Si no me equivoco es debido a la confianza. Como hay un 95% de confianza, hay un 5% de probabilidades en condiciones normales de mercado de perder +11535,42$ en un día. En lugar de decir 5% de probabilidades se puede decir que esperamos que 1 de cada 20 días (20*5%=100%) suframos esta pérdida. Saludos!
Hola! Muchísimas gracias por la explicación. Tengo una pregunta: por qué el VaR es interpretado como un día de cada 20 ,si el tiempo está en función a los días del año?
@@MisFinanzasU Disculpa ser reiterativo pero sería una pérdida potencial en un año calendario cierto? Evidentemente la aclaración del año busatil sería para contemplar los días hábiles que transcurren en un año calendario. Cierto¿?
creo que como siempre lo muestran con un 95% de confianza, eso de 1 de cada 20 es lo mismo dicho de otra manera, osea hace referencia al 5%, ... que es una probabilidad de 1/20. hablar de que tienes un 5% de prob. de perder tanto, o un 95%de prob. de no perder tanto es equivalente. es lo que yo veo, pero no es mi última palabra jaja
Tengo otra pregunta más, es con respecto al cálculo de la fórmula que utilizan para calcular el Var parametrico. Por qué algunos consideran el tiempo de una "semana" en 5 días ? Es decir cuando se plantea en la fórmula lo ponen como: √5 y no √7?
jhoan jesus carhuapuma bayona por el mismo motivo que usamos el año bursátil. Porque solo se añade el tiempo en el que se espera que la bolsa esté abierta y en una semana son 5 días y no 7.
jhoan jesus carhuapuma bayona en promedio las bolsas abren 252 días en el año, por esa razón se asume que el año bursátil tiene ese tiempo y no los 365 días reales o 360 contables
Es debido al calendario Businesses. Como ya te han comentado, hay unos días que no se consideran para la cotización de los activos, y, si añades esos "datos" al cálculo de la información, la sesgas. Saludos
No entiendo la fórmula. Porque en otros videos dice que el var = rentabilidad - z x desviación estándar. Así de sencillo y tu haces otra fórmula. No logro entender a quien le creo
La forma como identifiques algún valor jamás debe ser un elemento de discusión. Lo realmente importante es que usando omega o sigma, igual hagas una buena aplicación de los resultados y tengas claro que esa es tu desviación estándar. De lo contrario estarás siempre en contra de unos textos y a favor de otros, situación que no realizará ningún aporte a tu crecimiento profesional. Mira por ejemplo que en Economipedia usan omega también y no están mal, solo usan una griega diferente al texto que tú sigues.
![Seungmin "그렇게, 천천히, 우리(As we are)" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/kAzmhLHePqU/mqdefault.jpg)
Excellente explicación
Qué gran explicación. Muchas gracias
Muy sencilla explicación, gra
Muchisimas Gracias por la información, me sirvió de mucho para entender el tema.
Gracias por subir el video, me fue muy claro.
Muy buen contenido ... 🤙🧠
Explicación sencilla. Gracias.
Excdelente explicacion, muchas gracias lo entendi, en mi clase no entendi nada a mi maestro
Una pregunta y si quiero calcular el VAR para los próximos 3 días
Al BaR por ese Var jaja, buenísima explicación!
Miss una pregunta a que se referiría lo que es Formas de determinación del VaR de posiciones ?
Cómo se determina que "en un día de cada 20" podría ampliar por favor? Excelente video por cierto, muchas gracias!
Si no me equivoco es debido a la confianza. Como hay un 95% de confianza, hay un 5% de probabilidades en condiciones normales de mercado de perder +11535,42$ en un día. En lugar de decir 5% de probabilidades se puede decir que esperamos que 1 de cada 20 días (20*5%=100%) suframos esta pérdida. Saludos!
@@EldorNirvana Muchas gracias! Muy claro!
Cual es el la finalidad de aplicarle raíz al horizonte de tiempo? Qué pasaría si no le aplicáramos raíz?
Sencilla y conciso ahora a estudiar 😎
Hola! Muchísimas gracias por la explicación. Tengo una pregunta: por qué el VaR es interpretado como un día de cada 20 ,si el tiempo está en función a los días del año?
sergio Duarte hola Sergio, se tiene en cuenta el año bursátil, mas no el año real o contable.
@@MisFinanzasU Disculpa ser reiterativo pero sería una pérdida potencial en un año calendario cierto? Evidentemente la aclaración del año busatil sería para contemplar los días hábiles que transcurren en un año calendario. Cierto¿?
creo que como siempre lo muestran con un 95% de confianza, eso de 1 de cada 20 es lo mismo dicho de otra manera, osea hace referencia al 5%, ... que es una probabilidad de 1/20. hablar de que tienes un 5% de prob. de perder tanto, o un 95%de prob. de no perder tanto es equivalente. es lo que yo veo, pero no es mi última palabra jaja
@@juandelcastillo9377 no amigo, ningún activo se puede mover de posición en días inhabiles, por eso no se toman en cuenta
Muy bueno
gracias, alguna vez podrías explicar porque es raiz del tiempo, por favor
excelente!
Tengo otra pregunta más, es con respecto al cálculo de la fórmula que utilizan para calcular el Var parametrico. Por qué algunos consideran el tiempo de una "semana" en 5 días ? Es decir cuando se plantea en la fórmula lo ponen como: √5 y no √7?
jhoan jesus carhuapuma bayona por el mismo motivo que usamos el año bursátil. Porque solo se añade el tiempo en el que se espera que la bolsa esté abierta y en una semana son 5 días y no 7.
@@MisFinanzasU muchas gracias. Me ayudó mucho, saludos 😅😅
Hola , gracias por el vídeo pero como cálculo el nivel de confianza ?
Esa la defines tu. Lo normal es asignar un 90%, 95% o 99%
me gustaria saber de que tabla hablan por que el nivel de confianza me da del 1.96
Quisiera un video de como sacar datos de la vida real, del mercado
Te amo
hola, a qué se refiere el nivel de significancia del VaR?
A la significancia estadística
*Que significa RAIZ del tiempo, gracias*
Hola Juan GS, solo le sacas la raíz cuadrada a la información que registras de el tiempo
@@MisFinanzasU cual es la finalidad de aplicarle la raíz? Con qué motivo ?
Porque dice que 1 de cada 20? No sería 1 de cada 252?
Gracias
Misma duda, cual es la respuesta correcta?
Por qué el año bursatil es 252 días?
jhoan jesus carhuapuma bayona en promedio las bolsas abren 252 días en el año, por esa razón se asume que el año bursátil tiene ese tiempo y no los 365 días reales o 360 contables
@@MisFinanzasU eso quiere decir que las bolsas no consideran los sábados, domingos, ni feriados, solo días hábiles.
jhoan jesus carhuapuma bayona exacto!
Es debido al calendario Businesses. Como ya te han comentado, hay unos días que no se consideran para la cotización de los activos, y, si añades esos "datos" al cálculo de la información, la sesgas. Saludos
hola qué tal, a qué se refiere con "sesgas".
No entiendo la fórmula. Porque en otros videos dice que el var = rentabilidad - z x desviación estándar. Así de sencillo y tu haces otra fórmula. No logro entender a quien le creo
Clarísimo, después de haber cursado estadística descriptiva, inferencia estadística y finanzas para no expertos, jajajaja 😅😅😅😅
No se escucha
Súbele el volumen a tu equipo.
La desviacion estandar es sigma no OMEGA
La forma como identifiques algún valor jamás debe ser un elemento de discusión. Lo realmente importante es que usando omega o sigma, igual hagas una buena aplicación de los resultados y tengas claro que esa es tu desviación estándar. De lo contrario estarás siempre en contra de unos textos y a favor de otros, situación que no realizará ningún aporte a tu crecimiento profesional. Mira por ejemplo que en Economipedia usan omega también y no están mal, solo usan una griega diferente al texto que tú sigues.
Y por que es inversa la distribucion? el valor Z no deberia ser 1.96?