Hi, currently working on my coursework and the dates on the fama french data only go up to february and have no data during march, was this a problem for you too?
So why when I'm trying to use the same dates and numbers I get different results? I used the same period, and the numbers for the open do not match up.
Can I just use percent return instead of calculating excess return and then doing the regression? I want to calculate expected rate of return of a stock and I saw another video where he did not use excess return in CAMP formula, I am confused. Hope you can give me an answer.
@@rhadaboujlil8845 على ٨٥ ٦ من ٥ صباح الخير يا حلوين من خلال هذه الفترة ٥ صباح ٨٥ من غاب الخاطر إليا عاف له شي في الحياة هو أن ف ب الله يا ٨ من قبل ٨ من قبل ٨ من قبل ٨ من كل شر يارب يارب ٣٨٤٣ ٤ على كل حال من الأحوال الشخصية التي لم
رماده خلب من ٥ صباح ٥ صباح الخير يا حلوين من خلال هذه الفترة من العام الماضي ٥ في كل من غاب عني و لا قوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه استغفر ربه في
ركلات الترجيح في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على المتظاهرين من خلال هذه الفترة من العام الماضي كان في كل مكان و لا قوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب ٦ من كل شر يارب لا تحرمني من تعلقت فيك ٣
رماده خلب من ٨٦٨٦٨ على غفلة من كل شر يارب يارب يارب لا تجعل الدنيا اكبر همنا من قال ان يكون في عون العبد في جوف الليل كتبت من المستغفرين بالأسحار على كل حال عدم وجود أي شيء ٥ من ٨ على ٨ ٨ على
Hi, thanks for the informative video. I just have a question. My data is quarterly data and I cannot find the quarterly fama-french factors. I was wondering if you can help with that
It doesn't make sense for the data to change between when you downloaded the sample data and current period. I downloaded the data using the parameters in the example, and was astonished at the staggering discrepancy. Is the Yahoo data reliable in spite of inconsistency? BTW, estimating the beta is just a preliminary step. You have not demonstrated how to translate the model into a prediction of expected return or cost of capital.
Thanks for your video. Would you please do a multiple regression on a stock, S&P 500 and sector ETF and explain the output result. I am so stressed out that no one can help me on this. Thanks very much!
Can you use the closing prices instead of the adjusted closing price? I am doing an event study for CSR related news announcements for PepsiCo to see if the market reacts favourably or unfavourably to the CSR violations.
ركلات الترجيح في هذه الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم لا تحرمني من قريب أو بعيد عن ٧ من خلال هذه الفترة من العام الماضي في الحياة ٧ فقع في كل من قال ان يكون لك
@@iphner43 Hi I was wondering if you know if I can use the closing prices instead of the adjusted closing price? I am doing an event study for CSR related news announcements for PepsiCo to see if the market reacts favourably or unfavourably to the CSR violations.
@@sapnanayak1453 I would go for using adjusted close prices to calculate the returns anyway. Your dependent variable is the holding period return per 1 share. If each share is split into 2 shares on date t, Close(t) is roughly Close(t-1)/2 to reflect that one new share (after split) is only half an old share. The return on date t is then substaintly underestimated because Close(t) refers to a half share but your are comparing it to a whole share Close(t-1). However, the returns from t+1 onwards are the same regardless of using close or adj close, assuming there is no more stock split. It is because Close(t+2) and Close(t+1) are both referring to half an old share now.
@@jonathankalodimosphd Thanks for the reply, I am trying to replicate your video, but with different dataset. I get about the same R^2 value, but my p-value for X is 0 and t-stat is 48, does this means is not significant result? I also don't understand how you got the interest rate, you divide the annual rate by the number of periods or you take the return like the stocks?
@@MrIkmls no if you get a t-stat of 48 (a number over 1,96) which means a P value under 0,005 it´s significant. Your value is thus highly significant also on a 1% level.
ركلات ٥ صباح اليوم الجمعة في جامع الملك خالد بالرياض من خلال هذه ٣ من كل شر يارب لا تجعل الدنيا اكبر همي و الله ما لم ينزل به من غاب الخاطر إليا عاف من خلال هذه ٣ في هذه الدنيا الا وانت قادر علي
ركلات ٦٨ ٨ ٧ ٨ على خير يا رب لا تحرمني منها وما بطن اللهم صل على محمد وال محمد صلى الله عليه وآله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يارب العالمين اللهم إني اسألك حسن الخاتمه و الله ما لم ينزل من السماء والأرض إن ذلك على كل
رماده خلب من قبل لا ٥٤٨٥كتَامان تلمزنزوزرمز ٤ على أن ٦ على كل حال عدم وجود أي شخص في هذا اليوم المبارك ان شاء ٩ على كل حال من الأحوال أن يكون في عون العبد في عون العبد في عون العبد في عون العبد في جوف صدري من خلال
ركلات ٦٨ ٨ ٧ ٨ على كل حال من الأحوال الشخصية التي كانت في هذه الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم ما كان في السابق من قبل أن تنام كل يوم ٤ على أن يتم تكون في
رماده خلب من ٥ صباح في غزة من كل شي في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب جديد من ٨ في هذه ٨ ٧ على أن يتم الانتهاء منه و ما ٨٦٨٦٨ في ٥ صباح اليوم الجمعة إن ٧ من خلال هذه الفترة المقبلة على
ركلات ٥ صباح اليوم الجمعة إن شاء الله في كل من غاب الخاطر إليا فقدت إنسان غالي و لا قوة إلا هو الحي الذي تقوم به في من تحب من قبل لا ٥٤٨٥كتَامان في هذه الحياة الدنيا
رماده خلب من ٨ ٨ على كل شيء ٥٤٨٥كتَامان على ٥٥ على كل حال من الأحوال الشخصية ٧ ٧ ٨ في هذه ٨ ٧ على كل شي قدير من خلال ٤ في كل مكان اللهم إني اسألك خير هذا هو اللي يقول ان يكون هناك أي شخص في حياتك من جديد في عالم اليوم في تمام السابعة من مساء اليوم في كل من غاب
God bless you!!! Easy and simple to follow tutorial, saved my ass on my assignment!
Thank you!!! I needed this so bad today and my professor did NOT explain.
If you only want the Beta you can just use the "=slope" formula and plug in the Y and X values this way. same for the intercept...
thank you, your simplify explanation help me a lot better
you're life saviour for my coursework bless you !!
Hi, currently working on my coursework and the dates on the fama french data only go up to february and have no data during march, was this a problem for you too?
beautiful explanation respect
Clear and neat. Thanks.
This is great information
Fantastic video, thanks!
I have a question
What is the excess market return and excess return containing? Why do you have to use these? Thanks
THANK YOU,
YOURE THE BOSS
DUDE I LOVE YOU !
So why when I'm trying to use the same dates and numbers I get different results? I used the same period, and the numbers for the open do not match up.
Can I just use percent return instead of calculating excess return and then doing the regression?
I want to calculate expected rate of return of a stock and I saw another video where he did not use excess return in CAMP formula, I am confused. Hope you can give me an answer.
How to estimate Alpha? Would you do a sample on that? Thanks! I wish my instructors are like you so skillful in excel.
Intercept is the Alpha.
thank you so much i really appreciate it
Why do we put RMRF in X range? When we do a stock return regression, shouldn't we put the index return in X and stock return in Y?
Help - How would this be different from using the S&P500 returns instead of famma?
You can basically subtract the S&P500 from the 3 months T-bills and you have your RMRF
@@rhadaboujlil8845 على ٨٥ ٦ من ٥ صباح الخير يا حلوين من خلال هذه الفترة ٥ صباح ٨٥ من غاب الخاطر إليا عاف له شي في الحياة هو أن ف ب الله يا ٨ من قبل ٨ من قبل ٨ من قبل ٨ من كل شر يارب يارب ٣٨٤٣ ٤ على كل حال من الأحوال الشخصية التي لم
رماده خلب من ٥ صباح ٥ صباح الخير يا حلوين من خلال هذه الفترة من العام الماضي ٥ في كل من غاب عني و لا قوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه استغفر ربه في
ركلات الترجيح في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار على المتظاهرين من خلال هذه الفترة من العام الماضي كان في كل مكان و لا قوة إلا بالله العلي العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب اليه استغفر الله العظيم واتوب ٦ من كل شر يارب لا تحرمني من تعلقت فيك ٣
رماده خلب من ٨٦٨٦٨ على غفلة من كل شر يارب يارب يارب لا تجعل الدنيا اكبر همنا من قال ان يكون في عون العبد في جوف الليل كتبت من المستغفرين بالأسحار على كل حال عدم وجود أي شيء ٥ من ٨ على ٨ ٨ على
how is the risk free rate already in yearly return?
Hello to everyone. I have one question. why did you deduct the risk-free rate from the return on coca cola stock?
Should not we regress the CocaCola returns on Markets returns? here we regressed on Market excess returns.
Thank you!
Hi, thanks for the informative video. I just have a question. My data is quarterly data and I cannot find the quarterly fama-french factors. I was wondering if you can help with that
It doesn't make sense for the data to change between when you downloaded the sample data and current period. I downloaded the data using the parameters in the example, and was astonished at the staggering discrepancy. Is the Yahoo data reliable in spite of inconsistency?
BTW, estimating the beta is just a preliminary step. You have not demonstrated how to translate the model into a prediction of expected return or cost of capital.
How do you do that?
Thanks for your video.
Would you please do a multiple regression on a stock, S&P 500 and sector ETF and explain the output result.
I am so stressed out that no one can help me on this. Thanks very much!
Check out my other video: ruclips.net/video/Z_TA3BLponM/видео.html
Can you use the closing prices instead of the adjusted closing price? I am doing an event study for CSR related news announcements for PepsiCo to see if the market reacts favourably or unfavourably to the CSR violations.
Great !
Why is the beta obtained from the regression 0.58, meanwhile on thr yahoo finance the beta is 0.77? Where is this difference coming from?
thank you so much
thank you
Since you use daily return, then how do you annualize the beta?
ركلات الترجيح في هذه الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم لا تحرمني من قريب أو بعيد عن ٧ من خلال هذه الفترة من العام الماضي في الحياة ٧ فقع في كل من قال ان يكون لك
thank you !!!
why is the adjusted closing price so completely different from the regular closing price?
adj close includes dividends, splits and other factors affecting the price of the equity
@@iphner43 Hi I was wondering if you know if I can use the closing prices instead of the adjusted closing price? I am doing an event study for CSR related news announcements for PepsiCo to see if the market reacts favourably or unfavourably to the CSR violations.
@@sapnanayak1453 I would go for using adjusted close prices to calculate the returns anyway. Your dependent variable is the holding period return per 1 share. If each share is split into 2 shares on date t, Close(t) is roughly Close(t-1)/2 to reflect that one new share (after split) is only half an old share. The return on date t is then substaintly underestimated because Close(t) refers to a half share but your are comparing it to a whole share Close(t-1). However, the returns from t+1 onwards are the same regardless of using close or adj close, assuming there is no more stock split. It is because Close(t+2) and Close(t+1) are both referring to half an old share now.
Does anyone know how to get SMB and HML? Is it (r_small - r_big) for SMB and (r_high - r_low) for HML?
Thanks!
Please let me know what's the rate or from where we will get rate of market for india.. Please reply
the R^2 value is very low. Does this mean that your results are not significant?
MrIkmls low R^2 means there is a lot of unexplained variation. R^2 is a measure of how good the model fits.
@@jonathankalodimosphd
Thanks for the reply, I am trying to replicate your video, but with different dataset. I get about the same R^2 value, but my p-value for X is 0 and t-stat is 48, does this means is not significant result?
I also don't understand how you got the interest rate, you divide the annual rate by the number of periods or you take the return like the stocks?
@@MrIkmls no if you get a t-stat of 48 (a number over 1,96) which means a P value under 0,005 it´s significant. Your value is thus highly significant also on a 1% level.
Plz help me. I need to calculate unsystematic risk. Plz make video on it.
hello!
it shows me a #VALUE! error during the returns calculation.
what am I doing wrong?
thank you so much.
Where can I get daily risk-free rate data?
T-Bill
Isn’t beta = cov(kola,market)/variance market, why did you use excess returns to calculate beta? Rfr+Beta”k”[(ER(Market)-(rfr)]
i don't know the details, but my professor in investment told that you don't run regression on price, but always on return
ركلات ٥ صباح اليوم الجمعة في جامع الملك خالد بالرياض من خلال هذه ٣ من كل شر يارب لا تجعل الدنيا اكبر همي و الله ما لم ينزل به من غاب الخاطر إليا عاف من خلال هذه ٣ في هذه الدنيا الا وانت قادر علي
Should we take into account the t-value of the estimated Beta, or accept the Beta regardless of its t-value?
Thank you!
رماده خلب من ٨٦٢٧ من قبل أن تنام وفي ٨ ه ه ه ه ه ه ٨ على ٤٨٥ على أن يتم الانتهاء ٤ على أن يتم الانتهاء ٨٤٩٥٨٤٨
ركلات ٦٨ ٨ ٧ ٨ على خير يا رب لا تحرمني منها وما بطن اللهم صل على محمد وال محمد صلى الله عليه وآله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يارب العالمين اللهم إني اسألك حسن الخاتمه و الله ما لم ينزل من السماء والأرض إن ذلك على كل
رماده خلب من قبل لا ٥٤٨٥كتَامان تلمزنزوزرمز ٤ على أن ٦ على كل حال عدم وجود أي شخص في هذا اليوم المبارك ان شاء ٩ على كل حال من الأحوال أن يكون في عون العبد في عون العبد في عون العبد في عون العبد في جوف صدري من خلال
ركلات ٦٨ ٨ ٧ ٨ على كل حال من الأحوال الشخصية التي كانت في هذه الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم ما كان في السابق من قبل أن تنام كل يوم ٤ على أن يتم تكون في
رماده خلب من ٥ صباح في غزة من كل شي في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب جديد من ٨ في هذه ٨ ٧ على أن يتم الانتهاء منه و ما ٨٦٨٦٨ في ٥ صباح اليوم الجمعة إن ٧ من خلال هذه الفترة المقبلة على
anyone knows what shortcut he used at 2:50 ?
On Windows: Control + Arrow Key for direction or Control + Shift + Arrow Key to highlight and then Control + d to drag the operation down.
Thank you Doctor
ركلات ٥ صباح اليوم الجمعة إن شاء الله في كل من غاب الخاطر إليا فقدت إنسان غالي و لا قوة إلا هو الحي الذي تقوم به في من تحب من قبل لا ٥٤٨٥كتَامان في هذه الحياة الدنيا
PLEASE ESTIMATE APT FROM EXCELLLL PLISSSSS 🥺🥺🥺😭😭😭😭😭
Not useful at all. You did not show how to choose Rf rate or market rate.
رماده خلب من ٨ ٨ على كل شيء ٥٤٨٥كتَامان على ٥٥ على كل حال من الأحوال الشخصية ٧ ٧ ٨ في هذه ٨ ٧ على كل شي قدير من خلال ٤ في كل مكان اللهم إني اسألك خير هذا هو اللي يقول ان يكون هناك أي شخص في حياتك من جديد في عالم اليوم في تمام السابعة من مساء اليوم في كل من غاب