О чем нельзя забывать при создании торгового робота. Комиссия, ГЭПы, экспирация.
HTML-код
- Опубликовано: 9 сен 2020
- Telegram: t.me/algo1605
В данном видео речь пойдет о 3 важных элементах, которые необходимо учесть в вашем роботе при торговле на срочном рынке, чтобы максимально приблизить историческое тестирование к реальным торгам. Если конкретнее это: комиссии, ГЕПы и экспирация. В каждом из этих элементов есть свои нюансы, о которых рассказано в видео.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Telegram: t.me/algo1605
Есть индивидуальный курс по алготрейдингу. Если интересно поработать со мной можно писать в телеграм: @SXOFV.
Личный канал в Telegram: t.me/nikita_sof.
Инст: SXOFV.
Навигация по всем видео: docs.google.com/spreadsheets/...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Автору респект! Жаль что мало видосов, все очень полезные
Про экспирацию очень полезно! Спасибо!
очень ценно, благодарю
С экспирацией такой сложный алгоритм получается, который затрудняет чтение основного алгоритма. А что, если всю эту логику спрять в свой кубик?
Оч круто! Спасибо!
Интересно, какой % алготрейдеров словили "маржинкол" 24.02.2022г? Кто-то переносил через выходные, кто-то проспал новости и не отключил роботов.
Спасибо 👍👍
очень полезный ролик!!!
Благодарю за видео! У вас кажется ошибка в расчетах. На сайте moex указана комиссия за 1 сделку, на круг получается 2 сделки = (комиссия биржи * 2) + (комиссия брокера за зделку * 2). Итого ваша комиссия составит: 4 + 0.45 = 4.45 руб. за одну сделку. 4.45руб / 15 * 10 = ~3 пункта. Следовательно абсолютная комиссия в вашем случае должна быть 3 пункта.
Кубик комиссии тслаба также работает на сделку, так что умножать не нужно
@@1605Algo Посчитайте пожалуйста с самого начала. В вашем случае комиссия на круг 9 рублей = 6 пунктов, комиссия на одну сделку 3 пункта. Значит в кубике нужно ставить 3 пункта (плюс проскальз и так далее). Если посчитать от обратного 6 пунктов * 1.5руб стоимость 1 пункта = 9 рублей, всё верно.
По экспирации сильно!!!
По поводу условия t
Если посмотрите внимательнее я именно так и говорю) Мой пример с ликвидностью относился к тому, что границу t
кубик MA_FAZE не подключается к Источнику
Интересно - Баффет знает про такие заморочки? )
Еще в начале 90х крупные фонды использовали алгоритмы, обученные нейросетями
Спасибо за полезные "обучашки". Я правильно понимаю, что для учёта комиссий по акциям в TSLab нужно использовать кубик "относительная комиссия"? А также то, что роботизировать торговлю фьючерсами гораздо эффективнее и прибыльнее (удельная комиссия на сделку меньше)?
Да, если комиссия не фиксирована, то нужно использовать "относительно комиссию". На мой взгляд для алготрейдинга лучше использовать фьючерсы, но это исключительно моё субъективное мнение, которое не подкрепление каким-либо реальным опытом т.к. акциями или чем-то другим с помощью роботов я не торговал.
Месяц проще через % 100 получать
не все кубики нашел...
Кубики, которые я использовал для управления позицией в библиотеке не присутствуют, это алгоритмы с моего курса по риск-менеджменту, они соответственно в свободном доступе не распространяются