Vectores Autoregresivos Explicado con Manzanitas
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- Опубликовано: 6 сен 2024
- Un modelo VAR (vectores autoregresivos) es un modelo de ecuaciones simultáneas formado por un sistema de ecuaciones de forma reducida sin restringir.
La autorregresión vectorial es un modelo de proceso estocástico utilizado para capturar las interdependencias lineales entre múltiples series de tiempo. Los modelos VAR generalizan el modelo autorregresivo univariado al permitir más de una variable en evolución
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#EconometriaConManzanitas #SeriesDeTiempo
Estoy haciendo mi trabajo final y, con este simple y sencillo video comprendí todo el modelo que estoy utilizando en mi proyecto. Gracias :b
Estaba investigando sobre la función impulso-respuesta y me tope con esta joya, muchas gracias bro, eres el mejor
Genio mi hermano, me acabas de salvar la tesis.
Gracias por tu explicación. Te agradecería si haces un video utilizando datos numéricos e interpretando los resultados.
man eres un crack, cuando ensenho en la catolica trato de explicar las cosas super simple a mis alumnos
Muy buena explicación, el ejemplo de la familia me pareció perfecto.
buen método para explicarlo ... dedo arriba
Excelente forma de enseñar a través de analogías, te deseo éxitos, sigue haciendo vídeos!
mucho animo con tucanal buscaba inspiracion para abrir el mio
Excelente explicación de como funciona basicamente el Var. No se podía dar mejor ejemplo, tal vez lo usaré en mis clases💪
Muy bueno el video y muy lúdica la explicación. Lo que si (un detalle) los gemelos son siempre del mismo sexo. Saludos
Excelente explicación, sin duda muchas gracias ojalá sigas con los videos. Saludos
Tu canal tiene mucho potencial, hermano, mucho exito!
Increíble vídeo! Te lo agradezco muchísimo(:
Hace un video de modelos ARCH y GARCH. Muy buen canal. Saludos
Gracias gracias Educruz, por compartir tu conocimiento.
DIVERTIDO
GRACIAS
🤗
Amigo solo diré que eres un crack!!!
Sus explicaciones son muy importantes a la hora de entender algunas cuestiones econométricas pienso que seria bueno llevar estas explicaciones en R y Stata yo estudio economía y tengo comandos para modelos logit ,arima,var para correlos en estos dos software.
Bro, tienes los comandos de arima pa r? Tengo q hacer un forecast :'(
@@luismantarigarcia7920 Si yo tengo comandos,dígame donde se los mando
Okey, aquí: luis.mantari@unmsm.edu.pe
Te comparto lo que encontre tbn:
otexts.com/fpp2/seasonal-arima.html
@@nicolasgarciap.3277
✔
Bro tu tiene un scpirr del modelo var para R ??
Que buena iniciativa! Que Dios te bendiga! Éxitos!
Adoro tus vídeos, simple y entendibles. Nueva suscriptora. 💟💁🏻♀️
Buenisimo!!
Buenísima explicación , gracias. Estaría muy bien un video de cómo hacer un modelo VAR con stata.
Hola kevin, claro estoy preparando un curso completo de stata desde basico a avanzado, espero terminarlo para el proximo mes 😁
@@TeExplicolaEconomia HOLA, COMO VA TU VIDEO SOBRE COMO HACER UN MODELO VAR CON ESTATA; yo no S ENADA DE ECONOMIA SIN EMBARGO POR OBRA DEL DESTINO ESTOY EN CHINA ESTUDIANDO UNA MAESTRIA Y PARA MI BENDICION PAR TESIS REQUIEREN DE LA APLICACION DE MODELOS ECONOMETRICOS Y NO SE NADA, SIN EMBARGO CREO QUE A TRAVES DE TUS VIDEOS PUEDO GUIARME MEJOR
PVAR y modelos VAR como lo explicas es mas o menos lo mismo?
Gracias por la explicación crack!
De nada Jhon , gracias a ti por pasarte por mi canal 😉
Buena idea relacionarlo con la familia para que se entienda mejor
este modelo se pued eimplementar para variables no económicas?
Excelente!!! gracias :)
Excelente video! Una consulta, sabrías cómo explicar la representación de medias móviles de los shocks en un modelo VAR?
buen video , saludos
Eres grande
¡Sigue así!
Hola! Sabes cómo se hace el cálculo para saber si mi modelo está identificado? Es un sistema de var(1)
Para poder entender bien esto, que debo revizar antes? :cccc tengo examen en 2 dias y ando perdida
Un grande
Buen vídeo, explicas muy bien, me pudes decir cual programa usas? tengo una exposición en la universidad me gustaría usar ese programa se ve muy bueno
Guillermo la aplicación se llama whiteboard
@@TeExplicolaEconomia Muchas Gracias, Saludos
Hola, una pregunta, para poder aplicar un modelo VAR se necesita que las series sean estacionarias? Cuando son no estacionarias no se puede aplicar VAR y función impulso respuesta?
Hola Juan, bueno el modelo var aplica a series estacionarias, ahora sí tu serie Y es no estacionaria , entonces aplica diferencias dY y aplicar el modelo var a la serie diferenciada
@@TeExplicolaEconomia vale, muchas gracias😀
De que fue su producto de grado ?
aguante ahi con el ejemplo de la familia, Toretto con manzanitas
crack
Ya me suscribi ! ,Hola como se llama la pizarra que usas?
La aplicación se llama Microsoft whiteboard, lo puedes descargar desde la tienda de apss para Windows 10
Yo teniendo una gemela y no sintiendo al mismo tiempo que ella xd