Y como hacer cuando se esta en contexto de estres, en donde los shocks historicos son muy significativos y dan un VaR superior a lo maximo que se podria perder en defaul, dado que los bonos ya estan muy castigados y mostrando paridades muy bajas (ej: hoy Argentina)
No entiendo. Realmente cual es la fórmula de var? Usted dice que raíz cuadrada del tiempo, en otro video la fórmula es otra, en otro video toman la Raíz del tiempo sobre 252 días. Realmente pregunto: cuál es la fórmula ?
Súper chévere, profe. Muchas gracias.
Muy buen video. Explica con mucha claridad el cálculo
Es posible calcular el VAR para inversiones de renta fija como el CDT?
muy bueno
cobertura a 1 día¿?
Y como hacer cuando se esta en contexto de estres, en donde los shocks historicos son muy significativos y dan un VaR superior a lo maximo que se podria perder en defaul, dado que los bonos ya estan muy castigados y mostrando paridades muy bajas (ej: hoy Argentina)
No entiendo. Realmente cual es la fórmula de var? Usted dice que raíz cuadrada del tiempo, en otro video la fórmula es otra, en otro video toman la Raíz del tiempo sobre 252 días.
Realmente pregunto: cuál es la fórmula ?
Si necesito hallar la rentabilidad diaria, y mis valores son negativos, como aplico el Log Natural en Excel??
La fórmula del tiempo no seria la raíz de 1/252?
Excelente explicación! Quede más clara con la información.