Caramba! Tanta coisa boa nesse canal que já nem sei mais para onde ir. Acho que o negócio é assistir tudo desde o inicio, e ir fazendo anotações e exercícios. É praticamente uma especialização dentro de uma especialização. Muito obrigado!
Boa tarde, Leandro! Estou dando uma revisada nos vídeos do canal e gostaria de fazer duas perguntas: 1) a lógica da distruibuição normal poderia ser aplicada a qualquer variável que se comportar dessa forma, a exemplo dos retornos, certo? Não testei, mas, por exemplo, se a diferença entre as máximas e as mínimas seguir uma distribuição normal poder-se-ia usar a mesma ideia para detecção de eventos de extremos, certo? 2) No OMNP há aulas ensinando a calcular o iFat?
Cara, seu canal é um dos melhores canais de finanças do mundo. Descobri agora e estou assistindo cada vídeo. Sou holder, mas gostaria de tirar uns 10% do meu patrimônio para trading. Estudei análise técnica por uns 6 meses. Porém, nunca confiei. Sempre me pareceu astrologia aplicada ao mercado financeiro. Então encontrei seu canal e descobri a finança quantitativa. Vou me debruçar sobre isso nos próximos meses. Obrigado pelos excelentes vídeos!
Oi Flauzino. Primeiro de tudo agradeço imensamente pelo elogio. Obrigaod mesmo! No momento eu uso cerca de 10-15% para trading. O resto é tudo B&H, inclusive o lucro do trading. Muito obrigado e abraços!
Que incrível! Além do tema central o vídeo me deu uma luz para traçar alvos diferentes de d+1 no Excel, algo que estava me empacando. Só poderia vir do futuro mesmo ( estou assistindo às 18:45 do dia 15 e vi que vc gravou as 21:45 kkkk).
Comecei a acompanhar esse canal a pouco tempo procurando conteúdo relacionado a séries temporais. Acabei assistindo vários outros vídeos. Estou gostando bastante.
Muito interessante a aula!!! Parabéns!!! Já pensou em incluir Pareto nessa abordagem? Utilizando 3% como referencia vc chegou a um resultado excelente operando 10% dos dias..... Será que reduzindo o retorno diário para termos trade em 20% dos dias não teríamos um retorno ainda melhor?
Talvez. Acho que é uma hipòtese a ser testada, mas nao sei se vale a pena. Provavelmente vai adicionar mais ruido e trazer o ponto de corte para cerca de 2%. E vai aumentar o DD. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Leandro, ótimo vídeo! Faz sentido imaginar a importância do Dz10 pelo fato dele coincidir com fractais maiores? Por exemplo, No mês temos 20 pregões um dos Dz10 seria o fechamento do mês. O que definiria o comportamento gráfico de maior prazo. E a cada 2 semanas teríamos um Dz10 fechando um gráfico semanal de pregões. Ou seja a Influencia das ondas no movimento em ondas e fractais é refletido nesse exemplo que apresentou? Por isso o comportamento côncavo. Faz sentido?
Oi Tiago, muito obrigado. Faz sentido e nao é dificil de ser analisado. Deixe-me fazer alguns testes aqui. Se sair algo util, faço como proximo video. Abraços e obrigado.
Fez screening dessa estrategia? Tenho robo white box que sei utilizar que da pra construir essa estrategia, mas é par por par de forex, legal seria screening.
Oi Carla, obrigado. Nao necessariamente. Em alguns momentos seria lucrativo, mas apòs alguns testes, fazer isto quebraria a conta pois o DD é muito elevado. Obrigado e abraços!
Leandro, Top demais a aula. Uma duvida: Nesse caso Voce fez de D1 a D10, que seria digamos assim estrategias de curto prazo. Daria pra pensar em analisar periodos mais longos tipo D30, D50, D100, D150, D200, D250? E usar como fat-tail a volatilidade(1 ou 2 desvios padroes) de cada periodo? valeu
Sim é possível. Pode ser que o impacto no longo prazo serà menor, dado que o ruido tende a diminuir, mas o tipo de teste poderia ser o mesmo. Muito obrigado e abraços!
Sensacional seu canal, parabéns pelos excelentes conteúdos. Tenho duas dúvidas, se puder me responder. 1- Esse método é possivel aplicar no Mini Dólar? 2- Se na base de dados para o Índice eu usar os dados de um gráfico 60 min pode dar alguma diferença, ou o sistema funciona apenas para os dados no gráfico Diário?
Oi Carlos, muito obrigado. 1 - Sim, é possivel. Nao testei os resultados, mas os principios sao os mesmos; 2 - Tambèm, o principio é o mesmo. em D10 por exemplo, ao inves de ter 10 dias, voce teria 10h. Abraços e obrigado!
Olà Bruno. Pode ser, mas fins didaticos nao precisa. Eu faço soma simples porque na pratica, operado mini indice é muito complicado fazer juros compostos porque nao hà flexibilidade no numero de contratos operados. Se a quantidade usada nao continua propocional ao aumento do saldo na conta, o calculo fica irrelevante. Obrigado e abraços
Download da planilha no site:
www.outspokenmarket.com/blog/retorno-a-media-e-fat-tail-outspoken-market
Me lembrou levemente a ideia por trás das Cadeias de Markov que o Amunategui explora neste post dele: amunategui.github.io/markov-chains/index.html
Caramba! Tanta coisa boa nesse canal que já nem sei mais para onde ir.
Acho que o negócio é assistir tudo desde o inicio, e ir fazendo anotações e exercícios.
É praticamente uma especialização dentro de uma especialização.
Muito obrigado!
Seja muito bem vindo, Joao Paulo. E bons estudos! Grande abraço!
Boa tarde, Leandro! Estou dando uma revisada nos vídeos do canal e gostaria de fazer duas perguntas: 1) a lógica da distruibuição normal poderia ser aplicada a qualquer variável que se comportar dessa forma, a exemplo dos retornos, certo? Não testei, mas, por exemplo, se a diferença entre as máximas e as mínimas seguir uma distribuição normal poder-se-ia usar a mesma ideia para detecção de eventos de extremos, certo? 2) No OMNP há aulas ensinando a calcular o iFat?
Oi Victor, sim para as duas perguntas. Abraço
Cara, seu canal é um dos melhores canais de finanças do mundo. Descobri agora e estou assistindo cada vídeo. Sou holder, mas gostaria de tirar uns 10% do meu patrimônio para trading. Estudei análise técnica por uns 6 meses. Porém, nunca confiei. Sempre me pareceu astrologia aplicada ao mercado financeiro. Então encontrei seu canal e descobri a finança quantitativa. Vou me debruçar sobre isso nos próximos meses. Obrigado pelos excelentes vídeos!
Oi Flauzino. Primeiro de tudo agradeço imensamente pelo elogio. Obrigaod mesmo! No momento eu uso cerca de 10-15% para trading. O resto é tudo B&H, inclusive o lucro do trading. Muito obrigado e abraços!
Que incrível! Além do tema central o vídeo me deu uma luz para traçar alvos diferentes de d+1 no Excel, algo que estava me empacando. Só poderia vir do futuro mesmo ( estou assistindo às 18:45 do dia 15 e vi que vc gravou as 21:45 kkkk).
Hahahaha ri alto com a história do futuro. Quem sabe não é apenas o fuso horário 😅. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Comecei a acompanhar esse canal a pouco tempo procurando conteúdo relacionado a séries temporais. Acabei assistindo vários outros vídeos. Estou gostando bastante.
Fiquei muito feliz em ler isso. Muito obrigado e seja bem-vindo. A propósito, preciso retomar os vídeos sobre séries temporais. Abraços
coisa linda ein!
Demais. Obrigado
Muito interessante a aula!!! Parabéns!!!
Já pensou em incluir Pareto nessa abordagem?
Utilizando 3% como referencia vc chegou a um resultado excelente operando 10% dos dias..... Será que reduzindo o retorno diário para termos trade em 20% dos dias não teríamos um retorno ainda melhor?
Talvez. Acho que é uma hipòtese a ser testada, mas nao sei se vale a pena. Provavelmente vai adicionar mais ruido e trazer o ponto de corte para cerca de 2%. E vai aumentar o DD. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Muito Bom Video, muito obrigado por compartilhar conhecimento de qualidade
Eu quem agradeço, Natanael. Muito obrigado. Abraços
Sempre muito bom os vídeos! Leandro é fera!
Obrigado demais, Jardel. Grande abraço
Mais um video Show.
Muito obrigado! Grande abraço
Grande vídeo! Excelentes explicações!
Muito obrigado! Grande abraço
muito daora, leandro!
Muito obrigado, Manuel. Grande abraço
leandro tmj!
obrigado!
Eu que agradeço como sempre! Abraços!
Joia
Muito obrigado meu caro. Abraços
Muito bom
Muito obrigado mesmo, Stefanno. Obrigado!
Show de vídeo!!
Fico feliz que foi útil, Leonardo. Muito obrigado mesmo. Abraços
Leandro, ótimo vídeo! Faz sentido imaginar a importância do Dz10 pelo fato dele coincidir com fractais maiores? Por exemplo, No mês temos 20 pregões um dos Dz10 seria o fechamento do mês. O que definiria o comportamento gráfico de maior prazo. E a cada 2 semanas teríamos um Dz10 fechando um gráfico semanal de pregões. Ou seja a Influencia das ondas no movimento em ondas e fractais é refletido nesse exemplo que apresentou? Por isso o comportamento côncavo. Faz sentido?
Oi Tiago, muito obrigado. Faz sentido e nao é dificil de ser analisado. Deixe-me fazer alguns testes aqui. Se sair algo util, faço como proximo video. Abraços e obrigado.
parabéns Leandro!
Muito obrigado, Cássio. Grande abraço
Fez screening dessa estrategia?
Tenho robo white box que sei utilizar que da pra construir essa estrategia, mas é par por par de forex, legal seria screening.
Não fiz screening, mas deixo ela disponibilizada gratuitamente em https:om-qs.com Abraços
parabéns, Leandro! por acaso o dz_10 teria uma operação inversa do d1? ou seja, se comprou d1, vendeu dz_10...
Oi Carla, obrigado. Nao necessariamente. Em alguns momentos seria lucrativo, mas apòs alguns testes, fazer isto quebraria a conta pois o DD é muito elevado. Obrigado e abraços!
Valeu, Leandro!
Leandro, Top demais a aula. Uma duvida: Nesse caso Voce fez de D1 a D10, que seria digamos assim estrategias de curto prazo. Daria pra pensar em analisar periodos mais longos tipo D30, D50, D100, D150, D200, D250? E usar como fat-tail a volatilidade(1 ou 2 desvios padroes) de cada periodo? valeu
Sim é possível. Pode ser que o impacto no longo prazo serà menor, dado que o ruido tende a diminuir, mas o tipo de teste poderia ser o mesmo. Muito obrigado e abraços!
Sensacional seu canal, parabéns pelos excelentes conteúdos. Tenho duas dúvidas, se puder me responder.
1- Esse método é possivel aplicar no Mini Dólar?
2- Se na base de dados para o Índice eu usar os dados de um gráfico 60 min pode dar alguma diferença, ou o sistema funciona apenas para os dados no gráfico Diário?
Oi Carlos, muito obrigado.
1 - Sim, é possivel. Nao testei os resultados, mas os principios sao os mesmos;
2 - Tambèm, o principio é o mesmo. em D10 por exemplo, ao inves de ter 10 dias, voce teria 10h.
Abraços e obrigado!
a soma dos retornos nao deveria ser composto?
Olà Bruno. Pode ser, mas fins didaticos nao precisa. Eu faço soma simples porque na pratica, operado mini indice é muito complicado fazer juros compostos porque nao hà flexibilidade no numero de contratos operados. Se a quantidade usada nao continua propocional ao aumento do saldo na conta, o calculo fica irrelevante. Obrigado e abraços