안녕하세요 스승님. 올웨더 공부하다가 스승님 팬이 되어 버렸습니다 ㅜㅜ 개인적으로는 2-track 전략으로 자산의 일부는 미국 상장 etf를 직구해서 올웨더 포트폴리오를 운영하고, 또 다른 자산의 일부는 적립식으로 한국 연금저축계좌나 ISA 계좌에서 운영할 계획이 있습니다. R code를 이용해서 수정종가데이터 로드 후 백테스트를 해보니, 한국 연금저축계좌/ISA 계좌에서 운영하는 경우 유사한 포트폴리오로 미국상장 etf 직구 했을때보다 MDD가 높더라구요. 물론 긴 시계열은 아니지만요 (아시다시피 국내 상장 해외지수 추종 etf의 역사가 짧은 관계로 그런 듯 하고, 아직 제 배움이 짧아서 선물거래/거래일환율까지 반영하여 백테스트 할 능력이 안 되는 탓도 있겠습니다), 제가 자산군간 상관관계를 분석해봤을 때 미국장기국채선물(환헷지)나 미국중기국채선물(환노출), 금선물(환헷지)가 선물거래로 현물가격과 괴리가 발생할 수 밖에 없는 한계점과, 일부 환헷지로 인한 영향이 분명히 포트폴리오의 MDD와 CAGR에 영향을 미쳐서 그런것으로 판단 하였는데요, 그럼에도 불구하고 많은 분들이 거래의 용이성(아마 거래시간???)과 절세혜택 등을 고려하면 연금저축계좌나 ISA를 쉽게 버리진 못할 것 같습니다. 스승님이 보시기에 국내상장 미국채, 금 선물 etf를 포트폴리오에서 보유하더라도 MDD 측면의 불이익 외에는 장기적으로 큰 문제가 없다고 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다. 제가 능력이 좋아서 이런저런 데이터를 merge 해서 최대한 비슷한 trend로 분석 가능했으면 좋았을 텐데, 아직 배울게 많은 초보라서 이렇게나마 댓글로 문의 드립니다! 감사합니다~
4계절 포트폴리오 잘 배웠습니다. 한가지 궁금한건 다른 포트폴리오의 경우 실제 어떻게 사야하는지 무작정 따라하기 식으로 해주셨는데 4계절 포트폴리오는 뭘 사야하는지 정확하게 안나와 있어서 아쉽네요. 예를 들어 미국 주식을 사야한다면 미국 주식 ETF 뭘 사라든지 하는 내용이 있으면 참 좋을거 같아요~ 강환국님 영상을 보고 그대로 포트폴리오 따라 하려고하니 실제론 뭘 사야 하는지 잘 모르겟네요 ㅠ 알려주시면 감사하겠습니다.
@@강환국 김단테님 영상과 블로그를 전부 정독했는데 뭘 사야할지 모르겠더라구요 ㅠ 김단테님께서 사용한 전략은 작년 1년분에 대해서는 상당한 수익을 내셨으나 지금 현재는 더 나은 비율로 조정하셨는데 아직 공개를 안하셨고 각종 백테스트 결과는 국내 세금 문제를 적용하지 않으신게 많아서 실제로 뭘 사야할지 망설여 져서 이렇게 문의 남김니다. 영구 포트폴리오 같은 경우는 단순해서 세금을 우회하여 매입할수있는 수단이 많을것 같은데 4계절 포트폴리오 같은 경우 미국 ETF위주라 양도소득세 22%(?!)라 조언 구해봅니다.
강의 잘 들었습니다!! 질문 몇가지만 드리겠씁니다. 1. 마지막 상관성 부분에서요, 결과적으로 미국주식에서 직접 VNQ(리츠)나 GLD(금)를 사는 것보다, 한국 주식에서 TIGER미국 MSCI리츠(H)나 KODEX 골드선물(H)를 사는 것이 상관성이 더 낮아질 수 있다. 라고 이해하면 될까요? (왜? 그렇게 되는지는 정확히는 잘 모르겠어요 ;; 뭔가 달러와 원화의 환전문제 같긴 한데 ;;) 2. 왜 포트폴리오를 처음부터 레이 달리오의 주식 30/채권 55/ 실물자산 15에 맞추지 않으시고 동일비중으로 구성>> 상관성 고려 >> 리스크 분산>> 레이 달리오 비중 고려 수정? 이런 순서로 하신건지 궁금합니다!! 3. 리스크 비중은 구성한 비중과 비슷?하게 만들면 될까요? 4. SPY 검색하다가 알게되었는데 혹시 강환국 선생님께서는 QQQ에 대해서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다! 언제나 훌륭한 강의해주셔서 감사합니다.
강환국님 요즘 당신의 전략에 너무 빠진 사람입니다. 질문이 있습니다. Quantus 돌려서 CAGR 61 MDD 41 전략을 마이너스가 되든 말든 그냥 리벨런싱 하면 저 수익이 나오는건가요? 아니면 지켜보면서 마이너스가 나면 전략을 변경해야하나요? 그리고 제 전략에서 11-4를 써서 육개월 마다 중단을 하는게 좋은지 ㅋㅋㅋ 질문이 너무 장황했네요 올해 10월말부터 시작할꺼라서 흥분되네요. 답변 부탁드립니다. ^_^
안녕하세요, 다른 동영상 강의를 듣다가 궁금한 점이 생겨 질문 드립니다! ㅎㅎ 1. 4계절 포트폴리오는 말그대로 4계절에 대응할 수 있는 전략인데, 그렇다면 이 전략에 시즈널리티(11월초 매수, 4월말 매도) 전략을 함께 하면 애초의 구성 취지랑 달라져서 이상할지 적절할지 그게 궁금합니다. 2. 시즈널리티 말고 절대모멘텀을 이용해, 4계절 포트폴리오에 적용한다고 하면 그 모멘텀은 어떤 식으로 구해야 맞을지 궁금합니다. 한국 주식만 사용한다면 코스피 지수로 최근 방송하신 평균모멘텀점수를 사용할텐데 이렇게 자산이 분산되어 있으면, 평균모멘텀점수를 어떻게 써야할지 감이 안 와서요. 4계절 포트폴리오에 투자하고, 1년 푹 익히고 리밸런싱할지 시즈널리티나 절대모멘텀 등 최근 배운 개념도 같이 가미할지 조언 주시면 감사하겠습니다~ ps. 현재도 소액투자했는데 비율이 제가 설정한대로 딱 맞춰지지는 않더라구요. 그냥 대략적으로 맞췄는데 자산별 투자 비율을 원래 이렇게 대략 맞추는게 맞겠죠? 슬리피지가 있으니
리츠가 원래 수익이 높은 자산이라 좋은데, 오리지널 전략에서는 미국 주식과 상관성이 높아서 빠졌죠. 근데 저는 한국 투자자 입장에서는 한국 주식/미국 부동산으로 투자하면 상관성이 꽤 낮아져서 포함시키는 기교를 부린 겁니다. 그럼 뭔가를 빼야 하는데 그때 원자재가 희생양이 되었죠 ㅋㅋ
@@Koirien 일단 사서 1년을 보유하고 1년 후 다시 비중을 맞춰 주는 겁니다. 예를 들면 주식 비중이 30%인데 1년 동안 주식 채권이나 실물자산보다 많이 오르면 비중이 40%가 되어 있을수도 있죠. 그럼 주식을 좀 팔고 그 돈으로 채권과 실물자산을 사서 자산 대비 비중이 다시 30%가 되게 만드는 겁니다.
실제로는 양도세의 존재 때문에 백테스트 수익률을 많이 까먹습니다. 포트폴리오 수익률이 9%라고 하더라도 여기서 15.4% 정도만 떼는 것이 아니라 손실상품을 offset해주지 않고 이익본 상품에만 과세하기 때문에 양도세가 어마어마합니다. 포트폴리오는 그 자체로 한덩어리로 움직이는데도 불구하고 말이죠. CAGR 9%라고 해도 실제로는 6%이나 될까말까하게 되는 것이죠.
왜 해외 주식을 얘기할 때 세금을 포함 시키지 않나요? ㅡㅡ; 회외 직접 투자 시 22%(분리과세), 국내상장 ETF 15.8%(2천만 초과시 종합과세). 물론 ISA, IRP도 대안이 될 수 있지만 미국 주식 직접 매수가 되지 않아요. 즉 이 영상의 백테스트 결과 보다 실재는 훨씬 CAGR이 낮게 나올거예요.
@@강환국 선생님 질문 있습니다. Tiger우량가치는 15년 9월 상장된 etf인데, 포트폴리오 비쥬얼라이져에 import benchmark하려고 하니 최소 10년이상 데이터가 필요하다면서 업로드가 되지 않던데 어떻게 업로드 하셨는지 알려주실 수 있으신지요? (전 그냥 가짜 데이터로 10년을 만들어서 업로드 하긴 했는데.. )
백테스트로 2개의 포트폴리오를 만들었습니다. 1번 포트폴리오는 주식 40% 원자재 10% 채권 50%이고 CAGR 7.81% Sharpe Ratio 1.2 MDD -6.38% 2번 포트폴리오는 주식 50% 원자재 10% 채권 40%이고 CAGR 8.07% Sharpe Ratio 1.11 MDD -6.77%입니다. 1번 포트폴리오의 리스크는 주식 42.59% 원자재 9.77% 채권 47.64%이며, 2번 포트폴리오의 리스크는 주식 72.19% 원자재 4.03% 채권 22.78% 입니다. 제 생각에는 포트폴리오 리턴은 별 차이가 없는데, 2번 포트폴리오의 리스크 구성이 주식에 너무 치중된 듯 합니다. 선생님께서 보시기에는 어느 포트폴리오가 더 나을지요?
![37. [초보] 투자자 99%에 맞는 필승 투자법 - 4계절 포트폴리오](http://i.ytimg.com/vi/uVsRlJgdxKU/mqdefault.jpg)
![37. [초보] 투자자 99%에 맞는 필승 투자법 - 4계절 포트폴리오](/img/tr.png)
![34. [초보] 투자의 진정한 빅 픽쳐 - 나에게는 어떤 투자전략이 어울리는가?](/img/1.gif)
기존의 다른 곳과 달리 배운다면 누구나 써먹을 수 있으며, 실제로 백테스팅을 보여주신다는 점이 최고입니다. 스승님... 역시 빛.환.국...
RP인베스트 네이버 검색하면 되나요??
@@조학래-y4v 저는 부업으로 하는데 오픈챘튕에 푸름각님방에서 많이 배우고 있어여 재능 기부해주시는 분이라 지금 200만원에서 거의 5000만원 됐어여 ㅎㅎ
@@강현준-v6g 저도 입문 6일차 선물거래 하시면 오츤채 팅에 푸름각 들어가보세요 무료라서 관망이라도 ㄱㄱ 저는 저랑 잘 맞아서 하루에 3~40 정도? 먹네요
광고대댓 지랄났네 ㅋㅋ
Tiger 우량가치, Tiger 미국 msci 리츠, kodex 골드선물 이 etf들이 한국형4계절포트폴리오 종목인거 같습니다. 요 종목들을 동일비중으로 테스트 해봐야겠습니다. 좋은 공부자료 감사합니다.
자본에 흐름을 모르는 왕초보 입니다. 강선생님 믿고 10년 가보려고 합니다. 감사합니다.
아주 그냥 떠 먹여주시네요 갓환국동상추진위원회!
정주행중. 4계절 포트폴리오 분산투자법 감사합니다.
듣고 놀랍고 감사할 뿐입니다 열심히 공부 하겠습니다 ~
소중한 정보 감사합니다.~~ 정말 안정적이고 좋은 생각이신 것 같아요..
정주행중입니다
와 미쳤다 포트폴리오 예측돌릴수있는게있다니 감사합니다
천재네요~ 좋아요 누를 수밖에 없네요
자산배분 퍼센테이지만 고려했었는데 리스크도 봐야됐었네요. 정말 좋은 정보 감사해요.^^
체크! 👍
어피티에서 영구포트폴리오 정말 흥미롭게 잘 읽었습니다ㅎㅎㅎ 매주 수요일 메일만 기다려요 주식 공부중인데 도움이 정말 많이 돼요 감사합니다 😊
아이고, 영광입니다.
정주행 가즈아!
아무리 생각해봐도 제 수준에서는 이 포트폴리오가 최고인 것 같네요! 지식 나눔 너무 감사해요~
네 이거 꽤 괜찮습니다! - 근데 강철멘탈로 가치투자 하실 수 있다고 하지 않으셨나요...?
정주행 중이면서 매번 감동받습니다
감사합니다 ~~
영상 남겨주셔서 감사합니다 😍👍🐣👏✍🤓🐣
좋은 강의 잘 들었습니다. 감사합니다.
알찬 정보 감사합니다👍☺
감사합니다!
38
레이 달리오의 비율을 토대로 입맞에 맞게 약간씩 조정
이 백테스트 실습화면이 진짜 좋은게
환국님이 어디 부분을 보고
어떻게 수정해나가는지가 다 나와서 좋아요
여태 MDD와 복리수익만 봤는데
진짜 백테스트는 이렇게 하는거군요?!
와👏👏👏👏 좋아요 100번 누르고싶다
저도 백테스팅 해봤는데, 해외 ETF를 매매할 때 250만원 초과시 22%를 세금으로 내야 해서 CAGR이 많이 내려가네요 (6%대...)
한국에있는 미국채권 ETF 는 채권가치도 오르고 달러도 올라서 좋더군요
주식만 생각했었는데 채권 금 원자재 이런것들도 포트에 넣고 위험관리를 해야겠어요 요새 위험관리의 중요성을 피부로 느끼고 있습니다 ㅎㅎㅎ 감사합니다 😊
한국주식과 미국채권 상관성은 마이너스 / 금, 리츠를 원화로 사는 것도 방법 / 금과 미국채권 상관성 높음 / 리츠와 미국주식 상관성 높음
강의너무잘봤습니다.
게리 안토나치의 듀얼모먼텀 투자전략책에서 선생님께서 쓰신부분도 있더라구요. 재밌게 잘보고있습니다.
갓갓갓갓갓
2:40
그래 이게 바로 내가 원하던거야!!!!!!
❤❤❤
안녕하세요 스승님. 올웨더 공부하다가 스승님 팬이 되어 버렸습니다 ㅜㅜ
개인적으로는 2-track 전략으로 자산의 일부는 미국 상장 etf를 직구해서 올웨더 포트폴리오를 운영하고, 또 다른 자산의 일부는 적립식으로 한국 연금저축계좌나 ISA 계좌에서 운영할 계획이 있습니다.
R code를 이용해서 수정종가데이터 로드 후 백테스트를 해보니, 한국 연금저축계좌/ISA 계좌에서 운영하는 경우 유사한 포트폴리오로 미국상장 etf 직구 했을때보다 MDD가 높더라구요.
물론 긴 시계열은 아니지만요 (아시다시피 국내 상장 해외지수 추종 etf의 역사가 짧은 관계로 그런 듯 하고, 아직 제 배움이 짧아서 선물거래/거래일환율까지 반영하여 백테스트 할 능력이 안 되는 탓도 있겠습니다),
제가 자산군간 상관관계를 분석해봤을 때 미국장기국채선물(환헷지)나 미국중기국채선물(환노출), 금선물(환헷지)가 선물거래로 현물가격과 괴리가 발생할 수 밖에 없는 한계점과, 일부 환헷지로 인한 영향이 분명히 포트폴리오의 MDD와 CAGR에 영향을 미쳐서 그런것으로 판단 하였는데요, 그럼에도 불구하고 많은 분들이 거래의 용이성(아마 거래시간???)과 절세혜택 등을 고려하면 연금저축계좌나 ISA를 쉽게 버리진 못할 것 같습니다.
스승님이 보시기에 국내상장 미국채, 금 선물 etf를 포트폴리오에서 보유하더라도 MDD 측면의 불이익 외에는 장기적으로 큰 문제가 없다고 생각하시는지 여쭤보고 싶습니다. 제가 능력이 좋아서 이런저런 데이터를 merge 해서 최대한 비슷한 trend로 분석 가능했으면 좋았을 텐데, 아직 배울게 많은 초보라서 이렇게나마 댓글로 문의 드립니다! 감사합니다~
감사합니다 너무 잘받습니다
포트폴리오 비주얼라이저 사용법도 한 번 다뤄주시면 감사하겠습니다
ruclips.net/video/hV6jFoFH5zk/видео.html 에 언급을 해주셨습니다^^
동영상 잘 보고 있습니다. 좋은 contents 감사합니다. 1년에 한번 거래를 한다면 어느 시점에 하는 것인가요? 매 연말에 하는 것인지, 최초 거래 시점에서 1년 후에 하는것인가요? 혹시 가장 좋은 월이 있나요?
4계절 포트폴리오는 일반인들에게 최적화 된 형태가 분명한 것 같습니다.
저도 그렇게 생각합니다.
표로 정리를 하면 좋을듯
4계절 포트폴리오 잘 배웠습니다. 한가지 궁금한건 다른 포트폴리오의 경우 실제 어떻게 사야하는지 무작정 따라하기 식으로 해주셨는데 4계절 포트폴리오는 뭘 사야하는지 정확하게 안나와 있어서 아쉽네요. 예를 들어 미국 주식을 사야한다면 미국 주식 ETF 뭘 사라든지 하는 내용이 있으면 참 좋을거 같아요~ 강환국님 영상을 보고 그대로 포트폴리오 따라 하려고하니 실제론 뭘 사야 하는지 잘 모르겟네요 ㅠ 알려주시면 감사하겠습니다.
그건 실제로 이 전략에 작년 10억을 투자해서 2억을 버신 분이 있는데 - 그 스토리와 종목을 283번 영상에 공개합니다.
@@강환국 김단테님 영상과 블로그를 전부 정독했는데 뭘 사야할지 모르겠더라구요 ㅠ 김단테님께서 사용한 전략은 작년 1년분에 대해서는 상당한 수익을 내셨으나 지금 현재는 더 나은 비율로 조정하셨는데 아직 공개를 안하셨고 각종 백테스트 결과는 국내 세금 문제를 적용하지 않으신게 많아서 실제로 뭘 사야할지 망설여 져서 이렇게 문의 남김니다. 영구 포트폴리오 같은 경우는 단순해서 세금을 우회하여 매입할수있는 수단이 많을것 같은데 4계절 포트폴리오 같은 경우 미국 ETF위주라 양도소득세 22%(?!)라 조언 구해봅니다.
강의 잘 들었습니다!!
질문 몇가지만 드리겠씁니다.
1. 마지막 상관성 부분에서요,
결과적으로 미국주식에서 직접 VNQ(리츠)나 GLD(금)를 사는 것보다,
한국 주식에서 TIGER미국 MSCI리츠(H)나 KODEX 골드선물(H)를 사는 것이
상관성이 더 낮아질 수 있다.
라고 이해하면 될까요?
(왜? 그렇게 되는지는 정확히는 잘 모르겠어요 ;; 뭔가 달러와 원화의 환전문제 같긴 한데 ;;)
2. 왜 포트폴리오를 처음부터 레이 달리오의 주식 30/채권 55/ 실물자산 15에 맞추지 않으시고
동일비중으로 구성>> 상관성 고려 >> 리스크 분산>> 레이 달리오 비중 고려 수정?
이런 순서로 하신건지 궁금합니다!!
3. 리스크 비중은 구성한 비중과 비슷?하게 만들면 될까요?
4. SPY 검색하다가 알게되었는데 혹시 강환국 선생님께서는 QQQ에 대해서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다!
언제나 훌륭한 강의해주셔서 감사합니다.
이부분에대한 답글이없네요ㅠ 저도궁금합니다
한국에서 4계절 포트폴리오 적용하기
정주행38/ 2024년 1월 3일
환국님 영상 감사드립니다.
질문이있는데요, 영상은 20세기 전반으로 데이터 돌리셨는데, TIGER 우량가치 같은경우 구할수있는 데이터가 15년부터 더라구요,
15년도 이전 데이터를 구하셔서 넣은것인지 궁금합니다
타이거 우량가치는 로직이 공개되어 있는데요, 2000년부터 그 로직에 맞는 주식을 샀다고 가정한 백테스트 결과입니다.
@@강환국 답글 감사드립니다!
우리 투자오타쿠님
스승님이 왜 그토록 포트폴리오 비쥬얼라이저를 극찬하시는지 알 거 같습니다.
저는 까막눈이라 그동안 멋진 툴을 눈 앞에 두고도 쓰지 못하고 있었네요.
물론 앞으로도 잘 활용하리란 보장은 없습니다만, 기회닿는데로 노력해보겠습니다.
빛.환.국....
krx금현물 거래가 비과세라 원화금거래시 etf보다 나을것같아요~~
KRX에서 금 현물을 살 수 있어요? 어떤 상품이죠?
할 수 있다! 알고 투자 몇몇 증권사에서 krx금현물을 주식처럼 사고팔수 있더라고요
네 저는 키움에서 krx금현물하고있어요.
💎💎💎💎💎💎
강환국님 요즘 당신의 전략에 너무 빠진 사람입니다. 질문이 있습니다. Quantus 돌려서 CAGR 61 MDD 41 전략을 마이너스가 되든 말든 그냥 리벨런싱 하면 저 수익이 나오는건가요? 아니면 지켜보면서 마이너스가 나면 전략을 변경해야하나요? 그리고 제 전략에서 11-4를 써서 육개월 마다 중단을 하는게 좋은지 ㅋㅋㅋ 질문이 너무 장황했네요 올해 10월말부터 시작할꺼라서 흥분되네요. 답변 부탁드립니다. ^_^
안녕하세요, 다른 동영상 강의를 듣다가 궁금한 점이 생겨 질문 드립니다! ㅎㅎ
1. 4계절 포트폴리오는 말그대로 4계절에 대응할 수 있는 전략인데,
그렇다면 이 전략에 시즈널리티(11월초 매수, 4월말 매도) 전략을 함께 하면
애초의 구성 취지랑 달라져서 이상할지 적절할지 그게 궁금합니다.
2. 시즈널리티 말고 절대모멘텀을 이용해, 4계절 포트폴리오에 적용한다고 하면
그 모멘텀은 어떤 식으로 구해야 맞을지 궁금합니다.
한국 주식만 사용한다면 코스피 지수로 최근 방송하신 평균모멘텀점수를 사용할텐데
이렇게 자산이 분산되어 있으면, 평균모멘텀점수를 어떻게 써야할지 감이 안 와서요.
4계절 포트폴리오에 투자하고, 1년 푹 익히고 리밸런싱할지
시즈널리티나 절대모멘텀 등 최근 배운 개념도 같이 가미할지 조언 주시면 감사하겠습니다~
ps. 현재도 소액투자했는데 비율이 제가 설정한대로 딱 맞춰지지는 않더라구요.
그냥 대략적으로 맞췄는데 자산별 투자 비율을 원래 이렇게 대략 맞추는게 맞겠죠? 슬리피지가 있으니
1번 질문같은 경우는 리밸런싱을 11월 초 4월 말에 한다면 자연스럽게 두 전략이 어우러지게 되는거 아닐까요?
@@hsk7514 말씀하시는 리밸런싱이 비율을 보정하는 작업을 뜻한다면, 시즈널리티는 특정시기에 아예 보유하지 말자는 의견인데 상충되지 않을까요?
계좌를 쪼개서 한쪽은 4계절 힌쪽은 11-4투자후 채권보유 이런방법도 가능하지 않을까여
저도 궁금하네요^^;;
이 방송이 작년 2월방송인데 2020.1. 15 현재도 유효한지요? 올웨더포트폴리오를 한국화하는거 참 좋은거 같아요
사실 저는 주식류 30% 언저리, 채권류 50-60% 언저리, 실물자산 나머지 정도의 비중을 유지하면 구체적으로 어떤 자산을 넣는지는 엄청 중요하다고는 보지 않습니다. 결론적으로는 유효하다고 봅니다.
@@강환국 오 여기에 답이 있네요
영구포트나 사계절포트나 결국
주식30 언저리, 채권50 언저리네요
정리가 되었습니다.
거인의 포트폴리오도 잘 읽었습니다
감사합니다
질문있습니다.
1. 여기서 매년 복리수익율 9% 대다 라고 계산하셨는데 이부분에서
수익율 측정방식이 어떻게 되는지 궁금합니다.
왜냐면 한국주식과 미국주식의 배당금차이가 굉장히 큰걸로 알고있는데 이부분이 반영된건지 궁금합니다.
1. 매년은 아니고 21세기 전체를 보면 복리 9%라는 거고요,
2. 저기 배당금 수익과 거래비용 및 세금이 빠져 있습니다.
안녕하세요 환국님
데이터 수집할 때 매수한 종목에 관한 과거 데이터를 수집하고 백테스트를 진행하는 건가요?
그리고 이 데이터들로 구성한 포트폴리오를 portfoliovisualizer에서 돌려보는거죠?
감사합니다. 저서도 잘 보고 있습니다. 혹시 개인적으로 문의 사항이 있으면 어떻게 문의드릴 수 있는지 문의드립니다. 항상 감사드리며
개인적 질문은 이제 될수록 안 받고 유튜브 댓글만 주로 답하려고 합니다...
한국시장에 이를 적용하려면 장기국채 ETF 상품만 나오면 되지 않을까요?
미국시장이라면 VOO 30%, IEF 15%, TLT 40%, DBC 7.5%, IAU 7.5%일듯 (환율에 노출되겠지만)
레이달리오의 4계절 포트폴리오에는 금과 원자재가 사용됐는데 여기에서는 금만 넣은 이유가 있으신가요? 굳이 원자재를 포함시킬 이유가 없다고 생각하셔서 인가요? 금과 원자재가 둘다 물가 상승에 대비하는 자산이라면 굳이 둘다 포함시켜야하는 건지도 의문입니다.
리츠가 원래 수익이 높은 자산이라 좋은데, 오리지널 전략에서는 미국 주식과 상관성이 높아서 빠졌죠. 근데 저는 한국 투자자 입장에서는 한국 주식/미국 부동산으로 투자하면 상관성이 꽤 낮아져서 포함시키는 기교를 부린 겁니다. 그럼 뭔가를 빼야 하는데 그때 원자재가 희생양이 되었죠 ㅋㅋ
리츠가 포함되지 않은 레이달리오의 4계절 포트에서는 금과 함께 원자재가 필요하다고 생각하시나요? 금과 원자재의 차이가 궁금합니다.
질문이 있습니다. etf의 경우에 환헷지 상품들은 개인계좌에서는 매수할 수 없나요? 다른 영상들에서 보니까 개인연금계좌 등에서 매수할 수 있다던데 사실인가요? 그렇다면 왜 개인 일반 계좌에서는 매수할 수 없나요? 제가 잘못 알고 있다면 죄송합니다ㅠㅠ
종목 끝에 (H)가 붙어있으면 환헷지 상품 아닌가요?! 그런 것들은 일반계좌로 사지던데 그 부분 말씀하신게 맞는지 모르겠네요ㅠ
Hs Woo 감사합니당:)
앞영상에 성급하게 질문드렸는데 이 영상에 답이 있네요 ㅎ...
하나 더 궁금한게 있는데 미국주식 etf를 알아보던중 선물밖에 없더라고요 선물은 롤오버 비용이 발생한다는데 대충 개념은 알것같은데 이게 실질적으로 어떻게 빌생되고 얼마나 비용이 드는건지 궁금합니다
그걸 사실 저도 잘 모르겠습니다 ㅠ
너무 잘 보고 있습니다. 지난번 SNEK에 쓰신 글에서는 미국주식과 미국 리츠가 하나는 환헤지 하나는 환노출로 되는게 좋다고 말씀하신듯 한데, 이번에 그 말씀은 없으시네요. 말씀하신 SPY는 환 노출을 말씀하시는 건가요?
절대지존 강환국형.
레이달리오 올웨더는
물가연동채가 있는데. 단테형이 말하기는..
물가연동채를 대체할만한 etf가 없다고하더라궁요..
연금저축펀드로 쓸만한 한국형 포트폴리오 좀 알려주실수 잇나옷 행님??
고민중이야ㅜ.ㅜ
단테형 이루다 대표되신거같은데. 펀드수수료 비싸게판매하면 기존 업체들 상품과 다를게없눈거아닌가요??
내가해아 수수료가 쌀거같은데. 장기로가면 수수롯 0.5프로가 엄청크더라구요..
환국님 밑에 글에 배당이 포함 안대있다고 되있는데 배당 포함 수익률 아닌가요?
주식 30퍼센트 비중을 한국 주식과 미국 주식으로 반반.. 즉 15프로씩 분산하는건 어떻게 생각하시나요?
그것도 매우 훌륭한 방법입니다. 두 나라가 10년 주기로 보면 반대로 가던데요.
@@강환국 오 그렇군요 답변 감사합니다~!
구독과 좋아요 누릅니다!!! 질문 한국에 상장되어 있는 etf중에서 미국 주식과 채권 혼합형으로 되었는게 있는지요??? 제가 찾아봐도 애써도 못찾아서 물어봅니다...연금저축에 넣으려고 합니다. 혹시 아시면 꼬옥 답변을 부탁합니다_()_ 미리 감사합니다!!!
미국 주식 + 채권 혼합형 ETF는 제가 알기로는 없습니다. 두 개를 사셔야 할거 같은데요!
포트폴리오 비주얼라이저 사용하실때 krw 어떻게 나오게 하나요?? 저도 저렇게 적용해보고 싶어서요 ㅠㅠ
질문있는데요
1 이런포트폴리오는 손절없이 쭉 가져가는거지요 혹시 일년후
리밸런싱할때나 그즈음 폭락장이와서 모든 수익이마이너스라하더라도 가지고있거나 투입금을 늘리는건가요 아님잠시 나왔다 들어가아할까요
2 환율이 높아 원화가치가 낮을때도 그냥진행하는거지요?
2
네 4계절 포트폴리오는 보통 손절 없이 쭉 가져갑니다.
환율이 높고 낮은 것은 미래에나 알 수 있는 것임으로 상관 없이 진행합니다.
@@Koirien 일단 사서 1년을 보유하고 1년 후 다시 비중을 맞춰 주는 겁니다. 예를 들면 주식 비중이 30%인데 1년 동안 주식 채권이나 실물자산보다 많이 오르면 비중이 40%가 되어 있을수도 있죠. 그럼 주식을 좀 팔고 그 돈으로 채권과 실물자산을 사서 자산 대비 비중이 다시 30%가 되게 만드는 겁니다.
@@Koirien SPY보다는 4계절 포트폴리오를 매월 매수하는 게 어떠신가요?
이거를 어디서 사면 되나요? 어플 좀 추천해주세요. 아니면 어떤 증권사에 가입해야할지? 죄송해요. 넘 몰라서유.
아하 이거 관련 초보영상 조만간 또 찍습니다 ㅎㅎ
안녕하세요! 영상 너무 잘 보고있습니다 4계절 포트폴리오에서 매도 매수 타이밍은 크게 상관 없나요? 그리고 리밸런싱을 1년에 한번 하는 이유가 있을까요? 감사합니다!!!
잘 보고 있습니다 ^^ 사이트에 똑같이 해보려고 하는데 KRW 투자자산은 나오지 않네요, 따로 추가하는 방법이 있는건가요?
저도 Portfolio Visualizer에서 KRW로 설정하고 싶은데, 어떻게 할지 방법을 모르겠네요! 알려주시면 감사하겠습니다!
Portfoliovisualizer 에 추가하시면되는데 investing.com에서 액설자료 다운받아서 하시는것같습니다
환국님 동영상 외의 질문인데
WTI유가ETN은 wti시장하고 지수가 동일하게 움직는 거죠??
그건 저도 잘 모르겠습니다.
미국 달러로 직접 주식 채권에 투자할때 나중에 양도 소득세를 포함시키면 수익이 떨어지지 않을까요? 그냥 한국etf를 해야하는건지 고민이네요.
떨어집니다! 근데 한국 ETF도 해이에 투자하면 양도세 내야 합니다!
질문드립니다. 금대신 리츠상품을 가지고 가는건 어떨지요?
음? 한국형에는 리츠 넣지 않았던가요?
4계절포트폴리오 펀드하나만드시죠?
'주식왕 김단테'님이 준비중이십니다 ㅎㅎㅎ 이번에 자산운용사 대표가 되셨거든요.
@@강환국 유투브에 사투리쓰는 그분요?
@@user-ddr4 사투리...? 는 안 쓰시는 거 같은데요, 단테가 두명입니다. 제가 말씀드리는 것은 '투자왕 김단테' 죠 ㅋㅋ
영상 잘봤습니다 선생님 GLD 말고 저렴한 IAU로 대체하는 것도 괜찮나요?
괜찮다고 다른 댓글에 남기셨어요
실제로는 양도세의 존재 때문에 백테스트 수익률을 많이 까먹습니다. 포트폴리오 수익률이 9%라고 하더라도 여기서 15.4% 정도만 떼는 것이 아니라 손실상품을 offset해주지 않고 이익본 상품에만 과세하기 때문에 양도세가 어마어마합니다. 포트폴리오는 그 자체로 한덩어리로 움직이는데도 불구하고 말이죠. CAGR 9%라고 해도 실제로는 6%이나 될까말까하게 되는 것이죠.
해외상장etf는 손실상계가 가능한데 국내 해외etf들은 이익본 상품에만 세금을 부과한다는말씀이신건가요???
그럼 4계절 포트폴리오의 수익의 총합이 0일수도 있잖아요 1. 그럼 배당금으로만 먹는건가요? 2. 결국 총합이 플러스든 마이너스든 나오는건가요?3. 포트폴리오를 etf로 해도 되나요?
문의사항이 잘 이해가 안 됩니다 ㅠ
할 수 있다! 알고 투자 4계절 포트폴리오를 etf로 구성하면 어느 포트폴리오가 오르면 사고팔고를 하는건가요??? 저걸 구성해서 그대로 갖고있는건가 모르겠어요 근데 전체 포트폴리오 손익이 마이너스가 날수도있고 0가 될수도있는거죠?
@@jnkkg 주기별로 리밸런싱 하는데 (오른자산을 팔고, 가치가 내려간 자산을 비율로 맞추게 더사고) 보통 4계절 포트는 1년에 한번 리밸런싱을 합니다.
강의 잘보고 있습니다. 혹시 대출 받아서 투자하는 것에 대해선 어떻게 생각하십니까?
4계절같이 보수적인 방식에 대출이자 대비 5% 목표로 최장기로 투자한다고 가정하면, 위험도 덜하고 노후자금 마련에도 도움이 클것 같은데요..
저도 이 부분이 궁금합니다.
모든 사람들이 다 그렇게 하기 시작하면 나중에 그와 관련된 금융위기가 튀어나오겠네요.
지금 저에게 있어서 관건은 얼마나 포트폴리오 비쥬얼라이저를 자유자재로 다루느냐가 되겠네요.
그리고 그걸 위한 백데이터들을 잘 구해올 수 있는지가 되겠네요.
감사합니다.
GLD 대신 IAU 로 바꿔도될까요?
그럼요.
@@강환국 감사합니다 1억모으기편 잘봤어요 노예처럼살려구요...
왜 해외 주식을 얘기할 때 세금을 포함 시키지 않나요? ㅡㅡ; 회외 직접 투자 시 22%(분리과세), 국내상장 ETF 15.8%(2천만 초과시 종합과세). 물론 ISA, IRP도 대안이 될 수 있지만 미국 주식 직접 매수가 되지 않아요. 즉 이 영상의 백테스트 결과 보다 실재는 훨씬 CAGR이 낮게 나올거예요.
개인이 한국내서 미국채 매수도 가능한가요?
네 159번 영상을 보시면 매수할 수 있는 미국 채권 ETF들이 나옵니다.
백테스트 포트폴리오비쥬얼라이져 저도 해볼려고 보면, GOLD KRW라든지 KOSPI등 자료들은 없던데 그것은 다로 다운 받아서 추가하시는 건가요??ㅠㅠ
네 그렇습니다. www.investing.com 등에서 다운받은 거죠.
안녕하세요. 동영상을 보고 든 생각인데 레이 달리오가 말했던 건 주식 30%, 중기국채 15%, 장기국채 40%, 원자재, 금 각각 7.5%인데 이 원자재를 타이거금속선물이나 구리, 원유 등으로 대체해도 될까요?
네 어짜피 7.5%니까 큰 차이 없을 것 같습니다.
강의 잘 들었습니다!! 혹시 tiger ETF정보는 어디서 갖고 오셨는지 여쭤봐도 될까요?
@@강환국 선생님 질문 있습니다. Tiger우량가치는 15년 9월 상장된 etf인데, 포트폴리오 비쥬얼라이져에 import benchmark하려고 하니 최소 10년이상 데이터가 필요하다면서 업로드가 되지 않던데 어떻게 업로드 하셨는지 알려주실 수 있으신지요? (전 그냥 가짜 데이터로 10년을 만들어서 업로드 하긴 했는데.. )
저는 주식이 거의 100%인데, ㅎ
강환국님도 실제 영상내용처럼 분산투자중이신지 궁금합니다
아뇨, 저는 11-4월에 주식을 집중적으로 하고 5-10월에는 채권과 암호화폐만 합니다. 아 물론 암호화폐는 11-4월에도 하죠 ㅋㅋ
@@강환국 강환국님! 사계절 포트폴리오와 11월~5월 투자전략 중 고민중인데, 사계절 포트폴리오 (주식, 채권, 실물)에서 주식 섹터를 11월~5월만 투자하고 6월부터는 주식 섹터를 채권으로 (IEF,TLT) 돌리는 사계절십일오천국 전략은 어떻습니까? 또한 강환국님꼐서 5-10월에는 채권과 암호화폐만 하신다고 하셨는데 혹시 어떤 채권을 하시는지 궁금합니다
백테스트로 2개의 포트폴리오를 만들었습니다.
1번 포트폴리오는 주식 40% 원자재 10% 채권 50%이고 CAGR 7.81% Sharpe Ratio 1.2 MDD -6.38%
2번 포트폴리오는 주식 50% 원자재 10% 채권 40%이고 CAGR 8.07% Sharpe Ratio 1.11 MDD -6.77%입니다.
1번 포트폴리오의 리스크는 주식 42.59% 원자재 9.77% 채권 47.64%이며,
2번 포트폴리오의 리스크는 주식 72.19% 원자재 4.03% 채권 22.78% 입니다.
제 생각에는 포트폴리오 리턴은 별 차이가 없는데,
2번 포트폴리오의 리스크 구성이 주식에 너무 치중된 듯 합니다.
선생님께서 보시기에는 어느 포트폴리오가 더 나을지요?
네, 1번이 분명 낫죠! 그런데 2개 포트폴리오 다 저렇게 MDD가 낮게 나올 수가 없는데요... 구간을 어떻게 잡으셨습니까?
@@강환국 2004년부터입니다. GLD ETF가 2004년부터라서요. 영상에서는 2001년부터 데이터던데, 금선물 가격으로 넣으신건가요?
역시 해외선물은 혼자하면 안되더라구요 저는 KUN인베스트 이용하고 전세자금 마련했네요!
재테크로 손실 너무 크게 봤는데 해선 KUN인베스트 덕에 다 복구하고 수익보는중이에요
진짜 저도 주식하다가 돈절반 날리고 힘들었는데 CLS투자그룹에서 원금복구에 오피스텔 계약까지 해버렸네요
CLS투자그룹 알게된뒤 불행하던 제 인생이 180도 바뀌어버렸습니다
저도 CLS투자그룹 이용중인데 진짜 수익률 미쳤습니다... 안하시는분들 얼른 참여하세요
저도 주식으로 손해 많이봤었는데 CLS투자그룹 정보받고 거의다 복구했어요
CLS투자그룹 유명하지 ㅋㅋㅋ CLS투자그룹 덕분에 차바꿨음 ㅎ