Strategia in opzioni COLLAR Gratuita
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- Опубликовано: 24 янв 2022
- la strategia in opzioni che ti consente di proteggere il tuo investimento limitando una parte del probabile guadagno #Playoptions#InteractiveBrokers#beeTrader
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bel video, bravi
Ma nel caso di superamento della soglia strike della call che ho venduto (in caso di salita del sottostante), cosa avviene nella pratica? Il mio broker vende in automatico le azioni che avevo acquistato?
Tiziano ma non capisco come mai sul future non si può fare il collar. Se io sono long ad esempio di future su sp500 e mi voglio coprire da ribassi mi compro una put leggermemte otm e la finanzio in parte con una vendita di call sempre un po otm creando un collar che altro non è che un vertical. Lo stesso lo farei con le azioni. Quale è la differenza?
Tecnicamente si può fare.
Io mi sono espresso in via generale pensando che il future possa essere scritto su una commodities piuttosto che sul bitcoin o indice che paga dividendi ...ecc.
In questi e altri casi si deve considerare che il future ha sempre un valore temporale che va via via erodendo il suo valore e che potrebbe essere in contango o al contrario, in bakwardation per cui bloccheresti un valore variabile con due strike che sono valori fissi.
A questo punto ritengo che sia molto meglio fare semplicemente uno spread di opzioni (ad esempio + call - call) e la figura che si ottiene è pulita, non sintetica. Ha valori di massimo rischio e di massima perdita fissi
Buongiorno.. guardando il video non mi torna la colonna Time value
Se acquisto una put con ask 0.3 se il moltiplicatore è 500 mi costerà 150 € , stessa cosa per la call.. avendola venduta avrò 0.08*500 40 € Quindi alla fine avrò sostenuto un costo di 110 €
Dove sto sbagliando?
Ps.. viene calcolata una media di ingresso tra bid e ask ?
Grazie
Buongiorno! Non so a che minuto del filmato si riferisca e quindi le do una risposta generale che comunque vale per tutti gli esempi fatti. la colonna time value calcola il valore medio tra il prezzo bid e quello ask dato che non sappiamo a che prezzo potremmo essere eseguiti dal market maker.
Se uno dei due valori è "0" viene calcolato con l'unico prezzo esposto.
Questo perchè se fossimo su una quotazione in cui il market maker non sta esponendo prezzi sarebbe fuorviante dimezzare il prezzo esistente.
Sulla chain di oggi infatti molti valori erano a 0 proprio perchè avendo aperto in gap il market maker esponeva solo quotazioni a lui convenienti...as usual
Esatto! Proprio come scrive nel PS, dopo la mia risposta.