Muy respetado profesor, muchas gracias por compartir la labor en los temas financieros, mucho agradeceria si pudieras desarrollar un material referente al CVaR, que es un modelo más ácido que el VaR midiendo Outliers con mayor amplitud.
Cordial saludo Profesor. cual modelo se puede usar para medir el riesgo de un portafolio. como podria usar el modelo EWMA para un portafolio en lugar de un activo solamente. Gracias.
Cordial saludo Profesor. una consulta, si se desea hacer este modelo no con un activo en específico sino con un portafolio constituido, ¿como se puede hacer? ¿este modelo EWMA es el mismo que el Risk Metrics? he buscado por mucho tiempo y no encuentro nada al respecto. Le agradezco de antemano su respuesta.
Estimado profesor para obtener la volatilidad por temporalidades por los dos métodos , que se puede aplicar , las temporalidades son , de 1 a 7 dias de 8 a 15 dias de 16 a 30 dias , de 31 a 60 , 61 a 90 , 91 a 180 , 181 a 360 y mas de 360 quedo a la espera de sus comentarios
![Felix "Unfair" | [Stray Kids : SKZ-PLAYER]](http://i.ytimg.com/vi/Oswujxm2Ag0/mqdefault.jpg)
Muchas gracias, quedó todo claro
Excelentes todos los videos de VaR. Muy facil de entender y me ayudaron mucho a realizar un trabajo de Ingenieria Financiera. Gracias
Muy respetado profesor, muchas gracias por compartir la labor en los temas financieros, mucho agradeceria si pudieras desarrollar un material referente al CVaR, que es un modelo más ácido que el VaR midiendo Outliers con mayor amplitud.
Muchas gracias, muy buen aporte!
Cordial saludo Profesor. cual modelo se puede usar para medir el riesgo de un portafolio. como podria usar el modelo EWMA para un portafolio en lugar de un activo solamente. Gracias.
bien explicado y entendido. Gracias por su aporte
Cordial saludo Profesor. una consulta, si se desea hacer este modelo no con un activo en específico sino con un portafolio constituido, ¿como se puede hacer? ¿este modelo EWMA es el mismo que el Risk Metrics? he buscado por mucho tiempo y no encuentro nada al respecto. Le agradezco de antemano su respuesta.
Estimado profesor para obtener la volatilidad por temporalidades por los dos métodos , que se puede aplicar , las temporalidades son , de 1 a 7 dias de 8 a 15 dias de 16 a 30 dias , de 31 a 60 , 61 a 90 , 91 a 180 , 181 a 360 y mas de 360
quedo a la espera de sus comentarios