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➡️ CURSO: INTRODUÇÃO A MODELOS DE REGRESSÃO: TEORIA E APLICAÇÃO *forms.gle/rJuFdprATEW1xr4B7
Muito bom o video. Se eu estiver com uma serie com sazonalidade eu apenas acrescento o periodo sazonal estatisticamente significativo no modelo? Na caixa do ARIMA notei que tem uma opção maximum SAR e a caixa periodicity.
![[EVIEWS] Modelo VAR e testes de Cointegração (Engle-Granger e Johansen)](http://i.ytimg.com/vi/t251IDf2hu8/mqdefault.jpg)
![[EVIEWS] Modelo VAR e testes de Cointegração (Engle-Granger e Johansen)](/img/tr.png)
![[STATA] Estimação em dados em painel](/img/1.gif)
➡️ CURSO: INTRODUÇÃO A MODELOS DE REGRESSÃO: TEORIA E APLICAÇÃO *
forms.gle/rJuFdprATEW1xr4B7
Muito bom o video. Se eu estiver com uma serie com sazonalidade eu apenas acrescento o periodo sazonal estatisticamente significativo no modelo? Na caixa do ARIMA notei que tem uma opção maximum SAR e a caixa periodicity.