Risk Parity - Construindo um modelo em Python

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  • Опубликовано: 5 янв 2025

Комментарии • 2

  • @douglasalcantara644
    @douglasalcantara644 6 месяцев назад +1

    É possível fazer uma carteira de paridade de riscos entre classes de ativo (CDI, IMAB5, IBOV, DÓLAR, OURO, IFIX, IVBB, etc) ?

    • @arthurcamargo7693
      @arthurcamargo7693 6 месяцев назад

      é possível sim! nessa abordagem você olha para a volatilidade do ativo, portanto não importa sua classe.