Это видео недоступно.
Сожалеем об этом.
Стоимостная мера риска: VAR CVAR
HTML-код
- Опубликовано: 12 авг 2024
- Стоимостная мера риска в инвестициях помогает понять, что произойдет при плохом сценарии.
VAR (Value at Risk) - величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия, не будет превышена.
CVAR (Conditional Value at Risk) - средний ожидаемый размер убытка, при условии, что он превысит соответствующее значение VaR.
🕜 Содержание 🕜
0:00 Стоимостная мера риска. Что произойдет при плохом сценарии?
0:45 Традиционное измерение риска. Стандартное отклонение.
3:50 Гистограмма доходности инвестиционного портфеля
5:55 VaR - Стоимостная мера риска. Доверительный уровень
9:05 Критика VaR
10:18 CVaR - Средний ожидаемый уровень убытков (Expected Shortfall)
12:19 VAR при оптимизации портфеля
15:54 VAR и CVAR в EXCEL
16:44 CVAR на okama.io
📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ:
Сайт okama.io - Инструменты портфельного инвестора и альтернатива PortfolioVisualizer.com
rostsber.ru/publish/misc/okam...
Книга Г. Марковица "Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing"
rostsber.ru/publish/stocks/ma...
📌 ССЫЛКИ ПРИМЕРЫ ИЗ ВИДЕО:
Портфель: Акции РФ, Облигации РФ, Золото
okama.io/portfolio?tickers=MC...
📌 БИБЛИОТЕКА OKAMA ДЛЯ PYTHON:
github.com/mbk-dev/okama
📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ:
➛Финансовая консультация: rostsber.ru/store/consultatio...
➛Создание инвестиционного портфеля: rostsber.ru/store/portfolio
➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: rostsber.ru/store/foreign_tax...
➛Онлайн-школа по Инвестициям: finarium.online
Автор: Сергей Кикевич
Сайт okama.io
okama.io/
Русскоязычный форум
community.okama.io/
GitHub репозиторий проекта okama.io
github.com/mbk-dev/okama-dash
Подписаться на канал проекта в RUclips:
ruclips.net/user/RostSberRU?&...
Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
rostsber.ru/
Стоимостная мера риска в инвестициях помогает понять, что произойдет при плохом сценарии.
VAR (Value at Risk) - величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия, не будет превышена.
CVAR (Conditional Value at Risk) - средний ожидаемый размер убытка, при условии, что он превысит соответствующее значение VaR.
🕜 Содержание 🕜
0:00 Стоимостная мера риска. Что произойдет при плохом сценарии?
0:45 Традиционное измерение риска. Стандартное отклонение.
3:50 Гистограмма доходности инвестиционного портфеля
5:55 VaR - Стоимостная мера риска. Доверительный уровень
9:05 Критика VaR
10:18 CVaR - Средний ожидаемый уровень убытков (Expected Shortfall)
12:19 VAR при оптимизации портфеля
15:54 VAR и CVAR в EXCEL
16:44 CVAR на okama.io
📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ:
Сайт okama.io - Инструменты портфельного инвестора и альтернатива PortfolioVisualizer.com
rostsber.ru/publish/misc/okama_io_2022.html
Книга Г. Марковица "Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing"
rostsber.ru/publish/stocks/markowitz-risk-return-analysis-i.html
📌 ССЫЛКИ ПРИМЕРЫ ИЗ ВИДЕО:
Портфель: Акции РФ, Облигации РФ, Золото
okama.io/portfolio?tickers=MCFTR.INDX,RGBITR.INDX,GC.COMM&weights=33,33,34&ccy=RUB&first_date=2000-01&last_date=2023-03&rebal=year
📌 БИБЛИОТЕКА OKAMA ДЛЯ PYTHON:
github.com/mbk-dev/okama
📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ:
➛Финансовая консультация: rostsber.ru/store/consultation.html
➛Создание инвестиционного портфеля: rostsber.ru/store/portfolio
➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: rostsber.ru/store/foreign_tax.html
➛Онлайн-школа по Инвестициям: finarium.online
Автор: Сергей Кикевич
Сайт okama.io
okama.io/
Русскоязычный форум
community.okama.io/
GitHub репозиторий проекта okama.io
github.com/mbk-dev/okama-dash
Подписаться на канал проекта в RUclips:
ruclips.net/user/RostSberRU?&sub_confirmation=1
Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
rostsber.ru/
Спасибо за проделанную работу и краткую лекцию по стат. анализу) Посмотрел с большим интересом!
Спасибо за отзыв!
спасибо, очень информативно
Рад, что вам понравилось.
Спасибо, но звук очень тихий
Странно. На моих колонках звук нормальный ...
@@SergeyKikevich да, звук слабый
Сергей, спасибо за Ваш труд! Скажите пожалуйста, почему бы не использовать риск максимальной просадки, как основной вариант худшего варианта разыития событий для определения риска портфеля? Тогда мы видим, что хуже уже быть не может и этот показатель будет нагляднее, чем var и cvar.
В статистике не принято использовать максимальные и минимальные цифры. В некоторых случаях их вообще отсекают. Они могут вообще больше никогда не повториться (но могут быть и превзойдены). Поэтому основная метрика риска это даже не CVAR, а стандартное отклонение доходности. Этот параметр показывает, чем вы рискуете буквально каждый год...
@@RostSberпонял, спасибо