Muy bueno el video. Te consulto porque no entiendo porque se debe tomar el último número para calcular el desvio estandar EWMA (celda: P17). Te pregunto porque desconzco el tema. Lo he visto es varios videos pero no se porque se hace así. Gracias
Hola muy bien explicado, pero tengo una pregunta, ¿por qué utilizas los coeficientes de correlación normales a igual peso y no calculas las covarianzas EWMA?
Hola, Calcular el VaR parametrico considerando la volatilidad ewma sirve para calcular las varianzas de cada activo y calcular su VaR individual, y luego necesitas los coeficientes de correlacion, te sugiero que busques la teoria desarrollada matricialmente, ahi te daras cuenta que es necesario la matriz de correlaciones.
Hola, Economics Team, excelente video. Mi consulta es si siempre se trabaja para un horizonte de 10 días, o eso depende del que está calculando el VaR?
Hola Carlos, primeramente se calcula el VaR diario y despues se puede calcular para 10 dias, etc, te dejo el link de mi otro video de la parte teoria del VaR para que entiendas mejor ruclips.net/video/v4ABKIjl4HE/видео.html
Hola Sebastian, el estadistico z se calcula estableciendo el nivel de confianza (90%, 95%, 99%,etc), pero esto gracias a que el rendimiento del portafolio sigue una distribución normal (metodo parametrico), por lo que respecta al calculo de la varianza, tu puedes utilizar cualquier metodo para su calculo ( la varianza historica, varianza con los modelos ARCH o GARCH o la varianza con el modelo Ewma) , espero haber aclarado tu duda, pero tengo un video de la parte teorica del modelo VaR, ahi explico con claridad los fundamentos.
Hola Jose, es porque estamos calculando un VaR para un horizonte de 10 días, lo que pasa es que en la metodologia parametrica asume el supuesto de "Volatilidades son independientes", si recuerdas en series de tiempo las volatilidades dependían del pasado este supuesto solo nos dice si tenemos la volatilidad diaria podemos calcular la volatilidad para "n dias".
Buena explicacion, consulta por que se utiliza la matriz de correlacion y no de covarianza?
Excelente video, bien explicado, saludos desde la Universidad Pacífico.
Listo, pasa la voz a tus demàs amigos.
Saludos desde Brasil, excelente video! me gustaria verte el backtesting del modelos de VaR. Gracias
Muy buen video, bien explicado.
Muy bueno el video. Te consulto porque no entiendo porque se debe tomar el último número para calcular el desvio estandar EWMA (celda: P17). Te pregunto porque desconzco el tema. Lo he visto es varios videos pero no se porque se hace así. Gracias
Hola muy bien explicado, pero tengo una pregunta, ¿por qué utilizas los coeficientes de correlación normales a igual peso y no calculas las covarianzas EWMA?
Hola, Calcular el VaR parametrico considerando la volatilidad ewma sirve para calcular las varianzas de cada activo y calcular su VaR individual, y luego necesitas los coeficientes de correlacion, te sugiero que busques la teoria desarrollada matricialmente, ahi te daras cuenta que es necesario la matriz de correlaciones.
Hola, Economics Team, excelente video. Mi consulta es si siempre se trabaja para un horizonte de 10 días, o eso depende del que está calculando el VaR?
Hola Carlos, primeramente se calcula el VaR diario y despues se puede calcular para 10 dias, etc, te dejo el link de mi otro video de la parte teoria del VaR para que entiendas mejor ruclips.net/video/v4ABKIjl4HE/видео.html
Para calcular el estadístico Z, ¿se usa siempre el de la normal estándar? o ¿hay que utilizar la desviación de la serie histórica?
Hola Sebastian, el estadistico z se calcula estableciendo el nivel de confianza (90%, 95%, 99%,etc), pero esto gracias a que el rendimiento del portafolio sigue una distribución normal (metodo parametrico), por lo que respecta al calculo de la varianza, tu puedes utilizar cualquier metodo para su calculo ( la varianza historica, varianza con los modelos ARCH o GARCH o la varianza con el modelo Ewma) , espero haber aclarado tu duda, pero tengo un video de la parte teorica del modelo VaR, ahi explico con claridad los fundamentos.
Saludos desde El Salvador, podrías compartirme el excel, muy buen video
Muy buen vídeo, solo me quedo una duda. Por que la raíz a los 10 días?
Hola Jose, es porque estamos calculando un VaR para un horizonte de 10 días, lo que pasa es que en la metodologia parametrica asume el supuesto de "Volatilidades son independientes", si recuerdas en series de tiempo las volatilidades dependían del pasado este supuesto solo nos dice si tenemos la volatilidad diaria podemos calcular la volatilidad para "n dias".
Hola economic podrias pasarme tu excel