#PI²5

Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2023-2024.
Notre projet consistait à développer et à mettre en œuvre une stratégie d'investissement qui suit les tendances, avec un intérêt particulier sur les signaux homogènes et hétérogènes dans diverses classes d'actifs, notamment les devises, les matières premières, les obligations et les actions.
Notre projet a exploité 20 ans de données extraites de Bloomberg, examinant divers paramètres tels que les rendements, le ‘maximum drawdown’ et le Sharpe ratio. La clé de cette stratégie est l’utilisation de signaux homogènes et hétérogènes. Cette approche vise à améliorer les statistiques et ratios de notre portefeuille.
Nous avons également utilisé des signaux d'entropie, un concept introduit dans la théorie de l'information, qui mesure le degré du caractère aléatoire ou d'incertitude d'un système. Pour notre projet, l'entropie de Shannon a été utilisée pour quantifier le niveau de confiance dans les signaux ‘momentum’.
Tout au long de notre projet, nous avons cherché à capitaliser sur les tendances du marché non seulement en prédisant, mais également en réagissant et en tirant parti de ces tendances, en mettant l'accent sur la minimisation des risques, d'où la fixation d'un objectif de volatilité.
La mise en œuvre de la stratégie a nécessité un rééquilibrage de la pondération de la volatilité, compte tenu de la volatilité des quatre classes d'actifs. Cette approche garantissait un mode d’investissement diversifié tout en contrôlant le niveau de risque.
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