Aula 08: Como tornar a sua Série Estacionária? Decomposição! Parte 2: Remoção de Efeitos Sazonais
HTML-код
- Опубликовано: 6 окт 2024
- Olá, eu sou o Prof Alexandre Cunha Costa (lattes.cnpq.br/....
Seja bem-vindo ao curso de Introdução à Análise de Séries Temporais: do zero até modelagem, passando por análise descritiva (decomposição, filtragem e autocorrelação). Nesta oitava vídeoaula, eu continuo a explicação sobre a decomposição de séries temporais, apresentando também a técnica de remoção de efeitos sazonais. Para o acesso às notas de aulas, dados e planilhas, por favor acesse o nosso site: www.analisedes...
Até mais!
![[Limbus Company - PV] Chapter.7 - Oblivion](http://i.ytimg.com/vi/VUpkXPkvoxU/mqdefault.jpg)
Fantástica sua didática e objetividade nas explicações!!!
Obrigado pelo elogio
Tope professor, me estas ajudando muito. Gratidão imensa.
Fico feliz em saber
Obrigado.
Muito boas as explicações do conteudo. Parabéns!
Obrigado!
Professor, meu mais sincero muito obrigada! Sua playlist tem contribuído imensamente com minha evolução!
Muito obrigado pelo feedback, Luísa! Fico muito feliz que o curso está contribuindo para você!
Faço Ciência da Computação na Uece, acho que essa playlist vai ajudar bastante na minha bolsa de IC. Valeu!
Olá Rafael! Que bom que esta playlist vai ajudar no seu trabalho de iniciação científica! Este curso foi pensando para ajudar também estudantes como você, fico feliz! Não se esqueça de conferir as outras playlists e os outros vídeos que podem ser de grande valia pra você também!
Professor, estou assistindo a série toda, já estou pelo 14. Parabéns e obrigado. Não sou da área de estatística, apenas um curioso. Que rumo tomar quando a série "não quer normalizar"?
Oi Esaú! Você já tentou aplicar log e/ou diferenciação ? Abraços
Antes de expor minha dúvida gostaria de parabenizá-lo pelo material de altíssima qualidade, tem sido de imensa ajuda. Obrigado. Trabalho com uma série que registrou valores horários de 2013 à 2020. Devo usar sazonalidade 24 (núm. reg. num dia) ou 8760 (núm. reg. num ano)?
Obrigado, Luiz! Que bom que está lhe ajudando! O seu objetivo é previsão horária, certo? Se sua série tem variação diurna, o efeito "sazonal" será de 24h.
Este trabalho é parte de uma dissertação de mestrado, como posso cita-lo?
@@jluiznevescunha não faz parte de uma dissertação de mestrado. É curso mesmo. Você pode citar o site do curso. Abs
uma terceira diferença sazonal de uma série de periodicidade mensal seria: yt - 3y[t-12] + 3y[t-24] - y[t-36]?
Professor, estou com uma duvida:
Entao com a diferenciacao precisa fazer dois passos, um pra tirar a sazonalidade e depois um pra tirar a tendencia. E com o log return ele já tira os dois de uma vez. Entao porque não se usa direto o log return? Eh porque ele só pode ser usado em séries onde a sazonalidade e variacao aumentam ao longo do tempo? E se não acontecer isso, entao precisa fazer atraves da diferenciacao?
Erika, obrigado pela pergunta! O log só é introduzido "junto com" a diferenciação quando há alteração da variância da série ao longo do tempo. Caso contrário, basta aplicar a diferenciação de primeira e/ou segunda ordem dependendo da existência de tendência e/ou sazonalidade na série.
Olá! Dúvida: se a decomposição não serve para calcular os componentes da série, para que o serve? Se existem técnicas para calcular (e não decompor) por que usar a decomposição? Não entendi essa diferença... Obrigado
Oi, Silvio, vai ficar claro pra você, quando você assistir as aulas sobre modegalem e previsão de séries temporais. Abs
Professor, a sazonalidade de 12 meses foi identificado visualmente, há alguma calculo capaz de identificar o 12 matematicamente?
Olá, Eduardo! É o que se espera nessa escala mesmo. Entretanto, você pode tentar outras sazonalidades e continuar com a análise descritiva (incluindo ACF e PACF). Depois, você pode decidir a sazonalidade, de acordo com a análise mais adequada para modelagem. Todos esses passos, você encontrará nos vídeos seguintes. Abs
como tiro a terceira diferença?? nao sei se entendi certo
Oi, Nayara, obrigado pela sua pergunta! A terceira diferença (ou Diferenciação de Terceira Ordem) é a aplicação direta da diferença, depois que você já aplicou a primeira e a segunda diferenças. Por exemplo, na série trabalhada, nós removemos o efeito sazonal aplicando uma diferença (Primeira Diferenciação), depois aplicamos a diferença no resultado encontrado para remover a tendência (Segunda Diferenciação). Caso se tivéssimos aplicado uma nova diferença depois da Segunda Diferenciação, seria então a terceira diferença. Espero ter ajudado.