Parabéns pelo videos postados e pela forma didática, eu gostaria de pedir a voce como calcular a rentabilidade percentual de um ativo num determinado tempo. muito obrigado.
Boa noite. Excelente video. Uma dúvida. Como calcular a volatilidade implícita de uma opção, usando o prêmio como base. Hoje eu utilizo o atingir meta. Mas quero automatiza com uma fórmula. Abraço.
a vol implícita da opção acho que não existe formula especifica. tem que fazer algo genérico, calculo reversa.. vc pode descobrir usando a formula de Black & Schols e na entrada Vol Histórica do ativo, vc vai aumentando ou diminuindo até o Preço Teórico da opção bater com o preço atual de mercado.. Eu faço assim..
Muito obrigado pela instrução.Você pós para teste 21 períodos (cotações diárias) com base na raiz de 252 que lhe serve como parâmetro para volatilidade anualizada. Caso eu ponho para teste 300 períodos o que acontecerá se na formula eu permanecer utilizando a raiz de 252?
preciso usar a formula da derivada (d1) do black & scholes pra calcular a volatilidade implicita do dolar futuro. Nesse caso Vc sabe me dizer como fica a formula? Nao estou conseguindo reescreve-la.
Ótimo vídeo, prático e didático, parabéns! Só uma dúvida, foram 21 dias escolhidos, mas pq a recomendação foi de 252 dias úteis e não 21(conforme os dados da tabela)?
252 é a quantidade de dias úteis em um ano. A ideia de fazer a volatilidade do período vezes a raiz de 252 é anualizar o valor, ou seja, calcular a Vol. do Período Anualizada
Para determinar o risco anual com valor de valorização/desvalorização mensal, posso fazer desvio padrão da variação mensal do preço x raiz (12) ???? ou teria que fazer desvio padrão do log x raiz(252) ?? ou os dois sao aceitos?? porque quando utilizo estas tecnicas obtenho resultados diferentes...
Esta volatilidade pode ser utilizada para calculo do risco de uma carteira de investimentos? Pergunto isso pois estou fazendo um trabalho academico onde eu gostaria de medir o risco dos ativos pra determinar o percentual de compra de cada papel ao dividir o capital que tenho em mãos, no entanto, eu iria utilizar outro criterio. Abraços
O dobro da metade é a metade do dobro. Ou seja, a distância de 100 à 50 (metade) é a mesma distância de 100 à 200 (o dobro). Então, o ln (200/100) = -ln(50/100) ... ln(2) = -ln(1/2) :)
@@maurohalpern bom dia! Vejo informações contraditórias nos canais acerca da volatilidade histórica e implícita, o q me deixou confuso. 1) A volatilidade histórica da fórmula black&Sholes é do ativo objeto ? 2) A volatilidade implícita é da opção ? Já agradecendo se puder ajudar.
@@dome154 implícita é o quanto as opções no momento estão apontando; daí que é "IMPLICITA"....QUANTO DE VOLATILIDADE ESTA EMBUTIDA NOS PREÇOS PRATICADOS PELAS OPÇÕES, EM RELAÇÃO AO PREÇO DA AÇÃO NAQUELE MESMO MOMENTO. A V. histórica leva em consideração as oscilações DA AÇÃO no passado
A variação não seria: Valor Final / Valor Inicial -1? E com o resultado dessa fórmula seria calculado o Desvio Padrão, não é? Essa parte de calcular o Desvio Padrão do Logaritmo, nunca vi. Essa é única maneira de calcular?
Se chama Log-Retorno. Transforma o retorno normal para a escala logarítmica, por isso não precisa do -1. Se colocasse -1, na hora de transformar em log retorno teria que somar com 1 para chegar ao fator, logo não se torna necessário o -1 nesse caso. Se calcula com base em log retorno pois a anualizacao (multiplicar por raiz de 252) tem como premissa a escala logarítmica, se forem retornos normais a multiplicação não fará sentido matematicamente. Procure algum artigo sobre log retorno que entenderá melhor.
A multiplicação pela raiz de 252 é justificada por uma simples regra de três, se para um período de dias a variância é x, para 252 dias, a variância será 252x. Assim, a raís da variância será raiz(252)*raiz(x), certo?
Agora sim! Uma explicação com exemplo prático que fez sentido. Ótimo vídeo! Obrigado.
Top, direto ao ponto e bem explicado.
ACHEI O VIDEO MUITO PRÁTICO E OBJETIVO... COMO SE DIZ... PAPO RETO ... VALEU
Parabéns pelo videos postados e pela forma didática, eu gostaria de pedir a voce como calcular a rentabilidade percentual de um ativo num determinado tempo. muito obrigado.
Olá Amigo, cálculo para trabalhar com Dolar futuro, em Dey tred, vc pode falar um pouco...
Boa noite. Excelente video.
Uma dúvida.
Como calcular a volatilidade implícita de uma opção, usando o prêmio como base. Hoje eu utilizo o atingir meta. Mas quero automatiza com uma fórmula.
Abraço.
a vol implícita da opção acho que não existe formula especifica.
tem que fazer algo genérico, calculo reversa..
vc pode descobrir usando a formula de Black & Schols e na entrada Vol Histórica do ativo, vc vai aumentando ou diminuindo até o Preço Teórico da opção bater com o preço atual de mercado..
Eu faço assim..
Muito obrigado pela instrução.Você pós para teste 21 períodos (cotações diárias) com base na raiz de 252 que lhe serve como parâmetro para volatilidade anualizada. Caso eu ponho para teste 300 períodos o que acontecerá se na formula eu permanecer utilizando a raiz de 252?
Bom dia!!
Posso usar esses cálculos para fazer a volatilidade da curva de juros ?
Vcs tem algum curso?
Muito bom.
Sou iniciante ainda preciso que por favor mi mande videos do começo como é e o que é o home broker
Quando eu tenho somente os preços semanais qual a variância que utilizo para o ano? Posso utilizar rais de 52 considerando 52 semanas no ano?
Opa boa tarde, como faço essa conta pro intraday?
muito bom!!
preciso usar a formula da derivada (d1) do black & scholes pra calcular a volatilidade implicita do dolar futuro.
Nesse caso Vc sabe me dizer como fica a formula? Nao estou conseguindo reescreve-la.
D1=(LN(PREÇO ATUAL/STRIKE)+(JUROS+VOLATILIDADE^2/2)*(TEMPO/360))/(VOLATILIDADE*RAIZ(TEMPO/360))
Essa q eu uso no caso de opções, utilizando a volatilidade anual e total de dias até o vencimento
Ótimo vídeo, prático e didático, parabéns! Só uma dúvida, foram 21 dias escolhidos, mas pq a recomendação foi de 252 dias úteis e não 21(conforme os dados da tabela)?
252 é a quantidade de dias úteis em um ano. A ideia de fazer a volatilidade do período vezes a raiz de 252 é anualizar o valor, ou seja, calcular a Vol. do Período Anualizada
Para determinar o risco anual com valor de valorização/desvalorização mensal, posso fazer
desvio padrão da variação mensal do preço x raiz (12)
????
ou teria que fazer
desvio padrão do log x raiz(252)
??
ou os dois sao aceitos??
porque quando utilizo estas tecnicas obtenho resultados diferentes...
Esta volatilidade pode ser utilizada para calculo do risco de uma carteira de investimentos? Pergunto isso pois estou fazendo um trabalho academico onde eu gostaria de medir o risco dos ativos pra determinar o percentual de compra de cada papel ao dividir o capital que tenho em mãos, no entanto, eu iria utilizar outro criterio. Abraços
Caramba, agora que vi que esse vídeo é antigo..E aí, fez o trabalho? Trabalha hoje no mercado? kkkk
a variação não seria = Valor Final / Valor Inicial - 1 ?
O dobro da metade é a metade do dobro. Ou seja, a distância de 100 à 50 (metade) é a mesma distância de 100 à 200 (o dobro). Então, o ln (200/100) = -ln(50/100) ... ln(2) = -ln(1/2) :)
Posso usar a média dos desvios padrões mensais de por exemplo 02/01/2010 a 02/01/2011 para anualizar a volatilidade?
Não. Você deve fazer a volatilidade do período * raiz de 252
Excelente
ola qual volatilidade historia eu eu utilizo pra calcular o VI ? 1 mes , 3 mes,6 meses ou 1ano? obrigado
o q?V.I.??? isso é função dos preços praticados nas opções a cada dia
@@maurohalpern bom dia!
Vejo informações contraditórias nos canais acerca da volatilidade histórica e implícita, o q me deixou confuso.
1) A volatilidade histórica da fórmula black&Sholes é do ativo objeto ?
2) A volatilidade implícita é da opção ?
Já agradecendo se puder ajudar.
@@dome154 implícita é o quanto as opções no momento estão apontando; daí que é "IMPLICITA"....QUANTO DE VOLATILIDADE ESTA EMBUTIDA NOS PREÇOS PRATICADOS PELAS OPÇÕES, EM RELAÇÃO AO PREÇO DA AÇÃO NAQUELE MESMO MOMENTO. A V. histórica leva em consideração as oscilações DA AÇÃO no passado
A variação não seria: Valor Final / Valor Inicial -1? E com o resultado dessa fórmula seria calculado o Desvio Padrão, não é?
Essa parte de calcular o Desvio Padrão do Logaritmo, nunca vi. Essa é única maneira de calcular?
Se chama Log-Retorno. Transforma o retorno normal para a escala logarítmica, por isso não precisa do -1. Se colocasse -1, na hora de transformar em log retorno teria que somar com 1 para chegar ao fator, logo não se torna necessário o -1 nesse caso.
Se calcula com base em log retorno pois a anualizacao (multiplicar por raiz de 252) tem como premissa a escala logarítmica, se forem retornos normais a multiplicação não fará sentido matematicamente.
Procure algum artigo sobre log retorno que entenderá melhor.
o que acontece se pegarmos 30 dias e todo dia sobe 1% ,volatilidade é zero?e rentabilidade 30%?
tem que mostrar no gráfico
A multiplicação pela raiz de 252 é justificada por uma simples regra de três, se para um período de dias a variância é x, para 252 dias, a variância será 252x. Assim, a raís da variância será raiz(252)*raiz(x), certo?
Também estou confuso, esse parâmetro não parece certo.