pelo comentário e abraços
Que aula, senhores! Que aula!
E vamos nessa balada até chegar nos modelos Garch! Muito obrigado e pelo feedback e comentàrio. Abraços
Ainda serei seu aluno.
Aula incrível!!!!
Serà muito bem-vindo! Muito obrigado e abraços
mais uma aula sensacional, parabéns pelo trabalho Leandro
Eu que agradeço, muito obrigado. Abraços.
Caraca que trabalho de qualidade! Mandou bem, tô inscrito ;D
Muito obrigado, David! Seja muito bem-vindo e obrigado!
Que Aula top cacete!!!!
Muito obrigado!
TOP 👍✨
Obrigado Lex. Abraços
Bem bacana o Vídeo. Obrigado por compartilhar com a gente.
Só uma dúvida: No caso do stop de 2%, apesar de ser um exemplo, nessa modelagem eu só saberia se o 2% foi atingido no final do dia. Me parece não ser um stop, mas um fator limite pro modelo. Se tirar esse stop de 2%, os valores pioram bastante. Se for considerar o stop de 2%, isso deveria ser intraday, não? Mas ai entra outra questão: a variação diaria entre fechamento do dia anterior e maxima/minima do dia atual pode ser maior que 2%, o que causaria violinadas. Acho que seria ligal colocoar o score do modelo também. Aqui por cima, me parece q fica na casa dos 55%. Claro que com um controle de position size bem feito, esse percentual pode ser mais que o suficiente para um sistema com bom ganho a longo prazo
Abraço!
Oi Paulo, obrigado. Acho que voce tocou no ponto certo: nao tem como sem ter a informaçao tick a tick, que poucos softwares proveem com precisao. Entao ficamos limitados mesmo. Porém, posso te afirmar uma coisa: eu uso esta aproximaçao no meu modelo e é suficiente. Acontecem as violinadas, mas em nada que prejudiquem a performance no longo prazo. Obrigado e abraços!
Pessoal, bom dia. Ao invés de colocar Stops e correr riscos, porque não avaliam a possibilidade de utilizar Hedge com "Futuros de PETR"? Já estão sendo negociados desde o ano passado. Assim, ao entrar na operação, por exemplo comprado, venda a quantidade de contratos equivalentes de futuro de PETR4....ou, se entrar vendido, compre a quantidade de contratos futuros equivalentes para se proteger. Dá inclusive para fazer operações estruturadas...mas bullish ou bearish....
Está aí uma coisa que eu não saberia dizer. Para mim soa a mesma coisa, mas com mais custos operacionais envolvidos. Mas deixo a palavra para quem souber mais. Muito obrigado pelo comentário e sugestão! Abraços
faço uma aposta que se fizer um estudo que nem foi feito no sistema de EUR/USD pra medir desvio padrao da variação em %, tb encontraremos a curva normal com 68% acontecendo dentro de 1dv na variação, q nem foi encontrado no EUR/USD, e que tb dá pra ver na oscilação da variação em % da bovespa. De fato usar a variação é uma das melhores bases de retorno a média, por ser estacionária e sempre desenhar a curva normal independente do ativo ser moeda, ação, commodities
Olà Sergio, obrigado pelo comentàrio. Sim, muito provavel mesmo que exista um padrao semelhante. Uma observaçao a se fazer è que em açoes existem periodos de tendencia muito mais longos que no Forex, e isto pode trazer alguma distorçao. Mas nada que nao possa ser investigado em uma analise mais detalhada. Abraços!
Show !
Obrigado pelo apoio meu caro. Abraços
Olá Leandro, ensina a montar esta planilha no R? Gostaria fazer no R o que vc fez aqui para ir adaptando nos meu estudos de trade. Tks bro.
Vou providenciar meu caro. Obrigado pela sugestao. Abraços!
se meus esforços derem resultado, vou ir até a Roma dar um abraço nesse cara
Que assim seja! Seria muito bem-vindo. Abraços
Muito legal o vídeo! Estou vendo algumas veezes, fazendo minhas proprias planilhas com outros ativos para entender melhor! Mas tem uma coisa que não está fechando na minh cabeça: Você pôs como alvo o retorno do dia seguinte! Assim vc não está usando informações do futuro (que vc não sabe hoje) para determinar uma variável (no caso alvo) ? Ou a idéia é entrar no fechamento do dia anterior e sair no fechamento do dia seguinte? É isso?
É justamente o contrário: o alvo tem que estar no futuro e as variáveis no passado. Senão, seria igual a jogar na Mega-Sena sabendo do resultado. Aí você entra como você falou. Abraços e muito obrigado pelo comentário!
Olá Leandro,
Muito bom, mas fiquei com algumas dúvidas:
1-o lag2 teve p-valor >0,05. já não seria motivo para descarta-lo?
2-por que não usar o próprio retorno como y, ao invés de usar o bvsp no trend? Como a regressão consegue converter esse valor bvsp_no_trend em fechamento do ibov, já que o ibov não está incluído na regressão?
3-aos 15:56, vc diz que se o sinal for 1, vai operar vendido. Mas não seria o contrário? O sinal 1 não significa que amanhã será maior que hoje?
Obrigado!
Oi Adnan, tudo bem? Obrigado. Sobre seus pontos:
1 - Em teoria sim. Na pratica nem sempre eu descarto, principalmente neste tipo de aplicaçao. Se traz estabilidade, pode preditivo e nao compromete, eu mantenho.
2 - Porque estou interessado na série de preços em si. A forma como vai ser trabalhado com o fechamo do ibov è o seu operacional dele como alvo
3 - Nao, porque tem um efeito de mean reversion e nao de momentum.
Obrigado e abraços!
@@OutspokenMarket obrigado
De nada
Agora todo mundo vai usar esse modelo e ele vai deixar de funcionar... Hahahaha
Boa Leandro! Tu faz parecer muito fácil! Anos de estudo e experiência pra chegar aí né! Sucesso!
Hahahaha. Este é apenas um tira gosto. Tem mais por vir! Abraços
Professor, bom dia! Obrigada pela ajuda. Um dúvida: é possível ter estacionariedade em dados em painel ?
Olà Mahalla, sim, sem duvidas. Sao um caso particular de séries temporais. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Boa noite Leandro, me perdoe a falta de conhecimento, também não quero recorrer ao Day Trade, mas acho interessante o Swing Trade com base nesses seus modelos matemáticos regressão. Atuo somente com Buy & Hold, mas me interesso por monetizar através do Swing trade. Minha dúvida creio que é básica, uma vez que utilizei a regressão e vou entrar "comprado" ou "vendido" no final do dia, ou na manhã seguinte, qual o valor que devo emitir a Ordem de Compra ou Venda? Se não for pedir muito, seria possível você exemplificar para os iniciantes como eu, no próximo video? Grande abraço e brilhante trabalho.
Oi Carlo, tudo bem? Eu nao abordo as quantidades porque isto depende muito de pessoa a pessoa, conta a conta. Minha regra geral para quem faz trading é nao usar alavancagem. Em muitos casos ela é a causa da ruina das contas. Entao, qualquer operaçao que for aberta teria que passar por este filtro - segundo este meu criterio. Em um video que seja pertinente, posso abordar o assunto. Obrigado pela sugestao e abraços!
@@OutspokenMarket Olá Leandro, acho que não consegui ser claro, pois entendo pouco de Trade. Minha dúvida eh, se por exemplo, se vejo o fechamento do mini índice a 96.000 pontos, quase no fim do dia, e a regressão sugere "compra" com ganhos previsto de 1.200 pontos, para o dia seguinte. Devo emitir uma Ordem de Compra no final do dia, no valor de 96.000 pontos e aguardar "comprado" a regressão indicar a operação de Venda, nós próximos dias? Desculpe o incomodo. Grato pela atenção.
Não tenho interesse em bolsa de valores, embora vejo grandes avanços, talvez, se usar estes seus conhecimentos e aulas na montagem e análises dos dados que estou levantando nos tempos vagos.
Sem problemas. O curso nao é voltado para a bolsa de valores. Ele tem um modulo dedicado a isso, mas 90% do conteudo é voltado ao ensino da programaçao e da ciencia dos dados. Obrigado e abraços
Excelente vídeo, Leandro. Uma dúvida: Onde podemos baixar gratuitamente as cotações históricas das ações da BOVESPA?
Outra dúvida: No seu curso de pagamento mensal há aulas direcionadas a Python? Pois prefiro ele ao R pela facilidade.
Olà. Voce pode procurar por algum link DDE com a corretora ou via Metatrader. Alternativamente para dados diàrios podemos usar o yahoo finance e fazer o download via R ou Python. Obrigado e abraços!
Sim, hà igualmente mòdulos de R e Python. Cubro as duas linguagens para dar toda a flexibilidade necessària. Abraços!
Guerra bom dia meu amigo!! Tudo bem? É possível fazer ARMA e ARIMA usando o Excel?? Vi que falou que tem um video seu aqui no canal, qual o nome do video por favor??
Bom dia. Tem sim, como fazer os dois. Aqui no canal no momento tempo a implementaçao do Arima no R: ruclips.net/video/XbCQheVjnG4/видео.html ABraços!
Boa tarde! Gostaria de saber se os dados obtidos no cálculo da regressão funcionam pra sempre ou precisam ser atualizados. e se precisarem ser atualizados qual seria esse período temporal para atualizar?
Oi Aris, sim precisam ser atualizados sempre que o modelo começa a perder perfomance. Explico neste outro vídeo: ruclips.net/video/JfXmpcXc0Ew/видео.html
Abraços!
Este modelo auto regressivo é parecido com o modelo ARMA ou Arima? Caso a resposta seja sim, em que partes?
Desculpe meu excesso em perguntas. Agradeço desde já pela resposta.
Não é que seja parecido, mas é a base. todo modelo ARMA ou ARIMA tem em sua componente um modelo AR. Muito obrigado pelo comentário e abraços
Imagina, sem problemas. Abraços
Mas nesse caso você usou como alvo a variação do dia seguinte, não teria como saber qual seria a vol do dia seguinte. De que forma mensurar esses alvos?
O alvo só serve para o treinamento do modelo. Depois, em produção, seguimos as variáveis do dia e dos anteriores - que são todas disponíveis - para seguir com a decisão. O alvo é o único valor futuro necessário e apenas para o desenvolvimento. Obrigado pelo comentário e abraços!
Sensacional. Isso seria uma auto-cointegração?
Exato, o conceito de auto regressão. Abraços
Por que no calculo no retorno você não usou LN? EX: LN(C4/C3)
Olà Geilson. Apenas por opçao. O objetivo do video nao era a teoria de finanças em si, mas das séries temporais, entao por simplicidade nao achei necessario adicionar outros recursos. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Olá, existem séries temporais multivariadas?
Olá, existem os modelos do tipo ARMAX por exemplo, que usam variáveis exógenas (externas). É um caso bem interessante. Muito obrigado pelo comentário e abraços
Leandro, em uma série estacionária, o fato dos retornos sempre tenderem a média não seria uma característica de sazionalidade?
Boa pergunta. Não seria porque pode haver um deslocamento da média independentemente da sazonalidade existir. E isto ajudaria na estacionariedade mesmo assim. Abraços
Leandro, só uma duvida, no alvo, vc usou um valor futuro, que teoricamente vc não teria se fosse calcular hoje, vc utilizou a movimentação do índice "amanhã", talvez eu tenha entendido errado, poderia esclarecer?
Oi. Está certo, é isso mesmo. O alvo é o futuro e serve apenas para treinar o modelo. Depois, no dia a dia ele não importa. Acho que este vídeo aqui te ajuda a entender: ruclips.net/video/eyg5mx80d9Y/видео.html
Abraços e obrigado pelo comentário!
Incrível esse vídeo. Como aprender o que você sabe sem ser pela faculdade? Hahaauahau
Muito obrigado. Eu leio bastante, mas mais até do que isso eu tento sempre relacionar com a prática. Pelo menos para o meu caso funciona bem! Obrigado pelo comentário e abraços!
um like é pouco... eu teria te dado vários se desse!
Obrigado demais, Tom. Grande abraço!
Alexandre, sou engenheiro químico com experiência na área de industrial em controle avançado de processos. Gostaria de me tornar um cientista de dados, que curso você recomenda?
melhor_opcao
olà Tulio. Voce jà tem uma otima base. Posso te ajudar com mais informaçoes aqui: www.outspokenmarket.com/om-na-pratica.html como sugeriu o Fernando. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
muito obrigado mesmo, Fernando! Abraços
Leandro, de onde você tirou a linha de raciocínio ? Isso é um método? Detrend?
Olà. Nao tirei de nenhuma bibliografica espefica. Apenas tentei traduzir uma linha de racioncio que fizesse sentido. E o grande ponto serà nos proximos videos ensinar a fazer o teste de estacionariedade aqui no Excel. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
@@OutspokenMarket Muito bom o conteúdo. (Ficou devendo o vídeo de fundamentalismo na prática rsrs) Abraço !!
@@AMERICAEXTREMO Ah, ele ainda està na lista dos to dos! Pode deixar que vai sair sim. Abraços
O que mais me confunde, e quando eu tenho que colocar o valor anterior e quando o valor posterior nas colunas de variáveis.
Oi Eric. Apenas o valor do alvo tem que ser o posterior, porque é a informaçao que estamos querendo estimar. O resto é sempre do T0 para tras. Abraços e obrigado.
Gostaria de saber se posso utilizar a minha inscrição no curso, quando a fizer, para gerar análises de uma ideia que tenho comigo. Percebo, que dependendo da criatividade do sujeito, isso pode ser aplicado nas mais variadas áreas do conhecimento e criações humana.
Oi Antonio. Sim, de fato esta àrea traz muita flexibilidade. Um modelo matemàtico é uma representaçao aproximada da realidade: se voce tiver uma base de dados representando algum fenomeno real, voce pode usar os modelos para explicar ou prever situaçoes. De fato, fascinante. Abraços!
Legal, só nao concordo da parte que você fala que day trade não dá dinheiro, pois eu sou consistente operando exclusivamente day trade desde 2016, sendo consistente desde setembro de 2016. Eu concordo que é extremamente difícil ser lucrativo operando day trade, mas é possível. Outra coisa, você opera com ROBÔS? Pq todo robô é um modelo matemático. vlw
Olà. Bem, nao duvido que alguém deva ganhar. Sempre temos os desvios da curva normal. Mas nao vejo nenhuma vantagem em perseguir esta modalidade, mesmo que seja rentavel, pois o trade-off com outras é diferente. E nao, nem todo robo é um modelo matemàtico. Todo robo è um algoritmo, mas nem todo algoritmo é um modelo matemàtico. Eu nao opero com robos porque nao tenho necessidade.
Obrigado pelo comentàrio e abraços
Parabéns pelo excelente trabalho Leandro. Eu tinha comentado na série de vídeos sobre o excel que, após terminá-la, iria assistir os vídeos sobre finanças quantitativas e "casou" e facilitou muito o que tenho lido. Eu iria sugerir exatamente o conteúdo sobre teste de estacionariedade de Dickey para você no Excel, pois a maioria dos vídeos que encontrei são realizar apenas no R. encontre um vídeo de uma professora, em inglês, que achei muito legal, mas complexo: ruclips.net/video/jRpqisTXWMc/видео.html . Tenho duas dúvidas: 1ª) como proceder a quantidade de testes , 250, 200, etc 2ª) Muito se fala em meia vida, ou seja, quantidade de dias, aproximadamente, para o retorno à média em tabelas trade system de cointegração, mas acredito que seja o que vc explicou nesse vídeo, ou seja, o ratio entre média curta e média longa. É isso mesmo ou estou enganado? Você pode explicar ou complementar em seu próximo vídeo, pois assim temos uma ideia de tempo do trade para estopar etc. Desde já agradeço pelo excelente conteúdo e parabéns pela humildade, ensinamentos e sinceridade em seus vídeos. Grande abraço.
Olà. Muito obrigado. Vou seguir a série de videos sobre séries temporais e nela vou cobrir estes pontos. Principalmente o que voce colocou na suas duvidas. Sobre a segunda, a meia vida nao é isso e nao foi definida neste video. Pode deixar que complemento no proximo video. Grande abraço e bons estudos.
@@OutspokenMarket Obrigado Leandro mais uma vez pelo excelente conteúdo. Grande Abraço.
Sempre ao dispor.