Funktioniert die Elliott-Wellen Theorie? (Wissenschaftlicher Beweis)
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- Опубликовано: 21 авг 2024
- In dem heutigen Video widmen wir uns der Frage, ob die Elliott-Wellen Theorie funktionieren kann. Dazu schauen wir uns die sog. Diskrete Fourier-Transformation an, mit der im Allgemeinen ein Zeitsignal in den Frequenzbereich überführt werden kann. Das Wissen über die Diskrete Fourier-Transformation werden wir anschließend verwenden um zu untersuchen, ob sich Kursverläufe in Wellenform bewegen, bzw. ob Kursverläufe aus Wellen aufgebaut sind, die im Rahmen der Elliott-Wellen Theorie zu detektieren sind, um Kursprognosen aufzustellen.
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Aus meiner Sicht als Ingenieur: Echt starkes Video und faktisch zweifelsfrei belegte Schlussfolgerung. DAS ist genau, wie es sein soll!
@@fie1329 Herzlichen Dank. 🙂
Ja, super stark auf einem wissenschaftlichen hohen Level aber einfach und einleuchtend erklärt. Weiter so 😉
Finde es sehr schön, wie du das Thema aufbereitest. Super spannend und obwohl ich die FFT schon kannte, habe ich gelernt, dass das "Amaeisenrennen" in den alten TV-Bildschirmen auch ein Spektrogramm ist.
@@ironsimonx4221 Lieben Dank für die netten Worte! 🙂
Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich im Video auch den Joke mit dem Ameisenrennen bringe und frage, ob welche von euch das als Kinder auch so witzig fanden. 😁
Mal wieder ein top Video. Ich habe zwar leider aus der Erklärung nicht viel mitnehmen können, da ich entweder nicht genauestens probiert habe alles eigenständig und nachvollziehbar zu hinterfragen oder ich bisher wenig Berührungspunkte mit diesen Themen hatte, aber aufgrund deiner Ergebnisse und deines Fazits konnte ich einiges Mitnehmen. Viel dank für deine gute Arbeit. Ich sehe viel potenzial in diesem Kanal.
@@user-bu7vf6rv2s Wenn du bisher keine Berührungspunkte zur Elliott-Wellen Theorie hattest, dann ist das gut so und soll auch so bleiben.
Nimm aus diesem Video am besten mit, dass du sehr vorsichtig sein solltest, falls jemand etwas über Elliott-Wellen erzählt. 😅
Danke für das Video! Musste schmunzeln und an HKCM denken😆
@@zumzam4456 Und unzählige, mittelgroße und kleine RUclipsr, die ihre Zuschauer mit diesen gehirnfragilen Geistesergüssen bombardieren. 😅
Vielen Dank für das interessante Video!
@@BlauWeissLinz Sehr gerne. 🙂
Richtig stark mal wieder 💪
@@julianpra4764 Freut mich, dass dir das Video gefallen hat. 🙂
Großartige Analyse. Auf so ein Video hab ich schon lange gewartet. Danke. Jetzt wäre noch eine Analyse der Fibonacci-Retracements interessant. Angeblich sollen Kurseverläufe ja ziemlich oft an bedeutenden Fibonacci-Levels die Richtung wechseln. Die erste Frage wäre, ob das wirklich so ist und falls ja, ob ein Unterschied zwischen der Zeit vor und der Zeit nachdem Fibbonacci-Retracements erfunden wurden, feststellbar ist (Stichwort: selbsterfüllende These)?
@@titaniummolybdenum3274 keine Ahnung wovon du redest. Freu mich aber schon auf das Video :-)
Klingt auch nach großem Karneval, aber das kriegen wir bestimmt hin. 🎉
Die große Frage fürs Simulieren wäre, wo setze ich die Retracements an? Weil, das ist ja die erste Willkür, die dabei Einzug hält. 🤷
@@Notgroschen1337 Das stimmt, dass ist nicht ganz einfach. Leider bin ich kompletter Amateur was Fibonacci-Retracements betrifft ;-), weshalb ich folgenden naiven Ansatz vorschlagen würde. Aus den paar Quellen, die ich dazu gesehen habe, glaube ich, verstanden zu haben, dass die Retracements an relativen All-Time-High und All-Time-Low angesetzt werden (relativ bezogen auf den gewählten Zeitabschnitt). Man müsste also eine Festlegung treffen, beispielsweise den Kursverlaufs eines Assets in Halbjahresfenster unterteilen, Retracment ansetzen und die Lage der Kurstrendwendepunkte auswerten. Vielleicht hilft eine Video vom Erichsen-Kanal. Der nutzt die Retracements sehr gerne ;-). ruclips.net/video/cVgmtylT2HY/видео.html
@@titaniummolybdenum3274 Das mit dem Zeitfenster hilft auf jeden Fall schon mal ungemein. 🙂
Sehr gut! Ich hoffe das Hopf das sieht….
Lieben Dank für das positive Feedback. 🙂
Ich bezweifle aber stark, dass sich großartig Leute aus dem Elliott-Wellen Kosmos hier auf meinen Kanal verirren. Ich gehe stark davon aus, dass die in hohem Maß in ihrer eigenen Bubble gefangen sind. 😅
@@Notgroschen1337 wen es für die breite masse so stimmen sollte, gibt für den ein oder anderen trotzdem einen Mehrwert. Ich versuche mir in der letzten Zeit etwas über Trading anzulesen und schauen und dabeu stieß ich schon öfters auf diese eliot Wellen. Vor Allem bei dem HKCM channel. Fand es zwar direkt suspekt aber hatte nicht so eine bildhafte Erklärung dazu.
@@antifett1Ja, ich hoffe natürlich, dass ich trotzdem ein paar Leuten ein wenig die Augen öffnen kann. 😊
Schön erklärt! Mein müden Augen sehen gerade aber in den BTC-Kurs-Spektrogrammen eine "statistische" Häufung, die mein müder Kopf mir nicht erklären kann. Kannst du mir da bitte aushelfen? Wie kommt es zu der horizontalen "Linie" in Tgl.BTC: zwischen 0,2 bis 0,6 und im Stdl.BTC: zwischen 1,0 bis 1,8?
Lieben Dank.
Braunes Rauschen verhält sich im Frequenzbereich proportional zu 1/f.
Elliott sagt ja nur, daß sich Kursveränderugen in 5 Schritten manifestieren (3 in Trendrichtung 2 dagegen), das lässt an den Charts sogar einigermassen nachvollziehen. Er sagt nichts über die Dauer der einzelnen Schritte, deswegen findest Du in der Fourieranalyse auch nichts deutliches. Was man erwarten würde wäre ein verschwommenes Frequenzband und ich finde das sieht man etwa bei 1,2 1/d. Um das jetzt vom braunen Rauschen abzugrenzen, am besten über alle Jahre mitteln und mit dem Erwartungswert für brauen Rauschen vergleichen.
@@jorgf.2974 Jedes endliche, aperiodisch anmutende Signal kann durch periodische Komponenten dargestellt werden.
Zur Berücksichtigung, dass sich diese periodischen Komponenten zeitlich variabel verhalten, habe ich im Video die Spektrogramme motiviert.
Eine zeitliche Mitteilung des Spektrogramms über den gesamten Betrachtungszeitraum entspricht dem Resultat einer ganz normalen Fourier-Transformation, bzw. dem daraus resultierenden Amplitudenspektrum.
Was genau soll der Erwartungswert von braunem Rauschen sein? Meinst du desseb Proportionalität zu 1/f? Die habe ich untersucht, sonst hätte ich das in dem Video nicht erwähnt.
Vielen Dank für das gute Video mit sehr verständlichem Inhalt.
Einen Kritikpunkt möchte ich jedoch hinsichtlich des Tons anbringen: Im Hintergrund sind für mich mit Kopfhörern sehr deutlich äußerst störende Nebengeräusche wahrnehmbar.
@@WakkelPudding_ Lieben Dank für das positive Feedback zum Inhalt. 🙂
Thema mangelhafte Audioqualität ist bekannt: Das alles hier ist ein Hobby für mich - ich hoffe, dass du dahingehend etwas Nachsicht walten lassen kannst. 🙂
Ganz vergessen zu diesem Video: Du hast leider nur einen Kurs untersucht. Von Bitcoint, den ich eh nie verstanden habe. Es wäre scön, wenn vorsichtshalber noch ein paar andere Aktien untersucht werden. Am besten aus verschiedenen Bereichen. Auch "zyklische" Aktien. Oder wenn der Wert für Getreide untersucht wird. Wie gut kann man dort sehen, dass der Getreidepreis evtl. von der Jahreszeit abhängt?
@@Volker-Dirr Ich habe um ehrlich zu sein bewusst nur den Bitcoin-Kurs auf zwei Zeitskalen untersucht, weil durch Befürworter der Elliott-Wellen Theorie mehrfach betont wird, dass diese insbesondere bei Kryptowährungen zu hervorragenden Ergebnissen führen würde.
Die Frage nach niederfrequenten Schwingungen in saisonalen Assets ist für mich eine grundlegend andere Fragestellung, die aber durchaus auch ihren Charme hat. 🙂
Super vielen Dank
@@gff177 Gerne. 🙂
Super erklärt!
@@viikkasti Lieben Dank.
10:10 "Was zum Geier machen die ganzen Finfluencer?"
Ich kann es dir verraten. Sie verdienen Geld. Mit Affiliate-Links und Werbung usw...
Danke für dieses Video. Erst dachte ich: Noch nie was von E-Wellen gehört und wozu brauch ich das. Aber mit dem Verlauf des Videos wurde deutlich, wieso du es gemacht hast. Und ich habe wieder etwas dazu gelernt. Danke. 😊
Wenn du die Lamgzeitperformance rausnimmst, sähe das Rauschen dann ähnlich aus? Oder würde sich dann ein Impuls abzeichnen?
Für S&P500 und MSCI World hast du das bestimmt auch mal gerechnet, oder? Dasselbe Fernsehrrauschen? 🤷🏾
@@Jan_Lei.Gerne doch.
Tatsächlich hatte ich genau davor Bammel, dass viele Zuschauer gar nichts mit Elliott-Wellen anfangen können und dann erst durch mich auf dieses wirre Konzept aufmerksam gemacht werden. Es ist echt super wild, was da abgeht und wie viel Klicks damit gemacht werden: Mehr oder weniger allein durch das Gefühl einer falschen Sicherheit gegenüber dem Markt.
Ich weiß gerade nicht genau, was du mit Langzeitperformance meinst. 🙂
Die Spektrogramme für den MSCI World, Europe und Pacific sowie den S&P 500 sehen (bei monatlichen Kursdaten) genauso aus. Da ist nichts im Hinblick auf Elliott-Wellen zu detektieren. 🙂
@@Notgroschen1337
Mit Lamgzeitperformance meine ich: BTC oder ETH oder MSCI-World oder S&P500 haben ja in den letzten 5 Jahren soundsoviel Prozent plus gemacht. Innerhalb der 5 Jahre. Wenn man diese Langzeitrendite (z. B. 50% in 5 Jahren) herausrechnet - als kontinuierliche 10% p.a. bzw. 0,83 % p. Monat bzw. 0,0277% pro Tag - käme dann dasselbe heraus?
Ich frage mich gerade ob diese kontinuierlichen "Geraden" überhaupt einen Einfluss auf die Elliot-Wellen haben. Wahrscheinlich nicht, aber das übersteigt meine Impuls-Vorstellungen. 🤷🏾
Also sind E-Wellen für manche Finfluencer dasgleiche wie die "so traden professionelle Investoren @technische Analyse" für andere -genauso seriöse- Finfluencer... 🙊🙊🙊
@@Jan_Lei.Ja, die abschnittsweisen, linearen Trends sind aus den Daten heraus gerechnet. Das muss man tatsächlich auch tun, weil man mit der Fourier-Transformation nur ein mittelwertfreies Signal auswerten kann.
Das musst du dir so zweigeteilt denken: Ich hab ein großes Signal, das alles beinhaltet und das splitte dann in die linearen, abschnittsweisen Trends und die "Wellen" (man nennt das dann eigentlich stochastischen Anteil) auf.
Einzig für den stochastischen, mittelwertfreien Teil kann und wird dann eine Fourier-Transformation durchgeführt und wenn man will könnte man dazu dann im Frequenzbereich Auswertungen und Berechnungen (wie z. B. Filterungen: Hochpassfilter, Tiefpassfilter, etc.) machen und das gefilterte Signal könnte man dann mit einer inversen Fourier-Transformation wieder zurück rechnen und im Zeitbereich wieder mit den linearen Trends verheiraten und hätte dadurch wieder das ursprüngliche Signal, das aber ggf. gefiltert ist.
Den ganzen Filterkram habe ich hier nicht gemacht, weil es mit der Elliott-Wellen Theorie nichts am Hut hat, aber das ist so der klassische Anwendungsbereich einer Fourier-Transformation. 🙂
@@Notgroschen1337 Danke für die ausführlichen Erklärungen. 👍🏼
Wenn ich das lese von "stochastischer Anteil": Da fällt mir ein alter Pflicht-Kurs über Röntgenstrahlung ein. Da gibt es auch stochastische und nicht-stochastische Strahlenschäden. Ich sehe da eine gewissen Ähnlichkeit. Aber man vergleicht ja oft bekanntes mit unbekanntem. 😜 )
Math=Power, Super Job!
@@ficinet Lieben Dank. 😁
Das ist so kompliziert
Tut mir leid - Ich habe versucht alles auf ein Minimum an Komplexität zu reduzieren.
Wenn du Fragen hast, bist du aber jederzeit frei hier alles an Fragen stellen zu dürfen. 🙂
Zusammengefasst:
Die Elliot-Wellen Theorie setzt voraus, dass ein Kurs Wellen (periodische Wiederholungen) beinhaltet.
Mathematisch kann man solche Wellen aus einem bekannten Verlauf mit der Fourier-Transformation ermitteln.
Die FT zeigt, dass im Kurs des BTC keine Wellen vorhanden sind.
Also folgt daraus, dass die Grundannahme zur Anwendung der Elliot-Wellen Theorie nicht erfüllt ist.
Damit ist klar, dass alle darauf basierenden Kursvorhersagen frei erfunden sind.
@@fie1329 danke
@@fie1329 Lieben Dank für deine Unterstützung und gute Zusammenfassung! 🙂
Die Argumentationskette der Elliott-Wellen Anhänger ist tatsächlich noch etwas schwieriger zu durchbrechen, weil diese sich von dem Konzept der zeitlichen Periodizität frei sprechen und denken damit sogut wie jegliches Gegenargument aushebeln zu können.
Was dabei außer Acht gelassen wird ist, dass jedes endliche, aperiodische Signal durch durch periodische Komponenten dargestellt werden kann und das war für mich die Motivation auf die Darstellung durch Spektrogramme zu wechseln, um auch gegen dieses Gegenargument (ob nun berechtigt oder nicht) vorbereitet zu sein. 🙂
Von Elliot-Wellen hab ich noch nie gehört, jetzt weiß ich trotzdem, dass es Blödsinn ist - zumindest für Kursverläufe. Danke dir!
Magst du dich mal mit Bollinger Bands auseinandersetzen? Oder andere mathematisch-basierte Indikatoren? Ich wüsste wirklich gern ob die "beweisbar" sinnvoll sind.
Gerne!
Lass uns das mit den Bollinger-Bändern mal etwas konkretisieren: Ich soll untersuchen, wie verlässlich und ob ein Verlassen der Bollinger-Bänder zu nachhaltigen Trendwenden führt?
Wenn ja: Welche Parameter nehmen wir für die Berechnung der Bollinger-Bänder? n=20 für das gleitende Mittel und die gleitende Standardabweichung sowie k=2 als Faktor für die Standardabweichung? Ab wann / wie viel Tagen sprechen wir von einer nachhaltigen Trendwende?
@@Notgroschen1337 Oh Mann, so viele Gedanken hab ich mir da noch gar nicht drüber gemacht. Soweit ich weiß wäre n=20 uind k=2 der Standard, deßhalb würde ich das auf jeden Fall betrachten.
Was ich sonst so gesehen habe ist die Idee, dass man zum Tagesbeginn kauft, wenn der letzte Tag unterhalb des unteren Bands geschlossen hat und dann verkauft sobald das obere Band durchbrochen wird.
Eine andere Betrachtung wäre als buy-and-hold-Investor, wo man eben nur kauft und mit hilfer der Bänder gute Zeitpunkte erwischen will.
Ich hoffe das hilft dir weiter, sorry für die späte antwort. Ich hab die Nachricht jetzt erst gesehen.
@@GreyFox474 Brauchst dich nicht entschuldigen! 🙂
Ich glaube, dass ich dann bei Zeiten mal eine Simulation aufbaue in der unterschiedliche Trading-Indikatoren getestet werden: Also Bollinger-Bänder, RSI und MACD jeweils als Einstieg und Ausstieg. Noch weitere Ideen für Indikatoren, die in diese Richtung gehen? 😁
@@Notgroschen1337 Das sind tatsächlich die Indikatoren, die mich am meisten Interessieren. Ansonsten gibts ja noch so Sachen wie 200 Day Simple Moving Average, oder 10 Day + 20 Day Exponential Moving Average Crossover, wobei ich aber nicht wirklich weiß wie man mit denen Umgehen soll. Mein triviales Backtesting über Tradingview hat jedenfalls keine Strategie hervorgebracht. :D
@@GreyFox474 Wie gehst du da beim Backtesting vor und welche Charts haste im Fokus?
Ganz toll gemacht, Dankeschön!
@@zark4711 Gerne!
Ich kann mathematisch deine Berechnung bzw Beweisführung nicht nachvollziehen, glaube dir aber. Dennoch bin ich verwundert wie manche Analysebüros eine Trendwende mehrfach in verschiedenen Märkten (auch Bitcoin) vorhersagen können..
Ab wann hört die Nachvollziehbarkeit denn auf?
Zum zweiten Teil: Sehr pauschale Aussage, aber vll. konkretisieren wir das mal. Welches Analyseteam hat denn mehrfach und verlässlich Trendwenden vorhersagen können?
Elliot Wellen ist genauso fundiert wie Kaffeesatz lesen, man möchte nur intellektuell wirken darum kommen möglichst viele Fachbegriffe aus der echten Wissenschaff vor.
Zumindest für das, was auf RUclips / im Internet daraus gemacht wird.
Man braucht sich eigentlich nur den Wikipedia Artikel dazu anzuschauen, um zu merken, dass die Elliott-Wellen Theorie nie dafür gedacht war irgendwie Prognosen für Charts aufzustellen. 😂
Naja hast du bedacht, das es einen Trend in den Kursdaten geben könnte? Also das es sich zwar in Wellen bewegt allerdings auch noch ein Trend vorhanden ist der die Wellen quasi nach oben verzerrt.
Also ich weiß nicht ob das Sinn macht oder ob das schon beachtet wird nur ist mir gerade noch so eingefallen.
Liebe Grüße:))
@@julius7733 Ist mit im Kalkül: Ohne das vorher entsprechend zu berücksichtigen, macht die Berechnung einer Fourier-Transformation tatsächlich nicht mal Sinn. Aber gut aufgepasst. 🙂
@@Notgroschen1337 Wie genau berücksichtigt man denn einen Trend in der Fourier-Transformation? Denn in den Beispielen passiert das ja nicht. Dieser Aspekt würde mich tatsächlich auch sehr interessieren, vielleicht sogar in einem eigenen kleinen Zusatzvideo zu diesem?
Ich hopfe, dass jetzt weniger Leute drauf reinfallen
@@dagorgonzoladotco 🤡😁
Die Analyse geht davon aus, dass Elliott Wellen irgendwas mit den mathematischen/physikalischen Wellen zu tun hätten. Dem ist aber nicht so. Sorry, aber hier werden Äpfel mit Birnen verglichen.
@@haraldblauzahn365 Grüß dich,
womit haben sie denn dann etwas zutun?
@@Notgroschen1337 ich denke er meint das die elliot wellen eher was mit der marktpsychologie zu tun haben und nichts mit mathematik und physik
@@maxp_wer Gehe ich mit: Unter dieser Prämisse wurden die Elliott-Wellen ja auch konzipiert.
Aber so sieht die gelebte Realität der Elliott-Wellen in der Anwendung nicht aus. Da wird die Theorie missbräuchlich für Kursprognosen verwendet. Und da das getan wird und Zahlen und Buchstaben an den Kurs geschrieben werden, werden dadurch (von mir aus sogar) aperiodische, mathematische Wellen detektiert.
Diese sind aber in erster Instanz - wie in den Spektrogrammen zu sehen - nicht vorhanden und somit ist die missbräuchliche Verwendung der Elliott-Wellen Theorie, bzw. die Anwender dessen grundsätzlich in Frage zu stellen.
Hilfe, warum sitzt du links hinter mir?
@@HANSIOTTO Irgendwann kommt mein großer Moment, wenn ich alle mit einem normalen Mikrofon vom Hocker haue.
@@Notgroschen1337 Auf den freue ich mich auch schon!
Hab es verstanden, glaube ich, oder vielleicht doch nicht😢😂
Geht mir genauso 😂
@@Ganderson-fc3nh Ab welchem Punkt scheitert es denn? 🙂
@@Notgroschen1337 Am Schluss :-) Nee, hab es schon verstanden. Kenn solche Spektren aus der Elektronikausbildung. Versteh aber nicht, was das irgendwie mit der Börse/BC zu tun haben soll. Hast du ja auch rübergebracht. Immer interessant, von dir zu hören:-)
@@Ganderson-fc3nh Ich konnte jetzt weit ausholen und dir erklären, was Elliott-Wellen Anhänger glauben und inwiefern ich das hier widerlegen, aber du triffst eigentlich schon den Nagel auf den Kopf.
Du verstehst nicht, was das miteinander zutun haben soll und dann ist das gut so und soll auch so bleiben. Jegliche weitere Energie darauf, wäre Verschwendung. 😂
Nimm einfach mit, dass du beim Wort "Elliott-Wellen" sehr skeptisch werden solltest. 🙂
@@Notgroschen1337 Bezüglich Elektronik nicht, bei den Kursen schon :-)