Introdução aos Modelos Auto regressivos - AR - Outspoken Market
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- Опубликовано: 3 дек 2024
- Auto correlação, auto cointegração, modelos auto regressivos. Neste vídeo trago uma introdução para qualquer nível de conhecimento, com aplicação prática de um tema fascinante nas finanças quantitativas.
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Excelente aula. Sucesso total!!!
Muito obrigado!
Excelente professor
Muito obrigado, Aloísio. Abraços
Sensacional, meu caro!
Muito obrigado, caro Fábio! Grande abraço!
Boa noite Leandro. De antemão, meus parabéns pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento. Dúvida: quando buscamos a oscilação do dia seguinte como alvo, a regressão retorna um resíduo que será diferente do resíduo quando o dia virar, e a decisão de trade baseada no resíduo será ineficiente, pois ela será acumulada com o resíduo já modificado, o que traz um backtest lindo, porém não aderente ao real. Como posso solucionar isso? Desculpa se a dúvida é iniciante, rs! Mais uma vez, obrigado por tanto.
Não será ineficiente, pois você não modifica o resíduo. E outra, ele funciona em intervalos, então pequenas variações que podem acontecer nos preços passam sem causar nenhum dano. Abraços!
Leandro, no long short é importante o beta estar positivo caso contrário teríamos um pair trading. Além da significância do lag, há alguma importância quanto ao coeficiente do lag estar positivo ou negativo?
Oi Olavo. Se o lag é positivo, significa que temos uma tendência à continuação do movimento, dado que ele contribui positivamente ao "aumento" da variável dependente. Se negativo, reversão à média. Abraços e muito obrigado pelo comentário.
Sensacional a abordagem!
Muito obrigado, Jessé. Grande abraço!
Show !!!!
Muito obrigado, Herinton. Abraço
Muito boa a explicação Guerra!! Só sinto falta de conteúdos mais genéricos, pois não sou da área de finanças!! Mas, sensacional a aula!! Parabéns!!!!
Obrigado pelo feedback. Em que sentido mais genericos? Menos tecnicos? Mais iniciantes? Estou tentando abordar algo do tipo com as minhas lives semanais aqui e no Instagram. Era essa a sua sugestao? Obrigado e abraços!
Leandro Parabens, como sempre sensacional! Leandro, nesse exemplo aí, eu poderia aplicar o stop em 1% a 2%? pra realizar a entrada no trade eu teria que verificar qual é o residuo do fechamento do dia e então abrir o trade? Outra coisa eu poderia transformar esse residuo em Zscore pra facilitar a visualização da entrada?
Oi Marcos, muito obrigado. Sim, poderia padronizar pelo Zscore, sem problemas. Sobre os stops, também poderia. Apenas tem que ter cuidado porque como não temos a informação tick a tick, podemos ter uma interpretação errada se for fazer backtest.
Sobre a entrada, ela é feita minutos antes do fechamento do dia. Há pouca ou nenhuma variação significativa. Abraços e obrigado.
Muito bom. vc poderia fazer uma analise como essa utilizando o Dolar Futuro na BMF? Posso enviar os dados para voce. Obrigado.
Oi Guilherme, posso fazer sim. Obrigado pela disponibilidade de me enviar a base. Na verdade já recebi uma base dele de outro aluno, falta apenas fazer o vídeo. Vou falar sobre kmeans e PCA, mas posso incluir também AR. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Já pensou em criar uma comunidade (por exemplo um grupo de facebook) para o canal? Assim quem acompanha poderia trocar informações entre si também e eventualmente até você poderá aprender com quem te acompanha.
Muito daora o projeto do canal. Sem igual no youtube br.
Luna, muito obrigado pelas palavras. Já existe uma comunidade lá no Telegram
t.me/joinchat/FVJbm1K2FeJ4vx-OwBIs9w
Seja bem-vindo vindo a hora que quiser. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Seria meu sonho ver um video de uma base estratégica envolvendo um modelo GARCH-ARIMA
é, estou devendo este video...faz um tempo que o pessoal me pede. Vou tentar priorizar. O problema è que eu precisaria introduzir varios conceitos de ST antes de falar de Garch. Talvez eu possa criar uma série sobre o assunto. Obrigado pela sugestao e abraços!
Deixo aqui também para você Leandro uma indicação de artigo: A feature weighted support vector machine and K-nearest neighbor
algorithm for stock market indices prediction
Yingjun Chen, Yongtao Hao
Olà Raphael, muito obrigado mesmo pela sugestao. Abraços!
Tem planos de falar sobre ARIMA? Sazonal e com tendência
Está na agenda, Agnes. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Amigo eu gostaria de analisar resultados de um bolão, é possível? Analisar todos os resultados que já saíram e ver quais os números que já saíram,é possível fazer isso ?
Olá Gabriel. Sim, totalmente possível. Você pode analisar a frequência e a distribuição de cada número, determinando quais saíram menos ou mais. Você também pode facilmente fazer isso com pares ou grupos de números, para ver a interação entre eles também. A técnica naturalmente, para fazer isto, não é a deste vídeo. Você precisará de frequências, distribuições e probabilidade. Muito obrigado pelo comentário e abraços!