Boa noite Daniel. Parabéns pelo vídeo. É correto dizer que um bom conhecimento de análise técnica de ativos com liquidez e solidez conhecida (tipo petrobrás, banco do brasil, wegg, etc) é primordial para se ter uma noção a curto e médio prazo do direcional a seguir?
Qndo vc diz que a pessoa recebe menos com os strikes próximos, implicitamente está assumindo que a qtde de opções sendo negociadas está fixada. Note que se vc vende N opções com strikes próximos vc tem uma certa perda máxima, se vc aumenta a distância dos strikes e ainda negocia a mesma qtde N de opções, a sua perda máxima aumenta consideravelmente. Isso deveria ser incluído na análise.
Boa noite Davi Almeida, maior questão e a chamada de margem , quanto maior as asas maior será a chamada de margem, e isso..O que pode ser feito pra diminuir a chamada de margem. Valeu obrigado
Oi Davi, blz? Quando eu compro uma put e ela fica um pouco distante do breakeven (o prêmio que eu recebi com a venda da put), a proteção não fica deficente? Valeu, abraço, parabéns pelo vídeo!
Parabéns pelas ótimas informações! Gostaria que tirasse a seguinte dúvida: sempre pensei que 45 DTE fossem corridos, mas vc diz que são dias úteis ou de pregão. Isso quer dizer que dá quase 2 meses antes do vencimento. É isso mesmo?
Obrigada pelo conteúdo! 😊
aprendi mais com seus videos, do que dos dois cursos que fiz, obrigado
Excelente conteúdo, exposto de forma muito clara e didática. Parabéns pelo trabalho, Davi!
excelente explicação, tem um parâmetro médio de distancia entre as asas???
Geralmente quanto maior, melhor
Mas a proteção não fica deficiente?
Boa noite Daniel. Parabéns pelo vídeo. É correto dizer que um bom conhecimento de análise técnica de ativos com liquidez e solidez conhecida (tipo petrobrás, banco do brasil, wegg, etc) é primordial para se ter uma noção a curto e médio prazo do direcional a seguir?
Muito bom esse formato!
Seus vídeos são sensacionais. Muito obrigado e parabéns!
Qndo vc diz que a pessoa recebe menos com os strikes próximos, implicitamente está assumindo que a qtde de opções sendo negociadas está fixada. Note que se vc vende N opções com strikes próximos vc tem uma certa perda máxima, se vc aumenta a distância dos strikes e ainda negocia a mesma qtde N de opções, a sua perda máxima aumenta consideravelmente. Isso deveria ser incluído na análise.
Virei fã do canal, sempre com excelentes conteúdos, parabéns.
Excelentes aulas. SP me tira uma dúvida por favor. O Averege que vc fala é o Delta?
👍... 🔝...
Pode fazer vídeo de manejos para trava de alta com PUT. Na concepção de muitos é uma estratégia sem muito escape, principalmente montando com o erro 1
Boa noite Davi Almeida, maior questão e a chamada de margem , quanto maior as asas maior será a chamada de margem, e isso..O que pode ser feito pra diminuir a chamada de margem.
Valeu obrigado
É verdade Marildo. Realmente a chamada de margem é um problema porém não tem como evitar. Se você tem pouca margem tem que operar pequeno
Legal!
Qual a distância correta entre as asas?
Tem algum vídeo de manejo se der errado?
Grato.
quais seriam uma porcentagem legal pra corre risco na venda de uma put?
Parabéns, mais um conteúdo de qualidade. Qual seria o manejo para essa operação, caso dê errado?
A distância entre as ASAS estou tentando montar acima de 5%. O que me diz?
Depende muito da sua margem disponível mas os testes indicam que quanto maior melhor
Oi Davi, blz? Quando eu compro uma put e ela fica um pouco distante do breakeven (o prêmio que eu recebi com a venda da put), a proteção não fica deficente? Valeu, abraço, parabéns pelo vídeo!
Parabéns pelas ótimas informações! Gostaria que tirasse a seguinte dúvida: sempre pensei que 45 DTE fossem corridos, mas vc diz que são dias úteis ou de pregão. Isso quer dizer que dá quase 2 meses antes do vencimento. É isso mesmo?
Sim, dias úteis.