Очень интересно. Прошу рассказать про CAPM (capital asset pricing model) или в принципе посвятить финансовой математике отдельный плейлист, смотрю с удовольствием. Кто согласен, прошу поставить лайк, чтобы комментарий точно увидели.
Для понимания не хватает четких определений самих терминов, желательно с простым примером, цифровым. Хотя бы четко сформулировать кординатные оси если на основе их идет рассуждение.
По поводу термина "маргинал". Играю в покер и большой части комюнити термином маргинал (или маргинальные руки) называются пограничные для розыгрыша руки. Например, играя в турнирный покер, рука KT разномастные являются маргинальной рукой для повышения ставки (openraise) при стеках около 60 больших блайндов с ранней позиции, так согласно GTO (Game Theoretical Optimum) более слабые стартовые руки разыгрывать минусово в долгосрочной перспективе при извесных вводных данных. Благодарю за внимание.
Алексей, хотела сказать спасибо за то, что вы делаете! Смотря ваши видео и видео с вашим участием мне по-настоящему стала интересна математика! Спасибо!
Скажите, пожалуйста, как выразить мат ожидание цены второго периода через цену первого? Как я понимаю, если цена первого периода из cdf F будет x, то вторую цену, скажем t, можно записать как интеграл от x до некой макс цены (например равной 1) также интегрирована по F. Есть ли возможность записать прибыль за оба периода, только выразив в x не используя интеграл?
Лекция про банковскую систему в продолжение экономической темы. Проценты и проч.В Думе классно получилось! Разворошили бюрократическое и изменническое кубло! С А.Вассерманом не знакомы? Не худо бы его в союзники! И в Думе- по образованию он поддержит борьбу. Всё успевать невозможно. Он лекцию на канале может прочесть? Это будет круто!!!
Уточню по поводу 25:59 - случай, когда рискованный актив выше рынка, является ситуацией арбитража. См. Steven E. Shrive - Stochastic Calculus for Finance I (ch. 1.1)
Гость совершенно не умеет объяснять для людей, непосвященных в таинство опционов. Вот я 25 минут смотрел и ничего толком не понял. Он сам для себя прекрасно понимает, как работают опционы. Но, объяснять у него плохо получается. Лекция рассчитана на тех, кто очень хорошо разбирается в терминологии.
Хаха ) Случайно видос нашёл и афигел ) У Савватеева видос про деривативы и опционы, и даже маркет-меркера )) Круто! Не думал что тут можно и про трейдинг что-то узнать. Но присоединяюсь к другим комментариям: гость не умеет объяснять и немного тормоз ))
Здравствуйте, банк заданий вступительного испытания включает в себя вопросы по перечисленным ниже разделам. 1. Математический анализ 2. Алгебра и аналитическая геометрия 3. Дискретная математика 4. Дифференциальные уравнения 5. Уравнения математической физики 6. Численные методы 7. Теория вероятностей и математическая статистика 8. Методы оптимизации и исследование операций 9. Языки и методы программирования 10. Базы данных
...Мораль в том, что правила математики имеют АБСОЛЮТНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. Да, контракт - это результат договоренности и, если стороны сошлись на чем-то - это принятые ими условия, конвенция. Однако подписанная сторонами конвенция должна быть пересмотрена, если выяснится, что сознательно или бессознательно допущена математическая ошибка. При этом, конечно, математика не исчерпывается правилами сложения-умножения, есть и более сложные варианты. Именно такой случай - исчисление процентов по ссуде, по кредиту. Но математические законы, которые нарушаются в стандартных формулах финансовой математики, не столь очевидны как «дважды два четыре». Более того, создается впечатление, что осознанию этих законов кое-кто специально и целенаправленно препятствует. Все это мы и попытаемся сейчас вам доказать. Доказательства, которые мы вам представим, уважаемые господа, будут двух типов. Во-первых, это будут некоторые чисто математические утверждения. Во-вторых, изложим некоторые аргументы взятые из естествознания. Кроме того, прозвучат и сопутствующие, так сказать, идеологические тезисы, оценка которых может быть и неоднозначна. ТВЕРДЫЙ ГОЛОС (Это кто-то из приглашенных. Человек, судя по голосу, солидный - поэтому я его так назвал.): - Скажите, а какое отношение имеет естествознание к банковскому проценту? МОЛОДОЙ ВЕДУЩИЙ: - Уместный вопрос. Надеюсь, вы согласитесь, что денежный оборот осуществляется в реальном мире, где царит физика. Скажем, сделка между двумя субъектами не может осуществиться за мгновение - даже для того, чтобы поменялись цифры на банковском счете требуется время. Причем, как известно, скорость электромагнитного сигнала конечна и ограничена скоростью света. Кроме того, есть и физические граничные условия, в которых протекает экономическая деятельность. Например, конечно число возможных экономических субъектов - число людей, могущих участвовать в финансовой жизни. Последнее немаловажно. Вспомните, например, о мошеннических финансовых играх-пирамидках: их строители, как известно, тоже предлагают «математические расчеты», показывающие как в карман участника деньги притекают в геометрической прогрессии. Сейчас, с появлением электронной почты, таких игр стало много. Знаете их условия? - ты переводишь маленькую сумму первому в списке, в конец списка вносишь свой адрес и рассылаешь послание еще нескольким знакомым адресатам - выстраивается в геометрической прогрессии пирамида участников. И тебе обещают, что когда ты окажешься первым - получишь кругленькую сумму. Если бы число участников игры могло возрастать до бесконечности - то трудно было бы уличить мошенников. Но обман в том, что число людей конечно. Даже в идеальном случае, если играют все, когда круг замкнется, первые участники игры начнут получать письма-векселя, по которым придется раздать собранные деньги. Так что, ничего кроме колебательного перетока денег туда-сюда не получится, даже если бы все люди на земле включились в эти взаимозачеты. Иными словами, есть физическое ограничение - количество людей одновременно существующих на планете.
Я против кредитов. Есть правило, если кто-то кому даёт в долг, то давайте столько, сколько мне жалко потерять. Но если большую сумму даёте, то обязательно берите расписку, кто берёт в долг, и она должна быть написана при Вас (вдруг дело до суда дойдёт) и обязательно оговорить неустойку, если будут проблем с возращением долга в конкретный день. А вот, проценты, любой юрист, адвокат скажет начислять не имеет право, для этого нужно иметь банковскую лицензию.
Здравствуйте я здал плохо ЕГЭ (физику,математику, русский ) сумма баллов 224.Расчитовал на приличный вуз но видимо не судьба. Буду очень благодарен если подскажите хороший вуз в который можно поступить с такими баллами.
Вот 530-граммовая банка консервированной брюссель- ской капусты за €1,54. Отметьте в вашем блокноте 1. Чуть дальше дезодорант, действующий 24 часа, за €3,53. Отметь- те 3. 250 грамммов камамбера за €1,81. Еще одна 1 в ва- шем блокноте. Сковорода с антипригарным покрытием за €45,90 - здесь мы перевалили за десятку, но, несмотря ни на что, сосредоточиваемся только на первой цифре. От- мечаем 4. Пакет жареного арахиса за €0,74. В этот раз пер- вая значащая цифра - 7. Так, несколько минут блуждая по магазину, мы набра- ли цифры. 1 3 1 4 7 9 2 2 1 7 9 8 1 1 3 1 1 1 8 1 1 2 1 2 1 1 9 1 4 7 1 6 1 5 9 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 6... 1 - крутое число
объяснения не особо понятны, так как гость использует сленг и не помешало бы больше простых примеров, чтобы не пропадало ощущение, что мы с лектором "на одной странице"
Математика заставила выучить какое-то элементарное правило- не буду я его смотреть и учить,очень сложно Я когда увидел что-то очень сложное математическое и непонятное мне- почему бы не потратить 2 часа своего времени Ахахаха
не гость, но думаю гость согласится: Options, futures, and other derivatives. Hull An Introduction to the Mathemathics of Financial Derivatives. Neftci Основы стохастической финансовой математики. Ширяев
Хорошей литературы много. Зависит от того какие аспекты более интересны и какой уровень. В видео хотелось рассказать про математику в первую очередь. С таким фокусом я бы порекомендовал. - Shreve. Stochastic Calculus for Finance I. / Stochastic Calculus for Finance II. первая часть про модели с дискретным временем, вторая про непрерывное время (основанные на интеграле Ито) перевода на русский, кажется нет - Oksendal. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications про интегралы Ито/Стратоновича. Именно с математической точки зрения. есть хороший перевод на русский Еще хорошая книга. - Derman. The Volatility Smile Наверное меньше математических деталей и больше акцент на практический подход, но подходит для неподготовленного читателя. - в другом комментарии уже сказали про книжку Ширяев. Основы стохастической финансовой математики. В контексте этого виде нужен том 2. Но тут изложение на весьма серьёзном уровне. Ориентировочно -- последние курсы / аспирантура математического факультета. Если получается на таком уровне читать, то стоит посмотреть, хотя бы бегло: - Gatheral. The Volatility Surface: A Practitioner's Guide Если интересует больше с точки зрения бизнеса, то, чего в видео мы затронули только по касательной и видно, что у некоторых зрителей в этом плане появилось много вопросов (но всё в одно видео впихнуть не возможно), то хорошее введение, как уже сказали - Hull. Options, futures, and other derivatives. есть переводы на русский
На русском языке (на русском не такой большой выбор финансовой литературы с математическим уклоном) я бы вот эти ещё добавил: 1) Бьорк Т. Теория арбитража в непрерывном времени 2) Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа 3) Белопольская Я.И. Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики
Барбаумов В. Е. "Основы финансового риск-менеджмента". Там с элементарных вещей начинается, а не сразу с деривативов) Роберт Мертон "Финансы". Там больше про финансы, чем про математику. Подтянуть "гуманитарную" сторону вопроса, так сказать. Люди тут также писали о книгах Томаса Бьорка и Джона Халла. Согласен, плюсую
Савватеев не лингвист. Маргинал - это то же, что экстремист, но в случае, когда множество компактно. Это тот - кто на границе спектра. В чём бы то ни было.
Простая задачка на логику. В октябре отдыхал на Тенерифе, завтра опять туда лечу. Зашел в лифт в отеле, там была женщина, подождал, пока она нажмет кнопку своего этажа, но она не нажала, тогда я нажал кнопку своего этажа, после чего женщина опять не нажала кнопку своего этажа, и лифт тронулся. Вопрос, почему ее действия были правильными с точки зрения теории игр?
Спасибо. Но не моя специфика. Останавливал раз 10, чтобы порыться в справочном материале. В принципе даже не увидел прикладного смысла, кроме анализа постфактум.
Чем более иррационально действуют они - тем больше прибыль арбитражеров (действующих по этой модели, ей подобным, другим)! На рынках, наоборот, другая проблема - рынки слишком эффективны! И лишь чуть неэффективны. Поэтому вот такие супер-пупер математические модели если хотя бы 10% годовых прибыли поверх инфляции зарабатывают - то это для них супер, близко к пределу их эффективности работают!
Тратить жизнь талантливому математику на финансовые экзерсисы - очень сомнительное удовольствие! Я сам ей занимаюсь, но объективно оцениваю ее, как обслуживание набравших жирок челноков и ларёчников, а не науку, достойную называться наукой😉
Здравствуйте Алексей!! Я зритель Вашего канала, который очень уважаю, как и Вас! Но немного не пойму, почему Вы решили выпустить данное видео? Либо нужно расширить обзор "финансов", при помощи дальнейших видео, либо же нужен более интересный эксперт. Видео получилось скучновато. В остальном 5+++
Очень интересно. Прошу рассказать про CAPM (capital asset pricing model) или в принципе посвятить финансовой математике отдельный плейлист, смотрю с удовольствием. Кто согласен, прошу поставить лайк, чтобы комментарий точно увидели.
может, автора этого видео ещё пригласим, посмотрим!
дак есть же, от дойче банк и мфти, спикер тот же
Пожалуйста, больше видео по этой теме!
Саватеев это бомба,настоящий живой ,душевный Человек
Хорошую тему затронули. Изучал 2 года. Наконец научился ими торговать. Это шахматы самые натуральные.
Для понимания не хватает четких определений самих терминов, желательно с простым примером, цифровым. Хотя бы четко сформулировать кординатные оси если на основе их идет рассуждение.
По поводу термина "маргинал". Играю в покер и большой части комюнити термином маргинал (или маргинальные руки) называются пограничные для розыгрыша руки. Например, играя в турнирный покер, рука KT разномастные являются маргинальной рукой для повышения ставки (openraise) при стеках около 60 больших блайндов с ранней позиции, так согласно GTO (Game Theoretical Optimum) более слабые стартовые руки разыгрывать минусово в долгосрочной перспективе при извесных вводных данных. Благодарю за внимание.
прикольно :-))
Хорошую рубрику придумали!
Спасибо.
Алексей, хотела сказать спасибо за то, что вы делаете! Смотря ваши видео и видео с вашим участием мне по-настоящему стала интересна математика! Спасибо!
:-))) стараемся!!
Беспонятия что это такое, но почему бы не посмотреть
БеЗ понятия, наверное?🧐😲😂
@@vlad2614 спасибо, научил
Скажите, пожалуйста, как выразить мат ожидание цены второго периода через цену первого? Как я понимаю, если цена первого периода из cdf F будет x, то вторую цену, скажем t, можно записать как интеграл от x до некой макс цены (например равной 1) также интегрирована по F. Есть ли возможность записать прибыль за оба периода, только выразив в x не используя интеграл?
Саватеев весь ролик да да да ..... Забавно , С Уважением! )
Бомба, хорошие лекции от Дойче банк, а еще Кирилл Ильинский тоже делал акцент на Брауна(броунское движение)
Лекция про банковскую систему в продолжение экономической темы. Проценты и проч.В Думе классно получилось! Разворошили бюрократическое и изменническое кубло! С А.Вассерманом не знакомы? Не худо бы его в союзники! И в Думе- по образованию он поддержит борьбу. Всё успевать невозможно. Он лекцию на канале может прочесть? Это будет круто!!!
Уточню по поводу 25:59 - случай, когда рискованный актив выше рынка, является ситуацией арбитража. См. Steven E. Shrive - Stochastic Calculus for Finance I (ch. 1.1)
Савватеев отличный лектор!
Здравствуйте, Алексей, хотел спросить, а когда начало проявляться (в каком классе),что Миша лучше Вас решает задачи?
классе в 7-м уже начало, после его поступления в 179 :-))
Гость совершенно не умеет объяснять для людей, непосвященных в таинство опционов. Вот я 25 минут смотрел и ничего толком не понял. Он сам для себя прекрасно понимает, как работают опционы. Но, объяснять у него плохо получается. Лекция рассчитана на тех, кто очень хорошо разбирается в терминологии.
Чтобы нормально разобраться в теме опционов - люди по много лет их изучают, а не по 25 минут!
Хаха ) Случайно видос нашёл и афигел ) У Савватеева видос про деривативы и опционы, и даже маркет-меркера )) Круто! Не думал что тут можно и про трейдинг что-то узнать. Но присоединяюсь к другим комментариям: гость не умеет объяснять и немного тормоз ))
Ничего не поняла, к сожалению
Спасибо!
Какие вступительные экзамены в маге ЮФУ на программе «Финансовая математика и машинное обучение»?
Здравствуйте, банк заданий вступительного испытания включает в себя вопросы по перечисленным ниже разделам. 1. Математический анализ 2. Алгебра и аналитическая геометрия 3. Дискретная математика 4. Дифференциальные уравнения 5. Уравнения математической физики 6. Численные методы 7. Теория вероятностей и математическая статистика 8. Методы оптимизации и исследование операций 9. Языки и методы программирования 10. Базы данных
Дорогой Алексей! Как создать парадигму ? Что вы скажете по поводу парадигмы "Разделяй и властвуй"
...Мораль в том, что правила математики имеют АБСОЛЮТНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ. Да, контракт - это результат договоренности и, если стороны сошлись на чем-то - это принятые ими условия, конвенция. Однако подписанная сторонами конвенция должна быть пересмотрена, если выяснится, что сознательно или бессознательно допущена математическая ошибка. При этом, конечно, математика не исчерпывается правилами сложения-умножения, есть и более сложные варианты. Именно такой случай - исчисление процентов по ссуде, по кредиту. Но математические законы, которые нарушаются в стандартных формулах финансовой математики, не столь очевидны как «дважды два четыре». Более того, создается впечатление, что осознанию этих законов кое-кто специально и целенаправленно препятствует. Все это мы и попытаемся сейчас вам доказать. Доказательства, которые мы вам представим, уважаемые господа, будут двух типов. Во-первых, это будут некоторые чисто математические утверждения. Во-вторых, изложим некоторые аргументы взятые из естествознания. Кроме того, прозвучат и сопутствующие, так сказать, идеологические тезисы, оценка которых может быть и неоднозначна.
ТВЕРДЫЙ ГОЛОС (Это кто-то из приглашенных. Человек, судя по голосу, солидный - поэтому я его так назвал.):
- Скажите, а какое отношение имеет естествознание к банковскому проценту?
МОЛОДОЙ ВЕДУЩИЙ:
- Уместный вопрос. Надеюсь, вы согласитесь, что денежный оборот осуществляется в реальном мире, где царит физика. Скажем, сделка между двумя субъектами не может осуществиться за мгновение - даже для того, чтобы поменялись цифры на банковском счете требуется время. Причем, как известно, скорость электромагнитного сигнала конечна и ограничена скоростью света. Кроме того, есть и физические граничные условия, в которых протекает экономическая деятельность. Например, конечно число возможных экономических субъектов - число людей, могущих участвовать в финансовой жизни.
Последнее немаловажно. Вспомните, например, о мошеннических финансовых играх-пирамидках: их строители, как известно, тоже предлагают «математические расчеты», показывающие как в карман участника деньги притекают в геометрической прогрессии. Сейчас, с появлением электронной почты, таких игр стало много. Знаете их условия? - ты переводишь маленькую сумму первому в списке, в конец списка вносишь свой адрес и рассылаешь послание еще нескольким знакомым адресатам - выстраивается в геометрической прогрессии пирамида участников. И тебе обещают, что когда ты окажешься первым - получишь кругленькую сумму. Если бы число участников игры могло возрастать до бесконечности - то трудно было бы уличить мошенников. Но обман в том, что число людей конечно. Даже в идеальном случае, если играют все, когда круг замкнется, первые участники игры начнут получать письма-векселя, по которым придется раздать собранные деньги. Так что, ничего кроме колебательного перетока денег туда-сюда не получится, даже если бы все люди на земле включились в эти взаимозачеты. Иными словами, есть физическое ограничение - количество людей одновременно существующих на планете.
мне кажется было бы гораздо лучше, если бы Савватеев сам прочитал эти 2-3 главы из книги Халла и сделал про это видео :)
Это все будет работать для маркет мейкера или операторов рынка для направленной торговли это не пойдет
Хочу изучать математику мне 42 гола с чего начать не знаю подскажите чтоб было интересно ?
с моей Математики для гуманитариев!
@@Маткульт-приветАлексейСавватее на вашем канале есть математика для гуманитариев правильно я понял ?
@@АлексейАлешкин-и4щ это книга Савватеева так называется
Я против кредитов. Есть правило, если кто-то кому даёт в долг, то давайте столько, сколько мне жалко потерять. Но если большую сумму даёте, то обязательно берите расписку, кто берёт в долг, и она должна быть написана при Вас (вдруг дело до суда дойдёт) и обязательно оговорить неустойку, если будут проблем с возращением долга в конкретный день. А вот, проценты, любой юрист, адвокат скажет начислять не имеет право, для этого нужно иметь банковскую лицензию.
Здравствуйте я здал плохо ЕГЭ (физику,математику, русский ) сумма баллов 224.Расчитовал на приличный вуз но видимо не судьба. Буду очень благодарен если подскажите хороший вуз в который можно поступить с такими баллами.
Майкоп - к нам!! Точно не знаю, но, может, поступишь !!!!!
здал... видимо реально все плохо
а вообще можно в средний вуз поступить, там хорошо учиться, перевестись после 1го в топовый
Миша вначале понравился, потом Савватан его запрессвал, так что за Мишу стало страшно, но Миша в итоге раздуплился и все пошло ОК. Респект обоим.
Вот что я буду смотреть перед сном))
Действительно, немного больше детализированных пояснений не хватает для более глубокого понимания
Вот 530-граммовая банка консервированной брюссель-
ской капусты за €1,54. Отметьте в вашем блокноте 1. Чуть
дальше дезодорант, действующий 24 часа, за €3,53. Отметь-
те 3. 250 грамммов камамбера за €1,81. Еще одна 1 в ва-
шем блокноте. Сковорода с антипригарным покрытием
за €45,90 - здесь мы перевалили за десятку, но, несмотря
ни на что, сосредоточиваемся только на первой цифре. От-
мечаем 4. Пакет жареного арахиса за €0,74. В этот раз пер-
вая значащая цифра - 7.
Так, несколько минут блуждая по магазину, мы набра-
ли цифры. 1 3 1 4 7 9 2 2 1 7 9 8 1 1 3 1 1 1 8 1 1 2 1 2 1 1 9 1
4 7 1 6 1 5 9 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 6...
1 - крутое число
Большой привет красссссссссссссавчику!
:-)))!!
объяснения не особо понятны, так как гость использует сленг и не помешало бы больше простых примеров, чтобы не пропадало ощущение, что мы с лектором "на одной странице"
Здравствуйте, Алексей Савватеев, хочу вам и всем математикам, физикам и химикам задавать такой нестандартный вопрос: Почему Бог должен Знать прошлое?
Математика заставила выучить какое-то элементарное правило- не буду я его смотреть и учить,очень сложно
Я когда увидел что-то очень сложное математическое и непонятное мне- почему бы не потратить 2 часа своего времени
Ахахаха
А Владимир Боглаев из Череповца доказал, что для понимания современной финансовой системы достаточно сталинского учебника по арифметике за 4-й класс.
Тема интересная, но приглашенный эксперт объяснял оч плохо, непоследовательно, пожалуйста, раскройте ее с другим гостем
R в круге это эмблема Rust. Такой язык программирования.
Саватеев красава.все на пальцах объясняет.
®️ - скорее всего оставили для цифрового рубля )
Отец Браун и 14 бомброшек на шляпе, -
Gilbert Keith Chesterton
(29 мая 1874, Лондон, Енглия -
14 июня 1936, Бекон сфилд, Бак ин гем шир, Енглия)
Вот это жесть, мощнецкая модель
Гость может книжки по теме порекомендовать?
не гость, но думаю гость согласится:
Options, futures, and other derivatives. Hull
An Introduction to the Mathemathics of Financial Derivatives. Neftci
Основы стохастической финансовой математики. Ширяев
Хорошей литературы много. Зависит от того какие аспекты более интересны и какой уровень.
В видео хотелось рассказать про математику в первую очередь.
С таким фокусом я бы порекомендовал.
- Shreve. Stochastic Calculus for Finance I. / Stochastic Calculus for Finance II.
первая часть про модели с дискретным временем, вторая про непрерывное время (основанные на интеграле Ито)
перевода на русский, кажется нет
- Oksendal. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
про интегралы Ито/Стратоновича. Именно с математической точки зрения.
есть хороший перевод на русский
Еще хорошая книга.
- Derman. The Volatility Smile
Наверное меньше математических деталей и больше акцент на практический подход, но подходит для неподготовленного читателя.
- в другом комментарии уже сказали про книжку Ширяев. Основы стохастической финансовой математики.
В контексте этого виде нужен том 2.
Но тут изложение на весьма серьёзном уровне. Ориентировочно -- последние курсы / аспирантура математического факультета.
Если получается на таком уровне читать, то стоит посмотреть, хотя бы бегло:
- Gatheral. The Volatility Surface: A Practitioner's Guide
Если интересует больше с точки зрения бизнеса, то, чего в видео мы затронули только по касательной и видно, что у некоторых зрителей в этом плане появилось много вопросов (но всё в одно видео впихнуть не возможно), то хорошее введение, как уже сказали
- Hull. Options, futures, and other derivatives.
есть переводы на русский
На русском языке (на русском не такой большой выбор финансовой литературы с математическим уклоном) я бы вот эти ещё добавил:
1) Бьорк Т. Теория арбитража в непрерывном времени
2) Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С. Математические методы финансового анализа
3) Белопольская Я.И. Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики
4) Фёльмер Г., Шид А. Введение в стохастические финансы. Дискретное время
Барбаумов В. Е. "Основы финансового риск-менеджмента". Там с элементарных вещей начинается, а не сразу с деривативов)
Роберт Мертон "Финансы". Там больше про финансы, чем про математику. Подтянуть "гуманитарную" сторону вопроса, так сказать.
Люди тут также писали о книгах Томаса Бьорка и Джона Халла. Согласен, плюсую
Не все понял, надо бы более детально каждый шаг рассматривать, но вообще интересно
Савватеев не лингвист. Маргинал - это то же, что экстремист, но в случае, когда множество компактно. Это тот - кто на границе спектра. В чём бы то ни было.
Шутка про реальный рубль на 20й минуте сейчас особенно смешна глядя на курс 😂
Всё сущее есть Степень числа монстров Вейерштрассе!
анекдота на 3:10 достаточно
Простая задачка на логику. В октябре отдыхал на Тенерифе, завтра опять туда лечу. Зашел в лифт в отеле, там была женщина, подождал, пока она нажмет кнопку своего этажа, но она не нажала, тогда я нажал кнопку своего этажа, после чего женщина опять не нажала кнопку своего этажа, и лифт тронулся. Вопрос, почему ее действия были правильными с точки зрения теории игр?
она к вам напрашивалась с неприличным предложением? :-)))
@@Маткульт-приветАлексейСавватее Она жила на последнем этаже, я тоже.
А со звуком чо?
Как и любой проггер, он весьма тормоз в объяснении сложных вещей....
это несложные вещи
@@sn00pyyyrrr77 тем хуже для проггера
@@sn00pyyyrrr77 чел, опцион это один из наиболее сложных инстументов на бирже, который крайне не рекомендуется новичкам.
@@i.m-cat ну кому как. я уже в начале 11 класса ширяева читал вроде основы стохастической финмат
52:39
Поэтому и 5 !
Спасибо. Но не моя специфика. Останавливал раз 10, чтобы порыться в справочном материале. В принципе даже не увидел прикладного смысла, кроме анализа постфактум.
Круто! Но как быть с иррациональностью обусловленной присутствием на рынке человеческого фактора, то есть живых людей?
а вот никак, ИМХО. Она ограничивает любые методы прогноза :-))
Чем более иррационально действуют они - тем больше прибыль арбитражеров (действующих по этой модели, ей подобным, другим)! На рынках, наоборот, другая проблема - рынки слишком эффективны! И лишь чуть неэффективны. Поэтому вот такие супер-пупер математические модели если хотя бы 10% годовых прибыли поверх инфляции зарабатывают - то это для них супер, близко к пределу их эффективности работают!
лектор нормальный. интересно, помогли ли эти знания стать миллионерами?
ты смешной, вопрос детский, твоя цель стать миллионером? скажу сразу, скорее всего он зарабатывает очень много, вполне пол ляма может быть
А я вот до сих пор не понимаю двойные интегралы и их применение
книги и интернет вам заблокировали?
Тратить жизнь талантливому математику на финансовые экзерсисы - очень сомнительное удовольствие! Я сам ей занимаюсь, но объективно оцениваю ее, как обслуживание набравших жирок челноков и ларёчников, а не науку, достойную называться наукой😉
:-)))
Здравствуйте Алексей!! Я зритель Вашего канала, который очень уважаю, как и Вас! Но немного не пойму, почему Вы решили выпустить данное видео? Либо нужно расширить обзор "финансов", при помощи дальнейших видео, либо же нужен более интересный эксперт. Видео получилось скучновато. В остальном 5+++
похуй. По мне так интересно :-))) ну по крайней мере любопытно.
Передаю привер Анатолию Убербомжу.