Assistam também: 🎈 Guia dos termos estatísticos mais comuns - Vídeo ruclips.net/video/aCttEYtRo18/видео.html Como avaliar sua estratégia de trading? - Finanças Quantitativas - Vídeo ruclips.net/video/5ldX46qMH9Y/видео.html
Só um comentário: se vc fizer o banco de dados da divisão de D por D-1 , subtrair a unidade vc não chega a distribuição normal. É preciso calcular os retornos pelo Ln da divisão de (D/D-1), ou seja é preciso construir os retornos pelo formato contínuo, senão não vai dar certo. Pode testar por Komolgorov que vc vai ver. Os retornos , obrigatóriamente têm que ser contínuos. Fica a dica.
Ótimos pontos, obrigado. Como o vídeo é o canal é para iniciantes, não tenho a pretenção de abordar estes detalhes, mas que sem dúvidas são essenciais. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Mestre Sérgio a planilha já calcula LN(D/D1-1) me parece correto, o Leandro faz um trabalho muito bonito com os iniciantes na abordagem quantitativa e você é a GRANDE referência no Brasil deste tipo de operação, talvez vcs dois Prof.Sergio Ferro e Leandro não se conheçam mas deveriam pois são dois profissionais que abordam o mesmo tema em niveis de alunos diferentes vamos dizer asiim, mas fico feliz de ve -lo aqui, espero que os dois continuem o trabalho que fazem e que se encontrem aqui um dia em um bate papo,Leandro se chamar o professor confere só se não tem jogo do Grêmio pois se tiver ele não vai aparecer na live kkkk.
9:45 Não to conseguindo entender o que exatamente são esses valores em verde e amarelo da tabela dinâmica ou o porque de você ter selecionado exatamente esses valores. A impressão que eu tenho é que você puxou esses valores da coluna "Volatilidade Acumulada", mas naquela mesma coluna tem valores que não estão dentro da tabela dinâmica
Oi Leandro.Isto, eles vem daquela coluna. Este valores sao as regioes nas quais a volatilidade estando presente, voce toma a decisao de compra ou venda para o dia seguinte. E apenas um periodo, para treinamento do sistema é usado. Por isto alguns valores nao estao presentes. Espero que tenha ficado mais claro. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
@@OutspokenMarket entendi, isso vai me ajudar bastante, eu já havia tentado fazer uma "analise quantitativa", antes de eu saber que existia esse tipo de analise, mas só comparando indicadores crus, mas não tava tendo nenhum resultado descente (draw down muito elevados) apesar de positivos. agora acho que vou conseguir dar aquela ajustada com as técnicas ensinadas aqui
Que aula fantástica!!!! Parabéns Eu opero daytrade operações diárias no dólar futuro Consigo transformar essa planilha so para dólar. Esses dados tenho que pegar do dólar cheio???? Como faço pode me dar um norte. Eu já tenho a frequência de variações do dólar ela fica entre 0,22 e 0,24 todos os dias isso já durante 10 anos como coloco isso na planilha. Essa volatilidade em meu operacional parte do ponto zero ou seja da abertura diária do dólar Como faço esse estudo pro dólar??
Olá. Apenas para mostrar que esta é uma das práticas do mercado. Mas para os fins didáticos do canal poderia tem sido sem também. Obrigado pelo comentário e abraços
Obrigado meu amigo, já estou inscrito e estou amando, sem palavras para te agradecer! Eu conseguiria aplicar também esses modelos para realizar operações intra diarias?
Muito obrigado. Calcular a volatilidade implícita requer um pouco mais de informações e mais matemática. É calculado iterativamente com um modelo como o Black & Scholes. Ou seja, vai precisar envolver as opções dentro da conversa. Acho que vale um vídeo a respeito. Obrigado pelo comentário e abraço!
sou leigo nesse assunto. mas baixei sua planilha , preenchi com uns dados de 5 dias atrás para dólar .. porem preenchi somente abertura, fechamento máxima e mínima. e não aconteceu nada nos resultados . estou fazendo oque de errado ?
Ola, tudo bem? Muito obrigado pelo comentario. Eu nao faço trading com o Ibov. Porém tem um pessoal que adaptou este meu indicador para um robo e estao usando no mini indice e no mini dolar com otimos resultados. Veja o link da disucssao là no Facebook. facebook.com/groups/robosinvestidores/permalink/953037384858188/ Qualquer coisa me avise. Abs e obrigado
Oi Lucas, tudo bem? Obrigado pela sugestão. Eu pensei nisso, mas preferi continuar com a parte aqui do RUclips e também lancei a minha própria plataforma de ensino aqui www.outspokenmarket.com/om-na-pratica.html Muito obrigado pelo comentário e abraço
Você pode baixar os dados da sua corretora ou tentar fazer simulações com os dados da Investing.com obrigado pelo comentário e por assistir o vídeo. Abs
Oi Geraldo. Muito obrigado pelo comentário. Sim, este exemplo é para Forex, mas entendo o conceito é possível aplicar para qualquer mercado e ver se é lucrativo. Obrigado e abraço
5 лет назад+1
Não consegui adpta a planilha ao Indice futuro, poderia me ajudar?
Oi Anderson, tudo bem? Nao tenho ela para o dolar....mas a ideia do video foi justamente mostrar como construir uma. Me avise se tiver alguma duvida. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Olá Tarcísio, ela é feita baseada nos valores da tabela dinâmica que definem os dias de entrada e como será. As saída é sempre no fechamento do dia seguinte. Esse vídeo pode te dar mais clareza: Guia Prático - Como utilizar um modelo quantitativo ruclips.net/video/0HDaba4BHd0/видео.html Obrigado pelo comentário e abraços!
Tarcísio Allyson não apenas subtrair. Você precisa também definir os intervalos dos indicadores e os pontos de quebra. Não é difícil e você pega com o tempo. Eu tenho um material aqui que vai te ajudar. De uma olhada neste link www.outspokenmarket.com/om-na-pratica.html Obrigado pelo comentário e abraços
Caro Amigo, parabens pelo conteúdo! Qual foi seu raciocinio para simplesmente negativar o sinal de toda média de 15 dias simplesmente por conta do sinal de BAIXA do dia?
Muito obrigado. Por experiência. Com o tempo fui fazendo testes de todos os tipos e acumulando um certo conhecimento de coisas que funcionam ou não. Parece “fácil” ou arbitrário quando eu mostro, mas é porque já passei por alguns bucados antes. Obrigado pelo comentário e abraços
Acho que a coluna da MEDIA está calculando a média movel de 16 periodos ao invés de 15, confere? Notei que todas as colunas que fazem o calculo usando aquela formula estão pegando 1 dia a mais, porém na coluna "VOLATILIDADE ACUMULADA" lá está computando os 15 periodos corretamente (pois não usa a formula). Só pra constar mesmo. Abs Leandro!
Leandro mais uma ótima aula. Uma duvida: as vezes calcula o retorno como (dia atual/dia anterior )- 1. Nessa planilha voce fez com LN. Faz diferença? Qual o correto? valeu
Muito obrigado. Honestamente tanto faz. A vantagem de usar logaritmo é que no final, para fazer a análise de juros compostos se for preciso, basta somar. Mas se você fizer a conta em %, naturalmente o resultado é o mesmo. Abraços
Muito bom! Estava procurando por algo assim para operar. AS análises técnicas são subjetivas demais. Eu posso usar essas regras para operar criptomoedas? E como o mercado de criptos são 24h, 365D, a abertura e fechamento será quando? Devemos considerar o fuso asiático, porque o mercado infla assim que acordam e quando vão dormir. Desde já agradeço e obrigado por compartilhar conhecimento!
Obrigado! O mercado de Forex também é 24h e uso Londres como referência. As exchanges de criptos também adotam as suas próprias. Você pode usar uma como padrão e estabelecer as regras, inclusive incluindo as variações relevantes do mercado japonês e coreano. Abs
Leandro, bom dia!! Tudo bem? Essa estratégia seria para entrada em um dia e saída no outro, um swing trade rápido? Ou a saída seria no mesmo dia, day trade mesmo?
Oi Ewerton. Obrigado pelo comentário. Ela foi baseada para entrar no fechamento e sair o fechamento do dia posterior. Pode ser modificado, claro, mas foi assim que eu a configurei de início. Abraços
Leandro, conhece algum grupo no telegram ou discord sobre quantitative finance com pessoas buscando trocar conhecimento e ideias de trade system? Se não, seria bacana criarmos um desses para podermos juntar pessoas com interesses em comum e poder interagir com mais velocidade.
Fala Leandro, beleza? Cara eu fiquei na dúvida em como você determina os pontos de gain e de loss do seu trading system. Consegue explicar um pouco melhor essa parte? Valeu!
Olá Keraban, tudo certo! O target deste exemplo do vídeo é a variação de pips do outro dia. Logo, se apontar compra, compra-se na abertura e a venda é feita no fechamento do dia. Não há um target fixo. Para o stop loss, uso 150 pips. Abs
Olá e interessante sua estratégia seria possível usa la pra ter o momento quase certo de entrada em uma.operação pois eu tenho uma.metodologia de operar Forex baseada no gráfico mensal mais eu estou buscando filtros de entrada em gráficos menores com esa planilia eu poderia prever a volatilidade por ex em gráficos diários ou momentos de reversão ?
Sim, pode pode cruzar as informaçoes da sua metodologia com os exemplos destra estratégia para ver se existe alguma vantagem que voce possa ter. A parte interessante das finanças quantitativas é exatamente esta possibilidade de poder fazer testes sem subjetividade e verificar se eles sao consistentes no tempo antes de ir para a conta real. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
@@OutspokenMarket Seria interessante deixar disponível o conteúdo/título da lista de aulas disponíveis. Parece ser muito bom o curso, mas fica difícil saber o que exatamente há nele.
Em algum comentário você falou que usava esse trading system apenas como um variável de um modelo "maior". Minha dúvida é como representar isso em forma de variável? Seria algo como 0 se o trading system deu venda e 1 se compra? (caracterizando como uma variável categórica) Ou o valor da porcentagem mesmo? (seria nesse caso uma variável continua). Parabéns mais uma vez!
Se não me engano, para ativos em tendência primária de alta (bitcoin, ações etc), a distribuição é lognormal (mais altas do que baixas). Um indicador gráfico que explora muito bem essa estratégia de volatilidade é a Banda De Bollinger (que usa +/- 2 sigmas).
Olà Narcélio. Obrigado pelo comentàrio. Isso que voce comentou è bem interessante. Em 2017, durante o rally do BTC, tivemos 60% dos pregoes em alta. Ja em 2018, de janeiro até o fundo recente, esta media està em 50% - o que se assemelha à qualquer outro ativo em "tendencia normal", seja de alta ou baixa. Abs!
@@OutspokenMarket vc teria wzap amigo? ou telegran que poderia entrar em contato com vc, tipo com essa tabela consigo saber se vou entrar vendido ou comparado em determinado dia ? obrigado
Eu não consegui entender muito bem. Quando é que se compra e quando é que se vende? Outra coisa, é possível atualizar essa planilha usando o OpenOffice?
Olà Danilo, obrigado pelo comentàrio. Sim, è possivel usar o OpenOffice. Basta usar o modo de compatibilidade e abrir por la. Sobre os pontos de compra ou venda, eles sao baseados nos valores que mostro em verde (compra) ou amarelo (venda). Muito obrigado e abs!
Tem sim, Tacio. Basta inserir a base de dados deste periodo e ver se existem ranges que sejam significativos. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Maike, o teste ótimo seriam 2 anos para “ajustar” os parâmetros e 1 ano para o teste. Se tiver satisfeito com os resultados, não precisa reajustar os parâmetros com a série inteira. Pode já usar com o resultado que você achar. Abs
Muito bom o conteúdo, mais um inscrito. Algumas dúvidas, se atingir seu stop loss de 150pips você sai da operação correto e o stop gain você define tmb ou só encerra no final do dia a posição? Qual alavancagem você recomenda utilizar?
Oi Pedro, muito obrigado. Sim, se bater o stop fica fora. Não limito os ganhos, por isso deixo sem o stop gain. Eu também não opero alavancado. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Oi Felipe, muito obrigado. Sim, totalmente. Tem um pessoa que adaptou para o mini índice e dólar. Tem que adequar os parâmetros, mas é totalmente possível. Abs
Vc não explicou sobre essa tabela dinâmica, aí boiei nessa parte. Eu coloquei os dados diários do WINFUT, mas notei que a soma de pips não se alterou e nem os Rótulos de linha nessa tabela dinâmica, a única coisa que alterou foi a Soma de Index. Até cliquei ali onde diz "Campo de Tabela", tirei a seleção e coloquei novamente e nada. O que estou fazendo de errado?
Oi Roger, tudo bem? Se voce pegou a minha planilha e substituiu os valores pelos do WINFUT, voce tem que agora atualizar a tabela dinamica. Para isso, cliqui com o botao direito em cima da tabela dinamica e clique em atualizar. Isto deve resolver o problema. Abraços!
Aliás, como não sabia utilizar a tabela dinâmica, eu fiz uma tabela de frequência com os dados da volatilidade acumulada. Só que aí deu tipo, cauda menor da esquerda, que teve menos frequência, deu um resultado positivo no saldo de pontos. Aí indo mais pra parte central, deu uma sequência negativa, depois outra positiva, e na última parte da cauda deu mais negativo, mas deu alguns positivos. Aí eu paguei a parte central para fazer o backtest, pois era onde a frequência era maior e tinha os maiores saldos negativo e positivo, apesar que a primeira cauda teve um valor relevante positivo tbm. Está certo isso que fiz? Ou também posso pegar intervalos diferentes, tipo, digamos que de 1 a 5 deu positivo, 6 a 15 negativo, 16 a 30 positivo, 31 a 38 negativo, 39 a 45 positivo. Aí pegar os intervalos positivos, os negativos, e fazer a regra pro backtest usando esses intervalos? Eu sei fazer isso no Excel, mas queria saber se esses dados seriam verídicos dessa forma.
Sim, está corretíssimo. Tome apenas cuidado para não ter overfitting. Eu tenho a playlist do curso de Excel. Vou dar uma aula de tabela dinâmica ali para poder ajudar. Abraços
@@OutspokenMarket tem sido frequente porém pode ser o meu celular ..tentarei pelo PC numa hora com mais tempo... Mas o estranho é que tem rodado bem os demais vídeos
Entendi. Confirme então por favor se com o computador vai tudo ok e me avise qualquer coisa. Vou ver se o RUclips no caso tem alguma informação. Obrigado
Consegui os dados do bitcoin (2014 a 2017) no investing.com e colei na planilha que vc disponibilizou no site, as fórmulas manteram. Porém, a aba foglio1 não é alimentada pelos dados atualizados. É necessário alterar algo na planilha?
Estou pensando em fazer uma estatística simples, para verificar se há um padrão estatístico de altas e baixas das criptos, verificar quanto tempo em média uma moeda permanece na alta para depois corrigir, e o contrário tbm, quanto tempo ela fica em queda para depois subir. Verificar também as correlações, positivas e negativas entre as Altcoins e o BTC. Ainda não vi um estudo nesse sentido, se vc já conhecer ou já tiver feito, solicito a disponibilização. À medida que eu for avançando irei te passar, se não for incômodo, e tbm, pegar algumas sugestões, se vc puder.
Sim, claro. Na média um ativo passa 30%-35% do tempo em tendência e o resto lateralizado. O que pode ser feito é uma análise bayesiana e ver a correlação de altas e baixas. Já fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhada em ruclips.net/video/o0X7l7UoLLI/видео.html
Eu não tenho acesso à uma base de dados decente do mini, já que não opero bovespa. Mas, posso fazer se tiver. Meu e-mail é leandro.guerra@outspokenmarket.com Muito obrigado pelo comentário e abs
@@OutspokenMarket Velho, sem sacanagem, eu to quase a madrugada inteira acordado vendo todo seu canal. Te chamei no Face para conversarmos, acredito que este seja o método ideal. O que seria uma base decente? Se tratando de gráfico diário, consigo puxar desde a abertura do contrato quando foi criado. Abs e meus parabéns!
Olà muito obrigado pelo comentàrio. Tranquilo, seu ponto é legitimo. Este sistema foi implementado em um robo pelo Henrique Vilella (Vilella One) e os resultados em conta real continuam consistentes. Talvez seja uma boa olhar por là. Alèm disso, sempre é util performar as analises com bases de testes diferentes - treinamento e validaçao - para assegurar que nao aconteça o que voce mencionos, de fazer analise do passado. A base de validaçao é sempre voltada para validar qualquer premissa feita durante um desenvolvimento de um trading system e, quanto mais longa, melhor. Grande abraço
Assistam também:
🎈 Guia dos termos estatísticos mais comuns - Vídeo
ruclips.net/video/aCttEYtRo18/видео.html
Como avaliar sua estratégia de trading? - Finanças Quantitativas - Vídeo
ruclips.net/video/5ldX46qMH9Y/видео.html
é uma operação contra tendência e a favor da estatística
Com a tentativa de eliminar subjetividade na hora do trade 😃 muito obrigado pelo comentário e abraço!
Só um comentário: se vc fizer o banco de dados da divisão de D por D-1 , subtrair a unidade vc não chega a distribuição normal. É preciso calcular os retornos pelo Ln da divisão de (D/D-1), ou seja é preciso construir os retornos pelo formato contínuo, senão não vai dar certo. Pode testar por Komolgorov que vc vai ver. Os retornos , obrigatóriamente têm que ser contínuos. Fica a dica.
Ótimos pontos, obrigado. Como o vídeo é o canal é para iniciantes, não tenho a pretenção de abordar estes detalhes, mas que sem dúvidas são essenciais. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
Mestre Sérgio a planilha já calcula LN(D/D1-1) me parece correto, o Leandro faz um trabalho muito bonito com os iniciantes na abordagem quantitativa e você é a GRANDE referência no Brasil deste tipo de operação, talvez vcs dois Prof.Sergio Ferro e Leandro não se conheçam mas deveriam pois são dois profissionais que abordam o mesmo tema em niveis de alunos diferentes vamos dizer asiim, mas fico feliz de ve -lo aqui, espero que os dois continuem o trabalho que fazem e que se encontrem aqui um dia em um bate papo,Leandro se chamar o professor confere só se não tem jogo do Grêmio pois se tiver ele não vai aparecer na live kkkk.
Interessante, Leandro pq n usamos os retornos com o ln ? Vc n acha q seria mais importante usando como ln ? Sempre fico com essa dúvida 🥲
Caraca, o mestre Ferro dando a idéia, que Top. 👍
@@brunopriantti1934 O Leandro omitiu na explicação, mas a planilha está usando sim o LN dos retornos. Dá pra ver aos 6:40
Adorei seu trabalho, sou um amante da matemática e você me abriu os olhos para muita coisa, vou ficar de olho no seu canal!! Obrigado pelo trabalho!!
Muito obrigado mesmo, Nathan. Seja bem-vindo. Abraços
Poxa, seus vídeos são fantásticos. Obrigado pelo trabalho que vem fazendo.
Eu quem agradeço. Muito obrigado e abraços
Está ótimo! De qualquer forma, há só algo que gostava que aprendessem no meu canal de investimentos e formar de ganhar dinheiro.
Estaria interessando em fazer uma parceria de canais?
Faz um exemplo dos ativos dolar/indice por favor
top de mais, quero aprender a fazer
muito bom complicado e aprende tudo isso
ja tem um bom tempo que ti acompanha mas o negocio não e facil não
Oi Randesson, é normal ter um pouco de dificuldade. Mas basta praticar. No começo também foi complicado para mim. Qualquer coisa me escreve. Abs
Incrível!
Olá Tomi, muito obrigado pelo comentário. Abs
Muito boa explicação! Obrigado por compartilhar conhecimento de grande valor.
Que demais Izael, muito obrigado. Um abraço!
Excelente canal, conteúdo que estava procurando.
Olá Rafael, muito obrigado! Abs
topeeeeeee
Muito obrigado!. Abraço!
Boa tarde, gostaria de saber como se calcula a volatilidade diária dos DIs no Excel?
Qual a % de 1 desvio padrão em relação a média e qual a % de 2 desvio padrão em relação a média?
Parabéns Leandro. Inscrito. Ótimo conteúdo.
Muito obrigado, Davi. Abraço!!
É possível fazer no mercado brasileiro mini índice e mini dólar?
Sem dúvidas. Pegue uma base atualizada e segue o tutorial do vídeo. Dá jogo.
9:45 Não to conseguindo entender o que exatamente são esses valores em verde e amarelo da tabela dinâmica ou o porque de você ter selecionado exatamente esses valores. A impressão que eu tenho é que você puxou esses valores da coluna "Volatilidade Acumulada", mas naquela mesma coluna tem valores que não estão dentro da tabela dinâmica
Oi Leandro.Isto, eles vem daquela coluna. Este valores sao as regioes nas quais a volatilidade estando presente, voce toma a decisao de compra ou venda para o dia seguinte. E apenas um periodo, para treinamento do sistema é usado. Por isto alguns valores nao estao presentes. Espero que tenha ficado mais claro. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
@@OutspokenMarket entendi, isso vai me ajudar bastante, eu já havia tentado fazer uma "analise quantitativa", antes de eu saber que existia esse tipo de analise, mas só comparando indicadores crus, mas não tava tendo nenhum resultado descente (draw down muito elevados) apesar de positivos. agora acho que vou conseguir dar aquela ajustada com as técnicas ensinadas aqui
Leandro B fechou. Qualquer dúvida estou à disposição.
Parabéns pelo vídeo, muito bom!!
Muito obrigado, Wellyton. Abs
Canal excelente ... Ótima didática!
Olá Rafael, muito obrigado! Fico contente em ajudar. Abs
Que aula fantástica!!!! Parabéns
Eu opero daytrade operações diárias no dólar futuro
Consigo transformar essa planilha so para dólar.
Esses dados tenho que pegar do dólar cheio????
Como faço pode me dar um norte.
Eu já tenho a frequência de variações do dólar ela fica entre 0,22 e 0,24 todos os dias isso já durante 10 anos como coloco isso na planilha.
Essa volatilidade em meu operacional parte do ponto zero ou seja da abertura diária do dólar
Como faço esse estudo pro dólar??
Você tem análise para o mini dólar da B3?
Oi Vanderlei. Nos vídeos mais recentes sobre regressão aqui no canal tem um modelo melhor e mais completo. Obrigado pelo comentário e abraços
Mui bom. Agora tem como aplicar isso no mini dolar para daytrade ?
Muito obrigado. Sim, o principio é o mesmo. Voce precisa agora baixar a base e ajustar os novos valores baseados na sua informaçao intraday. Abraços
pô leandro não aparece mais o alerta de novos conteúdo seus
Olá Marcos, tudo bem? Mesmo ativando o sino de notificação do RUclips? Abs
Tem como usar essa planilha para BMF
Oi. Tem, mas teria que ajustar as quantidades e lotes. Como nao opero Brasil fico devendo essa. Obrigado e abraços!
onde eu aprendo operar volatilidae começando do zero pq eu veejo os vedeos mas nao tenho noçao e one começar
Comeca estudando as opcoes
A volatilidade e muito aplicada a essa operacao.
E também a estatística básica das medidas de dispersão, que é o caso do desvio padrão. Abraços
Olá, como vai? Por que você calculou o retorno pelo ln e não pela formula ((Phoje/Pontem)-1)?
Olá. Apenas para mostrar que esta é uma das práticas do mercado. Mas para os fins didáticos do canal poderia tem sido sem também. Obrigado pelo comentário e abraços
Fantástico, no seu curso você ensina a calcularmos a volatilidade usando Garch, ou outros modelos de estimação?
Vários, bem melhores que o Garch. A ementa està aqui: www.hotmart.com/product/outspoken-market-na-pratica
Abraços e muito obrigado!
Obrigado meu amigo, já estou inscrito e estou amando, sem palavras para te agradecer!
Eu conseguiria aplicar também esses modelos para realizar operações intra diarias?
Muito obrigado. Sim, os princípios são os mesmo para o intraday. Abraços
Parabéns pelos vídeos. Como se calcula a volatilidade implícita de uma ação? Obrigado
Muito obrigado. Calcular a volatilidade implícita requer um pouco mais de informações e mais matemática. É calculado iterativamente com um modelo como o Black & Scholes. Ou seja, vai precisar envolver as opções dentro da conversa. Acho que vale um vídeo a respeito. Obrigado pelo comentário e abraço!
sou leigo nesse assunto. mas baixei sua planilha , preenchi com uns dados de 5 dias atrás para dólar .. porem preenchi somente abertura, fechamento máxima e mínima. e não aconteceu nada nos resultados . estou fazendo oque de errado ?
Excelente video! Tentei fazer o mesmo principio com as cotações do IBOV e não deu muito certo....
Ola, tudo bem? Muito obrigado pelo comentario. Eu nao faço trading com o Ibov. Porém tem um pessoal que adaptou este meu indicador para um robo e estao usando no mini indice e no mini dolar com otimos resultados. Veja o link da disucssao là no Facebook.
facebook.com/groups/robosinvestidores/permalink/953037384858188/
Qualquer coisa me avise. Abs e obrigado
leandro porque voce não lança um curso na udemy desta área para iniciante
Oi Lucas, tudo bem? Obrigado pela sugestão. Eu pensei nisso, mas preferi continuar com a parte aqui do RUclips e também lancei a minha própria plataforma de ensino aqui www.outspokenmarket.com/om-na-pratica.html
Muito obrigado pelo comentário e abraço
Fantástico! =D
Muito obrigado ! Abs
Consegui nos explicar em vídeo Kelly Criterion?
Olá. Muito obrigado pelo comentário e por assistir o vídeo. Ótima ideia. Posso fazer o próximo vídeo sobre o critério de Kelly. Abs
Legal!
Web Invest, acabei de subir o video sobre o critério de kelly. Qualquer coisa me avisa. Abs!
ruclips.net/video/W3EhOt_y9lQ/видео.html
Acabei de assistir, muito obrigado pela atenção e tempo despendido.
Te agradeço também! Um abraço
como faço pra baixar o historico ra eu tentar continuar o restante amigo?
Você pode baixar os dados da sua corretora ou tentar fazer simulações com os dados da Investing.com obrigado pelo comentário e por assistir o vídeo. Abs
oi boa noite, essa planilha é para forex ? obrigado
Oi Geraldo. Muito obrigado pelo comentário. Sim, este exemplo é para Forex, mas entendo o conceito é possível aplicar para qualquer mercado e ver se é lucrativo. Obrigado e abraço
Não consegui adpta a planilha ao Indice futuro, poderia me ajudar?
Olà Jhonatan, esta aqui:
www.outspokenmarket.com/blog/como-operar-volatilidade-video
Muito obrigado pelo comentàrio e abraço!
Vc disponibiliza essa planilha de excel gostaria de testar no dólar mini!!
Oi Anderson, tudo bem? Nao tenho ela para o dolar....mas a ideia do video foi justamente mostrar como construir uma. Me avise se tiver alguma duvida. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Como é feito a entrada e saída do trade?
Olá Tarcísio, ela é feita baseada nos valores da tabela dinâmica que definem os dias de entrada e como será. As saída é sempre no fechamento do dia seguinte. Esse vídeo pode te dar mais clareza:
Guia Prático - Como utilizar um modelo quantitativo ruclips.net/video/0HDaba4BHd0/видео.html
Obrigado pelo comentário e abraços!
@@OutspokenMarket Só que precisa ser subtraído 1,7% de cada resultado acumulado para se ter valor real
@@OutspokenMarket Vou ter que fazer um curso, isso é muito complexo pra mim. To querendo sair de analise tecnica.
Tarcísio Allyson não apenas subtrair. Você precisa também definir os intervalos dos indicadores e os pontos de quebra. Não é difícil e você pega com o tempo. Eu tenho um material aqui que vai te ajudar. De uma olhada neste link
www.outspokenmarket.com/om-na-pratica.html
Obrigado pelo comentário e abraços
Caro Amigo, parabens pelo conteúdo! Qual foi seu raciocinio para simplesmente negativar o sinal de toda média de 15 dias simplesmente por conta do sinal de BAIXA do dia?
Muito obrigado. Por experiência. Com o tempo fui fazendo testes de todos os tipos e acumulando um certo conhecimento de coisas que funcionam ou não. Parece “fácil” ou arbitrário quando eu mostro, mas é porque já passei por alguns bucados antes. Obrigado pelo comentário e abraços
Acho que a coluna da MEDIA está calculando a média movel de 16 periodos ao invés de 15, confere? Notei que todas as colunas que fazem o calculo usando aquela formula estão pegando 1 dia a mais, porém na coluna "VOLATILIDADE ACUMULADA" lá está computando os 15 periodos corretamente (pois não usa a formula). Só pra constar mesmo. Abs Leandro!
Muito obrigado pela marcaçao, Gilian! Grande abraço!
Leandro mais uma ótima aula. Uma duvida: as vezes calcula o retorno como (dia atual/dia anterior )- 1. Nessa planilha voce fez com LN. Faz diferença? Qual o correto? valeu
Muito obrigado. Honestamente tanto faz. A vantagem de usar logaritmo é que no final, para fazer a análise de juros compostos se for preciso, basta somar. Mas se você fizer a conta em %, naturalmente o resultado é o mesmo. Abraços
Muito bom! Estava procurando por algo assim para operar. AS análises técnicas são subjetivas demais.
Eu posso usar essas regras para operar criptomoedas?
E como o mercado de criptos são 24h, 365D, a abertura e fechamento será quando?
Devemos considerar o fuso asiático, porque o mercado infla assim que acordam e quando vão dormir. Desde já agradeço e obrigado por compartilhar conhecimento!
Obrigado! O mercado de Forex também é 24h e uso Londres como referência. As exchanges de criptos também adotam as suas próprias. Você pode usar uma como padrão e estabelecer as regras, inclusive incluindo as variações relevantes do mercado japonês e coreano. Abs
Leandro, bom dia!! Tudo bem? Essa estratégia seria para entrada em um dia e saída no outro, um swing trade rápido? Ou a saída seria no mesmo dia, day trade mesmo?
Oi Ewerton. Obrigado pelo comentário. Ela foi baseada para entrar no fechamento e sair o fechamento do dia posterior. Pode ser modificado, claro, mas foi assim que eu a configurei de início. Abraços
Leandro, conhece algum grupo no telegram ou discord sobre quantitative finance com pessoas buscando trocar conhecimento e ideias de trade system? Se não, seria bacana criarmos um desses para podermos juntar pessoas com interesses em comum e poder interagir com mais velocidade.
Oi Guilherme. Criei um faz um tempo. Aqui está o link
t.me/joinchat/FVJbm1K2FeJ4vx-OwBIs9w
Abs!
Fala Leandro, beleza?
Cara eu fiquei na dúvida em como você determina os pontos de gain e de loss do seu trading system. Consegue explicar um pouco melhor essa parte?
Valeu!
Olá Keraban, tudo certo! O target deste exemplo do vídeo é a variação de pips do outro dia. Logo, se apontar compra, compra-se na abertura e a venda é feita no fechamento do dia. Não há um target fixo. Para o stop loss, uso 150 pips.
Abs
Olá e interessante sua estratégia seria possível usa la pra ter o momento quase certo de entrada em uma.operação pois eu tenho uma.metodologia de operar Forex baseada no gráfico mensal mais eu estou buscando filtros de entrada em gráficos menores com esa planilia eu poderia prever a volatilidade por ex em gráficos diários ou momentos de reversão ?
Sim, pode pode cruzar as informaçoes da sua metodologia com os exemplos destra estratégia para ver se existe alguma vantagem que voce possa ter. A parte interessante das finanças quantitativas é exatamente esta possibilidade de poder fazer testes sem subjetividade e verificar se eles sao consistentes no tempo antes de ir para a conta real. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
qual foi o Downdrawn? de 2017 a 2018 ?
Oi Geraldo, se não me falha a memória foi de 15% aproximadamente. Obrigado pelo comentário e abs
Você deveria lançar alguns cursos no Udemy. Seu conteúdo é absurdamente bom!
Muito obrigado! Já tenho um, mais completo e mais barato: www.outspokenmarket.com/om-na-pratica.html
Muito obrigado pelo comentário e abraços!
@@OutspokenMarket Seria interessante deixar disponível o conteúdo/título da lista de aulas disponíveis. Parece ser muito bom o curso, mas fica difícil saber o que exatamente há nele.
Em algum comentário você falou que usava esse trading system apenas como um variável de um modelo "maior". Minha dúvida é como representar isso em forma de variável? Seria algo como 0 se o trading system deu venda e 1 se compra? (caracterizando como uma variável categórica) Ou o valor da porcentagem mesmo? (seria nesse caso uma variável continua). Parabéns mais uma vez!
Olà Gilian. Na verdade eu faço como classes. Divido em varios interlavos e passo eles como variaveis categoricas. Obrigado novamente e abraços!
Daonde saiu o valor de 0,017 ??
Olá Saul, sai do valor analisado na tabela dinâmica, para encontrar os pontos de corte. Obrigado pelo comentário e abraços.
Se não me engano, para ativos em tendência primária de alta (bitcoin, ações etc), a distribuição é lognormal (mais altas do que baixas).
Um indicador gráfico que explora muito bem essa estratégia de volatilidade é a Banda De Bollinger (que usa +/- 2 sigmas).
Olà Narcélio. Obrigado pelo comentàrio. Isso que voce comentou è bem interessante. Em 2017, durante o rally do BTC, tivemos 60% dos pregoes em alta. Ja em 2018, de janeiro até o fundo recente, esta media està em 50% - o que se assemelha à qualquer outro ativo em "tendencia normal", seja de alta ou baixa. Abs!
poderia explicar melhor essa estrategia com mais detalher amigos ? obrigado, ecomo vou aplicar no grafico
Claro, mas qual é exatamente o ponto que você ainda tem dúvidas?
@@OutspokenMarket vc teria wzap amigo? ou telegran que poderia entrar em contato com vc, tipo com essa tabela consigo saber se vou entrar vendido ou comparado em determinado dia ? obrigado
Oi Geraldo, me chama no Telegram @outspokenmarket
ola, sao 1200 pips em 1 ano no eur dolar ?
Ola. Isso, no periodo do video. Obrigado e abs!
Eu não consegui entender muito bem.
Quando é que se compra e quando é que se vende?
Outra coisa, é possível atualizar essa planilha usando o OpenOffice?
Olà Danilo, obrigado pelo comentàrio. Sim, è possivel usar o OpenOffice. Basta usar o modo de compatibilidade e abrir por la. Sobre os pontos de compra ou venda, eles sao baseados nos valores que mostro em verde (compra) ou amarelo (venda). Muito obrigado e abs!
tem como usar esses cauculos pra pequenas operações.Tipo que demorem uns 15 minutos?
Tem sim, Tacio. Basta inserir a base de dados deste periodo e ver se existem ranges que sejam significativos. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Leandro, no caso vc realiza manualmente as operações ou deixa as compras e vendas automáticas?
Oi Diego. Eu faço manualmente. Opero D1 e tem dia que nem faço operaçao. Nao preciso de um robo. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Na hora de montar o sistema eu pego a série completa ou uma que eu já testei?
Tipo eu separo o passado até 2017 testo em 2018 e depois monto com dados da série inteira para aplicar no presente?
Maike, o teste ótimo seriam 2 anos para “ajustar” os parâmetros e 1 ano para o teste. Se tiver satisfeito com os resultados, não precisa reajustar os parâmetros com a série inteira. Pode já usar com o resultado que você achar. Abs
É possivel criar um expert advisor a partir destes dados?
Oi Jeferson, tudo bem? Sim, é possível. Não precisa ser HFT, mas você pode automatizar no metatrader, por exemplo. Obrigado pelo comentário e abs
Muito bom o conteúdo, mais um inscrito. Algumas dúvidas, se atingir seu stop loss de 150pips você sai da operação correto e o stop gain você define tmb ou só encerra no final do dia a posição? Qual alavancagem você recomenda utilizar?
Oi Pedro, muito obrigado. Sim, se bater o stop fica fora. Não limito os ganhos, por isso deixo sem o stop gain. Eu também não opero alavancado. Muito obrigado pelo comentário e abraços!
@@OutspokenMarket Amigo nao entendi como chegou ao tamanho do STOP. Poderia explicar?
Neste caso foi empírico, por causa de experiências passadas que já fiz. Abraços
Muito bom Leandro! Essa estrategia seria possível para operar em mercados futuros?
Oi Felipe, muito obrigado. Sim, totalmente. Tem um pessoa que adaptou para o mini índice e dólar. Tem que adequar os parâmetros, mas é totalmente possível. Abs
@@OutspokenMarket Muito obrigado Leandro. Vou tentar adequar ao WIN e WDO também. VLW 🙏
De nada! Abs
@@OutspokenMarket Quem foi a pessoa que adaptou ao mini índice e dólar? Tem o contato dela? Gostaria de tirar umas dúvidas.
@@FranciscoSantos-ec4lb foi o @Vilela One (Henrique Vilela)
Vc não explicou sobre essa tabela dinâmica, aí boiei nessa parte. Eu coloquei os dados diários do WINFUT, mas notei que a soma de pips não se alterou e nem os Rótulos de linha nessa tabela dinâmica, a única coisa que alterou foi a Soma de Index. Até cliquei ali onde diz "Campo de Tabela", tirei a seleção e coloquei novamente e nada. O que estou fazendo de errado?
Oi Roger, tudo bem? Se voce pegou a minha planilha e substituiu os valores pelos do WINFUT, voce tem que agora atualizar a tabela dinamica. Para isso, cliqui com o botao direito em cima da tabela dinamica e clique em atualizar. Isto deve resolver o problema. Abraços!
@@OutspokenMarket Só isso? Eu fiz meio que toda a análise manualmente, bem dizer, rsrs. Se o que fiz foi correto, o resultado foi muito bom também.
Sim, em teoria è simples assim. Após atualizar a planilha faça atenção se os pontos de cortem não mudam também, porque provavelmente irão. Abraços
Aliás, como não sabia utilizar a tabela dinâmica, eu fiz uma tabela de frequência com os dados da volatilidade acumulada. Só que aí deu tipo, cauda menor da esquerda, que teve menos frequência, deu um resultado positivo no saldo de pontos. Aí indo mais pra parte central, deu uma sequência negativa, depois outra positiva, e na última parte da cauda deu mais negativo, mas deu alguns positivos. Aí eu paguei a parte central para fazer o backtest, pois era onde a frequência era maior e tinha os maiores saldos negativo e positivo, apesar que a primeira cauda teve um valor relevante positivo tbm. Está certo isso que fiz? Ou também posso pegar intervalos diferentes, tipo, digamos que de 1 a 5 deu positivo, 6 a 15 negativo, 16 a 30 positivo, 31 a 38 negativo, 39 a 45 positivo. Aí pegar os intervalos positivos, os negativos, e fazer a regra pro backtest usando esses intervalos? Eu sei fazer isso no Excel, mas queria saber se esses dados seriam verídicos dessa forma.
Sim, está corretíssimo. Tome apenas cuidado para não ter overfitting. Eu tenho a playlist do curso de Excel. Vou dar uma aula de tabela dinâmica ali para poder ajudar. Abraços
Só acontece comigo deste vídeo travar com menos de dois minutos e não rodar mais ?...ficar só carregando
Olà Elias. Primeira vez que me reportam este tipo de problema. Sempre tem acontecido isso? Obrigado
@@OutspokenMarket tem sido frequente porém pode ser o meu celular ..tentarei pelo PC numa hora com mais tempo...
Mas o estranho é que tem rodado bem os demais vídeos
Entendi. Confirme então por favor se com o computador vai tudo ok e me avise qualquer coisa. Vou ver se o RUclips no caso tem alguma informação. Obrigado
Consegui os dados do bitcoin (2014 a 2017) no investing.com e colei na planilha que vc disponibilizou no site, as fórmulas manteram. Porém, a aba foglio1 não é alimentada pelos dados atualizados. É necessário alterar algo na planilha?
Acho que faltou atualizar a tabela dinâmica. Clica com o botão direito em algum campo e vai na opção “atualizar”. Deve resolver. Abs
Estou pensando em fazer uma estatística simples, para verificar se há um padrão estatístico de altas e baixas das criptos, verificar quanto tempo em média uma moeda permanece na alta para depois corrigir, e o contrário tbm, quanto tempo ela fica em queda para depois subir.
Verificar também as correlações, positivas e negativas entre as Altcoins e o BTC. Ainda não vi um estudo nesse sentido, se vc já conhecer ou já tiver feito, solicito a disponibilização. À medida que eu for avançando irei te passar, se não for incômodo, e tbm, pegar algumas sugestões, se vc puder.
Sim, claro. Na média um ativo passa 30%-35% do tempo em tendência e o resto lateralizado. O que pode ser feito é uma análise bayesiana e ver a correlação de altas e baixas. Já fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhada em ruclips.net/video/o0X7l7UoLLI/видео.html
Cara, pq vc não faz um desses pro índice?
Eu não tenho acesso à uma base de dados decente do mini, já que não opero bovespa. Mas, posso fazer se tiver. Meu e-mail é leandro.guerra@outspokenmarket.com
Muito obrigado pelo comentário e abs
@@OutspokenMarket Velho, sem sacanagem, eu to quase a madrugada inteira acordado vendo todo seu canal. Te chamei no Face para conversarmos, acredito que este seja o método ideal. O que seria uma base decente? Se tratando de gráfico diário, consigo puxar desde a abertura do contrato quando foi criado. Abs e meus parabéns!
Show, estamos já no Telegram! Abs
Esse resultado em 1 ano é melhor do que mts modelos com IA que eu fiz 🥲 ( nao na questao dos pips mas sim de estabilidade e tals)
Você já deve ter percebido que eu prezo muito mais pela estabilidade do que pelo retorno. É o que eu busco sempre. Abraços
to vendo o video eu quero ver ao vivo, fazer analize dopassado ate minha filha de 13 anos faz eu quero ver ao vivo desculpa ai amigo comtodo respeito
Olà muito obrigado pelo comentàrio. Tranquilo, seu ponto é legitimo. Este sistema foi implementado em um robo pelo Henrique Vilella (Vilella One) e os resultados em conta real continuam consistentes. Talvez seja uma boa olhar por là. Alèm disso, sempre é util performar as analises com bases de testes diferentes - treinamento e validaçao - para assegurar que nao aconteça o que voce mencionos, de fazer analise do passado. A base de validaçao é sempre voltada para validar qualquer premissa feita durante um desenvolvimento de um trading system e, quanto mais longa, melhor. Grande abraço
Que comentário bosta.