Jetzt wissen wir, wie man ein Portfolio nicht (ökonomisch sinnvoll) absichert. Aber wie macht man es besser? Ein Video über Put Ratio Back Spreads wäre mal interessant.
sehr gut analysiert. Dieser angesprochene Fondsberater hat aber darauf reagiert (gelernt) und setzt es jetzt vernünftig um. In den regelmäßigen webinaren erklärt er und Andreas Schmidt die Vorgehensweise sehr anschaulich. Im Halbjahres- und Rechensbericht (WKN A111ZF) sind, die von Dir beschriebenen Dinge sehr gut nachvollziehbar.
Long in einem gehebelten Vola-ETF ist ebenfalls ein hervorragender Hedge gegen Crashs. Roll- bzw. Hebelverluste sollten v.a. im Vergleich zu Optionen deutlich geringer sein.
Hallo Jens, kannst du bitte mehr auf die Alternativen (Futures, inverse ETF's, CFD's) für längerfristiges Hedging eingehen? Das Problem ist doch im Grundsatz das Gleiche. Auch hier entstehen dauerhafte Kosten und man hat bei Futures doch auch das Zeitwertverfall-Problem mit Rollkosten. Sind die Gebühren dort so viel günstiger als bei Optionen? Falls ja, wie viel denn ungefähr? Was kostet das?
Vielen Dank für das Video, sehr informativ und hilfreich. Ich hätte mir noch eine Darstellung gewünscht, wie man sein PF absichern kann. und "abhedgen" - das Wort gibt es, denke ich, nicht ;-)
Ich bin der Meinung, man kann sich sehr gut mit Optionen absichern - wobei eine Absicherung immer mit der Wahl/Investition des Underlyings beginnt, folgendes Apple-Beispiel: Kauf 100 Aktien, Kurs: 189,- USD - diese Position soll abgesichert werden. 1. Kauf 185 Put; 19.07.19, Preis: 6,40 USD (Risiko: 189-185=4 (400 USD) Diesen Put, der mir das Recht gibt am Laufzeitende meine 100 Aktien für 185 USD zu verkaufen, finanziere ich wie folgt: 2. Verkauf 170 Put; 16.08.19, Preis: 3,85 USD 3. Verkauf 210 Call; 16.08.19, Preis: 3,10 USD Ich erhalte in Summe 6,95 USD Prämien mit welchen ich meinen Put-Kauf in Höhe von 6,40 USD komplett finanzieren kann.
Zum Dirk Müller-Fonds .... Herr Müller ist das Label des Fonds ... vielleicht ist er auch der Initiator ... er ist aber definitiv nicht der Fondsmanager/ Berater des Fonds ...
Verkaufe doch Put's aus dem Geld und etwas darunter kauf man Put's. Alles in einem bestimmten Verhältnis zB 1 zu 3 oder 6 zu 9 . Die Prämie der verkauften put finanziert die gekauften put. -P bei 10000 +P bei 9800 Wichtig ist, eine Software die das PuL-Diagramm grafische darstellen kann . In der TWS der Risk Navigator zB.
... Nennt man put ratio back spread. Hierzu wäre mal ein Video interessant, insbesondere zur Wahl der Laufzeiten, strikes und vor allem zum Rollen, falls der Markt sich nicht bewegt.
Super praxisnah und einfach mit konkreten Beispielen erklärt, klasse gemacht! 👍🏻
Jetzt wissen wir, wie man ein Portfolio nicht (ökonomisch sinnvoll) absichert. Aber wie macht man es besser? Ein Video über Put Ratio Back Spreads wäre mal interessant.
sehr gut analysiert. Dieser angesprochene Fondsberater hat aber darauf reagiert (gelernt) und setzt es jetzt vernünftig um. In den regelmäßigen webinaren erklärt er und Andreas Schmidt die Vorgehensweise sehr anschaulich. Im Halbjahres- und Rechensbericht (WKN A111ZF) sind, die von Dir beschriebenen Dinge sehr gut nachvollziehbar.
Ich tippe auch auf Dirk Müller :) davon hab ich noch 5 St in meinem ersten Depot
Long in einem gehebelten Vola-ETF ist ebenfalls ein hervorragender Hedge gegen Crashs. Roll- bzw. Hebelverluste sollten v.a. im Vergleich zu Optionen deutlich geringer sein.
Hallo Jens, kannst du bitte mehr auf die Alternativen (Futures, inverse ETF's, CFD's) für längerfristiges Hedging eingehen? Das Problem ist doch im Grundsatz das Gleiche. Auch hier entstehen dauerhafte Kosten und man hat bei Futures doch auch das Zeitwertverfall-Problem mit Rollkosten. Sind die Gebühren dort so viel günstiger als bei Optionen? Falls ja, wie viel denn ungefähr? Was kostet das?
Vielen Dank für das Video, sehr informativ und hilfreich. Ich hätte mir noch eine Darstellung gewünscht, wie man sein PF absichern kann. und "abhedgen" - das Wort gibt es, denke ich, nicht ;-)
Der Kollege im Hintergrund? gehört der zum Video?
Was wären denn die besseren alternativen als Optionen ? faktorzertifikate und ko Zertifikate sind ja noch ungeeigneter?!
Ich bin der Meinung, man kann sich sehr gut mit Optionen absichern - wobei eine Absicherung immer mit der Wahl/Investition des Underlyings beginnt, folgendes Apple-Beispiel:
Kauf 100 Aktien, Kurs: 189,- USD - diese Position soll abgesichert werden.
1. Kauf 185 Put; 19.07.19, Preis: 6,40 USD
(Risiko: 189-185=4 (400 USD)
Diesen Put, der mir das Recht gibt am Laufzeitende meine 100 Aktien für 185 USD zu verkaufen, finanziere ich wie folgt:
2. Verkauf 170 Put; 16.08.19, Preis: 3,85 USD
3. Verkauf 210 Call; 16.08.19, Preis: 3,10 USD
Ich erhalte in Summe 6,95 USD Prämien mit welchen ich meinen Put-Kauf in Höhe von 6,40 USD komplett finanzieren kann.
Zum Dirk Müller-Fonds .... Herr Müller ist das Label des Fonds ... vielleicht ist er auch der Initiator ... er ist aber definitiv nicht der Fondsmanager/ Berater des Fonds ...
Verkaufe doch Put's aus dem Geld und etwas darunter kauf man Put's. Alles in einem bestimmten Verhältnis zB 1 zu 3 oder 6 zu 9 . Die Prämie der verkauften put finanziert die gekauften put.
-P bei 10000
+P bei 9800
Wichtig ist, eine Software die das PuL-Diagramm grafische darstellen kann .
In der TWS der Risk Navigator zB.
... Nennt man put ratio back spread. Hierzu wäre mal ein Video interessant, insbesondere zur Wahl der Laufzeiten, strikes und vor allem zum Rollen, falls der Markt sich nicht bewegt.