п1. Это должно продемонстрировать поведение проданной позиции в момент выхода сильной новости при условии наличия работающего дельта-хеджера. Иногда возникает вопрос: а что будет, если рынок вдруг куда-то побежит? Результат зависит от того, включен ДХ или нет. Без ДХ будет катастрофа. п2. План состоял в том, чтобы держать эту позицию до экспирации без ручного вмешательства в полностью автоматическом режиме. Такой фееричный фед мог случиться, а мог и не случиться. Повезло. Кстати, позиция дожила до экспирации и в итоге заработала больше денег, чем имела перед выходом этой новости.
Здесь уместно провести аналогию с удержанием фьючерсной позиции через ночь или через выходные. Как Вы страхуете такую позицию? Только аккуратным и правильным мани-менеджментом. Если есть какое-то экспертное мнение, что возможен рывок рынка, то можно откупить один или оба края.
Спасибо, интересная иллюстрация
Круто. Спасибо
Что это должно продемонстрировать? Unbalanced short straddle? Почему не закрыли до новости с бОльшим профитом?
п1. Это должно продемонстрировать поведение проданной позиции в момент выхода сильной новости при условии наличия работающего дельта-хеджера.
Иногда возникает вопрос: а что будет, если рынок вдруг куда-то побежит? Результат зависит от того, включен ДХ или нет. Без ДХ будет катастрофа.
п2. План состоял в том, чтобы держать эту позицию до экспирации без ручного вмешательства в полностью автоматическом режиме. Такой фееричный фед мог случиться, а мог и не случиться. Повезло.
Кстати, позиция дожила до экспирации и в итоге заработала больше денег, чем имела перед выходом этой новости.
Как вы страхуетесь от гэпов, перенося через ночь данную позицию?
Здесь уместно провести аналогию с удержанием фьючерсной позиции через ночь или через выходные. Как Вы страхуете такую позицию? Только аккуратным и правильным мани-менеджментом. Если есть какое-то экспертное мнение, что возможен рывок рынка, то можно откупить один или оба края.