Видео

сам смотрю и думаю - а потом был 2020... , а потом еще и 2022...

Отдельно не рассказывал. А что там нужно "рассказывать"? Включаем дельта-хеджер, проданные опционы откупаем, купленные продаем. Понятно, всё делается Задачами Котирования в терминах волатильности. Когда позиция перестроена на новые страйки выключаем хеджер, убираем лишние фьючерсы.

Непонятно, как Вы посчитали риск/прибыль? Чего не 1-к-миллиону? Убытки же неограничены. Торгую это стратегию не первый год. Своё место она заняла и доказала полезность. Впрочем, "на вкус и цвет все фломастеры разные". Если именно эта тактика лично Вам не подходит (на Ваш взгляд) -- не используйте её. И на всякий случай: в первую очередь плясать надо от риск-менеджмента.

Никак. Квик на практике оказался технически не способен обеспечить передачу потоков данных, необходимых для устойчивой работы связки "ТСЛаб Опционы" <==> Quik. Нужно использовать более эффективные протоколы передачи рыночных данных: SmartCOM, Alor, Transaq, CGate. Дело в том, что опционов на один фьючерс может быть несколько сотен одновременно и ТСЛаб должен одновременно на все эти сотни инструментов подписаться, выкачать по ним тиковую историю, непрерывно отслеживать изменение заявок хотя бы в первом слое всех стаканов. И в этот момент Квик начинает тормозить, сбоить, рвать соединение со своим сервером.

Рыночную улыбку для котирования и модельную улыбку для дельта-хеджера Пользователь должен настраивать сам и сам следить за адекватностью их параметров. К счастью это не так сложно и требуется не часто. Статья на тему улыбок: docs.tslab.pro/pages/viewpage.action?pageId=30343950 Как только куплено какое-то количество опционов (с отступом от рыночной улыбки EntryShift шагов цены вниз) кубик SellOptions начинает котировать опционы на продажу с отступом от рыночной улыбки ExitShift шагов цены вверх. Если же после первого всплеска волатильности рынок не пойдет выше и сразу успокоится, то в худшем случае позиция будет просто удерживаться с дельта-хеджированием. Пока трейдер не пример решение её закрыть или пока не наступит экспирация опционов.

Были, есть и будут. Это одни из самых ликвидных опционов у нас. Есть фьючерс Si на цену "USD/RUB" (очень ликвидный). И на этот фьючерс есть опционы. Квартальные, месячные и недельные серии. www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=Si-3.21

Попробуйте написать администрации портала на почту info {at} red-circule.com и сообщить о своём интересе. Уверен, они охотно предоставят Вам запись старого вебинара за разумные деньги. У меня лично нет этих материалов.

@@tslab238 спасибо

@@sinkinan , получилось получить материалы?

Насколько понял, Андрей сначала связался с "Красным Циркулем" и озвучил интерес, но потом передумал и оплачивать записи не стал.

@@tslab238 Да, Красный циркуль готов продать запись курса. Я решил отложить эту покупку из-за другого обучения, в надежде, что в будущем может быть появиться свежий курс по опционам в ТСЛаб. Для меня опционы это как другой мир и им если заниматься то основательно и до конца)

Спасибо за уроки Плешкова, давно искал где бы их посмотреть, а можете выложить остальные?

Даже если грубо прикидывать 100% * 600 / 2400 = 25% . Рынок -- не банкомат и не офис, который выдаёт четко по расписанию одинаковую сумму. Весной 2020 года была неделя +100 тысяч. Выгодно или нет каждый решает для себя. Меня устраивает. Тем более, что это параллельный процесс с "обычной" линейной алготорговлей.

Вы можете самостоятельно всё скачать и настроить. При наступлении на грабли техподдержка, конечно, поможет. Есть люди, которые достаточно ценят своё время, чтобы захотеть получить всё одним пакетом в концентрированном виде и через 7 дней начать торговать опционами даже если до этого брокерского счета не было.

Здесь уместно провести аналогию с удержанием фьючерсной позиции через ночь или через выходные. Как Вы страхуете такую позицию? Только аккуратным и правильным мани-менеджментом. Если есть какое-то экспертное мнение, что возможен рывок рынка, то можно откупить один или оба края.

Вы не всё запустили, что нужно для работы с опционами. Как минимум, нужно запустить расчет исторической волатильности и подразумеваемой. Скрипты и сопроводительную документацию посмотрите пожалуйста здесь: forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81729#Post81729 Если ещё останутся вопросы задавайте их пожалуйста в разделе "Опционы" на том же форуме.

"Быстрый старт" начнется 22 мая 2020 года: red-circule.com/courses/11517?ref=fc30d4 Перед этим будет бесплатное обзорное занятие, на котором можно задавать неудобные вопросы: red-circule.com/courses/11521?ref=fc30d4 red-circule.com/courses/11517?ref=fc30d4red-circule.com/courses/11517?ref=fc30d4

При постоянном дельта-хедже конструкции не сохраняют свой канонический вид. Поэтому нет смысла делать бабочку обязательно "полурыночной" заявкой. Можно выставить задачи котирования нужным объёмом выше и ниже улыбки и просто подождать, пока они все исполнятся.

на сколько выгодно набирать три ноги по маркету? Предположим бабочка, одна нога лимиткой и три маркет, например на вечерке разница между теор и аском (б идом) более 20р на Си., днем чуть меньше.... А если 10 контрактов на каждую ногу? Сразу в минус уходишь и в приличный....

Курс "Быстрый старт" только что начался. Было 1 занятие. Сегодня второе. Поддержка в Skype "до последнего вопроса". red-circule.com/courses/11517?ref=fc30d4

Так не бывает, чтобы было "ничего не понятно". Может быть, Вам статью прочитать (сслыка в описании)? Иногда в текстовом виде легче воспринимается. Если не станет понятней, а желание прояснить вопросы ещё сохранится, проглашаю Вас на форум: forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=84&page=1 попробуем поочереди их разобрать.

п1. Это должно продемонстрировать поведение проданной позиции в момент выхода сильной новости при условии наличия работающего дельта-хеджера. Иногда возникает вопрос: а что будет, если рынок вдруг куда-то побежит? Результат зависит от того, включен ДХ или нет. Без ДХ будет катастрофа. п2. План состоял в том, чтобы держать эту позицию до экспирации без ручного вмешательства в полностью автоматическом режиме. Такой фееричный фед мог случиться, а мог и не случиться. Повезло. Кстати, позиция дожила до экспирации и в итоге заработала больше денег, чем имела перед выходом этой новости.

Нет, именно "доступны по ссылке". Это бесплатные вебинары и сопроводительные материалы к ним тоже не являются коммерческой тайной.

Несмотря на то, что вебинары бесплатные, доступ к материалам платный :( Записи и материалы курсов доступны по подписке: Вы можете: - оформить подписку за 74 руб/месяц - или приобрести любой платный курс

@@jessicaborn1730 , согласен, не полностью понял Ваше высказывание. Действительно, не так давно менялась ценовая политика Красного Циркуля. Достаточно один раз сделать любую покупку (к примеру купить книгу Алексея Всемирного в электронном виде или любой курс посмотреть хоть за 100 рублей, хоть за 500 -- и вопрос с доступом к материалам бесплатных вебинаров снимается НАВСЕГДА). Что касается вебинаров из серий "Ежемесячный обзор" или "Опционы для чайников" -- мы стараемся выкладывать их на этом канале. Материалы, которые обсуждались в видео (также, как и некоторые другие опционные скрипты) Вы можете скачать в разделе "Опционы": forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=84&page=1 В частности Static Analysis свежий лежит тут: forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=84849#Post84849 Другие скрипты и некоторая документация: forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=81729#Post81729 Текстовая версия цикла статей "Опционы для чайников" тут: blog.tslab.ru/blog/opt

Звук не предполагался. Обсуждение этого видео и пояснение что это всё означает было начато в посте на Смарт-Лабе smart-lab.ru/blog/507597.php и продолжено на вебинаре от 29 ноября 2018 года ruclips.net/video/1YNZiUBgZsw/видео.html

Если Вы про вычисление IV чужих заявок, то берется цена чужой ЗАЯВКИ (например, лучший бид пута и лучший бид кола), обе цены пересчитываются в IV, из них берется максимальная и рисуется на графике синим квадратиком. Аналогично для асков: на график выводится оранжевый квадрат на уровне минимального IV (в этом случае IV вычисляется уже по аскам колов и путов). К сожалению возможность рисовать на графике улыбки IV чужих сделок (трейдов) еще не реализована.

т.е. получается две "улыбки"?

В Доске Опционов по умолчанию 7 (семь) улыбок. Подробное описание (текстовое) для каждой: blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=4882509 Тоже самое в виде вебинара (+ ответы на вопросы слушателей): blog.tslab.ru/pages/viewpage.action?pageId=7012485

TSLab Опционы А зачем улыбки по Бид и Аск? Получается две IV. Какую использовать в торговле?

2 улыбки по бидам и по аскам нужны, в основном чтобы нарисовать чужие заявки. Что касается "торговли", то использование улыбки зависит от Вашей задачи. Например, в ТСЛаб рыночная улыбка (красная) используется чтобы вписать ее в рынок и относительно нее определяется "дорогое" и "дешевое". Для целей дельта-хеджирования используется модельная улыбка (белая). Для оценки прибыли по позиции -- портфельная улыбка (зеленая). В той статье и видео все подробно разобрано и рассказано. =) Не знаю, как объяснить понятней.