Comprare subito o attendere che il prezzo cali abbastanza? Analisi di azioni e crypto
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- Опубликовано: 27 июл 2024
- File Python disponibile qui: www.paolocoletti.com/wp-conte...
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00:00 Introduzione
03:48 Analisi su azioni
07:30 Soglia del 30%
11:24 Soglia del 10%
12:48 Soglia del 50%
15:17 Analisi su crypto
20:36 Conclusioni
La mia strategia: compro e scende da sola del 30%...
Obiettivamente nessuno su youtube, almeno da ciò che conosco e guardo io, riesce a portare certi contenuti. Paolo over the top!! 🤩💪
Interessano così così, ma son contento di aver creato una comunità di appassionati alle analisi quantitative!
@@PaoloColetti dovresti fare qualche video esca della serie "Top 10 ETF da acquistare" o cagate simili, almeno attrai la gente anche sui video molto più formativi.
Video della serie "Ti spiego come investire" o "il vero crollo sta per arrivare" sono clickbait ma servono.
I grandi youtuber fanno questi video esca e poi li pompano di pubblicità che acquistano da youtube, così hai un sacco di click e la gente interessata poi guarda anche altri video.
Fai solo il titolo clickbait ovviamente, ma poi un contenuto nel tuo stile, almeno la gente capisce che non sei uno dei tanti fuffaguri :)
@@albertofoti4152 eh, arma a doppio taglio. C'è uno youtuber famoso a cui ormai non clicco più i video in notifica perché i titoli sono tutti "sta succedendo chissà cosaaaa".
Diciamo che finché questa non è la mia professione mi tengo abbastanza dignitoso con i titoli, cerco di farli interessanti ma nei limiti del contenuto effettivo. Quando sarà una professione mi metterò nudo in copertina 🙂
Per video più di grande pubblico su tipo i 10 migliori etf, contraddice quello che dico di comprare etf a caso. Può darsi che lo farò prendendo quelli più economici e che coprano bene, ma per ora trovo più divertente fare analisi quantitative che smontano i luoghi comuni.
Comunque ottimo consiglio, i 10 migliori xyz è sempre un format che tira nuovi iscritti e anche io clicco sempre su video così!
@@PaoloColetti io mi sono iscritto col video sul BTP... Non sono normale.... 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👹😈👹
@@lucas77744 nooo, tutti si sono iscritti su quelli, li faccio come cliockbaiting!
L'analisi dati mi ha sempre affascinato perché ottieni una visione che spesso cancella quelle idee basate solo su convinzioni. Complimenti Paolo spero ti arrivino grandi soddisfazioni da questo canale per i contenuti che proponi.
Video sugli investimenti ne guardo tanti, libri ne ho letti più di 100, ma la qualità di queste analisi non l'ho mai trovata da nessuna altra parte. Veramente complimenti!
Io uso questa:
In un conveniente INTORNO (di diametro un mese,diciamo) del momento in cui ho deciso di comprare... cerco di entrare nel momento in cui c'è un ribasso e se non c'è alla fine del mese compro comunque. Se invece c'è, compro a quello che dovrebbe essere un "minimo" ma poi osservo; se in un intorno successivo si verifica un nuovo ribasso di almeno il 10%, compro di nuovo e così via; altrimenti aspetto il mese successivo.
Bravissimo professore. Interessante anche un tutorial di Anaconda in lingua italiana. Grazie per i video.
Complimenti Paolo, grazie infinite anche per questi test...che confermano "l'unica legge" del buonsenso.
Super video. Grazie.
Grazie video interessantissimo. Aspetto sempre con molta curiosità le nuove uscite e questo lo trovo molto pratico ed utile. Personalmente essendo più orientato sull'obbligazionario (tds) appena ho qualche soldo ed il rendimento mi va bene, compro.
Ottimo lavoro. Grande Professore
Grazie per il video e complimenti per il cambio look al volo.😅
Fantastica dimostrazione Paolo. Anch'io sono un grande fan del buy and hold. Comprare è anche relativamente semplice, decidere quando vendere lo vedo molto più complesso e porta spesso a rimorsi.
Lorenzonumerouno
bravissimo.
Profe sempre al 🔝🔝
muy obligado - il conforto dei numeri visto veramente da un esperto - mille grazie
Interessante indagine statistica, grazie! :)
Sarebbe interessante valutare la correlazione tra Prezzo e Indicatore RSI e quindi se può esistere una strategia Acquisto/Vendita meritevole.
Ciao video unici
Buongiorno Prof (con la P maiuscola).
Perchè seguo il tuo canale? Semplice .... perchè sei l'UNICO che mette gli aspetti quantitativi... a differenza dei tanti che le strategie "le parlano, non le misurano" 😉
Grazie mille!!!
c'è solo da puntualizzare che stiamo comprando azioni che sicuramente sono salite perchè ancora incluse nell'indice attuale (che non aveva la stessa composizione di 30 anni fa). Insomma, la sfera di cristallo è indirettamente insita dell'esempio e fa vedere solo risultati positivi.
Questo è vero, anche se potrebbero essercene di grosse che sono scese ma restate nell'indice.
Purtroppo il bias del sopravvissuto è letale perché ricavare i dati di prezzo passati su chi non è più quotata adesso è difficile, così come sapere la composizione dell'indice diciamo 20 anni fa.
@@PaoloColetti Ma se la stessa analisi venisse fatta non sulle singole azioni ma ad esempio sullo SPY (che credo esista da 30 anni) allora il survivorship bias credo sparirebbe, giusto?
Grazie Professore! Per quanto un video che riguardi l'installazione di anaconda e qualche dritta generale sarebbe, a mio avviso, TOP.
C'è il video sull'installazione di Anaconda, l'ho pubblicato 4 giorni fa
@@PaoloColetti ops me lo sono perso tra le numerose notifiche grazie!!!
@@JDC81 ruclips.net/video/gfPQugiCxKA/видео.html
Ciao paolo ho guardato ieri sera quesot viedeo interessante analisi ma non considera molte possibilità anche semplici te ne elenco un paio:
1- Quando non investe utilizza quel capitale in un conto deposito svincolabile al 0,75%
2- Investi in tutto il paniere distribuendo ma, nella tecnica 2 e 3 quando scende di un tot investe il 25 o 50 % della propria liquidità (in pratica nella tecnica 1 hai il solito paniere con tutti i titoli nella 2 e 3 solo quelli che sono caduti) ovviamente queste per la 2 è molto a caso ma è carino vederlo nella 3.
Buongiorno Professore, grazie per il tempo ed il sapere che ci dedica.
Mi chiedevo se fosse possibile ampliare il modello aggiungendo un capitale iniziale ed implementare poi (nella strategia 3) di reinvestire tutto il capitale ad ogni acquisto successivo al primo. Il tutto alle varie soglie e magari in finestre temporali limitate. Spero di non aver chiesto nulla di complicato e più che altro di essermi spiegato 🤣
Grazie. Saluti
ah, si può fare ma non penso che cambi tanto. Il dramma della strategia 3 è che si perde le salite
Ottimo davvero. Io penso che Apple come Coca cola o Nvidia non siano mai un errore nel portafoglio, se non subito, a lungo andare portano guadagno. A dicembre sono entrato con 7K su Carnival pagate 7,8 per adesso bene ma la speranza è che esplodano da qui a fine estate. Buona giornata Paolo e complimenti, sempre.
La Carnival era a rischio fallimento.... E poi hanno avuto il coraggio di scriverlo su Disney in un video... Li mi sono arrabbiato...
Ottimo video. Però sulle azioni italiane la strategie di aspettare la discesa del 30% funzionerebbbe. Per esempio Intesa Sanpaolo l'ho vista almeno un paio di volte tornare a 1.6 e e poi risalire a 3.5/3.8 ma non è mai più tornata ai prezzi del 2004/2005. Mi sembra che queste salite con sempre nuovi massimi sono più prerogativa delle azioni USA.
Giusto, ci starebbe una analisi sulle italiane!
Buongiorno prof e come sempre grazie per i suoi video di cui ormai vado ghiotto :D
Il mio parere è che la strategia 3 dimentica un po' l assioma che i mercati nel tempo tendono a crescere, vendendo al vecchio massimo storico.
Ad esempio, sarebbe interessante provare a vendere anziché al vecchio massimo, a quel prezzo maggiorato di un 30 per cento
segno per l'update.... :-)
anche per me sarebbe interessante vedere la strategia 3 con un set up del -10% compro e + 30% vendo
Chapeau professore 💪🏻💪🏻🆙
Spero che un giorno mia figlia alle superiori impari python (pare che lo insegnino in alcuni istituti tecnici commerciali). Magari poi me lo insegna. Lo vedo fondamentale nel percorso scolastico di uno studente di oggi.
Complimenti ottimo gideo
Veramente interessanti I tuoi video, oltre come sempre alla simpatia. Scusa la domanda da neofita 😅 stai usando la programmazione per vedere i dati storici al variare delle caratteristiche, ti chiedo non è possibile utilizzare qualche software più semplice? Tipo curvo o altri più adatti? Forse nessun software ha questo funzionalità dettagliate? In ultima se posso, cosa ne pensi di portafogli attivi tipo trend following (obbligazionario) e rotazionale (azionario) al posto dei classici portafogli pigri? Ti tingrazio
Ho i pignolazzi che si lamentano per ogni cosa, quindi devo avere massimo controllo. Inoltre per me la fatica è la stessa :-)
Trend following e rotazionali andrebbero verificati nel lungo periodo per bene, non lo ho mai fatto.
Grazie!! .....Ha riposto in anticipo alla domanda che Le stavo per fare!!! Quindi quando si ha idea di entrare nel mercato conviene, con le dovute cautele, buttarsi punto e basta!!!
eh sì, anche se confesso che anche io dopo LA MIA STESSA analisi... do un'occhiatina per vedere se siamo cresciuti o se siamo ai minimi :-(
@@PaoloColetti .....beh sì, una occhiata scappa sempre!!!
Ciao Paolo, sarebbe interessante vedere una variazione della strategia 2 però mentre uno sta facendo un pac su un etf azionario. Ad esempio: invece di investire subito 1000€ al mese appena si ha la disponibilità, si accumula liquidità e si compra con tutti i soldi accumulati solo quando l'etf scende di una certa percentuale
Visto con estremo ritardo, ma questa analisi ha smontato il value investing.
Il valore investing no, perché magari quando una azienda è ai minimi c'è un perché contabile, ma chi guarda i prezzi per entrare direi di sì
Video interessante, ma non si prendono in considerazione i fondamentali, che alla fine sono quelli che guidano il prezzo. Sarebbe molto utile fare delle prove simili, ma basarsi sul price earning growth, che, seppur non includendo lo stato patrimoniale, ci da una buona idea del costo dell’azione rispetto ai fondamentali
👍
In effetti grande analisi, difficile trovarne con una cosi` grande massa di datI. Unico obiezione/dubbio che pongo e che l`analisi parte dall`inizio dei dati di ciascuno stock e non prende in considerazione l`inizio in coriispondenza dei periodi di calo del mercato quando in effetti la strategia 2 potrebbe/dovrebbe essere migliore della strategia 1 (Buy and Hold) . Penso anche a quasto perido dove le voci di recessione si rincorriono e si potrebbero esser dei ribassi repentini del mercato, e molti sono tentati da una strategia attendista.
Grazie del commento.
però è proprio questo che rende la strategia di comprare i minimi poco conveniente, può capitare che tu stia lì ad aspettare per tanto tempo con i soldi che non rendono
Salve prof sarebbe bello confrontare dato 100 una strategia lump sum sull's&p con una strategia di accumulo di un 10% del portafoglio ogni 10% di storno dell'indice , lascio a lei la scelta di quando vendere ( magari un 30% del pft dopo un 100% dal prezzo medio)
Bello, se non capisco male la 2 ha performance simili alla 1 con soglia bassa, e in più si hanno dei periodi con soldi in mano che puoi usare.
Certo, perché la soglia bassa fa sì che spesso investi immediatamente assieme alla 2.
Attenzione che puoi usare è vero, ma solo in cose svincolabili immediatamente perché devi essere pronto ad entrare a mercato.
Video interessantissimo...per caso è in programma qualche video su come programmare in python?😅
Ci sono già TRE corsi.
Inglese: Python dalle base fino ai dizionari e poi seconda parte molto complessa su algoritmi ruclips.net/p/PLfuzpc-H8qce-Yc8XpUw34y5ncOLhpOPN
Inglese: Python per analisi di dati finanziari (questo è quello che consiglio a chi segue i miei video) ruclips.net/p/PLfuzpc-H8qccUaafTTWzdYNWeqQCGxMeM
Italiano: Python per algoritmi di trading (l'inizio di questo potrebbe essere interessante anche per chi vuole solo fare analisi) ruclips.net/p/PLfuzpc-H8qccBaZv2j2hh8HIBc6_XER-H
Grande prof!
Mi dai un parere?
Cosa ne pensi delle azioni UHS (NYSE)??
Mi pare una buona azienda, ora le azioni sembrano a sconto. Grazie!!
E
UHR sono Swatch. Ce l'ho, ma non perché era a sconto... l'ho comprata a caso
Professore, complimenti per la sua ottima analisi.
Quanto sarebbe complicato fare la seguente modifica alla simulazione?
Usiamo le intersezioni delle medie mobili a 200 giorni e a 50 giorni per ottenere i segnali di acquisto o di vendita.
Se la mm50 intereseca la mm200 dall'alto verso il basso (quindi quando mm50 diventa minore di mm200) io vendo.
Altrimenti, se la mm50 intereseca la mm200 dal basso verso l'alto (quindi quando mm50 diventa maggiore di mm200) io acquisto.
Grazie!
È una classicissima incrocio medie mobili. È il primo algo che si impara e penso sia studiatissimo dai trader. Ci sarà sicuramente qualche studio in giro
Mi piacerebbe vedere la strategia 3 su asset che oscillano molto in orizzontale, come può essere un future del Ftse Mib, o magari azioni di banche, utilities ed energetiche. Una strategia di investimento da testare sarebbe quella basata sul motto "sell in may and stay away". Vale a dire: guadagna di più uno che ha investito tutto e subito sullo S&P500 senza mai vendere o uno che al 1° maggio di ogni anno vendeva tutto e ricomprava il 1° novembre?
ho messo in lista un video su tutte le casistiche temporale... una roba molto folkloristica ma piace anche a me parlarne!
Sugli asset orizzontali... lì andiamo nel trading perché uno normalmente non entra su asset che vanno orizzontali se vuoi comprare a lungo. Preferirei per ora non dare false speranze parlando di trading
@@PaoloColetti Probabilmente una strategia tipo compra quando è sceso del X% e vendi quando è risalito del Y% potrebbe funzionare per asset ciclici e 'orizzontali' tipo i prezzi delle materie prime agricole o roba del genere.
Ottimi contenuti come sempre, complimenti! se posso suggerisco di testare anche una strategia 2 con magari 5 entrate a - 20 % e di confrontarla con una buy and hold dove entri subito al 100%, ad esempio 100k subito Vs 20k x 5 , grazie in anticipo!
alt. Cosa intendi per 5 entrate? Il massimo è 100, va a 80, io entro con solo 1/5 del capitale, il giorno dopo è a 79, entro ancora e questa è la seconda? Intendi così? Rischio di farle tutte le 5 entrate però di fila, secondo me viene molto molto simile alla attuale
@@PaoloColetti provo a spiegarmi meglio, ad esempio ho 100k ma voglio provare a scaglionarli tramite più "entrate ai minimi" in anni turbolenti (tipo 2022), quindi entro con 20k al primo down del 20% dai massimi, poi aspetto che risalga ed entro con i secondi 20k solo quando vi sarà un nuovo down da un nuovo massimo relativo del 20% ecc. chiaramente se la curva è invece molto "positiva" si rischia di non investire tutto il capitale...
@@davidecalvi9866 il problema è che devi quantificare il "risalga". Risalga al prezzo massimo? Se sì, rischi di restare non investito a lungo. O basta ad esempio che risalga fino a -10% dal massimo e poi attendi che torni a -20%?
Perché spesso quello che l'occhio umano vede la macchina ha bisogno di regole precise (e anche l'umano ne avrebbe bisogno per non andare, appunto, ad occhio che può travisare)
@@PaoloColetti io per l'analisi proporrei il successivo -20% a prescindere dal risalga, chiaramente considerando l'ultimo valore del grafico sempre come nuovo punto di partenza su cui calcolare il -20%. Ad esempio se dopo un -20% (primo investimento) il mercato perde subito un aggiuntivo -20% entro ancora con il secondo investimento ecc
P.S. strategia chiaramente da applicare su indici tipo S&P 500 o simili e non su poche azioni singole altrimenti troppo rischiosa in caso di esempi tipo Monte dei Paschi...
prendere posizione - anche consistente- SI ...ma cosa pensi circa il tenersi liquidita sufficiente per mediare il PMC entrando durante un trend ribassisita come quello osservato nel 2022 e magari a quote crescenti ?
ucci ucci sento odore di PAC :-D
Scherzo, dai. Il problema è che mentre succede cosa ne sai che sia un trend ribassista e soprattutto quanto duri?Tu vedi che va giù, ma chissà per quanto, magari sei ai minimi e tu invece compri poco a poco.
Buongiorno prof avrei bisogno di un consiglio grazie
Ottimo video come al solito!
Volevo chiederti se ti era utile un file con tutti i ticker di YF suddivisi per categorie e con associati i nomi per esteso, circa centinaia di migliaia di ticker, ma YT non è d'accordo, continua a cancellare il commento, quindi mi sono dovuto esprimere omettendo delle parole (tipo esenzione file, tipo file e cosa contiene nello specifico) , quindi in maniera meno dettagliata.
Se ti interessa fammi sapere come posso fare, altrimenti fa nulla, grazie per la qualità e per i contenuti interessantissimi!🔝
può essere utile, più che altro per le lezioni :-)
Se non lo hai e devi generarlo, non preoccuparti.
Se lo hai, manda a paolo chiocciola paolocoletti.it
grazie!
Grande professore molto interessante, un like a prescindere perché l'argomento è molto interessante. Ho solo un dubbio, se non ho capito male, le azioni sono le 500 del S&P500 di adesso, corretto? Quindi quelle che in generale sono andate bene, ma non si tiene conto di quelle che sono fallite o uscite o mai entrate nell'indice (tipo Lehman Btothers o Enron per esempio), corretto? Questo non falsa un po' l'analisi?
Verissimo. Purtroppo il bias del sopravvissuto è letale perché ricavare i dati di prezzo passati su chi non è più quotata adesso è difficile, così come sapere la composizione dell'indice diciamo 20 anni fa.
In che direzione la falsa mi è difficile da immaginarlo, perché io sto comprando e vendendo in entrambi i casi e entrambi i casi beneficiano delle azioni che salgono.
@@PaoloColetti Al solito ottimo video prof! Ti chiedo prof: il bias del sopravvissuto non lo potremmo superare applicando la strategia all'intero indice e non alla singola azione? Mi sembra sia possibile replicare i ragionamenti che hai fatto nel video considerando un ETF dell'indice che ci interessa e non la singola azione.
@@micheleitaliano4141 hmmmm... fammi pensare.... poi però per la strategia 1 e 2 ho solo UN DATO. Ok, è un dato medio di fatto, ma è un dato.
Avete ragione, come compito per casa fate rigirare il Python con solo l'indice S&P comprensivo di dividendi 🙂
@@PaoloColetti Grazie per la risposta onesta e pragmatica come sempre, canale TOP!
Allora... noi tutti, in questo momento, stiamo inutilmente *aspettando* prima di candidare Paolo Coletti a Ministro delle Finanze... Questo è assolutamente *inaccettabile* . Quest'uomo *deve* essere posto al servizio della comunità, volente o nolente. Sòbit! Scherzi a parte, bellissimo video. Analisi degna di un professore universitario (quale è Paolo Coletti). Complimenti! BTW: smetterò di aspettare che Apple perda un 30% prima di acquistare...
E' un po' "raffazzonata" come indagine accademica, ma secondo me mostra appunto che aspettando rischi
Impossibile comprare ai minimi e vendere ai massimi. Ti può andare di culo un paio di volte. Quindi comprare, tenere e ogni tanto prendere profitto. Ma quando prendere profitto? Quando hai bisogno...
Mi piacerebbe molto sapere come performerebbe una strategia che compra l’indice (o le azioni contenute) solo quando il prezzo si trova sotto la media mobile a 200 giorni e poi non vende fino alla data odierna. Anche se in effetti è una strategia un po’ diversa da quelle di questo video perché la immagino più come un PAC, praticamente un pac che avviene solo sotto la media mobile a 200 giorni. Mi sembra una strategia che potrebbe essere valida
Bel video come sempre! So che ne hai già parlato in altro video ma penso che sarebbe utile confrontare qui, come ulteriore caso da paragonare ai 3 (oppure come nuova 3^ strategia) l'opzione dollar cost average/pac
il pac me lo infilate sempre :-)
Già un altro ne ha proposto uno, me lo son segnato
@@PaoloColetti io so già come va finire, ma non voglio fare spoiler ;-).
Scherzi a parte, penso sarebbe molto istruttivo per molti investitori che fanno PAC non perché risparmiano poco per volta, ma proprio perché convinti che sia meglio di fare lump sum
@@davidesalerno_68 c'erano state proteste quando ho fatto uscire IL TERZO video sul pac 🙂
Prof Grazie per la comparazione delle tre strategie ...una domanda da non esperto di Python ..il file l'ho scaricato ma poi lo devo salvare in formato wordpad oppure Word per eseguirlo sotto Anaconda ..? grazie in anticipo per la risposta ...😀
Nessuno dei due. Va salvato con l'estensione .ipynb che è quella che io gli ho dato.
Provate a fare SALVA CON NOME sul link
@@PaoloColetti
Grazie!!
Ciao Paolo, volevo chiederti: per una persona che i soldi da investire li ha solo quando prende lo stipendio a fine mese, ha senso fare un pac? Ho visto i tuoi video dove li sconsigli ma in quel caso la premessa era avere una somma disponibile da investire mentre se uno prende lo stipendio e poi lo investe con cadenza mensile è come se facesse un pac investendo ogni mese
Esattamente, in quei video dico sempre, se mi ricordo, che vale solo se la scelta è tra investire subito o investire con PAC.
Se ricevi i soldi a rate, allora ti conviene investire a rate e il PAC è la soluzione migliore
Video interessante, ma penso che sia in parte forviante. Non mi sembra che sia stato preso in considerazione l effetto di Survivor bias. Andrebbe considerato anche le azioni che sono uscite dal sp500
eh, lo so, buona osservazione. Non è facile sapere quali sono uscite dallo S&P e avere i dati di quelle delistate purtroppo. Yahoo a caso le conserva o li butta.
Posso farlo sul mercato italiano di cui ho un database che ha raccolto il mio gruppo di ricerca con anche tutti i dati delle fallite, ma il mercato italiano è così tanto sottoperformante...
Prof. siamo in pieno BIAS del senno di poi con questi bei BACK TEST. In Python manca la gestione di 2 parametri: PAURA/AVIDITA'. Saluti
Semi o.t. Buonasera Professore. Leggo alcune analisi dei mercati pubblicate sul web che si basano sulle onde di Elliott. Leggo (per esempio) analisi di questo tipo (riferite al Nasdaq): "ipotizzo chiudere con un minimo profondo a marzo 2025 chiudendo i cicli superiori (20, 40 , 90 anni)." Secondo lei c'è una qualche base scientifica nell'analisi delle onde di Elliott oppure chi ne parla in rete è solo un fuffaguru che pretende di leggere il futuro, tipo oroscopo??? In effetti, se la teoria delle onde fosse fondata mi piacerebbe approfondire l'argomento. Grazieeee!!
Sono una tecnica di trading nota e quindi se fossero vere e funzionanti le userebbero tutti e quindi non funzionerebbero più. Potrei un bel giorno mettermi a fare back testing di algoritmi di trading...
Considera però che statisticamente su venti algoritmi tirati completamente a caso ne trovi sempre uno che funziona.
In sintesi La risposta è che secondo me non funzionano, ma non ho la dimostrazione sotto mano
@@PaoloColetti grazie Professore, sempre disponibile e gentilissimo
Potrebbe essere utile acquisatre azioni con buoni dividenti, e decidere di acquistare altre azioni dello stesso tipo, quando le azioni scendono "di un valore pari al dividendo", e vendere quando supera il dividendo; in questo modo è possibile sfruttare le frequenti oscillazioni durante l'anno, e garantirsi un rendimento azionario fisso "senza il rischio di perdere il valore nominale dell'azione.
mumble mumble, vediamo.... questa è una strategia di trading "contrarian", cioè agisci contro il mercato, fissando come soglia per agire il dividendo, che immagino sia un 3-4% per queste azioni. Qui però siamo al trading puro, cioè l'utente deve stare attendo al mercato, non è più "voglio comprare, compro ora o tra un po'?". Inoltre senza uno stop loss soffre del fatto che prima o poi compri e non sale più per un bel po'.
@@PaoloColetti Il dividendo è del 7%; pertanto se il valore dell'azione supera il 7%, vendo, se scende del 7%, acquisto un volume uguale di azioni che già detengo, così mi garantisco sempre il 7%
@@ALASKAOO7 Due problemi che vedo:
1. il giorno del dividendo l'azione perde il 7%, cioè quel dividendo non è che ti arriva gratis
2. se inizia ad andare giù di brutto, tipo un 7,7,7,7 (che alla fine è solo un 26%) tu hai comprato 16 volte l'investimento iniziale. GUlp
@@PaoloColetti mi riferisco al 7% come valore assoluto sul primo acquisto..ossia so che ohni cedola produce sempre un certo dividendo "per esempio 0.94 euro dell'azione di ENI
video interessante. però riguardo il buy and hold sarebbe meglio investire in un ETF azionario (magari Nasdaq 100) rispetto ai singoli titoli quotati. questo per evitare eventuali default-fallimenti aziendali. Nokia docet...
Volevo avere un po' di dati per fare statistiche e se usavo il solo indice ne avrei avuto solo uno. Inoltre noto che la voglia di attendere i minimi è maggiore proprio sulle azioni perché hanno più volatilità.
Questo video, a differenza di altri, non dava consigli ma analizzava solo questo specifico comportamento.
@@PaoloColetti ok . grazie per la risposta, in questo momento sto seguendo Investire fino a 50k...
@@marcominuzzo588 In quel video spiego perché ogni tanto vado sui singoli titoli: motivi fiscali prevalentemente
@@PaoloColetti sarebbe molto interessante un video, su come integrare la pensione-stipendio attraverso le cedole BTP magari Italia. 😎
@@marcominuzzo588 Non basta riceverle? 😀
Sarebbe molto clickbaiting, però durerebbe poco perché secondo me nel giro di 2-3 anni l'inflazione rientra e i tassi salgono e quindi i BTP Italia non saranno più appetibilissimi come ora
Prof, cosa ne pensi della strategia buy&hold e dei lazy portfolio? Golden Butterfly nello specifico. Sono ancora attuali? Il fatto che, in momenti di inflazione alta, la correlazione tra azioni e obbligazioni è generalmente positiva mina la credibilità di questa tipologia di portafoglio? Se avessi davanti 20/30 anni e la forza mentale di non intervenire in caso di drawdown importanti, cosa consigli? Grazie mille
Io ho (qausi) solo buy&hold e lazy portfolio :-) Però non capisco assolutamente perché mettere asset che in media rendono meno solo per ridurre la volatilità DURANTE l'investimento. Io non lo faccio.
MA visto che me lo chiedete in vari metto nell'elenco delle cose da fare, devo trovare però un modo per verificarli senza sfruttare solo i dati passati, sui quali ovviamente sono stati costruiti.
Quello che tu dici è giusto, è saltato uno dei pilastri su cui si basava, ma è probabile che torni decorrelato.
Io ho davanti 20/30 anni e faccio solo azioni prese a caso e un po' di crypto importanti, ma è un consiglio per me.
@@PaoloColetti concordo. E in merito alla frequenza dei ribilanciamenti? A date prefissate? In concomitanza di un evento, positivo o negativo, di un certo livello?
@@giuseppedica3452 Arriva giusto giusto tra OTTO giorni un video su se serve ribilanciare o meno. E.... spoilero.... che nonostante io pensassi che ribilanciare non serva ad una mazza... se hai degli asset che oscillano seguendo i cicli economici allora ribilanciare mensilmente è la scelta migliore comprese le commissioni (ma escluse tasse), segue ribilanciare annualmente, segue non ribilanciare. E questo potrebbe essere il caso di asset che oscillano.
Io cmq confesso che non ribilancio mai se non quando ho soldi in esubero o che mi servono
@@PaoloColetti aspetto con ansia il video
@@giuseppedica3452 HO provato a vedere se riuscivo a condividerlo con qualcuno, ma è un casino se è già pianificato. Nulla...
Prof carissimo, provi in questo modo: Ad ogni drawdown del 10% la strategia aumenta la size dell'asset di un 10% (ovvero incrementa il sottostante) e tiene fino alla fine. Drawdown ulteriore del 10% integra ancora di un 10% e holda e così via.....
Quando invece sale di un 10%, riduce l'INTERA size di un 5%, se sale di un 20% riduce l'asset del 10% e prende profitti e.... così via......
Saluti cordialissimi. Con affetto !! la stimo immensamente.
eh, ma da dove li prendi i soldi per aumentare? Devo mettere dei soldi da parte che non rendono pronti per essere investiti e non so quanti.
@@PaoloColetti capito capito. Grazie mille Prof. ♥️
Proverei a comprare a fine ottobre per vendere poi ad aprile a metà o fine mese
Sell in May and go away :-)
Ci sta anche un video su tutte le bizzarre regole temporali che però sono storicamente accurate!!!
@@PaoloColetti su singoli titoli non so ma sul DJ funziona bene ottobre/aprile
Propongo una strategia: compra su -30%, vendi solo con stop loss al 50%, ogni mese avvicina lo stop loss del 5%
Intendi take profit del 50%. Ma con avvicina, intendi abbassi a 45%?
@@PaoloColetti intendo stop loss, non take profit, uscire solo in perdita, ma diminuire la distanza dallo stop loss col passare del tempo. ovviamente un 5% di stop loss dopo che è salito del 10% sarebbe cmq 5% di gain :)
@@neitherdoi5790 Aspetta, intendi stop loss.... ma sui massimi! Nel senso che è andata a 100, non compro, va a 50, compro, poi vendo quando torna a 100 oppure dopo un mese mi accontento di 95, dopo 2 mesi di 90.... così?
Oppure intendi va a 50, compro e se va a 45 vendo subito portando a casa la perdita?
Comunque stiamo finendo nel trading, qui l'investitore deve starci costantemente attento.
@@PaoloColetti intende uno STOP LOSS mobile rispetto al punto di ingresso, che inizialmente è del -50%, ma ogni mese decrementa di un 5%, quindi dopo un mese lo SL sarà a -45%, dopo 2 mesi a -40% e così via. @Neither Dol sta immaginando un assett che salga (o oscilli ma con tendenza rialzista sul lungo) costantemente, dove la perdita accettata (SL) si riduce mese per mese. Non capisco però se lo SL lo immagina costante rispetto al prezzo di ingresso (mi servono 10 mesi per portare lo SL in pari) o rispetto al prezzo di chiusura.. considerando che se sale l'asset, alzó lo SL, se scende resta fermo.
Se è un asset che materializza o becco un tonfo.. devo assorbire una grossa perdita. Vale solo nel caso in cui l'asset salga molto e prima o poi venderò sotto i massimi (a -5% dopo 9 mesi.. o a -50% dopo il primo mese).
A sensazione mi sembra poco performante se non nel caso di crescita costante.
Ciao Paolo, sto cercando una strategia generale di acquisto sugli ETF per entrare ogni tanto a tranches, quando si verifica una situazione presumibilmente conveniente.
Ci sono alcuni indicatori che vale la pena considerare, per capire quando può essere un momento buono per comprare come ad esempio la media a 200 periodi, lo stocastico, l indice di forza relativa, le bande di bollinger, oppure è più utile aspettare che ci sia un calo di 2 mesi consecutivi o aspettare che ci sia un calo almeno del 2% o se ci sono particolari periodi dell anno favorevoli come ad esempio per l oro ci sono alcuni mesi migliori di altri, ecc ? Grazie come sempre per la tua disponibilità.
Ciao punto indicatori del genere non esistono per il semplice motivo che sei inesistesse una affidabile tutti entrerebbero in quel momento, anzi entrerebbero quando sta per avvicinarsi quel momento, e l'indicatore smetterebbe di funzionare perché ti farebbero salire i prezzi.
Ciò non vuol dire che possano esserci dei casi in cui un indicatore funziona, ma ce ne sono tanti altri in cui non funziona.
Durante il mio corso di algoritmi di trading Ogni volta che faccio vedere alla classe uno di questi indicatori sembra che funzioni Ma poi andando a fare i conti vediamo che non ti fa mai guadagnare.
Io pertanto investo in maniera totalmente indipendente dal prezzo, Quando decido di entrare sul mercato o su un asset specifico lo compero punto e basta
Ciao Paolo, perché dici che in alcuni casi l indicatore funziona ma non ti fa mai guadagnare? Secondo te se ho gli etf di tutti i settori e di tutti gli stati e metto soldi in quello che sta perdendo di più e prelevo da quello che sta andando meglio ci si guadagna di più? Grazie mille
@@maurobonacorsi5036 ci sono due video anche su questo :-) Si chiama ribilanciamento.
Se lo fai pagando tasse NON ti conviene, se lo fai non pagando tasse (perché hai minusvalenze da smaltire o perché ti limiti ad apportare nuova liquidità) allora conviene.
@@PaoloColettisisi gli avevo visti i tuoi video sul ribilanciamento . Io ho 3 etf (world, small cap usa, ed emergenti) e volevo capire se e come comprarne degli altri. Secondo te è può aver senso,
comprare quelli che stanno perdendo di più? Perdendo di più, solo per area geografica o anche per settore?
Siccome nel tuo portafoglio quando compri , vendi o ribilanci non vai a caso ma guardi chi sta perdendo o guadagnando di più, ti chiedevo quale strategia useresti per comprarne degli altri. Tu che hai tanti stati e ribilanci stai performando meglio del classico world? Grazie mille e scusa per le tante domande😉
@@maurobonacorsi5036 non posso fare confronti di performence del mio portafoglio perché è mescolato con la mia vita privata e quindi tiro dentro e fuori a seconda di quanti soldi ho.
Però dalla mia analisi FATTA SULLE AZIONI viene che se devi aggiungere ti conviene aggiungere quelli andati peggio. Non ho potuto farla su etf perché hanno troppi pochi dati purtroppo. Altro non saprei dirti.
Buona analisi però considera di avere tutto il capitale d'investimento a tempo 0
Bisognerebbe comparare
strategia 1 investo 100 ogni mese
Strategia 2 entro dopo un ribasso del 15% con 100 euro per i mesi di attesa e continuo a investirli se la borsa cala mentre smetto con gli investimenti mensili quando il prezzo rialza del 10% dai minimi
ah sì, certo, è una analisi fatta per chi entra con tutto il capitale e si chiede "faccio subito o attendo?"
La tua strategia 2 però mi sa da smartpac :-) che però come alternativa al pac (che fai perché non hai tutti i soldi subito) può funzionare
la strategia 2, con soglia del 10%, non sembra spostarsi un po' a destra a favore dei rendimenti positivi?
Però la metrica del guadagno (o cagr) è solo una delle metriche. Per una strategia sarebbe stato interessante guardare anche il MaxDD che generano
Giusto per il trading quando lo fai a margine e il drawdown ti fa venire liquidato. Però qui nessuno ti liquida, supponevo un investitore al lavoro che con soldi suoi compra. Ok, può essere lui stesso che si auto-liquida preso dal terrore e effettivamente sarebbe stato interessante vedere quanto va sotto di più con buy&hold.
@@PaoloColetti Diciamo che un conto è guadagnare meno ma non vedere mai una perdita del 50% (ipotizzo) un altro conto è guadagnare alla lunga molto ma vedere i tuoi valori dimezzati. Diciamo che questo aspetto (puramente psicologico) non è di poco conto secondo me. Pochi investitori sono in grado di sopportare perdite del 50% anche se "statisticamente" sono perdite che si riprenderanno permettendo guadagni migliori. Non so se mi sono spiegato. Credo che in una strategia queste cose contino molto.
@@jackrosso Su questo canale siamo come delle macchine senza emozioni, le cose ci scivolano sopra. Sto scherzando, ma mica poi tanto, gli investitori cassettisti non dovrebbero guardare i prezzi. Io stesso li guardo solo per fare i video, poi non ho idea di come stiano andando gli asset finché non devo vendere qualcosa.
Vero che per molti investitori questo è invece importante, ma io a quelli dico, molto seriamente, di non investire nell'asset. Chiedo sempre prima se può reggere -50% per le azioni e -90% per le crypto e sconsiglio di prendere quegli asset. Quindi quando faccio analisi suppongo sempre che l'investitore regga un -50%.
Prof come si fa creare una strategia e farla eseguire in automatico su Binance per esempio?
non ne ho la più pallida idea, non faccio trading
ciao scusami ma non riesco a scaricare il file....cliccando sul link ho una videata browser con una serie infinita di caratteri
Siete esattamente come i miei studenti😀😀😀
Prova con tasto destro salva con nome
Ottimo video come sempre. Voglio comunque sottolineare ciò che non mi torna:
Mi sembra parzialmente ingiusto considerare nel rendimento medio i periodi disinvestiti come ritorno 0.
Credo la razio fosse immaginare di avere dei soldi da allocare su un'azione e aspettare il time to buy, ma così facendo i rendimenti bassi sono dati dai soldi fermi, non tanto dalle scelte di trading. Probabilmente è la morale che si voleva dare al video.
Ma la domanda a cui così si da risposta così è "ha senso tenere i soldi fermi o investiti?" rispetto a "ho rendimenti migliori dopo un crollo rispetto alla media?"
Se si calcolassero i ritorni annualizzati unicamente dei momenti in cui si è investiti i risultati della 3a sarebbero molto diversi. Cercherò di mettere mano al file phyton e tornare con i risultati. Non garantiso. Sarebbe interessante se le azioni crescessero di più comprate in caduta.
IMHO: la 3 diventa moolto simile alla 1, stai comprando azioni a caso, non è rilevante che siano appena scese del 30%.
Prevengo una possibile obiezione: devi tenere i soldi fermi per attuare queste strategie: non per forza. Se si ha un paniere abbastanza grosso di azioni da tracciare ce ne sarà sempre un grande numero da tenere in BUY. Si investe tutto in quelle. Quando alcune azioni vanno in SELL sposti su azioni BUY, quando nuovi azioni vanno in BUY ridistribuisci (o ignori, che problema c'è).
Saluti
E ti sbagli. Non sulle considerazioni ma sulla tua ipotesi su di me. Io ero convinto che quella strategia funzionasse, era così ovvia.
Non puoi considerare solo i periodi in cui sei a mercato con la strategia, perché allora non serve nemmeno l'analisi, è ovvio che se entro a prezzo inferiore si quello stesso periodo faccio più che se entro a prezzo superiore. Proprio è una diseguaglianza matematica immediata, so vede teoricamente senza simulazione.
Ma passiamo alla tua strategia finale. Tu stai dicendo che tu guardando SOLO il passato riesci a decidere che una azione vada in futuro male e un'altra bene? Non vedo perché mai, perché l'azione che tu metti in sell dovrebbe andare peggio di quella xhe metti in buy? Ok, perché il mercato è ciclico. Ma ci sono gli analisti delle grosse banche che hanno deciso che quelli sono i prezzi giusti per il futuro di queste aziende e tu stai sostenendo di saperne più di loro.
E qui... colpo di scena! Hai ragione! Quello che vuoi fare è essenzialmente un ribilanciamento (anche ae tu vendi tutto e compri cose nuove, ma il.meccanissmo è quello) e ho dimostrato in un altro video che il ribilanciamento sulle azioni funziona! Però poi nel video dopo, che mi hanno fatto fare a furor di popolo, ho inaerito anche le tasse e fine della storia, non funziona. E anche la tua strategia va a pagare tasse perché vendi cose in guadagno.
Dato cmq che è molto richiesta, mi mandi una email in cui formalizzi questa tua strategia (mi servono i criteri esatti per vendere e comprare e quando farlo) che magari metto al lavoro i collaboratori?
@@PaoloColetti Wow Paolo, complimenti! Davvero non so come fai a star così dietro alla community..
Comunque non ti ho proprio trasmesso il messaggio.
Innanzitutto però non sono d'accordo con la tua seconda frase (è ovvio che è meglio non serve nemmeno l'analisi!). Prendiamo un'azione singola con tanto storico: comprando post crollo e rivendendo quando torna al precedente massimo (la tua strategia 3), sto investito solo nei momenti post crollo. Per ognuno di questi investimenti avrò dei rendimenti annualizzati che possono essere migliori o peggiori della media.. mi sto chiedendo: le derivate prima dopo un crollo, sono superiori della derivata prima media? Non c'è nessun motivo matematico perchè non lo siano.
ONESTAMENTE PENSO DI NO!! Sono abbastanza convinto, come te, che sia inutile pensare di poter predirre alcunchè! L'azione dopo aver perso il 30% potrebbe perdere anche il restante 70% e tanti saluti. Credo invece che si avranno rendimenti simili, sto scegliendo degli spezzoni del grafico (con una certa caratteristica) invece del totale, il valore atteso annualizzato mi aspetto sia lo stesso.
La cosa che volevo sottolineare è che dalla tua analisi non risulta che gli investimenti della strategia3 siano peggiori di per se, sono solo fatti a spizzichi e bocconi tenendo per molto tempo i soldi fermi, ed è questo che li azzoppa! Da una parte sono sempre investito, dall'altra parte per metà del tempo parcheggio i soldi sul comodino.
(E spero che ormai gli utenti di questo canale l'abbiano anche capito che tenere i soldi fermi non è un buon investimento!!!)
Se si sta analizzando "attendere che il prezzo cali" con i soldi in mano, (LOL, come in effetti da titolo), il video è centrato, ma mi vien da dire grazie al pirlo!
Se invece ci stiamo chiedendo "è meglio investire subito dopo un crollo o è ininfluente?"
Serve una strategia che compra dopo il crollo (con una % aggiustabile) e vende se si raggiunge un determinato guadagno (nella strategia3 era 43% (precedente massimo) ma direi che è tarabile). Esattamente come la 3, ma si valutano i ritorni annualizzati unicamente del periodo investito.
Wow, Hai dei collaboratori ora? Me lo ero perso, complimenti!
Non saranno mica dei tesisti messi al lavoro per poter fare soldi e fama su youtube? ahahah
Se sei interessato al possibile scenario la mail di promemoria te la mando
Un abbraccio
rispondo solo alla prima perché son reduce della live finita alle 2.
INteressante questa cosa della DERIVATA (che matematicamente è un differenza finita), quindi (arrivo-partenza)/tempo o meglio rendimento/tempo. Però stai barando perché ti viene meglio quello scegliendo il momento perché hai il tempo inferiore... ma poi nel resto del tempo con quei soldi cosa fai? Se riesci ad investirli in altro modo allora FORSE rende, ma è difficile farlo ed essere pronto.
@@Valpolicella27
Domanda: ma tutto ciò è applicabile anche a ETF azionario? Why not?
sì, ma oscilla meno e quindi solitamente ci si mette un +10%. Andrebbe rifatta l'analisi
Condivido con voi e con Paolo un etf equal weight. Il ticker è TSWE. Cosa ne pensi Paolo?
è EW solo per quanto riguarda le singole aziende, non per le aree geografiche. Cmq è molto più uniforme sulle aree geografiche rispetto ai tradizionali VW
Professore, può consigliare uno o più libri, anche in inglese, per imparare a programmare in Python per la finanza ?
non ne ho usato nessuno. Confesso che ho comprato un corso da 10 euro su udemy :-) ma sapevo già programmare
Fatti le mie due playlist big data in finance e l'inizio di algoritmi di trading
Buongiorno Prof, sarebbe possibile caricare nuovamente il codice Python? non riesco a recuperarlo. Grazie
C'è in descrizione, ho controllato ora.
Però non è su Colab, all'epoca non lo usavo, devi avere Anaconda
grazie, speravo in Colab, ho qualche problema con Anaconda. @@PaoloColetti
Buongiorno professore, non avendo mai investito oltre a prodotti finanziari postali ... Come posso fare senza fare da me .. mi rivolgo ad una banca se volessi acquistare qualche azione statunitense? Attendo sue dritte
"non avendo mai investito oltre a prodotti finanziari postali" --> "acquistare qualche azione statunitense"
no, abbia pietà dei tuoi averi. Senza alcuna esperienza entri su azioni singole... così... urgh!
Direi di iniziare a cercarti un conto corrente vero, che offra il conto titoli e accesso a qualche mercato, anche se agli inizi basta e avanza Borsa Italiana. Poi studiare e ristudiare. Poi decidere quanti soldi tenersi per le emergenze e questi non vanno investiti. Quanti tenere per le spese entro i 10 anni e questi vanno al massimo in obbligazioni. Con il resto scegli TU (non farti consigliare dalla banca, chi ti consiglia è in conflitto di interesse sia perché vende anche i prodotti che consiglia e sia perché vuole evitare che tu ti lamenti) dei prodotti, magari prendendo ETF piuttosto che azioni singoli a meno che tu non sia convinto che quelle aziende andranno in futuro meglio di adesso.
@@PaoloColetti
Qualche consiglio su un buon conto? Essendo un operaio quindi non avendo p.iva o troppi movimenti... Dove mi posso appoggiarmi? Dammi qualche nome poi valuto io .. grazie
@@domenicodamico1387 Banca Sella o Fineco. Poi la scelta dipende molto da che filiali ci sono vicino a casa tua, un conto in una banca con la filiale vicina dove ti conoscono, se non vivi più con i genitori è secondo me molto utile in caso di problemi tecnici o finanziari.
Io farei la prova con AZ eu oppure i 10 casi peggiori oppure etf assortiti nessuno prende in esame tutti lo sp500
Se dovessi investire in base allo storico dovrei prendere un ETF SnP ad accumulazione e non muovermi se non mi servono soldi. Infatti tutte le analisi partono dallo SnP magari perché è facile avere i dati. Ma il futuro sarà come il passato?
me lo sto chiedendo da un po' ed è per questo che NON ho incrementato la mia quota americana.
@@PaoloColetti Comeeeee !!?? Proprio in questo periodo che volevo INIZIARE a comprare SP 500 ; il Prof NON compra ??!! Ma come...era 4800 , ora è 3900 ... Mi sembra un buon punto di ingresssssoooooooooo . Noooooo ???????
@@PaoloColetti lo penso anche io. Ma tra 10 anni saremo lì a dire che abbiamo sbagliato. E chi lo sa…
@@guidorogno7818 NOn ho più soldi..... poi sono abbastanza pieno di roba americana
@@PaoloColetti Grazie mille per la risposta ! Ti stimo Prof.
Guardo da un po’ i tuoi video e li trovo interessanti . A volte però ci sono concetti che mi sfuggono . Esempio Dire perdita e mancato guadagno è la stessa cosa . Non può essere la stessa cosa . Fatto mille e perdere cinquecento non è la stessa cosa che avere mille ed avere perso un mancato guadagno di cinquecento . Nel primo caso ho cinquecento nel secondo mi rimane il mille …
Nel tuo caso però non hai usato una perdita e un mancato guadagno, perché c'è un "fatto", ma forse è stato un errore di battitura.
L'esempio è:
* ho 1000 e perdo 500
* ho 1000 e non guadagno 500
Chiaramente delle due è meglio la seconda, non c'è dubbio 😊
Quello che voglio dire è che tra
* ho 1000 e perdo 500
* ho 500 e non guadagno 500
finanziariamente sono identici. Eppure la maggior parte delle persone è terrorizzata dal primo e tutti sommato indifferente al secondo.
Ho degli esempi ancora più interessanti e vorrei fare un video per una volta senza troppi conti
Da non trader: se si entrasse con soglia bassa (es. 0.1) e uscisse solo con soglia alta (es. 0.5)?!
Intanto ti frega che ovviamente il giorno di fine analisi ti devo dare uscire, altrimenti starei nascondendo sotto al tappeto gli investimenti in perdita.
Però sto segnando tutte le vostre strategie per un update
Accumulare con un pac in bearmarket è sempre consigliabile se hai intenzione di holdare per almeno 15 anni
E la dimostrazione quantitativa di quello che hai detto dove è? Anche io ero convinto che approfittare dei ribassi funzionasse prima di fare questo video.
Comunque come è il mercato ADESSO è irrilevante, la cosa rilevante è come sarà in futuro e questo necessita della palla di cristallo. Magari va ancora più giù, magari come in questo video non acquisti perché secondo te non sei in bear ma il mercato invece sale.
L'analisi secondo me non va bene. Perchè parte dal presupposto che l'investitore compri sempre quando l'azienda viene listata. Quasi la totalità delle volte invece, potrà comprare solo quando ne viene a conoscenza in qualche modo. E in molti casi ne viene a conoscenza quando il prezzo è vicino ai massimi.
Pensavo lo stesso, forse nn cambierebbe il risultato, ma credo sia inrealistico comprare sempre un anno dopo che il titolo venga reso disponibile.
Sarebbe meglio randomizzare l'entrata/l'acquisto (eg. quando si comincia ad investire o si viene a conoscenza dell'asset), e di lì applicate le 3 strategie a 10+ anni.
Aggiungo una obiezione, da ignorante di statistica, non è che, indipendenemente dalla specifica strategia prescelta, considerando oggi le azioni dello S&P 500 si incorre nell'errore del sopravvissuto? Cioè che si rischia di lasciar fuori dall'analisi statistica tutte le società che nel tempo sono fallite (Enron, LB,...) e sovrastimando in positivo il rendimento del mercato.
Eh, ma qui non stop vedendo il rendimento del mercato, sto confrontando serie strategie. Non vedo una delle due avvantaggiata tanto dalla assenza di quelle fallire
Never try to time the market!
Buongiorno e grazie per il lavoro condiviso.
Però non condivido il Suo modello che potremmo chiamare del "giovane orfano" ovvero una persona che eredita una somma di denaro e ha 30 anni davanti.
Sarebbe più interessante prevedere in 30 anni almeno 5 ingressi: nel caso A a caso e nei 3 casi da lei rappresentati semrpe ripartiti in 5 ingressi solo quando il titolo scende ma quantità incrementali.
Ciao Matteo. Per il giovane orfano, ti assicuro che ce ne sono tantissimi. Non sono orfani, ma son persone che non hanno mai investito e hanno grossi capitali sui conti correnti e quindi possono entrare all'improvviso. Mi scrivono abbastanza spesso per consigli.
Comunque il modello era per singole azioni (a grande richiesta prima o poi farò anche quello per etf) e su quelle mi aspetto che uno investa comprandone solo una alla volta e mettendoci pochi soldi, altrimenti non diversifica abbastanza. Se fai tante entry tanto vale comprarne una differente ogni volta.
Mi stanno suggerendo tante strategie e sto segnando le più semplici per un eventuale secondo video.
@@PaoloColetti grazie per la risposta. Mi restano i dubbi sul modello. Chi ha grandi capitali iniziali e poi per 40 anni non ne ha più? ( che è poi il primo caso). Resto dell'opinione che per dimostrare che l'ingresso casuale valga quanto e più di un market timing immaginario occorrano più ingressi per approssimare un caso realistico nel periodo di 30- 40 anni. In fondo la domanda concreta è: ho 50000 euro risparmiati, entro nel 2023 con grande incertezza o aspetto che ci sia un crollo nel 24 ed investo nel 25 con però il rischio di non entrare fino al 2028 (dovesse esserci uno storno fisiologico)? O in alternativa: ho 50000 euro risparmiati, compro a caso azioni o scelgo solo le azioni che sono scese del X % rispetto ai massimi in questo momento?
( ignorando qualsiasi analisi fondamentale come ogni buon azionista patrio).
@@matteocorradi96 il primo caso somiglia ad un PAC e su quello ho già fatto tre video, il terzo è il più completo.
Il secondo è praticamente il caso che analizzo qui ma girato, questo ha molto senso e lo segno!!!
@@PaoloColetti 4 o 5 ingressi in 30 o 40 anni non è un pac. Al massimo uno stock picking, comunque un caso realistico. Bellissimi i video sul PAC comunque.
Nuova strategia da testare : " Quando c'e' bassa marea, le ballerine mostrano il bikini "
Tradotto quando c'e' un drawdown del -10% -15%-20%-30% dell'indice S&P500 , si comprano quelle azioni che riescono a fare "durante il periodo di drawdown " performance positive e/o quelle che perdono meno di tutte le altre componenti dell'indice .
Grazie ! Ovviamente riceverai altre mille richieste ! e dovrai fare un corso Phyton a tutti gli analfabeti come me !!
Qui andiamo moooooolto sullo specifico. Quindi dovrei sorvegliare lo S&P, quando cala del X % rispetto al suo massimo io dovrei vedere quali non sono calate rispetto al massimo (ti dico subito che dentro capiteranno quelle che non lo hanno fatto per motivi contingenti, ad esempio una ottima notizia arrivata sul loro mercato) e comprare quelle.
hmmmmm, non facile che funzioni :-)
@@PaoloColetti Ok 👍 troppi parametri
@@robertocortesi4236 no, no, ha senso e l'ho segnata. Però è molto specifica e di solito tanto più specifiche sono, tanto meno funzionano IN MEDIA
E su etf?
Dubito che cambi qualcosa, ma analizzare anche cosa succede sugli indici è in elenco per un update.
Mi aggrego alla richiesta !!! Grazie mille !!!
In pratica è la sconfessione matematica della strategia di Warren Buffet 😳
Da quel che ho capito, queste sono le azioni che sono oggi nel S&P500. I dati presenti, rappresentano quindi anche quotazioni di quando queste aziende erano "poco" conosciute e poco quotate quindi il comprare subito è necessariamente vantaggioso, stiamo parlando di aziende che hanno oggi una quotazione elevata.
Si potrebbe pensare di rifare l'analisi con un diverso campione di azioni, comprendendo anche aziende che hanno crescite meno elevate e magari più oscillazioni.
Questo dovrebbe replicare maggiormente la situazione di un investitore che oggi entra nel mercato e non sa quali saranno le società che avranno la crescita migliore a lungo termine
hai ragione e forse anche con gli ETF adesso che ho i dati.
Non è però facile da fare sulle azioni, perché comunque perderei le azioni che sono morte completamente
Però quando l’azione stacca il dividendo io posso presumere che scenda
Sì, il prezzo teorico scende. Però non puoi usare questa info per guadagnarci perché se la compravi il giorno prima la pagavi di più ma COMPRENDEVA il diritto al dividendo
Avevi già fatto il tutorial in italiano per installare anaconda. L'ho visto l'altro giorno!
La mia banca mi ha proposto azioni sicav...cosa ne pensi?
Questo contraddice in parte la tua strategia COMPRARE A CASO!😂
In che senso? Intendevo comprare a caso le azioni, non in un momento casuale :-)
🦁🐣🐕🐯🐶🦢🐩🦎🐛🐺👏👏👏💯🐻🦉🕷🐆🐅🐌🦛👋🦝🐸🐥🦊🐢👌🐞🐮🐱🐤
Salve prof, propongo di valutare come alternativa alle strategie 2 e 3 l'idea, che io metto in pratica col mio portafoglio, di vendere put con strike price corrispondente alla soglia prefissata. Nel caso 3, in più una volta eseguito, vendo la call con lo stesso strike della put. Nel confronto dei rendimenti credo che poi andrebbe considerata in tutte le strategie diverse dalla buy & hold anche la remunerazione free risk sul brevissimo termine.
Se volete comprare un titolo ai minimi, basta che mi convinecete a comprarlo e vedrete che scende…. Avanti , mi immolo ….
P.s. tesla sembra bassa , che sia da comprare? Anche solaredge ….
Sarebbe interessante limitare le strategie a 5/7/10 anni e vedere i risultati.
Sarebbe da prendere dunque i dati degli ultimi 12 anni, con i primi 2 dove non si può comprare perché servono per determinare il massimo. Così facendo però guardiamo solo gli ultimi 10 anni, potrei fare il tutto ciclando indietro finché ho dati.
Buona idea
Anche io sarei curioso di vedere cosa succede su periodi più recenti.
Fare simulazioni con i dati a partire dagli anni 80 è veritiero? Erano altri tempi. Io non andrei oltre 10 anni indietro
@@PaoloColetti Ma io invece i due anni li terrei buoni almeno per la strategia 1, perché fa comunque parte della strategia.
Mi spiego meglio: con la strategia 1 scegliamo deliberatamente di entrare subito, senza considerare il prezzo d'acquisto, mentre con le altre decidiamo di aspettare l'identificazione di un massimo e conseguente calo della quotazione.
Quindi in sostanza con la 1 ci assumiamo il rischio del "tutto e subito", mentre con le altre strategie il rischio e differente, visto che abbiamo già monitorato l'andamento del prezzo per almeno un anno.
@@bulldog89ita è che quando applichi questa tecnica davvero tu comunque riesci a "vedere" gli anni precedenti, non tenti di applicarla con una azione che si è appena quotata. Per questo mettevo un periodo di esclusiva osservazione
Ho scrollato tutti i commenti per trovare questo...il video è molto interessante, complimenti al prof la competenza, la passione e simpatia (che non guasta), però..chi si tiene un'azione 30 anni? io ho usato i risparmi per comprare casa, poi ho ricominciato a risparmiare...30 anni sono tanti, alla fine è "ovvio" che ci guadagni, ma ci sono tanti indici o azioni che rimangono negative (o tornano in pareggio dopo) anche per 10 anni. Quindi assolutamente d'accordo per un backtest su un periodo più limitato. Grazie ancora
Prof Analisi strategia SU INDICE S&P 10,20,30 ? -10 Max--->25% investimento , -20 Max % 25--->25% investimento, -30% --->50% investimento, TENGO COMUNQUE 10 ANNI. Puoi FARE un video di 10 ore alla ricerca della strategia con i numeri ottimali diminuzione--> % investimento , caro Prof!
Io una strategia che ho sempre valutato positivamente, ma su cui non ho fatto analisi approfondite è comprare una percentuale all’inizio e raggiungere il 100% del capitale che volevo investire se il prezzo scende di x%.
Es: tempo 0 compro 80% del capitale che ho impostato come investibile
Tempo n (con azione a -30%) compro i restanti 20% di capitale.
Cosa ne pensi?? Ci facciamo un video a riguardo??❤️😊
facile decidere dopo che e' successo
Prof. potrebbe anche suggerire Google Colaboratory per chi non e’ familiare con jupyter e non ha le capacita’ di installarlo da se.
Lo faccio di solito, ma non ho trovato un modo per pescare questi dati da Colab