Видео

muito obrigado

Muito bom, professor!

Ótima aula! Onde você obteve os dados para a estimação do Modelo de Regressão VAR? Parabéns mais uma vez.

SHOW DE BOLA!!!!❤❤❤❤

Excelente aula, professor! Obrigada!

Muito bom tê-lo de volta aqui. Obrigado, professor!

Obrigado Dr

Olá amigo, boa noite! vc tem algum e-mail pra gente entrar em contato? Gostaria de tirar uma dúvida contigo.

Espectacular. Professor faça um novo vídeo nos explicando como escolher o melhor modelo atraves de critérios de informação

Excelente. Boa didática. Parabéns. Tenho dito. 😂😂😂

Cara, que vídeo ótimo! Muito obrigado, mestre.

professor, boa tarde. parabéns pelo ótimo conteúdo ministrado. você poderia, por gentileza, fornecer os slides das aulas ?

Esse Xi é uma variável preditora, certo?

Ótima aula. Conteúdo interessante e útil. Boa didática. Parabéns. Tenho dito. 😮😮😮

Excelente aula. Conteúdo útil e ótima didática. Parabéns. Tenho dito. 😢😮😅

Aula muito útil. Muito obrigada!

Ajudou e muito! Valeuuu

Boa tarde professor! Estou em dúvida quanto ao valor do teste de Hausman. Quais seriam os valores para aceitar H0 ou rejeitar ? No meu teste, o valor está dando 0.3560 Muito obrigado!!

Professor, e se as variáveis forem estacionárias em diferentes níveis, por exemplo x é estacionária em l(1) e y é estacionário em nível?

Só faltou disponibilizar os dados, para podermos ir fazendo junto. No mais, excelente aula...

Muito boa sua aula, parabéns e obrigado...

- Choques causados por fatores externos ao sistema, entram no termo de erro. - Quando se introduz um choque, todas as variáveis do sistema são afetadas. - Se o modelo é estável, tais choques se dissipam ao longo do tempo. - Como os choques que são dadas no sistema impactam em cada uma das variáveis? (Análise de impulso-resposta)

Ótimo! O modelo VEC (Vetor de Correção de Erros) é um VAR na primeira diferença, porém com variável embutida no modelo que visa corrigir os desvios aos longo do tempo, para garantir crescimento equilibrado.

Modelos univariados: utiliza somente as informações da própria variável como preditoras ao longo do tempo.

GALOOOOOOOO

Ótima aula!

YES!!

Ótima aula. Parabéns pela didática e pelos vídeos. Gostaria de saber como estimo no stata um painel não balanceado??

Excelente explicação Professor, mas tenho uma duvida, para o caso das variaveis, o periodo foi de 12 na FIR e a decomposição. É o periodo certo? E se não fosse, podemos afirmar que houve falsidade na apresentação dos dados com 12 periodos?

manooo tu me ensinou em 6 minutos o que eu não aprendi na universidade em 60h aula do curso de econometria . top!

Obrigada, muito didático.

Não achei o arquivo PDF comentado no vídeo. Muito elucidativo o vídeo. Bem legal!

aula perfeita

A didática é excelente, mas essa guitarra atrapalha demais a concentração!

No caso se for dados em painel para testar a multicolinearidade, roda o Pooled por meio do reg e depois vif também?

Olá professor, o senhor possui gabarito das lista de exercícios?

qual a melhor bibliografia para estudar painel?

Muito boa a sua aula

Excelente didática, não deixe de postar!!

muito bom, obrigada

Lindo trabalho que você faz, pois tem sido de grande ajuda para mim.

Como fazer a segunda tabela do modelo aparecer na mesma barra de comando

Olá, estou usando o GEE nas minhas análises e optei por fazer análise por subgrupo. Ate aqui deu certo, só que não estou encontrando o comando para fazer o qic por subgrupo no stata. Você sabe qual comando?

Ótima aula professor! Uma dúvida: ao realizarmos os testes de raíz unitária nas séries e obtermos o resultado de que elas não são estacionárias, mas ao estimarmos um modelo VAR(p) com essas séries em nível, seria possível que este apresentasse as raízes do polinômio fora do círculo unitário? (ou seja, um modelo estável) Se sim, ainda seria possível fazer inferências confiáveis a partir desse modelo ou seria problemático?

Parabéns pelas aulas, sempre excelentes! Tenho uma dúvida. Estou trabalhando com um modelo logit para a minha tese que gostaria de entender melhor o que é uma variável de controle. Vejo comentários assim em artigos e aulas, mas não vi nenhuma explicação clara sobre isso. Assim, gostaria de entender isso. Muito obrigado!!!

Uma pequena questão, como podemos procedr com o modelo VAR numa situação em que uma das nossas variaveis «, é estacionaria em nivel e a outra é estacionaria na primeira diferença?

qual a diferença entre Minimos quadrados ponderados e generalizados?

Poderia me ajudar no STATA, preciso fazer estudo de eventos

Como demorei para achar um vídeo que abordasse nesse nível de profundidade. Parabéns!!! Super recomendo!!

Professor, sou estudante de Economia na USP e seu conteúdo incrível me ajudou muuuito na disciplina de Econometria 3. Obrigada e parabéns pelo excelente material!!!! Sucesso! :)