Bonjour Said, le taux d'intérêt sans risque (risk free) de 5% que vous avez choisi, C'est bien le rendement "passé" du sous jacent de l'option ? Merci pour votre réponse. Félicitations pour la précision et la qualité de vos explications. Merci et bonne continuation. jérome.
Bonjour Said, comment peut-on calculer la Volatilité Implicite / le prix d'un call si l'on ne dispose que de la volatilité historique ( et des autres paramètres) ?
je ne comprends pas le resultat de calcul de la valeur du PUT quand le strike = 60 et le sous-jacent =50 le resultat donne 9.87 ?? alors que la valeur intrinseque = 60-50 =10 et la valeur de l'option=la valeur intrinseque+ valeur temps??? ca veut dire que la valeur temps est négative???
quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plait ce que c'est la volatilité implicite intuitivement, on dit que c'est la volatilité anticipée mais je ne comprends pas comment on l'anticipe
la volatilité implicite est anticipée par le consensus global des acteurs de marchés en fonction de la géopolitique, les actus économiques etc... et plus la vol implicite est élevée , plus les primes des options sont élevées pour compenser un fort risque de marché ( exemple : au moment du COVID le VIX était extrêmement élevé)
super instructif! merci!!
Bonjour Said, le taux d'intérêt sans risque (risk free) de 5% que vous avez choisi, C'est bien le rendement "passé" du sous jacent de l'option ? Merci pour votre réponse. Félicitations pour la précision et la qualité de vos explications. Merci et bonne continuation. jérome.
Mon prof
J’adore
Bonjour Said, comment peut-on calculer la Volatilité Implicite / le prix d'un call si l'on ne dispose que de la volatilité historique ( et des autres paramètres) ?
ruclips.net/video/xNMzTcHY46Y/видео.html
Bonjour, merci pour cette explication pouvez vous svp m'envoyer cette application sur Excel
je ne comprends pas le resultat de calcul de la valeur du PUT quand le strike = 60 et le sous-jacent =50 le resultat donne 9.87 ?? alors que la valeur intrinseque = 60-50 =10 et la valeur de l'option=la valeur intrinseque+ valeur temps??? ca veut dire que la valeur temps est négative???
ruclips.net/video/IlNh6-K-HNQ/видео.html
quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plait ce que c'est la volatilité implicite intuitivement, on dit que c'est la volatilité anticipée mais je ne comprends pas comment on l'anticipe
la volatilité implicite est anticipée par le consensus global des acteurs de marchés en fonction de la géopolitique, les actus économiques etc... et plus la vol implicite est élevée , plus les primes des options sont élevées pour compenser un fort risque de marché ( exemple : au moment du COVID le VIX était extrêmement élevé)