Estrategias de arbitraje en los mercados de futuros
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- Опубликовано: 5 сен 2024
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Estrategias de arbitraje entre el futuro y el contado. Suponemos que se trata de un Forward ya que no existe un pago inicial y que el activo subyacente son una acciones.
La rentabilidad libre de riesgo nos permite manejar un bono cupón cero sin importar el plazo y el nominal del bono. Además suponemos que el bono se puede comprar o emitir (vender).
podrias hacer uno para el caso de arbitrage del cobre o algun comoditi que necesite almacenajes y considerandolos costos de transaccion
Buenos días....cómo gestionar si en el caso de cuando la tasa esta por debajo de la tasa libre de riesgo....pero sigue bajando el futuro...?
MUCHAS GRACIAS GENIO!!
Hola una pregunta se puede vender el activo sin tenerlo o primero hay que comprar el futuro para que permita vender el contado
Hola buenas tardes, el bono de que te defiende? Un saludo.
Hola disculpe esa estrategia la puedo ocupar con un par de divisas?
Consulta: Tanto la operación de venta como de compra del futuro no genera ingreso/egreso de efectivo?
No, aquí lo que generará el ingreso/egreso será cuando el contrato futuro llegue a la fecha de vencimiento y se tenga que vender/comprar el futuro en la cantidad pactada. El único movimiento que se hace es el depósito de garantías en una cuenta margen con la cámara de compensación (aunque en realidad ese dinero no es un egreso porque sigue perteneciéndole a quien lo deposita).
@@cassieh3433 Ud. opera en Argentina?
@@droscarabelcaduz8446 No, y solo soy estudiante :)
Hola donde esta el excel?