Hola buenas, muy chévere la explicación. Tengo una duda, por qué se asocia esta medida únicamente con perdidas? si la medición con la que realizamos los cálculos es basada en la desvest de los rendimientos, podría también asociar la respuesta como el máximo de utilidades esperada?
Muy buen video gracias. solo me queda una duda, en otros videos de youtube el t no lo dejan como 1 sino lo expresan como cociente 1/220 dias del calendario bursatil, algo asi, sabes cual es la diferencia de hacerlo asi, muchas gracias!
y si no se tiene el valor futuro de nuestro activo? en este ejemplo, se hace con datos históricos, un análisis del pasado, pero si lo quiero hacer hoy y mi horizonte es la prox semana, por ejemplo?
Estimado Miguel, le hago una consulta ; en el minuto 4:10 , ud dice que el desvio estandar es la raiz de la varianza pero hacien las cuentas no concuerda, como es q lo calculo ?? gracias
me parece que deberia estar dado a la temporalidad de los datos recabado al momento de hacer la folmulación de los datos, todos ellos deberian de estar en meses para el momento de realizar el ajuste de las formulas aparezcan por meses
Muy bueno y didactico, PEROOO se supone que la distribucion de los retornos son NORMALES, cuando en la realidad no lo son!!! Hay que transformar la distribucion de los retornos y ajustar por normalidad... saludos
LUis Eduardo Son rentabilidades diferentes Variación porcentual es la forma de calcular rentabilidad "discreta". Cuando se toma la escala logaritmica se obtiene rentabilidad continua Exitos
Le llama riesgo pero en realidad es la desviacion estandar que es la raiz cuadrada de la varianza. en el ejemplo la calcula con la raiz cuadrada del valor de la casilla varianza. En este ejemplo es es raiz(0,03920%)=1,9798%
Hola buenas, muy chévere la explicación.
Tengo una duda, por qué se asocia esta medida únicamente con perdidas? si la medición con la que realizamos los cálculos es basada en la desvest de los rendimientos, podría también asociar la respuesta como el máximo de utilidades esperada?
Muy buen video gracias. solo me queda una duda, en otros videos de youtube el t no lo dejan como 1 sino lo expresan como cociente 1/220 dias del calendario bursatil, algo asi, sabes cual es la diferencia de hacerlo asi, muchas gracias!
tengo la misma pregunta, ya que la desv std calculada es anual.
sería posible que nos pueda compartir su base de datos de las acciones de colombia para poder realizar el calulo?
y si no se tiene el valor futuro de nuestro activo? en este ejemplo, se hace con datos históricos, un análisis del pasado, pero si lo quiero hacer hoy y mi horizonte es la prox semana, por ejemplo?
Muchas gracias por la explicación, muy didáctico. Recomiendas algún libro para revisar estos temas?
Muy bueno miguel, pero el calculo del f (para este caso de una distribucion normal Z) no me da con la formula mencionada, podrias explicarme porfa.
Genial me salvaron la exposicion de hoyyyy mil graciasss !!
justo me toco este tema se me hacia un mundo pero ahora ya tengo todo claro :)
Estimado Miguel, le hago una consulta ; en el minuto 4:10 , ud dice que el desvio estandar es la raiz de la varianza pero hacien las cuentas no concuerda, como es q lo calculo ?? gracias
Muy bueno los videos. Saludos!
Buenos días, una pregunta, en caso sean en meses los datos, cómo se pondría en el calculo de tiempo, o sea en su raiz? 30 ? o cómo?
me parece que deberia estar dado a la temporalidad de los datos recabado al momento de hacer la folmulación de los datos, todos ellos deberian de estar en meses para el momento de realizar el ajuste de las formulas aparezcan por meses
Muy bueno y didactico, PEROOO se supone que la distribucion de los retornos son NORMALES, cuando en la realidad no lo son!!! Hay que transformar la distribucion de los retornos y ajustar por normalidad... saludos
A mí tampoco no se si estoy mal, que para un nivel del 95% la Z= 1.96, para 90% la Z=1.64
hola, como le calcula o de donde saca el vr_trasado
Eso de logaritmos es lo mismo q variación porcentual ?
LUis Eduardo
Son rentabilidades diferentes
Variación porcentual es la forma de calcular rentabilidad "discreta".
Cuando se toma la escala logaritmica se obtiene rentabilidad continua
Exitos
BUENOS DIAS. POR FAVOR COMO CALCULO LA CASILLA RIESGO?
Le llama riesgo pero en realidad es la desviacion estandar que es la raiz cuadrada de la varianza. en el ejemplo la calcula con la raiz cuadrada del valor de la casilla varianza. En este ejemplo es es raiz(0,03920%)=1,9798%
La desviación estándar es una medida del riesgo dado que mide la variabilidad de la rentabilidad con respecto a la rentabilidad esperada.
Exitos
Buenas noches, cómo hallaron la rentabilidad? Gracias
Natalia Álvarez
se debe tomar la rentabilidad d e la acción por logaritmo natural de diferencia ln(p2/p1) q es llamada rentabilidad continúa.
éxitos
Gracias
el excel se puede descargar de algun site?