Também recomento o vídeo em eu explico o que é, como desenvolver e aplicar uma simples e eficaz árvore de decisão no Ibovespa. Também disponibilizo todos os arquivos - base de dados e còdigo - para download ruclips.net/video/5UAAg4CsDZ0/видео.html
Depende: se for uma aplicação de uma regressão linear ou sistema de regras, o Excel faz bem o trabalho. Se for qualquer coisa fora disso é melhor o R. Obrigado pelo comentário e abs
que aula xic xic xic, mas é claro que eu me escrevi, mas é claro também que eu deixei um JÓIÃO. agora uma pergunta eu posso usar esses ensinamentos para operar mini dolar e mini indice? cara muito mas muito obrigado mesmo, que aula show.
Eu tenho um modelo operacional onde ele tem 4 setups, e apenas escolhe entre 2 ativos, qual vai ser alocado no mês atual "100%". Utilizo a variação de fechamento anterior dos dois para chega na análise de previsão do ibov para o mês atual. Eu aplicando esse modelo pra chega em uma melhor previsão, você acha que seria interessante? Levando em consideração que a diferença da variação corresponde a 100-300% do retorno total de diferença entre eles. Ou acha melhor eu utiliza apenas o melhor setup. Fico pensando no overfiting... 👀
Olà, faz todo sentido aplicar e ver se pode ter alguma melhoria. Nao apenas este, os demais que tem aqui na playlist de finanças quantitativas. E eu também mostro como evitar o overfitting. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Sobre os coeficientes, realmente ficou uma merda. Mas era de se esperar, ja que no caso eu so comparei os setups no mesmo "ativo; ibov" Meu objetivo era mais ver a comparação, olhando de um ponto de vista futuro. E OBSERVA sobre o over...
Boa tarde Leandro. Gostei demais do vídeo e do conceito, mas fiquei com uma dúvida. Este resultado melhor não estaria "maquiado" uma vez que a base já é conhecida? Não estou falando que vc teria maquiado resultados e sim que o próprio modelo tem um comportamento que o favorece uma vez que conhece os dados, não? É de se esperar resultados diferentes (melhores ou piores) caso seja aplicado em uma base desconhecida, futura por exemplo, certo? Um grande abraço e obrigado por compartilhar conteúdo tão interessante e relevante
por que não prestei mas atenção, nas Aulas de equação ? valeu professor vocêr e um gênio, tenho aplicado em "alguns modelos" e achei muito intereçante . Achar não e ter a certeza, mas pode ser um um (GUIA) para quem tá começando. VALEU CONTEUDO MUITO TOP !!!
Oi José. Voce pode, ser problemas, nenhum. Esta é apenas uma abordagem minha, mas podem existir outras variaçoes para a definiçao de alvos e de variàveis tambèm. Abraços!
Perguntas sem noção: 1 - Porque na coluna B você tem o valor multiplicado por 100, Close Linha / Close Linha Ant * 100, esse foi o calculo que encontrei o valor. 2 - Existe algum motivo para não ter os dados das data 16 e 19 de 06/2017 ?
Oi Eric, sem problemas: 1 - Apenas para deixar "parecido com a porcentagem" e aumentar a escala 2 - Provavelmente é problema na base do Yahoo Finance, de onde peguei os dados. Abraços!
@OutspokenMarket, porque voce usou todos os dados da planilha para fazer a regressão? Dessa forma, vc usou valores futuros para prever o resultado dos primeiros dados da planilha. Entendo que esse "erro" foi o que fez o modelo ser melhor que o IBOV.
Isto foi apenas uma aula introdutória para leigos. A ideia não era se atentar ao rigor científico, mas aos principais conceitos. Em aulas subsequentes o assunto evolui e vai para a direção que deve ser usado no dia a dia. Abraços!
Interessante teu vídeo, estou começando o estudo em finanças quantitativas e esse é o futuro. Tive a sorte de ter um professor de finanças muito focado em modelagens matematicas e estatísticas que me deu uma luz e como bônus recomendou teu canal.
Seja muito bem-vindo, Thiago. Tem uma playlista inteira de finanças quantitativas, o curso de R, e muitas outras coisas sobre o assunto. Sempre ao dispor. Abraços e obrigado!
@@OutspokenMarket Vou te enviar um email com umas duvidas. To estudando muito essa parada pra entrar no mercado. Sério, já vi AT, Tape Reading, mas nada se compara a isso! Falei da função do primeiro grau porque suo formado em Matemática e meu forte era modelagem matemática (funções) e vi muita possibilidade nesse modelo de trading! Quero utilizar alguns conceito da galera do Raio X Preditivo e do Investe USA nos parametros. Vou te enviar um email. Abs.
Olá Leandro, tudo bem? Sei que é apenas um modelo de exemplo porém qual seria sua aplicabilidade tendo em vista que os dados utilizados são de eventos que já aconteceram? Para análises futuras teríamos que adotar os valores de variação dos ativos de forma aleatória, o que ao meu ver, inviabilizaria a utilização da regressão. Obrigado pelo conteúdo, estou adorando seus vídeos!
Oi José. Tem diversos problemas de conceitos ai. Os eventos passados servem como aprendizado do modelo. Ele aprende com base em um alvo - a posteriori, futuro - e o modelo em produçao usa os dados que estao disponiveis hoje para decidir o que fazer amanha, por exemplo. Ou seja, nao inviabilizam a regressao. Este é o principio fundamental do use de Machine Learning ou modelagem matemàtica em geral. Abraços.
Leandro, primeiramente muito bom o trabalho do canal. Acho excelente o conteúdo e a didática do mesmo. Gostaria de saber onde pegar as cotações e variações para poder fazer o modelo. Abs meu caro!
Oi Lucas, muito obrigado. Eu sempre retiro diretamente da minha corretora. Toda corretora boa no minino tem que ser capaz de prover isto ao cliente. Se nao, eu sempre sugiro trocar de corretora. Na era da informaçao eu acho um absurdo quem nao presta esta tipo de serviço. Grande abraço e obrigado pelo comentàrio!
Olá Leandro.. Gostaria que vc me tirasse uma dúvida. Ao construir um modelo preditivo usando valores futuros você já constrói a reta de regressão otimizada para os pontos que vc vai usar para obter os retornos. Seria como se vc estivesse construindo uma estrada já sabendo por onde ela vai passar e sabendo de antemão que existe uma pedra mais adiante vc desvia dela. Eu diria que os resultados sempre serão positivos e com alta performance se vc fizer dessa forma como fez. Como vc implementaria esse sistema de trade na prática se hoje estivéssemos no último dia da sua planilha, na última linha (isto é, sem resultados futuros, como vc fez, e só com resultados passados)? Obrigado pelo esclarecimento.
Oi Eduardo, muito obrigado pelo comentàrio. O seu raciociocio està corretissimo. Este video é apenas uma introduçao ao modelo, para quem nunca viu. Em todos os outros videos do canal eu executo a metodologia da forma apropriada, com resultados continuando a serem positivos! Inclusive tem um video dedicado somente para explicar esta necessidade de separar as bases para treinamento e teste. Muito obrigado e grande abraço!
@@OutspokenMarket Obrigado pela resposta. Qual o vídeo que vc se refere? Nos vídeos que tenho visto, o mais recente deles sobre Coeficiente de Hurst você não separa as bases em treinamento e teste..Talvez em algum vídeo específico eu entenda sua metodologia. Eu sou um apaixonado por machine learning e me inscrevi no seu canal pelas várias abordagens que vc dá ao assunto, que me fizeram abrir os horizontes para a aplicação da IA, mas o uso dos sistemas de trade que vc utiliza em suas planilhas Excel não me deixaram convencido quando toma valores futuros sem ao menos ter realizado a etapa de validação do modelo e que esse modelo já possa predizer com certa precisão os dados futuros que utiliza. Talvez eu não tenha entendido sua abordagem e por isso ainda não tenha me convencido. Abraços
Oi Eduardo. No ultimo video por exemplo, existem duas abordagens: a do coeficiente sozinho, que nao faz sentido aplicar treinamento/teste no indicador porque ja existe a regra do 0.5 pela teoria e depois a regressao linear, que foi treinada com apenas uns 22% da base e testada em todo o resto. Nao menciono no video porque o debate la nao era o modelo em si, mas o poder informativo do Hurst. Porém, ao baixar a planilha està la o registro deste treinamento do modelo. Além disso, em todos os outros videos como este ruclips.net/video/KO4UO6VhzZ8/видео.html ou os dentro da playlist de Finanças Quantitativas possuem esta abordagem, que è o minimo que deve ser feito. Muito obrigado pelo comentàrio e fico contente do canal seu util. Obrigado e abraço.
Fala, Leandro, tranquilo? Parabéns pelo ótimo trabalho! Era isso que procurava. Não entendi a diferença entre as colunas B "Y Retorno IBOV" e C "Retorno IBOV Ant". E como esses dados foram capturados? Na planilha para download não há os dados de ITUB4. Obrigado
Olà Tom, tudo bem e voce? Eu capturei estes dados da API do Yahoofinance. A diferença entre as colunas B e C è que a chamada retorno anterior é um lag do retorno atual, usada para o calculo da estratégia. Obrigado e abraços!
Leandro, boa tarde cara, além da regressão linear, que outros modelos matemáticos podem ser aplicados ao mercado? Você poderia me passar uma bibliografia para entender melhor o assunto? Valeu. Os videos estão muito bons.
Olà Raul, tudo bem? Muito obrigado pelo feedback! Os videos que fiz sobre a regressao linear tiveram como objetivo introduzir o conceito de modelagem. Existem diversos outros modelos, muito mais apropriados e efetivos. O proximo video sobre o assunto vai ser abordando como fazer uma arvore de decisao. Além deste método, é bem comum termos redes neurais, deep learning e algoritmos de boosting. No meu modelo utilizo o conceito de ensemble modeling, como um agregaçao de diversos modelos para produzir uma resposta unica. Como um primeiro livro sobre o assunto, eu posso te sugerir o Quantitative Finance for dummies. Além disso, vou continuar as publicaçoes sobre o assunto aqui no canal e vou avançar também na complexidade dos modelos. Voce ja tem alguma experiencia no assunto? Programa em alguma linguagem? Abs!
Ok, Leandro, muito obrigado pela resposta. Já programei em C++, java script, etc, mas não tenho perícia. Sou trader de dolar futuro x BRL e reparo que meus melhores trades são baseados em variações máximas históricas e correlações entre ativos como S&P, petróleo, indice bovespa e DX. Por isso o conteúdo do seu canal me chamou muito a atenção. Vou perquisar mais a fundo o assunto e continuar acompanhando o canal. Valeu mesmo, Abraço!
Bem, isso jà è um òtimo inicio. Ter lògica de programaçao è o que precisa. Eu programo majoritariamente em R, otimo para o desenvolvimento de modelos. Porèm, gostei de 2 coisas no seu comentario e queria te perguntar: - Voce trabalha com um alvo fixo? O que me chamou atençao è que essas vairaçoes maximas historicas sao importantes medidas de volatilidade. No meu modelo estas sao variaveis importantes. Sugiro que voce faça uma analise univariata com o seu alvo. Te darà otimos insights. Abs
Então. . . Não trabalho com alvo nem stop fixos. Eu fico trabalhando mercado (de preferencia sempre na compra porquê o dolar se explode, explode para cima) eu faço preço médio para trás e para frente. Eu fico administrando meu trade para fechar minha posição antes das 11:30h da manhã. Se vai chegando esse horário eu começo a pensar em stopar porque de tarde o mercado é muito direcional e pouco volátil. Nunca consegui testar meu trading system num conjunto de dados históricos, mas faz tempo que não saio de uma posição no vermelho. As variações máximas eu uso para administrar a abertura e o fechamento das posições conforme o trade vai se desenrolando. E as correlações eu olho para saber se é perigoso abrir uma posição de compra no dia ou não. Tem dias que não dá para comprar tipo do julgamento do lula, daí eu vendo, mas daí só faço médio para frente.
Muito interessante. Perguntei do alvo porque voce pode tentar encontrar correlaçoes diretas se tiver algo mais tangivel e tentar quantizar mais o método. é uma possibilidade que voce pode tentar. Abs!
Fala leandro beleza? Acabei de fazer aqui este mesmo exercicio, porem mudei as variaveis e cheguei: Estatística de regressão R múltiplo 0,901676721 R-Quadrado 0,813020909 R-quadrado ajustado 0,81227374 Erro padrão 0,005900636 Observações 1006 O robo acertou 87% das vezes, porém meu robo nao foi superior ao IBOV. Oque tem que fazer para ele ser melhor? Tirar os ativos que eu considerei? Forte abraco
Olá Victor, muito obrigado pelo comentário. 87% de acerto com um R2 alto assim está para estar dando um resultado muito acima do Ibov. Sem ver a base e o código, o que posso imaginar é que nas poucas vezes que está perdendo, está perdendo muito ou o ganho também possa estar limitado de alguma forma. Não acredito que seja apenas um problema de variáveis, pelo contrário. Grande abraço
@@OutspokenMarket o Leandro, muito obrigado por responder. Agora eu fiquei curioso em como prosseguir ou melhorar o resultado. Você se importa se eu mandar ele via Excel no seu email?
Onde vc conseguiu essa base? Aqui baixando do metatrader5 e também do investing.com, os retornos dos ativos são ligeiramente diferentes aos seus (alguns um pouco discrepantes). Fiz exatamente o mesmo experimento porém usando a base do metatrader 5 e investing.com e o resultado do modelo foi abaixo do IBOV Parabéns pelos videos. obg!
Olà Gilian, muito obrigado pelo comentàrio. Eu geralmente retiro as bases da minha propria corretora ou do Yahoo Finance, dependendo do ativo que vou dar o exemplo. Obrigado e abraços!
@@OutspokenMarket obrigado pela resposta Leandro! Notei que o retorno para alguns dias está em 0 para algumas ações, enquanto que os dados do metatrader ou investing contém uma variação diferente de zero. Me parece que foi algum tratamento para itens faltosos ou do Yahoo ou da planilha. Mas enfim, isso são detalhes, pois o que importa é aprender como é feito e isso você passou muito bem! Obrigado!
Gilian Pablo obrigado. O que eu aconselho é que para um modelo que será usado em conta real a melhor base de dados será aquela da própria corretora. Para estudos ou testes essas gratuitas servem para o serviço. Qualquer dúvida estou ao dispor. Abraço
Oi Leandro. Essa planilha que está no video é diferente da que está no site para download. Na do site está faltando as colunas para os retornos do IBOV no dia anterior e ITUB4
Novamente parabéns pelo conteúdo, estou seguindo essa sequência , mas planilha que está no blog, não está formatada e algumas colunas , ou não batem ou estão com nomes diferentes
Olà, muito obrigado pelo comentàrio. Todos os exemplos aqui do canal sao validos para as criptomoedas, apesar de alguns videos eu ter feito especificos para elas. Muito obrigado e abraços!
Olá Margot, muito obrigado pelo comentário. Você pode encontrá-la no metatrader. Se você quiser dados do índice, pode encontrar no próprio site da bovespa, pelo Yahoo Finance ou pelo site investing.com Muito obrigado!
pergunta meio boba de iniciante: baixei a planilha, agora como trabalho com ela? escolho duas açoes e lanço os dados de 2020 ate aqui, pra ela fazer previsão do restante do ano?
Olà Jorge. Sim, è possivel. Se voce tiver os dados intraday é possivel montar uma estrutura semelhante para o periodo que voce quiser e desenvolver o modelo. Obrigado pelo comentàrio e por assistir o video. Abs
desenvolvi um modelo que operando desde 2010 teria tido um rendimento 17 vezes maior que o rendimento do IBOV, o modelo prevê com grande precisão a movimentação do IBOV, como aproveitar essa informação e ganhar dinheiro com isso sendo que não dá pra investir diretamente no IBOV e ativos como mini indice, bova11 e outros n se movimentam de forma igual a IBOV?
Oi Wellington. Para começar, parabéns pelo seu desenvolvimento. Sensacional o seu resultado. Para aproveitar esta informaçao, como voce mesmo disse, nao é possivel no IBOV. Mas muito provavelmente voce pode obter um resultado semelhante para o BOVA11 ou para o mini-indice. Eles nao se movimentam necessariamente igual, mas a correlaçao é muito alta e acho que um modelo neles pode dar um bom resultado tambèm! Abs
Ola! gostei muito desse sistema! eu estava querendo estuda machine learning e criar um programa do zero pra fazer operações em mini dolar, sera que serve para o mini dolar? infelizmente o minidolar é cheio de loucuras, parece até maquina caça níquel de tão louco que é! kkk tbm estou pensando em fazer este seu sistema com criptomoeda analisando todas elas ja que elas se influenciam bastante! o que vc me recomenda? muito obrigado pela luz meu amigo! kkk
Olà, muito obrigado pelo comentàrio. Voce pode usar o mesmo tipo de raciocionio e adaptar em qualquer ativo, sem problemas. Provalvemente mudarao alguns parametros, mas è possivel sim. Obrigado e abs!
@@OutspokenMarket testei no mini dolar, tentei de todas as formas possiveis pordias, coloquei todo tipo de informação de entrada pra achar a equação pra saida e n deu nd certo. eu ja suspeitava do mini dolar mas agora tenho certeza q é caça niquel kkkk nem uma IA foi capaz de entender aquilo kkkk mas testei no btc só com as informações de maxima minima abertura e fechamento e consegui um nivel de acerto de 65,89%! vou investir em crypto msm pois o excel é muito bom nisso kkkkk com esse modelo simples que fiz eu ja consigo 30% do meu capital em 3 meses com btc!
Pessoal alguem de vcs tentou repetir o exemplo. Eu estou com o erro a função proj.lin retorna um valor de erro. Verifique os intervalos de entrada. Mesmo eu apos ter verificado que os valores são numericos com 15 decimais...
Oi Leandro, primeiramente gostaria de te dar os parabéns!!! Seus conteúdos são incríveis e nos ajuda muito. Leandro não estou encontrando esse conteúdo especifico para Download no seu site, você poderia por favor me enviar o link direto para os arquivos deste video?
@@OutspokenMarket Leandro muito obrigado ja fiz o download, encontrei alguns pequenos erros no codigo R que acredito ser de digitacao, apenas para ajudar a galera, nessa parte do codigo onde esta ITUB_SAME acredito que 'e ITUB_RET #Atribui os valores que são conjuntos BVSP_SAME
Sensacional!!!Obrigado por compartilhar! Leandro, se considerarmos que ao invés de usar 100% do resultado da coluna "resultado final", se usar algum percentual no lugar, poderia influenciar o resultado da mesma? o motivo desta dúvida é na minha humilde opinião, se o IBOV caiu por exemplo, 0,36% em determinado dia, o trade dificilmente teria alcançado essa amplitude(day trade). Em pontos, seria +/- 290 pontos para um IBOV em 80k. Minha curiosidade seria estimar um trade realizado dentro dos -0,36%, por exemplo 50%(-0,18%). se considerarmos a taxa de acerto de pouco mais de 55%, mudaria o resultado final consideravelmente? Não sei se minha dúvida foi pertinente, mas de qq forma obrigado por compartilhar seu conhecimento. Bom 2019!
Oi Tomi, muito obrigado. Se eu entendi corretamente sua dúvida, utilizar um percentual não afetaria o resultado do modelo em si, mas seguramente afetaria os resultados da performance. O modelo de exemplo do vídeo baseia-se em comprar assim na abertura e vender logo no fechamento...mas claro faltam spreads e custos operacionais que podem ser e elevados para fins didáticos . Qualquer outra dúvida me escreva . Abs
Outspoken Market obrigado! Agora ficou claro. Abrir a operação e fechar no encerramento do pregão. Muito proveitoso o conteúdo. Vejo que esse conteúdo é digno de um curso presencial. Abs
Olà, isto acontece geralmente quando voce sem querer faz o overfitting do modelo. Pode acontecer porque voce tem poucos dados ou porque a quantidade e tipos de variaveis nao sao suficientes. Qual è o tamanho da sua base? Abs
Também recomento o vídeo em eu explico o que é, como desenvolver e aplicar uma simples e eficaz árvore de decisão no Ibovespa. Também disponibilizo todos os arquivos - base de dados e còdigo - para download
ruclips.net/video/5UAAg4CsDZ0/видео.html
qual seria melhor? no excel ou no R que nem vc fez nesse link do comentario?
Depende: se for uma aplicação de uma regressão linear ou sistema de regras, o Excel faz bem o trabalho. Se for qualquer coisa fora disso é melhor o R. Obrigado pelo comentário e abs
💋 🖐👊✋✋ are e um
Ok levo sim
Bem legal 😁
Muito obrigado mesmo
que aula xic xic xic, mas é claro que eu me escrevi, mas é claro também que eu deixei um JÓIÃO.
agora uma pergunta eu posso usar esses ensinamentos para operar mini dolar e mini indice?
cara muito mas muito obrigado mesmo, que aula show.
Pode sim, nos vídeos mais recentes tem vários exemplos. Abraços!
Parabéns pelo conteúdo!! Muito bom!!
Muito obrigado mesmo. Abraços!
Eu tenho um modelo operacional onde ele tem 4 setups, e apenas escolhe entre 2 ativos, qual vai ser alocado no mês atual "100%". Utilizo a variação de fechamento anterior dos dois para chega na análise de previsão do ibov para o mês atual.
Eu aplicando esse modelo pra chega em uma melhor previsão, você acha que seria interessante? Levando em consideração que a diferença da variação corresponde a 100-300% do retorno total de diferença entre eles.
Ou acha melhor eu utiliza apenas o melhor setup.
Fico pensando no overfiting... 👀
Olà, faz todo sentido aplicar e ver se pode ter alguma melhoria. Nao apenas este, os demais que tem aqui na playlist de finanças quantitativas. E eu também mostro como evitar o overfitting. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Sobre os coeficientes, realmente ficou uma merda. Mas era de se esperar, ja que no caso eu so comparei os setups no mesmo "ativo; ibov"
Meu objetivo era mais ver a comparação, olhando de um ponto de vista futuro. E OBSERVA sobre o over...
Na aba x ali do "dolar", tem tanto operacoes no mini dolar quanto no mini indice.
É um operacional pra swing.
Excelente vídeo 👌!
Muito obrigado!
Boa tarde Leandro. Gostei demais do vídeo e do conceito, mas fiquei com uma dúvida. Este resultado melhor não estaria "maquiado" uma vez que a base já é conhecida? Não estou falando que vc teria maquiado resultados e sim que o próprio modelo tem um comportamento que o favorece uma vez que conhece os dados, não? É de se esperar resultados diferentes (melhores ou piores) caso seja aplicado em uma base desconhecida, futura por exemplo, certo? Um grande abraço e obrigado por compartilhar conteúdo tão interessante e relevante
Oi Mauro. Nao , nao é maquiado. Para um melhor entendimento, veja este video: ruclips.net/video/OCzrAKB1QPc/видео.html Abraços!
@@OutspokenMarket muito obrigado
De nada. Qualquer coisa me escreve. Abraços
por que não prestei mas atenção, nas Aulas de equação ?
valeu professor vocêr e um gênio, tenho aplicado em "alguns modelos" e achei muito intereçante .
Achar não e ter a certeza, mas pode ser um um (GUIA) para quem tá começando. VALEU CONTEUDO MUITO TOP !!!
Pois é, essas aulas fizeram falta para muita gente. Mas sempre dà para recuperar. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Tudo bem Leandro? Poderia me explicar porque usar o retorno anterior de ativos não diretamente relacionados? Como o bitcoin, por exemplo.
Oi José. Voce pode, ser problemas, nenhum. Esta é apenas uma abordagem minha, mas podem existir outras variaçoes para a definiçao de alvos e de variàveis tambèm. Abraços!
Leandro, parabens ! não tenho palavras para descrever minha gratidão
Parabéns a voce que esta com toda esta dedicaçao para tentar tirar o maximo profeito! Voce vai longe. Grande abraço!
Achei o que eu procurava!!! Maravilha de conteúdo.
Obrigado novamente! Sempre ao dispor. Abraços!
Perguntas sem noção:
1 - Porque na coluna B você tem o valor multiplicado por 100, Close Linha / Close Linha Ant * 100, esse foi o calculo que encontrei o valor.
2 - Existe algum motivo para não ter os dados das data 16 e 19 de 06/2017 ?
Oi Eric, sem problemas:
1 - Apenas para deixar "parecido com a porcentagem" e aumentar a escala
2 - Provavelmente é problema na base do Yahoo Finance, de onde peguei os dados.
Abraços!
Cara, muito obrigado por passar seu conhecimento
Olá Hudson! Muito obrigado. Abs
Muito bom,
Muito obrigado, Waldir! Abraços
@OutspokenMarket, porque voce usou todos os dados da planilha para fazer a regressão? Dessa forma, vc usou valores futuros para prever o resultado dos primeiros dados da planilha. Entendo que esse "erro" foi o que fez o modelo ser melhor que o IBOV.
Isto foi apenas uma aula introdutória para leigos. A ideia não era se atentar ao rigor científico, mas aos principais conceitos. Em aulas subsequentes o assunto evolui e vai para a direção que deve ser usado no dia a dia. Abraços!
Salve Mestre, só não entendi muito bem esse esquema da variação anterior, no caso se aplicaria para uma data qualquer anterior ou dia?
Você usa as informações anteriores para ter os padrões para prever o período seguinte que quiser. Abraços!
Buenas. Cheguei tarde demais. Nenhum link funcionando
Veja os vídeos mais recentes, tem uma evolução muito melhor! Seja muito bem-vindo
Parabéns Guerra Meu Nobre, mais um vídeo Genial!! Forte Abraço!!
Muito obrigado, Leo. Grande abraço
Caramba, iluminando meu futuro aprendizado! Tô gostando muito do canal!
Fico muito feliz, obrigado pelo comentário, Ciro. Grande abraço
Olá Leandro,
Esse modelo informa se o uso de apenas uma variável seria melhor que o conjunto? Ou devo testar cada uma individualmente?
Obrigado.
Pode usar um teste para cada variavel. Geralmente esta analise detalhada é a melhor a se fazer. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Interessante teu vídeo, estou começando o estudo em finanças quantitativas e esse é o futuro. Tive a sorte de ter um professor de finanças muito focado em modelagens matematicas e estatísticas que me deu uma luz e como bônus recomendou teu canal.
Seja muito bem-vindo, Thiago. Tem uma playlista inteira de finanças quantitativas, o curso de R, e muitas outras coisas sobre o assunto. Sempre ao dispor. Abraços e obrigado!
Parabens pelo conteudo, to aprendendo bastante
Que ótimo, Guilherme. Muito obrigado pelo comentário e abraço!
F(x) = ax + b
A famosa equação de primeiro grau.
Tá vendo ?
Quem ai achou que não ia usar pra nada na vida
kkkkkkkkkkkkkkkk
hahaha a propria. é muito util, nao apenas na escola e no trading! Obrigado pelo comentario e abs!
@@OutspokenMarket Vou te enviar um email com umas duvidas. To estudando muito essa parada pra entrar no mercado. Sério, já vi AT, Tape Reading, mas nada se compara a isso!
Falei da função do primeiro grau porque suo formado em Matemática e meu forte era modelagem matemática (funções) e vi muita possibilidade nesse modelo de trading!
Quero utilizar alguns conceito da galera do Raio X Preditivo e do Investe USA nos parametros. Vou te enviar um email.
Abs.
Show, fechado. Abs
@@OutspokenMarket Mandei email através do site.
Recebido. Abs
Olá Leandro, tudo bem?
Sei que é apenas um modelo de exemplo porém qual seria sua aplicabilidade tendo em vista que os dados utilizados são de eventos que já aconteceram? Para análises futuras teríamos que adotar os valores de variação dos ativos de forma aleatória, o que ao meu ver, inviabilizaria a utilização da regressão.
Obrigado pelo conteúdo, estou adorando seus vídeos!
Oi José. Tem diversos problemas de conceitos ai. Os eventos passados servem como aprendizado do modelo. Ele aprende com base em um alvo - a posteriori, futuro - e o modelo em produçao usa os dados que estao disponiveis hoje para decidir o que fazer amanha, por exemplo. Ou seja, nao inviabilizam a regressao. Este é o principio fundamental do use de Machine Learning ou modelagem matemàtica em geral. Abraços.
Ola!Você fez algum curso? Poderia indicar? Grato desde já!
Olá Carlos, tudo bem? Nunca fiz nenhum curso. Sempre fui auto-didata. Obrigado pelo comentário e abs!
Caramba, parabéns pela dedicação e por compartilhar seu conhecimento. Obrigado mesmo!
Obrigado! Espero poder ajudar!!
@@OutspokenMarket Essa é a melhor forma de aprender.
Excelente canal! Parabéns cara, tá me ensinando muito! Sucesso, abraços ;)
Fico muito contente em ajudar. Muito obrigado pelo comentario e abs!
Leandro, primeiramente muito bom o trabalho do canal. Acho excelente o conteúdo e a didática do mesmo.
Gostaria de saber onde pegar as cotações e variações para poder fazer o modelo. Abs meu caro!
Oi Lucas, muito obrigado. Eu sempre retiro diretamente da minha corretora. Toda corretora boa no minino tem que ser capaz de prover isto ao cliente. Se nao, eu sempre sugiro trocar de corretora. Na era da informaçao eu acho um absurdo quem nao presta esta tipo de serviço. Grande abraço e obrigado pelo comentàrio!
QUANTOS DADOS SÃO NECESSÁRIOS ?
Oi Lucas. Geralmente eu trabalho sempre com pelo menos 5 anos de histórico. Acho um tamanho ideal. Muito obrigado pelo comentário e abraço
@@OutspokenMarket você tem email email para podermos trocar ideias ?
@@lucascampos5182 eu respondo bem mais rapido pelo instagram no @leandrowar
Meu email é info@outspokenmarket.com
Obrigado pelo comentàrio e abs!
Olá Leandro.. Gostaria que vc me tirasse uma dúvida. Ao construir um modelo preditivo usando valores futuros você já constrói a reta de regressão otimizada para os pontos que vc vai usar para obter os retornos. Seria como se vc estivesse construindo uma estrada já sabendo por onde ela vai passar e sabendo de antemão que existe uma pedra mais adiante vc desvia dela. Eu diria que os resultados sempre serão positivos e com alta performance se vc fizer dessa forma como fez. Como vc implementaria esse sistema de trade na prática se hoje estivéssemos no último dia da sua planilha, na última linha (isto é, sem resultados futuros, como vc fez, e só com resultados passados)? Obrigado pelo esclarecimento.
Oi Eduardo, muito obrigado pelo comentàrio. O seu raciociocio està corretissimo. Este video é apenas uma introduçao ao modelo, para quem nunca viu. Em todos os outros videos do canal eu executo a metodologia da forma apropriada, com resultados continuando a serem positivos! Inclusive tem um video dedicado somente para explicar esta necessidade de separar as bases para treinamento e teste. Muito obrigado e grande abraço!
@@OutspokenMarket Obrigado pela resposta. Qual o vídeo que vc se refere? Nos vídeos que tenho visto, o mais recente deles sobre Coeficiente de Hurst você não separa as bases em treinamento e teste..Talvez em algum vídeo específico eu entenda sua metodologia. Eu sou um apaixonado por machine learning e me inscrevi no seu canal pelas várias abordagens que vc dá ao assunto, que me fizeram abrir os horizontes para a aplicação da IA, mas o uso dos sistemas de trade que vc utiliza em suas planilhas Excel não me deixaram convencido quando toma valores futuros sem ao menos ter realizado a etapa de validação do modelo e que esse modelo já possa predizer com certa precisão os dados futuros que utiliza. Talvez eu não tenha entendido sua abordagem e por isso ainda não tenha me convencido. Abraços
Oi Eduardo. No ultimo video por exemplo, existem duas abordagens: a do coeficiente sozinho, que nao faz sentido aplicar treinamento/teste no indicador porque ja existe a regra do 0.5 pela teoria e depois a regressao linear, que foi treinada com apenas uns 22% da base e testada em todo o resto. Nao menciono no video porque o debate la nao era o modelo em si, mas o poder informativo do Hurst. Porém, ao baixar a planilha està la o registro deste treinamento do modelo.
Além disso, em todos os outros videos como este ruclips.net/video/KO4UO6VhzZ8/видео.html ou os dentro da playlist de Finanças Quantitativas possuem esta abordagem, que è o minimo que deve ser feito. Muito obrigado pelo comentàrio e fico contente do canal seu util. Obrigado e abraço.
Fala, Leandro, tranquilo? Parabéns pelo ótimo trabalho! Era isso que procurava. Não entendi a diferença entre as colunas B "Y Retorno IBOV" e C "Retorno IBOV Ant". E como esses dados foram capturados? Na planilha para download não há os dados de ITUB4. Obrigado
Olà Tom, tudo bem e voce? Eu capturei estes dados da API do Yahoofinance. A diferença entre as colunas B e C è que a chamada retorno anterior é um lag do retorno atual, usada para o calculo da estratégia. Obrigado e abraços!
Leandro, boa tarde cara, além da regressão linear, que outros modelos matemáticos podem ser aplicados ao mercado?
Você poderia me passar uma bibliografia para entender melhor o assunto?
Valeu. Os videos estão muito bons.
Olà Raul, tudo bem? Muito obrigado pelo feedback!
Os videos que fiz sobre a regressao linear tiveram como objetivo introduzir o conceito de modelagem. Existem diversos outros modelos, muito mais apropriados e efetivos. O proximo video sobre o assunto vai ser abordando como fazer uma arvore de decisao. Além deste método, é bem comum termos redes neurais, deep learning e algoritmos de boosting. No meu modelo utilizo o conceito de ensemble modeling, como um agregaçao de diversos modelos para produzir uma resposta unica.
Como um primeiro livro sobre o assunto, eu posso te sugerir o Quantitative Finance for dummies. Além disso, vou continuar as publicaçoes sobre o assunto aqui no canal e vou avançar também na complexidade dos modelos.
Voce ja tem alguma experiencia no assunto? Programa em alguma linguagem?
Abs!
Ok, Leandro, muito obrigado pela resposta. Já programei em C++, java script, etc, mas não tenho perícia. Sou trader de dolar futuro x BRL e reparo que meus melhores trades são baseados em variações máximas históricas e correlações entre ativos como S&P, petróleo, indice bovespa e DX. Por isso o conteúdo do seu canal me chamou muito a atenção.
Vou perquisar mais a fundo o assunto e continuar acompanhando o canal. Valeu mesmo, Abraço!
Bem, isso jà è um òtimo inicio. Ter lògica de programaçao è o que precisa. Eu programo majoritariamente em R, otimo para o desenvolvimento de modelos. Porèm, gostei de 2 coisas no seu comentario e queria te perguntar:
- Voce trabalha com um alvo fixo?
O que me chamou atençao è que essas vairaçoes maximas historicas sao importantes medidas de volatilidade. No meu modelo estas sao variaveis importantes. Sugiro que voce faça uma analise univariata com o seu alvo. Te darà otimos insights.
Abs
Então. . . Não trabalho com alvo nem stop fixos. Eu fico trabalhando mercado (de preferencia sempre na compra porquê o dolar se explode, explode para cima) eu faço preço médio para trás e para frente. Eu fico administrando meu trade para fechar minha posição antes das 11:30h da manhã. Se vai chegando esse horário eu começo a pensar em stopar porque de tarde o mercado é muito direcional e pouco volátil.
Nunca consegui testar meu trading system num conjunto de dados históricos, mas faz tempo que não saio de uma posição no vermelho.
As variações máximas eu uso para administrar a abertura e o fechamento das posições conforme o trade vai se desenrolando. E as correlações eu olho para saber se é perigoso abrir uma posição de compra no dia ou não.
Tem dias que não dá para comprar tipo do julgamento do lula, daí eu vendo, mas daí só faço médio para frente.
Muito interessante. Perguntei do alvo porque voce pode tentar encontrar correlaçoes diretas se tiver algo mais tangivel e tentar quantizar mais o método. é uma possibilidade que voce pode tentar. Abs!
Fala leandro beleza?
Acabei de fazer aqui este mesmo exercicio, porem mudei as variaveis e cheguei:
Estatística de regressão
R múltiplo 0,901676721
R-Quadrado 0,813020909
R-quadrado ajustado 0,81227374
Erro padrão 0,005900636
Observações 1006
O robo acertou 87% das vezes, porém meu robo nao foi superior ao IBOV. Oque tem que fazer para ele ser melhor? Tirar os ativos que eu considerei?
Forte abraco
Olá Victor, muito obrigado pelo comentário. 87% de acerto com um R2 alto assim está para estar dando um resultado muito acima do Ibov. Sem ver a base e o código, o que posso imaginar é que nas poucas vezes que está perdendo, está perdendo muito ou o ganho também possa estar limitado de alguma forma. Não acredito que seja apenas um problema de variáveis, pelo contrário. Grande abraço
@@OutspokenMarket o Leandro, muito obrigado por responder. Agora eu fiquei curioso em como prosseguir ou melhorar o resultado. Você se importa se eu mandar ele via Excel no seu email?
Victor Hugo de modo nenhum. Fique a vontade. Abraços
@@OutspokenMarket qual seu melhor email para eu mandar?
Victor Hugo manda no info@outspokenmarket.com
Onde vc conseguiu essa base? Aqui baixando do metatrader5 e também do investing.com, os retornos dos ativos são ligeiramente diferentes aos seus (alguns um pouco discrepantes). Fiz exatamente o mesmo experimento porém usando a base do metatrader 5 e investing.com e o resultado do modelo foi abaixo do IBOV Parabéns pelos videos. obg!
Olà Gilian, muito obrigado pelo comentàrio. Eu geralmente retiro as bases da minha propria corretora ou do Yahoo Finance, dependendo do ativo que vou dar o exemplo. Obrigado e abraços!
@@OutspokenMarket obrigado pela resposta Leandro! Notei que o retorno para alguns dias está em 0 para algumas ações, enquanto que os dados do metatrader ou investing contém uma variação diferente de zero. Me parece que foi algum tratamento para itens faltosos ou do Yahoo ou da planilha. Mas enfim, isso são detalhes, pois o que importa é aprender como é feito e isso você passou muito bem! Obrigado!
Gilian Pablo obrigado. O que eu aconselho é que para um modelo que será usado em conta real a melhor base de dados será aquela da própria corretora. Para estudos ou testes essas gratuitas servem para o serviço. Qualquer dúvida estou ao dispor. Abraço
@@OutspokenMarket Perfeito Leandro. Vlw mais uma vez. Vou seguindo nos vídeos 👍
Oi Leandro. Essa planilha que está no video é diferente da que está no site para download. Na do site está faltando as colunas para os retornos do IBOV no dia anterior e ITUB4
Olà Gilian, obrigado por sinalizar e desculpe. Provalvemente confundi alguma versao. Abraços!
Leandro, tudo bem? Como você chegou no % do Retorno do IBOV na segunda coluna da planilha?
Olà Leonardo. Foi da base que peguei via api. Obrigado e abraços!
@@OutspokenMarket poderia explica como vc fez retorno do IBOV anterior
@@OutspokenMarketEntendo que o retorno do RETORNO DO IBOV COLUNA E A VARIAÇÃO QUE ELE TEVE NO DIA
MAIS A COLUNA C COMO FAZEMOS
Vídeo muito legal!! by the way: tá bem mais magro hoje em dia né hahahah............ Valeu!
Hahaha obrigado. Algumas dezenas de quilos a menos...
Novamente parabéns pelo conteúdo, estou seguindo essa sequência , mas planilha que está no blog, não está formatada e algumas colunas , ou não batem ou estão com nomes diferentes
Oi Marcus. Obrigado por relatar. Vou ver o que aconteceu. Abraços!
tem algum video que ensina a fazer indicadores pra operar criptomoedas
?
Olà, muito obrigado pelo comentàrio. Todos os exemplos aqui do canal sao validos para as criptomoedas, apesar de alguns videos eu ter feito especificos para elas. Muito obrigado e abraços!
Como obter base de dados de mini contratos da BMF?
Olá Margot, muito obrigado pelo comentário. Você pode encontrá-la no metatrader. Se você quiser dados do índice, pode encontrar no próprio site da bovespa, pelo Yahoo Finance ou pelo site investing.com
Muito obrigado!
pergunta meio boba de iniciante:
baixei a planilha, agora como trabalho com ela? escolho duas açoes e lanço os dados de 2020 ate aqui, pra ela fazer previsão do restante do ano?
Oi Edmar. Sua pergunta é muito válida e a resposta está neste vídeo aqui:
ruclips.net/video/0HDaba4BHd0/видео.html
Obrigado pelo comentário e abraços!
mto obrigado e parabens pelo trabalho! qdo sair seu livro, quero adquirir...kkk
Edmar Oliveira pode deixar 😉. Muito obrigado
Com esse modelo dá para fazer day trade?
Olà Jorge. Sim, è possivel. Se voce tiver os dados intraday é possivel montar uma estrutura semelhante para o periodo que voce quiser e desenvolver o modelo. Obrigado pelo comentàrio e por assistir o video. Abs
Amigo tentei me cadastrar no site e não tem como ?
Eu tb não consegui
Oi, nao tinha visto este comentàrio. No meu site?
desenvolvi um modelo que operando desde 2010 teria tido um rendimento 17 vezes maior que o rendimento do IBOV, o modelo prevê com grande precisão a movimentação do IBOV, como aproveitar essa informação e ganhar dinheiro com isso sendo que não dá pra investir diretamente no IBOV e ativos como mini indice, bova11 e outros n se movimentam de forma igual a IBOV?
Oi Wellington. Para começar, parabéns pelo seu desenvolvimento. Sensacional o seu resultado. Para aproveitar esta informaçao, como voce mesmo disse, nao é possivel no IBOV. Mas muito provavelmente voce pode obter um resultado semelhante para o BOVA11 ou para o mini-indice. Eles nao se movimentam necessariamente igual, mas a correlaçao é muito alta e acho que um modelo neles pode dar um bom resultado tambèm! Abs
Ola! gostei muito desse sistema! eu estava querendo estuda machine learning e criar um programa do zero pra fazer operações em mini dolar, sera que serve para o mini dolar? infelizmente o minidolar é cheio de loucuras, parece até maquina caça níquel de tão louco que é! kkk tbm estou pensando em fazer este seu sistema com criptomoeda analisando todas elas ja que elas se influenciam bastante! o que vc me recomenda? muito obrigado pela luz meu amigo! kkk
Olà, muito obrigado pelo comentàrio. Voce pode usar o mesmo tipo de raciocionio e adaptar em qualquer ativo, sem problemas. Provalvemente mudarao alguns parametros, mas è possivel sim. Obrigado e abs!
@@OutspokenMarket testei no mini dolar, tentei de todas as formas possiveis pordias, coloquei todo tipo de informação de entrada pra achar a equação pra saida e n deu nd certo.
eu ja suspeitava do mini dolar mas agora tenho certeza q é caça niquel kkkk
nem uma IA foi capaz de entender aquilo kkkk
mas testei no btc só com as informações de maxima minima abertura e fechamento e consegui um nivel de acerto de 65,89%! vou investir em crypto msm pois o excel é muito bom nisso kkkkk
com esse modelo simples que fiz eu ja consigo 30% do meu capital em 3 meses com btc!
@@OutspokenMarket vlw pela dica cara! ce me ajudo muito! espero me da bem nas crypto!
Cara, perfeito! Se você consegui nas criptos vai em frente! Ali está o futuro 😃! Abs
Bom dia não encontrei a planilha pra download mostrada no video, poderia me auxiliar?grato!
Olà Jhonatan, esta qui:
www.outspokenmarket.com/blog/-seu-1-modelo-matematico-aplicado-financas-quantitativas-video
Muito obrigado e abraço!
Pessoal alguem de vcs tentou repetir o exemplo. Eu estou com o erro a função proj.lin retorna um valor de erro. Verifique os intervalos de entrada. Mesmo eu apos ter verificado que os valores são numericos com 15 decimais...
Oi Shermila, tudo bem? Por favor, qual erro voce esta encontrando? Obrigado e abraços
Oi Leandro, primeiramente gostaria de te dar os parabéns!!! Seus conteúdos são incríveis e nos ajuda muito. Leandro não estou encontrando esse conteúdo especifico para Download no seu site, você poderia por favor me enviar o link direto para os arquivos deste video?
Rafael, eu que agradeço o apoio. Muito obrigado pelo comentário.
Aqui está o link
www.outspokenmarket.com/blog/-seu-1-modelo-matematico-aplicado-financas-quantitativas-video
Abraço
@@OutspokenMarket Leandro muito obrigado ja fiz o download, encontrei alguns pequenos erros no codigo R que acredito ser de digitacao, apenas para ajudar a galera, nessa parte do codigo onde esta ITUB_SAME acredito que 'e ITUB_RET #Atribui os valores que são conjuntos
BVSP_SAME
Sensacional!!!Obrigado por compartilhar!
Leandro, se considerarmos que ao invés de usar 100% do resultado da coluna "resultado final", se usar algum percentual no lugar, poderia influenciar o resultado da mesma? o motivo desta dúvida é na minha humilde opinião, se o IBOV caiu por exemplo, 0,36% em determinado dia, o trade dificilmente teria alcançado essa amplitude(day trade). Em pontos, seria +/- 290 pontos para um IBOV em 80k. Minha curiosidade seria estimar um trade realizado dentro dos -0,36%, por exemplo 50%(-0,18%). se considerarmos a taxa de acerto de pouco mais de 55%, mudaria o resultado final consideravelmente? Não sei se minha dúvida foi pertinente, mas de qq forma obrigado por compartilhar seu conhecimento. Bom 2019!
Oi Tomi, muito obrigado. Se eu entendi corretamente sua dúvida, utilizar um percentual não afetaria o resultado do modelo em si, mas seguramente afetaria os resultados da performance. O modelo de exemplo do vídeo baseia-se em comprar assim na abertura e vender logo no fechamento...mas claro faltam spreads e custos operacionais que podem ser e elevados para fins didáticos . Qualquer outra dúvida me escreva . Abs
Outspoken Market obrigado! Agora ficou claro. Abrir a operação e fechar no encerramento do pregão. Muito proveitoso o conteúdo. Vejo que esse conteúdo é digno de um curso presencial. Abs
Perfeito. Qualquer coisa estou a disposição. Abs
Eu fiz novamente usando outros dados e na ESTATÍSTICA DE REGRESSÃO aparecem TDS resultados com 1. O q errei??
Olà, isto acontece geralmente quando voce sem querer faz o overfitting do modelo. Pode acontecer porque voce tem poucos dados ou porque a quantidade e tipos de variaveis nao sao suficientes. Qual è o tamanho da sua base? Abs