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revisando o conteúdo... Professor muito didático

Olá professor. Tenho uma série temporal onde os valores são coletados toda quarta-feira. Como seria o cálculo nesse caso, dado que a quantidade de quartas-feiras nos meses não é constante? Obrigado pela atenção.

Olá professor Alexandre!! Vou fazer o meu primeiro trabalho profissional com séries temporais. Com isso, refiz o seu curso até a Aula 47 que cobre ARMA, ARIMA e SARIMA e a previsão. Porém surgiu a seguinte dúvida: desde os vídeos com modelo SARIMA a série é transformada por log e diferenciação. Então, a escala dos dados originais mudam o que afeta a previsão que irá responder com a mesma escala. Devo aplicar na previsão a função exponencial para retornar a escala original?

Sensacional a aula, tentei acompanhar com Python, mas percebi que o R tem uma paleta maior de ferramentas prontas para aplicações estatísticas.

Que curso, Professor! Parabéns pelas suas aulas, são sensacionais. Tenho uma dúvida sobre a questão da fórmula da Covariância, deve-se usar a que considera amostra, ou seja, com n-1?

Ótima aula

Olá professor alexandre! Este material tem como referências quais autores? Poderia informar?

Bom dia! Conteúdo muito bom! O lattes ta dando erro quando tenta acessar. Abraço!

23:37 a ordem d e D foram iguais a 1 porque somente uma diferenciação foi aplicada ao ARIMA e ao SARIMA? Neste caso, como eu saberia que outras diferenciações poderiam ser aplicadas?

Uma dúvida. Para identificação da ordem do modelo, não deveríamos utilizar os dados em que foram aplicadas as diferenciações?

Fico em dúvida na interpretação do resultado do efeito sazional. No caso depois das aplicações de log e operações matemáticas, quais seria a unidade apresentada pelo efeito sazional calculado?

Olá! Uma dúvida. Existe algum problema em aplicar a filtragem após a aplicação das diferenciações? Porque no exemplo do vídeo foi comparado o resíduo obtido de uma série sem o uso da diferenciação com uma série em que foi aplicada a diferenciação. Desde já agradeço pelas aulas! Tem me ajudado bastante na minha pesquisa de mestrado.

Bom tarde! Por obrigatoriedade eu tennho que partir do mês de Julho ou poderia ser de outro mês qualquer?

Professor o reminder é a serie temporal sem os efeitos de sazonalidade e tendencia?

Professor se a minha base já tem distribuição normal e tem sazonalidade e tendencia, eu aplico o diff(diff(), direto na base sem transforma-la em log certo? Essas duas diferenciações são para remover a sazonalidade e a tendencia?

Curso excelente!

esse sheets está disponível professor ?

Olá, Prof. Alexandre. Primeiro, a playlist como um todo é ouro! Obrigado pro disponibiliza-la publicamente! Segundo. Tenho uma dúvida latendo sobre a autocorrelação. Já encontrei em alguns materiais (Ex: Practical Time Series Analysis) que a ACF e a Correlação Linear para séries temporais são próximas, mas não idênticas devido a diferenças entre seus denominadores (pensando a definição das métricas). Nesse contexto, podemos seguir com confiança utilizando a Correlação de Pearson para as análise de autocorrelação? Minha dúvida surgiu porque estou tendo que lidar com uma série temporal cujo o gráfico de ACF informa algumas valores para os respectivos lags, enquanto que ao calcular a matriz de correlação da série original com os respectivos lags, encontro valores bem diferentes (especialmente para lags maiores).

Professor, muito obrigado pela aula! uma dúvida: se eu aplicar a diferença da série não transformada por exemplo: Xt - X(t + 1) ou o inverso X(t + 1) - Xt, e o resultado dessa diferença eu aplico o Log, isso pode existir??? preciso talvez aplicar uma regressão linear para ver se a reta está próxima dos números??? abs

Professor, estou estudando pelo seu curso e pelo livro análise prática de séries temporais, já peço desculpas se eu escrever alguma besteira por aqui, minhas dúvidas são as seguintes: depois de aplicar a função log para transformar a série temporal, seria interessante verificar a média e o desvio-padrão para saber se os dados estão mais próximos da média? e no livro análise prática de séries temporais, ele fala para aplicar a raiz quadrada nos dados, nesse caso seria interessante fazer uma transformação utilizando a função log e outra com raiz quadrada e comparar qual série transformada é a melhor para se trabalhar? muito obrigado pelas aulas!

Olá professor, parabéns pelo conteúdo, tem sido muito útil na construção do meu TCC. Fui questionado do pq eu trago em meu texto o gráfico de distribuição normal e o qq-plot ( a minha série já apresenta características gaussianas). Quais literaturas o senhor me indicaria para embasar essa etapa da minha análise?

:) obrigada!!

Preciso de mais vídeos aulas

Obrigado por compartilhar o conhecimento professor. A indicação de artigos que o senhor fez é muito importante.

@olgammo Olá professor! Você irá postar os arquivos da aula 47 no material didático?

Oi professor. Não encontrei a aula 47 com os arquivos do banco de dados e comandos no material didático. Você irá postar? Estou aprendendo bastante com suas aulas, Excelente ! Parabéns!

Excelente. Conteúdo útil e interessante. Parabéns. Destaque: Você é excelente professor. Tenho dito. 😅😅😅

Ótima aula. Conteúdo útil e interessante. Parabéns. Tenho dito. 😊😊😊

Agora sim!

Muito bacana professor, ansioso para as proximas aulas.🙂

só não entendi como se chega ao valor de h na fórmula da covariância, mas depois eu pesquiso melhor, obrigado pela aula Professor!

Ótima aula. Conhecimento, conteúdo útil e boa didática. Parabéns. Destaque: Preparação das aulas. Tenho dito. 😮😮😮

Olá professor, tudo bem? Estou aplicando a acf() no quadrado do modelo (uma amostra diferente) e observei que há um decaimento porém com comportamento senoidal; ao aplicar a função garch do pacote "rugarch" tive como retorno os coeficientes a0 a1 e b1 todos bem abaixo de 0,05. Para os demais efeitos aparenta um modelo GARCH(1,1) é possível confirmar se isto procede?

Otima aula, parabens. Acessei o blog tbm!!!

Fantástico, muito boa a aula, didática, muito esclarecedora e passo a passo potencializando o aprendizado!

Agora sim. Assunto muito interessante professor. Obrigado por compartilhar o conhecimento

Fantástica sua didática e objetividade nas explicações!!!

Obrigado pelo feedback!

Parabéns professor, excelente vídeo!! 👏🏻👏🏻

Obrigado pelas suas aulas. Do meu ponto de vista, é sempre muito importante que entendamos o motivo (a motivação) de estarmos estudando algo. Muitos professores dão uma enxurrada de matéria sem explicar o porquê daquilo. A consequência natural é a pouca (ou nenhuma) motivação do(a) aluno(a) para aprender o que está sendo dado.

excelente...salvou

Tope professor, me estas ajudando muito. Gratidão imensa.

Obrigado demais professor

Parabéns e obrigado Professor! Aulas excepcionais, didáticas e objetivas... minha pergunta é a seguinte: qual comando eu utilizaria no GARCH para uma série temporal finita, ou seja, uma previsão dentro de um intervalo de números, com um máximo a ser alcançado.

Professor. Tem algum material ou aula de Elementos Finitos?

Cara que aula Top.

Professor, como eu posso espelhar o valor real da serie após apicar todo esse processamento?

Parabéns pelas aulas professor! Gostaria de saber como posso ter acesso à planilha com os cálculos dos resíduos e de suas FAC e PFAC , pois quando eu tento fazer na minha planilha, todos os resultados estão caindo dentro do intervalo, diferentemente dos gráficos apresentados na aula.