Você pode baixar a planilha para o EUR/USD e também mostro um exemplo para o BTC no meu site: www.outspokenmarket.com/blog/a-favor-da-tendencia-um-olhar-quantitativo-sobre-as-medias-moveis
Tem que baixar da sua corretora ou usar alguma outra fonte tipo a investing ou um api. Mas o melhor é sempre sua própria corretora. Muito obrigado pelo comentário e abraços
Olá Leandro, parabéns pelo canal. Testando EURUSD D1 1. Valores negativos e positivos na "SOMA PIPS". Não consigo coincidir com a cor que já está na tabela. 2. Qual cálculo considerar para a fórmula de Sharpe? Obrigado
Oi Gilian, muito obrigado. Um outro usuario teve o mesmo problema e o motivo era por causa do separador decimal. Eu suo o ponto e ele tentava com a virgula. Isso resolveu o problema. Obrigado e abraço!
Leandro meu Caro, não canso de rever as aulas. Muito bom. Me surgiu uma dúvida em relação a alvo, como que a gente poderia investigar alvos, digo alvos porque trabalho com parciais e vou entrando e saindo com parciais. Em relação à investigação de alvos como poderia ser feito?
Tem que fazer uma coisa chamada de análise bivariada, que é fazendo uma visão para cada situação individual, com suas hipóteses de alvo. Não é difícil, mas é trabalhoso por causa destas saídas parciais.
Obrigado, Maike! Você fala desse onde faço as anotações na tela? Acho que consigo converter em .pdf Estou viajando pelos próximos 10 dias, mas depois consigo tentar e disponibilizarei no site se der certo. Muito obrigado pelo comentário e abs!
Oi Isaac. Ainda nao tenho, mas passo fazer. Enquanto isso, voce pode pensar em usar a funçao rollmean() do pacote Zoo ou a MA do quantmod. As duas vai te trazer as médias moveis. Abraços!
Leandro, muito legal o video, uma duvida: achei em varios sites q a definição do rsl seria RSL = CLOSE/MOVING AVERAGE, parece q vc usou a subtração ao invés da soma. Alguma ideia de qual a diferença entre as definições na pratica? sera q uma se sai melhor q a outra?
Oi Manuel. Sim, esta definiçao é a relativa. Nao acho que tem uma melhor que a outra necessariamente. Depende do ativo. Eu, para um sistema mais de longo prazo, preferiria a relativa. Abraços
Leandro, parabéns pelos vídeos! Tentei correlacionar o rsl e volatilidade não consegui ainda, você já testou a entrada se o rsl e a volatilidade estiverem favoráveis para aumentar o percentual de acerto ? Grato !
Olà Francisco, muito obrigado. Apenas os dois juntos nunca testei, mas é uma boa ideia. Eu uso ele como variàveis adicionais em alguns modelos, como o video que acabei de publicar hoje onde uso o RSL: ruclips.net/video/XbCQheVjnG4/видео.html Obrigado e abs!
Fala meu querido, teria como fazer um video explicando a estrategia dentro do meta trader 4? ou entao quanto tu cobraria pra fazer um EA dessa estratégia ?
Olà. Obrigado pelo comentàrio. Eu ainda nao sou programador de MQL. Sou especializado no desenvolvimento dos modelos. Entretanto conheço uma excelente programadora que pode te ajudar. Me envie por favor um email que eu te passo o contato dela. Meu email è aitechinvest@gmail.com. Obrigado e abs!
Excelente vídeo... Porém fiquei com duas dúvidas: 1 - A média SMA de 15 (coluna i do Excel) inclui a célula do dia atual.. não deveria pegar dos 15 anteriores, uma vez que no começo do dia ainda não tenho o valor do fechamento? 2 - As fórmulas das colunas K e L não deveriam pegar o valor do RSL do dia anterior, uma vez que a decisão de comprar ou vender de hoje se baseia do RSL de ontem? Abraço e parabéns pelos vídeos!
Olá! Obrigado pelo comentário. Sobre as dúvidas: 1 - inclui a atual porque a estratégia do jeito que está no vídeo é voltada para operar o fechamento do candle diário, para efetuar o trade no momento de abertura do candle seguinte . Tecnicamente já existirá um valor de média móvel neste caso. Se você quiser algo mais dinâmico como um gráfico intraday, aí valerá esse ponto mencionado 2 - Sim, correto. Mas note que o alvo da estratégia está deslocado, pegando a informação do dia seguinte. Logo não está pegando informação à posteriori para definir a ação da estratégia. Muito obrigado e abraço!!
Fala amigão...não entendi porque na fase de teste calcula os pips dos pregões posteriores sendo que na prática seria o futuro q não existe ainda...devo ter feito confusão.
Olá Jhonatan, Se faz isso para saber se o comportamento seria adequado pensando nos pontos futuros. A idea é sempre dividir a base entre treinamento o teste, onde você elabora a teoria em uma e depois verifica a consistente na próxima. Tem um vídeo meu que explico apenas este passo. Muito obrigado pelo comentário e abs
Ótimo vídeo, Leandro. Uma dúvida: os resultados dessa tabela percentil são os mesmos que se obtém jogando na tabela dinâmica e agrupando em 20 intervalos (arox. 5% por intervalo)?
Olà Joao, obrigado. Nao sao. E é por isso que o resultado pode ficar mais interessante. Na tabela dinamica ele vai agrupar por faixa, independentemente da quantidade. Nos percentis, a quantidade é levada em consideraçao. Muito obrigado e abraços!
Fala Leandro, Beleza? Cara, fiz um estudo parecido no Dolar/ BRL com a somatória dos retornos de um numero x de periodos/dias para trás (melhores resultados acima de 55, periodos) e obtive um resultado muito interessante e na minha opinião bem claro e lógico, uma vez que temos resultados diferentes nas faixas centrais de grandeza do indicador. . . Fica como sugestão. Vem cá, voce teria alguma ideia para montar um sistema de trade quantitativo que nos possíbilite ficar posicionado como swing trade no ativo? Muito bons os vídeos. Já deixei meu like. Abraço.
Fala Raul, tudo bem e você? Legal essa sua observação. Eu fiz o teste até a M34. O melhores resultado para o EUR/USD foi a de 15. Mas agora vou testar períodos maiores como este seu e ver o resultado. As vezes pode ser uma particularidade do BRL. Sobre um sistema para ST, qual seu entendimento sobre o período? Acima de 1 semana? Particularmente eu considero esses 3 dias já suficiente. O que acha? Obrigado e abs!
Olá, tenho uma dúvida, no caso desse Trading System a compra é feita no inicio do pregão e mantida 3 dias se ela não atingir o stop de 101 pips? É isso mesmo? Obrigado por esse excelente conteúdo sou mais um que maratona seu canal rsrs
Oi Felipe. Sim, esta é a ideia. O stop é meio limitado de simular no Excel por conta da ausência do tick a tick, mas ao menos traz uma idea do resultado. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Desculpe mas não vi sentido em fazer aquele somatório dos pips dos 3 dias consecutivos pois isso depois na sua soma para aferir o resultado da operação vai dar um resultado que não é real pois a resultado da operação não seria apenas o resultado do dia seguinte? Ou nesse caso você considera que ficou 3 dias posicionados? Realmente não entendi.
Olá Leandro Uma dúvida : Você diz no vídeo que ao baixar o timeframe os resultados ficam cada vez mais imprevisíveis. Para a utilização em Daytrade, qual a abordagem você julga com maior capacidade de acerto?
Eu não sou fã de day-trade. Acho que é um stress e risco desnecessário para o retorno que ele proporcionará. Day trade é para encher o bolso de quem ganha corretagem. E é tipo ópio do trader, pois alimenta a esperança de enriquecimento rápido. Então eu desconheço uma estratégia ou alguém que ganha dinheiro com day-trade por anos. Muito obrigado pelo comentário e abs
Fico muito contete de saber que estou contribuindo com o aprendizado. O canal cresce quanto mais ajudo. Este é o principio que vem funcionando muito bem pelo ultimos 4 anos, e espero que seja por muito mais.
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
Você pode baixar a planilha para o EUR/USD e também mostro um exemplo para o BTC no meu site:
www.outspokenmarket.com/blog/a-favor-da-tendencia-um-olhar-quantitativo-sobre-as-medias-moveis
Muito legal, parabéns pelo conteúdo
Muito obrigada 😁
Muito bom!
Muito obrigado!
Gostei muito do seu video. Você tem alguma funcao automatica que baixa seus valores de entrada, alta e baixa?
Rapaz... Sensacional !!! Carnaval e eu estou maratonando seu canal kkkk... Logo mais vou baixar a planilha para meus estudos...
Hahahah bons estudos! Certeza que já está na frente de muita gente. Grande abraço
Como faço para alimentar a tabela com valores atuais?
Tem que baixar da sua corretora ou usar alguma outra fonte tipo a investing ou um api. Mas o melhor é sempre sua própria corretora. Muito obrigado pelo comentário e abraços
Fala leandro, cara parabéns pelo trabalho, eu sou iniciante nessa área e tenho aprendido bastante com seus vídeos, já estou aguardando o próximo hehe
Olà Alexandre, muito obrigado! Amanha ja consigo mandar o proximo :)
Abs!
Olá Leandro, parabéns pelo canal. Testando EURUSD D1
1. Valores negativos e positivos na "SOMA PIPS". Não consigo coincidir com a cor que já está na tabela.
2. Qual cálculo considerar para a fórmula de Sharpe?
Obrigado
Olà, tudo bem? Desculpe, mas nao ficou claro. Poderia me mandar um email? Obrigado: www.outspokenmarket.com/contact.html
queria ver aplicação no mini dol usdbrl....
Se tiver uma base de dados, posso fazer. Obrigado e abraços!
Mais um ótimo video! A coluna SOMA PIPS na tabela de percentis está sempre 0
Oi Gilian, muito obrigado. Um outro usuario teve o mesmo problema e o motivo era por causa do separador decimal. Eu suo o ponto e ele tentava com a virgula. Isso resolveu o problema. Obrigado e abraço!
No caso a operação seria no final de cada dia fazer os cálculos e comprar no inicio do próximo pregão comprando/vendendo?
Olá Lemuel. Sim, exatamente isso. Abs
Leandro, Muito bom conteudo. De onde voce extrai as cotações? Eu quero testar depois de 2018 a 2021
Oi Marcos. Eu estraio diretamente da minha corretora, jà que tenho que deixar os dados do meu modelo sempre alinhados com ela. Abraços
Leandro meu Caro, não canso de rever as aulas. Muito bom. Me surgiu uma dúvida em relação a alvo, como que a gente poderia investigar alvos, digo alvos porque trabalho com parciais e vou entrando e saindo com parciais. Em relação à investigação de alvos como poderia ser feito?
Tem que fazer uma coisa chamada de análise bivariada, que é fazendo uma visão para cada situação individual, com suas hipóteses de alvo. Não é difícil, mas é trabalhoso por causa destas saídas parciais.
To curtindo os videos, você pode disponibilizar esse caderninho completo da serie? É bom pra revisar rápido o conteúdo, abraços
Obrigado, Maike! Você fala desse onde faço as anotações na tela? Acho que consigo converter em .pdf
Estou viajando pelos próximos 10 dias, mas depois consigo tentar e disponibilizarei no site se der certo. Muito obrigado pelo comentário e abs!
@@OutspokenMarket Sim, fico no aguardo, obrigado!
Ok, combinado. Abs
sera possivel criar um robo em mql5 mnesse sentido?
Sim, totalmente possivel para quem sabe programar em MQL. Alguns alunos meus jà fizeram isso. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços.
@@OutspokenMarket eu que agradeço pelas aulas estou pegando uma outra visao referente a automatizaçao e testes de estrategias parabens irmao
Obrigado!
Tem algum vídeo mostrando como fazer médias móveis no R?
Oi Isaac. Ainda nao tenho, mas passo fazer. Enquanto isso, voce pode pensar em usar a funçao rollmean() do pacote Zoo ou a MA do quantmod. As duas vai te trazer as médias moveis. Abraços!
@@OutspokenMarket Sim, muito obrigado!
Isaac De Oliveira ao dispor!
Muito bom !!! Parabéns !!!
Se possível nas próximas aulas colocar o fundo do excel e rstudio(dark teme) escuros
Valeu! =0)
Olá. Perfeito, muito obrigado pelo feedback. Obrigado e abs
Leandro, muito legal o video, uma duvida: achei em varios sites q a definição do rsl seria RSL = CLOSE/MOVING AVERAGE, parece q vc usou a subtração ao invés da soma. Alguma ideia de qual a diferença entre as definições na pratica? sera q uma se sai melhor q a outra?
Oi Manuel. Sim, esta definiçao é a relativa. Nao acho que tem uma melhor que a outra necessariamente. Depende do ativo. Eu, para um sistema mais de longo prazo, preferiria a relativa. Abraços
Olá! Atualizei até 15/09/2018. Fiz algo errado ou o mês de Julho e Agosto foram extremamente deficitários? Abraço!
Olà. Nao è minha estratégia principal e nao estou acompanhado. Vou atulizar e ver se os resultados batem com o seu. Obrigado e abs!
Leandro, parabéns pelos vídeos! Tentei correlacionar o rsl e volatilidade não consegui ainda, você já testou a entrada se o rsl e a volatilidade estiverem favoráveis para aumentar o percentual de acerto ? Grato !
Olà Francisco, muito obrigado. Apenas os dois juntos nunca testei, mas é uma boa ideia. Eu uso ele como variàveis adicionais em alguns modelos, como o video que acabei de publicar hoje onde uso o RSL:
ruclips.net/video/XbCQheVjnG4/видео.html
Obrigado e abs!
Fala meu querido, teria como fazer um video explicando a estrategia dentro do meta trader 4? ou entao quanto tu cobraria pra fazer um EA dessa estratégia ?
Olà. Obrigado pelo comentàrio. Eu ainda nao sou programador de MQL. Sou especializado no desenvolvimento dos modelos. Entretanto conheço uma excelente programadora que pode te ajudar. Me envie por favor um email que eu te passo o contato dela. Meu email è aitechinvest@gmail.com. Obrigado e abs!
Leandro, ótimo material. Para alimentar a planilha vc usa DDE?
Muito obrigado, Leandro. Não, faço pela minha corretora. Mas por DDE também seria bem legal fazer, inclusive para tempos menores! Abs
Excelente vídeo... Porém fiquei com duas dúvidas:
1 - A média SMA de 15 (coluna i do Excel) inclui a célula do dia atual.. não deveria pegar dos 15 anteriores, uma vez que no começo do dia ainda não tenho o valor do fechamento?
2 - As fórmulas das colunas K e L não deveriam pegar o valor do RSL do dia anterior, uma vez que a decisão de comprar ou vender de hoje se baseia do RSL de ontem?
Abraço e parabéns pelos vídeos!
Olá! Obrigado pelo comentário. Sobre as dúvidas:
1 - inclui a atual porque a estratégia do jeito que está no vídeo é voltada para operar o fechamento do candle diário, para efetuar o trade no momento de abertura do candle seguinte . Tecnicamente já existirá um valor de média móvel neste caso. Se você quiser algo mais dinâmico como um gráfico intraday, aí valerá esse ponto mencionado
2 - Sim, correto. Mas note que o alvo da estratégia está deslocado, pegando a informação do dia seguinte. Logo não está pegando informação à posteriori para definir a ação da estratégia.
Muito obrigado e abraço!!
Fala amigão...não entendi porque na fase de teste calcula os pips dos pregões posteriores sendo que na prática seria o futuro q não existe ainda...devo ter feito confusão.
Olá Jhonatan,
Se faz isso para saber se o comportamento seria adequado pensando nos pontos futuros. A idea é sempre dividir a base entre treinamento o teste, onde você elabora a teoria em uma e depois verifica a consistente na próxima. Tem um vídeo meu que explico apenas este passo. Muito obrigado pelo comentário e abs
@@OutspokenMarketagradecemos muito...tenho aprendido d mais...serve muito para nosso operacional.
Show, obrigado a você por acompanhar o canal. Abraço
Esse mesmo modelo consigo replicar para qualquer outro par forex ? Seja GBPUSD, EURJPY, USDCAD ?
Parabéns pelo conteúdo.
Sim é possível, basta substituir as cotaçoes e ajustar os parametros. Abraços e obrigado!
Ótimo vídeo, Leandro. Uma dúvida: os resultados dessa tabela percentil são os mesmos que se obtém jogando na tabela dinâmica e agrupando em 20 intervalos (arox. 5% por intervalo)?
Olà Joao, obrigado. Nao sao. E é por isso que o resultado pode ficar mais interessante. Na tabela dinamica ele vai agrupar por faixa, independentemente da quantidade. Nos percentis, a quantidade é levada em consideraçao. Muito obrigado e abraços!
Fala Leandro, Beleza?
Cara, fiz um estudo parecido no Dolar/ BRL com a somatória dos retornos de um numero x de periodos/dias para trás (melhores resultados acima de 55, periodos) e obtive um resultado muito interessante e na minha opinião bem claro e lógico, uma vez que temos resultados diferentes nas faixas centrais de grandeza do indicador. . . Fica como sugestão.
Vem cá, voce teria alguma ideia para montar um sistema de trade quantitativo que nos possíbilite ficar posicionado como swing trade no ativo?
Muito bons os vídeos. Já deixei meu like.
Abraço.
Fala Raul, tudo bem e você?
Legal essa sua observação. Eu fiz o teste até a M34. O melhores resultado para o EUR/USD foi a de 15. Mas agora vou testar períodos maiores como este seu e ver o resultado. As vezes pode ser uma particularidade do BRL.
Sobre um sistema para ST, qual seu entendimento sobre o período? Acima de 1 semana? Particularmente eu considero esses 3 dias já suficiente. O que acha? Obrigado e abs!
Olá, tenho uma dúvida, no caso desse Trading System a compra é feita no inicio do pregão e mantida 3 dias se ela não atingir o stop de 101 pips? É isso mesmo? Obrigado por esse excelente conteúdo sou mais um que maratona seu canal rsrs
Oi Felipe. Sim, esta é a ideia. O stop é meio limitado de simular no Excel por conta da ausência do tick a tick, mas ao menos traz uma idea do resultado. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Desculpe mas não vi sentido em fazer aquele somatório dos pips dos 3 dias consecutivos pois isso depois na sua soma para aferir o resultado da operação vai dar um resultado que não é real pois a resultado da operação não seria apenas o resultado do dia seguinte? Ou nesse caso você considera que ficou 3 dias posicionados? Realmente não entendi.
Oi Júnior. Exatamente isso. Fica os 3 dias posicionados. Obrigado pelo comentário e abraços.
Olá Leandro
Uma dúvida : Você diz no vídeo que ao baixar o timeframe os resultados ficam cada vez mais imprevisíveis. Para a utilização em Daytrade, qual a abordagem você julga com maior capacidade de acerto?
Eu não sou fã de day-trade. Acho que é um stress e risco desnecessário para o retorno que ele proporcionará. Day trade é para encher o bolso de quem ganha corretagem. E é tipo ópio do trader, pois alimenta a esperança de enriquecimento rápido. Então eu desconheço uma estratégia ou alguém que ganha dinheiro com day-trade por anos. Muito obrigado pelo comentário e abs
.
.
tu é quase um pai pegando na mão do filho e ensinando o caminho
Fico muito contete de saber que estou contribuindo com o aprendizado. O canal cresce quanto mais ajudo. Este é o principio que vem funcionando muito bem pelo ultimos 4 anos, e espero que seja por muito mais.