A importância da volatilidade - Outspoken Market
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- Опубликовано: 3 дек 2024
- Meu objetivo com este vídeo é te mostrar duas coisas: os passos iniciais e necessários para a construção de um modelo quantitativo, que pode ser utilizado onde você quiser, inclusive no Metatrader, e a importância da volatilidade como variável independente na predição de eventos!
Trago dois exemplos claros para o índice da Bolsa de Londres e para o EUR/USD, porém os princípios são os mesmos para quaisquer ativos.
[NOTA] - Desculpem, mas durante a gravação do vídeo sem querer não percebi que fiz uma inversão - equivocada - dos eixos no gráfico, o que altera a equação, mas nao altera a qualidade dos resultados. A versão correta está aqui para download:
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Parabens!!! Conteudo top!! Super esclarecedor, fora a sacada genial que vc fez!!! Ganhou mais um seguidor 👍👍👍👍
Muito obrigado e seja muito bem-vindo!
Fera demais! Tô dando uma estudada nela pra melhorar o meu modelo
Pra cima meu caro!
Em síntese, matou a cobra e mostrou o galho fedendo a jararaca! Perfeito.
Hahahhaa excelente! Abraços
E eu pensei que eu trabalhava bem com o Excel e com probabilidade kkkk.
Obrigado por mostrar meu lugar e por saber que tenho muito que aprender com vc.
Vou procurar mais vocês e assistir TODOS os seus vídeos e buscarei informações sobre seu curso
Olà Gean, muito obrigado! Fico muito contente em ser ùtil. Grande abraço e obrigado pelo comentàrio!
Excelente vídeo! Obrigado! Complementa muito o conteúdo do curso...
Muito obrigado, Vinicius. E isto é apenas uma pincelada do que teremos no curso ;)
Grande abraço
Muito bom! Obrigado!
Muito obrigado, João. Abraço
Seu conteúdo é incrível. Obrigado por compartilhar seu conhecimento!
Eu que agradeço, grande abraço
Excelente vídeo! 👏👏👏👏👏👏👏
Olà Gilliard, muito obrigado! Grande abraço
Faço minha parte para que esse canal cresça cada vez mais, vc é fera de mais Leandro!!!
Obrigado de coração, grande abraço!
Cara, perfeito! Eh exatamente esse pensamento seu matemático que eu aplico na minha estratégia e venho sendo consistente a quase 3 anos. Pois toda a minha estratégia é puramente matemática baseado em estatísticas passada e com um back test longo desde 2010. Uma coisa que talvez seja diferente entre nós que eu queria ver com vc. O meu back test alem de ser feito com EA, eu ainda faço ele em modo visual conferindo dia a dia para validar quase que 100%. Vc faz esse tipo de aplicação tambem ou confia puramente nos dados obtidos atravez da planilha ou um EA que faz o back test por exemplo? Pq como o spread é variável e os gaps, feriados, essas coisas fazem com que nao tem como ser 100% preciso. Eu digo que quando eu faço o modo usando meu EA e depois vou validar ele visualmente chega a ser acima de 95% preciso. Eu acredito que vc conseguiuu me entender, obrigado e eh isso , eu concordo comtudo que vc falou, pois eu sou a prova viva que operando matematicamente o mercado sem ser discricionário é possível ser consistente.
Que show, obrigado. Deixa eu apenas deixar uma coisa mais clara: eu nao faço o trade no Excel. Meu sistema é de inteligencia artificial desevolvido em R (e que pode ser feito também em Python). Ali eu confio puramente nos dados obtidos. Eu uso Excel aqui apenas porque é mais facil para quem ainda nao tem o conhecimento em prograçao de entender os principios. Justamente porque é tao dificil encontrar material sobre esse assunto e de um modo didàtico.
Outro ponto, como eu opero o gràfico diàrio, gaps e spreads se tornam bem menos relevantes. Na verdade, um spread de 3 pips em uma variaçao diaria média de 100 pips nao significa nada. Essa é uma das vantagens de se abandonar a ilusao do intraday, que sò gera ruido e custos elevandos.
Entao a diferença entre nossas duas metodologies é a plataforma e os modelos utilizados.
Muito obrigado pelo comentàrio e abraço.
@@OutspokenMarket Show, muito bom, parabens ;)
Vc faz o EA no metatrader?
Oi Adnan, eu não uso metatrader nem EAs. Minha automatização do modelo é feita no R.
Muito bem explicado a metodologia, parabens !!! Fiz do dolar puxando os dados do proftchart, segui o passo e ficou uma curva bem ascendente usandoa volatilidade como referencia, mas quando faço o indicador o resultado nao fica tao bom, ficando um drawdown bem acentuado…. Quando vc gera a tabela dinamica e se aumento a resolução, varios pontos ficam positivos e negativos dependento da faixa de volatilidade, vale a pena colocar todos eles no programa para reduzir o drawdown?
Não necessariamente você reduziria o drawdown, mas poderia gerar enorme overfit. Teria que testar onde estão os limites. Abraços
Professor, gostaria que Vc usasse o modelo Garch pra calcular a volatilidade do dólar, pois não tem conteúdo em português que mostre bem a utilização deste modelo. Gostaria que fizesse um vídeo a respeito pra ajudar. Obrigado.
Fato, vou explicar. Pode deixar. Abraços!
Seus vídeos são fodas! Tem algum paper p indicar sobre "estimativa de preço não funciona"? Eu quero muito ler a respeito!
Muito obrigado, Evelyn. Um bom começo é esse aqui www.princeton.edu/~ceps/workingpapers/91malkiel.pdf
Muito obrigado pelo comentário e abraços
Como eu poderia aplicar esse metodo em meus trades? atualmente opero indices futuros.
Olá Jhonatan, você pode pegar a planilha como base e inserir as cotações do índice que você opera. Não é recomendado usar apenas 1 variável. Para isto, recomendo utilizar as técnicas que estão na playlist de Trading com IA ou de Quantitative Finance disponíveis aqui no canal. Muito obrigado pelo comentário e abraço!
@@OutspokenMarket gratidão, infelizmente nao consigo por as planilhas em ordem no Trading com IA... sempre da um erro :( mas agradeço.
Uma coisa que faço usar a função sample() pra criar a base de treino e teste
Vc usa ou simplesmentr usa os dados como eles vêem sem embaralhar?
Olà Wellington. Isso daria um bom video. Existe até alternativas melhores à sample() para realmente tirar o melhor proveito disto. Vou pensar como mostrar isto de um modo mais didatico. Muito obrigado e abraço!
Também uso uma amostra estratificada em casos onde a classe está desbalanceada
@Eric Raphael Reis ai eu discordo. O mercado pode (e as vezes acho que deve) ser tratado como eventos independentes. Esta é uma teoria quase nao falada na literatura, é bastante ortodoxa, mas para fim faz todo o sentido. O eventual residuo de tempo é capturado pelas variaveis. Por isso acho que o sample é bem valido. Abraços
Entendi que você fez um período de construção e depois um período de comprovação. Mas como você vai montar uma simulação de um ano seguinte se você não tem os dados para calcular os acumulados do ano futuro?
Olà Joao. Isto, um pedaço da base é usado para a construçao do modelo. Para aplica-lo no dia a dia, veja que a variavel vol_10 é o desvio padrao dos ultimos 10 pregoes. Esta informaçao estarà sempre disponivel. Assim, para aplicar o modelo para o dia de amanha, voce pega os ultimos 10 valores, incluindo o de hoje, valcula o desvio e a regressao. Veja que na coluna J tem a regra de trade: =SE(I3
Bom dia Leandro!
Consigo aplicar isso em período intraday?
No caso ., basicamente você está encontrando regiões de Compra/Venda com bandas de bollinger...
Se for colocar no gráfico daria nisso?
Oi Everton. Sim, voce consegue, sem problemas. Teria que adpatar e retreinar o modelo, mas é possivel. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Parabéns pelos videos....só não entendi por que usou a função " PERCENTILE.EXC" ao invés da função "percentil".
Olà Andre, muito obrigado. Uso o percentile.exc porque ele exclui o primeiro e ultimo numero do array do calculo, mantendo-se assim mais proximo a definiçao estatistica de que nao sabemos qual è o valor do percentil 100%. Obrigado e abraços!
Eu eliminei os gaps, pois dá muito ruido já que vamos tradear no intraday (da abertura ao fechamento). Obtive uma curva bem legal ascendente e com pouca oscilação, melhor que o buy hold, isso no treinamento. Já no teste foi exatamente o oposto, uma curva igual mas bastante descendente. Se eu alterar de compra para venda apenas no teste, que é dos 2,5 anos mais recentes, da um lucro muito bom e a curva praticamente da continuidade a anterior. Seria confiável eu fazer dessa forma?
Olá Renan, não seria confiável. O processo recomendado é sempre seguir a mesma coisa do treinamento no teste também. Mas porque comprar na abertura? Você pode entrar no fechamento do dia anterior e se aproveitar do gaps. Não acha viável? Muito obrigado pelo comentário e abraços
@@OutspokenMarket No daytrade a alavancagem é maior. Mas é um bom ponto fazer swing trade tbm pois vi que os gaps que mais fazem o mercado se movimentar, alem do imposto ser menor. Obrigado pela dica!
Não entendi. Como que é pra calcular a variação de pontos usando dados do dia seguinte?
Eu acho que não é possível utilizar features futuras, se não teriamos que criar outro modelos só para essas features.
A parte de utilizar o label futuro eu entendo, mas a utilização da variação do dia seguinte como sendo do dia anterior não entendo.
Olà Bruno. Apenas usa-se do dia seguinte a variaçao de pontos que é o alvo do modelo, para a detecçao dos padroes. Todas as features serao sempre a priori do evento. Acho que vai ficar mais facil de explicar em um video. Este aqui jà explica uma boa parte
ruclips.net/video/0HDaba4BHd0/видео.html
Mas farei um dedicado apenas ao alvo. Obrigado pelo comentàrio e abraço!
Como funciona depois para montar um robô que opere isso?
Olà Antonio. Voce teria que transferir a formula para dentro do robo e aplicar as ordens com base no resultado da regressao. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Pessoal, eu posso estar errado, porém percebi que se vc abordar o problema de separação em dados de teste e treinamento pegando essas duas subbases de forma aleatória como fazemos em problemas de classificação, por exemplo, seu treinamento estará errado por se tratar de uma série histórica e não apenas um conjunto de dados catalogados sem interferência temporal. Leandro me corrija se eu estiver errado. Só falei isso aqui porque me veio a cabeça essa questão e não queria que outras pessoas viessem a misturar os conceitos.
Ah-ha. Muito perspicaz sua observação. A resposta tradicional seria sim e sua observação está corretíssima! Porém, fora do contexto tradicional, por que não pensar nos candles como eventos independentes? 😉
Abraços e obrigado pelo comentário!
@@OutspokenMarket Poderia me explicar melhor? Sou iniciante do iniciante na área kkk
Vc teria algum conhecimento de corretora de forex confiavel?
Olá Matheus. Eu tenho conta na Dukascopy, que é a minha principal e na Activtrades. Recomendo as duas, mas acho a Dukascopy a melhor. Muito obrigado pelo comentário e abraço
Opa,
Sou iniciante em finanças quantitativas. Realizei com dados do índice e dólar ambos do Brasil, os resultados foram ruins, você já realizou com dados brasileiro ou foi algum erro meu?
Olà, muito obrigado pelo comentàrio. Varios fatores podem levar à um resultado ruim, sem necessariamente ter sido um erro seu. definicao do alvo, incompatibilidade do modelo ou das variaveis. Se puder me passar mais detalhes, posso tentar te ajudar. Abraço!
Se for fazendo com a serie temporar realmente nao fica legal, mas se vc fizer a aquisição dos dados usando o Renko( usei o dolar no 5R…) e ficou lindo o grafico,
Mas seus dados são em horas ou diário?
Olá Érica. São diários. Não uso intraday. Muito obrigado pelo comentário e abraço