16.2. Statistical test of the parameters of trend stationary process

16.2. Statistical test of OLS estimates of trend stationary process
직전 영상에서 Trend-stationary process의 parameter들을 OLS 방식으로 추정하는 기법에 대하여 설명하였다. 본 영상에서는 그렇게 도출된 OLS statistic을 통계적으로 검정하고자 할 경우, 올바른 statistic을 construct하는 방식을 설명하고 그러한 statistic이 t-distribution을 따름을 보인다.
This video shows that the OLS estimates of the parameters of trend stationary process can be tested by t-test.
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★ Reference:
Time series analysis, James D. Hamilton Princeton University Press, 1994.