Базовый курс по TSLab: Урок 3. Учимся быстро создавать торговых роботов.
HTML-код
- Опубликовано: 23 ноя 2020
- Telegram: t.me/algo1605
Данное видео является 3 из 4 в моем курсе, который позволит вам быстро и достаточно качественно освоить программу TSLab и начать создавать собственных торговых роботов.
Курс был записан в начале 2020 года на версии тслаба 2.0, но это никак не влияет на его полезность т.к. цель курса научить вас понимать программу ТСлаб, чтобы дальше вы могли самостоятельно и уверенно осваивать алгоритмическую торговлю. Если вам хочется получить домашнее задание к курсу, можете связаться со мной по ссылкам ниже.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Telegram: t.me/algo1605
Есть индивидуальный курс по алготрейдингу. Если интересно поработать со мной можно писать в телеграм: @SXOFV.
Личный канал в Telegram: t.me/nikita_sof.
Инст: SXOFV.
Навигация по всем видео: docs.google.com/spreadsheets/...
---------------------------------------------------------------------------------------------
В этом видео:
1.Практика по созданию торговых алгоритмов
2.Использование функций С#
3.Модернизация системы риск-менеджмента
4.Оптимизация торговых алгоритмов
Спасибо большое! Незаслуженно мало просмотров. Видео очень интересное и полезное)
спасибо за курс! огонь!
ппц ты мощный! спасибо за курс!
Супер урок!
Спасибо! 👍🏻
Спасибо! Очень полезно.
Спасибо . торгую руками давно. но алго очень интересен. изучаю пока с трудом но в целом понимаю логику и построение .
Спасибо
отличный курс
спасибо за видео, очень все понятно и удобно. условие перед тернарным оператором не обязательно брать в скобки, без скобок тоже все будет отлично работать, скобки нужны только в том случае, если Вам необходимо определить какой-либо иной кроме стандартного порядок вычисления логики, в ином случае скобки не нужны. И второй момент, который хотел уточнить: при оптимизации Вы делали по сути ступенчатую оптимизацию (то есть метод последовательного приближения), то есть в каждом последующем изменении прогоняли уже не все параметры, а только добавляемые. Почему так? ведь с добавлением новых параметров могут быть новые области хороших параметров, в том числе они могут быть более устойчивы? есть какая-то понятная логика в такой оптимизации, кроме времени ускорения оптимизации? Спасибо за ответ
День добрый! Да я знаю, что скобки не обязательны просто мне так визуально удобнее)
По поводу оптимизации, спасибо за комментарий, он очень важен! В видео я говорил, что каждый раз добавляя новый параметр мы можем изменить всю структуру алгоритма и конечно же перепрогонять желательно все параметры бота. Но я действительно в целях экономии времени не перепрогонял полностью все параметры после добавления новых.
В реальной работе над алгоритмом я не просто перепрогоняю все параметры после добавления новых, но и создаю разные версии одного и того же робота с разными наборами логик, чтобы потом выбрать из них тот, который меня больше всего устраивает. Этот процесс самый затратный по времени и в среднем из одной идеи у меня выходит 5-7 версий робота с разным риск-менеджментом и разными фильтрами.
Возможно будет полезно мне записать отдельное видео как лично я подхожу к процессу оптимизации.
@@1605Algo Такое видео несомненно будет очень полезным в Вашей коллекции 👍
Вопрос к автору или к знающим как сконструировать ограничение по количеству входов в сделку за сессию. например 2 входа и если по ним, получили убыток больше не заходить в сделку, как счётчик только по сделкам. Я пытался сделать счётчик через "событие" и "обновляемое значение" - но увы не пойму причину почему это не работает.
А будет ли такой работать на реале? Я уже как-то раз собирал робота, где использовал скользяшку, построенную по индикатору (брал RSI). На истории сделки были, но на реале скрипт просто не торговал (проблема именно в скрипте, остальные роботы торговли). Подгрузку истории поставил аж 100 000 баров, но сделок по прежнему не было. Тут то же самое будет наблюдаться?
Скорее всего вы при запуске допустили ошибку, если робот не открывал сделки, когда должен был. Можете написать мне на почту или в телеграм, попробую вам помочь (лучше в телеграм). Ещё раз напоминаю, что этот робот был создан в образовательных целях и для реальной торговли его точно нужно дорабатывать и после этого уже принимать решение о запуске.
Добрый день. Можете ли вы объяснить как создать не сложного робота. Что бы он покупал по рынку и при определённом % прибыли закрывал сделку. Если же цена пошла в низ докупал актив в задаваемой пропорции и при задаваемом проценте снижения, определял новое среднее значение актива и продавал когда цена превысит среднее значение на заданный процент? Без использования стоп лосса. И сколько это может стоить?
День добрый! В принципе ваша задумка не сложная, и у вас получится это сделать самостоятельно (для докупки вам потребуется кубик под названием "изменить по стоплосс" или "изменить по рынку"). Если будут вопросы можете написать мне в телеграм или на почту (мои контакты есть в описании к видео) и я смогу вам помочь.
Но сразу говорю, что я не пишу роботов на заказ, а только могу помочь консультационно. К алгоритмической торговле я отношусь ответственно и считаю, что если человек хочет робота, то он должен написать его самостоятельно (или почти самостоятельно) иначе он рискует потерять много денег как в процессе его использования так и платя за его разработку. Тем более тслаб очень прост в освоении и работать с ним получится почти у каждого.
@@1605Algo Спасибо большое, если будут вопросы обращусь.
То колонка Xiaomi выключается, то телефон Samsung уведомления присылает, столько знакомых звуков)
мне показалось, что я слышал звук вейпа за кадром)))
почему нельзя условия, которые вы пишите на 4-ой минуте сразу в одной функции записать?
А что я пишу на 4 минуте?) Там вроде формула расчёта капитала только
@@1605Algo два условия по открытию позиции. первое пересечение гистограммы скользящей средней, второе macd
Можно и в одном, я по привычке делаю в разных, потому что обычно я все отдельные условия запихиваю в оптимизацию, чтобы подобрать максимально верную форму моей идеи. И мне проще читать блоки, когда они отдельные)