Autocorrelation With Lagrange Multiplier (LM) Test (Breusch-Godfrey) using SPSS

Lagrange Multiplier (LM) Test (Breusch-Godfrey) is an alternative test to test autocorrelation in data. Autocorrelation means that the data has a correlation with the value that is left behind
Guide And Tutorial Autocorrelation With Autocorrelation With Lagrange Multiplier (LM) Test (Breusch-Godfrey) using SPSS.
Helpful and happy to subscribe and click the bell icon
As a Sign of Support to See Our New Videos.
Subscribe here ? s.id/olahdatasemarang
#olahdatasemarang

[@anisaalifiawibowo4477]

Terima kasih sudah menyarankan saya menggunakan cara ini. Saya subscribe👌

[@qadariahromalini2270]

Pak, kalo autokorelasi pakai uji ini, untuk uji regresi nya seperti uji t itu bagaimana ya pak? Apakai pakai data terbaru dari uji ini? Bukankah untuk uji t itu sig nya harus < 0,05? Sedangkan setelah saya menggunakan cara ini sig saya > 0,05

[@miarahayu182]

Kak misi, ini uji LM Kriteria nya apa yahh ? Masalah nya videonya ga ada suara jadi bingung mau nentuin terjadi autokorelasi nya atau engga

[@ameliaalexis9689]

perbedaan numeric expression dengan lag(1) dan lag(2) apa ya pak? karena di internet tutorialnya cukup membuat res_2 dengan numeric expression lag(1). terima kasih

[@amalsedekah]

Hasil Akhir Akan Sama Yang Beda Hanya Metode Atau Cara. Untuk Hasil Akhir Tidak Ada Perbedaan (Sama)

[@dewikartikasari7290]

Kak, kalau semisal uji autokorelasi menggunakan uji LM bagaimana untuk R square nya ?
Menggunakan tabel ini atau menggunakan Tabel autokorelasi (DW)?

[@amalsedekah]

Kalau Sig T Hitung X (Indenpenden) > 0,05 Berarti Tidak Terjadi Autokorelasi

[@radityahoho8001]

Halo, saya mau tanya... Data saya menggunakan uji LM test, pada residual 1 sig 0.000 (

[@amalsedekah]

Lakukan Transformasi Lag Atau Metode Cochrane Orcutt tes

[@radityahoho8001]

Timbul Widodo saya sudah melakukan juga dengAn metode cocharans orcut tp DW juga hasilnya masih ada autokorelasi... Kalau menggunakan dubin's two step method bagaiaman ya caranya

[@amalsedekah]

Pilihan Terbaik Adalah Menggunakan STATA Dengan Model Prais Wisten Kemudian Metode Cochrane Orcutt tes Dengan STATA. Kelemahan SPSS Tidak Ada Uji Prais Wisten.

[@nataliadewi8580]

halo,, saya ingin bertanya,, apabila variabel bebas 4,apakah perlu lag2 residu sampai 4 juga? atau tetap hanya 2? terima kasih

[@amalsedekah]

Berapapun Variabel X. Cukup Pakai Residual(-1) Dan Residual(-2) Yang Ditambahkan Jadi Variabel X.

[@nataliadewi8580]

terima kasih pak 😊

[@dessyrohmanianti9505]

Mau tanya, jika uji normalitas dan hetero sudah di transform apakah boleh autokorelasi menggunakan cara ini?

[@amalsedekah]

Boleh Menggunakan Cara Ini. Karena Ini Salah Satu Uji Deteksi Autokorelasi Selain Dengan Run Test Dan Durbin Watson.

[@fransmulia4311]

@@amalsedekah data yg digunakan untuk test ini apakah data yg sudah ditransform? karena saya memiliki 2 risidual pada saat pengujian watson. thanks

[@amalsedekah]

@@fransmulia4311 Hanya Untuk Uji Deteksi Autokorelasi Sebagai Pembanding Uji Run Test Dan Durbin Watson.

[@nuurainii4111]

Liniearitas juga ada ya yg pake uji model lagrange multiplier? Atau hanya di autokorelasi saja?

[@amalsedekah]

uji model lagrange multiplier khusus untuk autokorelasi saja. uji liniearitas hanya untuk regresi sederhana saja. Uji deteksi autokorelasi bisa pakai durbin watson dan run test.

[@nuurainii4111]

Kalau heteroskedastisitas berlaku juga tidak sih untuk regresi linier sederhana? Judul ku pengaruh pelayanan terhadap minat masyarakat memilih produk Bank Syariah

[@nuurainii4111]

@@amalsedekah Terimakasih ya sudah ngereply pertanyaan saya

[@amalsedekah]

Asumsi Untuk Regresi Sederhana Hanya Normalitas Saja. Untuk Yang Lainnya Tidak Dipakai.

[@nuurainii4111]

@@amalsedekah Oh ya baik, makasih ya masnya, januari saya sidang mohon doanya ya🙏

[@tor9894]

Ini bisa buat autokorelasi durbin waston???

[@amalsedekah]

Kalau Itu Sudah Banyak Yang Membuatnya.

[@tor9894]

@@amalsedekah intinya bisa yah

[@amalsedekah]

bisa

[@gruntzanime4313]

pak mau bertanya, ini pakai refrensi apa ya ?

[@amalsedekah]

en.wikipedia.org/wiki/Breusch%E2%80%93Godfrey_test

[@nicholastjahjono989]

Dikatakan tidak terdapat autokorelasi berdasarkan apa ya min? mohon bantuannya, terima kasih.

[@amalsedekah]

Lihat Semua Variabel Xnya. Klau Sig Lebih Besar 0,05 (Sig > 0,05) Berarti Tidak Terjadi Autokorelasi.

[@dessyrohmanianti9505]

@@amalsedekah yg di lihat Sig.nya itu di unstandardized residual atau di variabel Xnya?

[@amalsedekah]

@@dessyrohmanianti9505 Semua Variabel X Termasuk Residual(-1) Dan Residual(-2)

[@amalsedekah]

Sig X Dan Residual(-1) dan Residual(-2) Lebih Besar Dari 0,05 (>0,05)

[@dessyrohmanianti9505]

@@amalsedekah jika salah satu residualnya nilai sig tidak lebih dari 0,05 berarti bagaimana ya min?

[@irfanabdulaziz2021]

Ini termasuk transformasi data?

[@amalsedekah]

bukan....

[@almiranovianti554]

Kak ini beneran bukan termasuk transformasi data ya kak

[@arifmaulanarohmatullah5183]

gaada suaranya ya?

[@amalsedekah]

Itu Video Lama Jadi Tidak Ada Suara.

[@Mbamida]

Rip suara

[@VeryProPlayerYesSir1122]

pls use english