Aula 67: Modelo Univariado de Espaço de Estados: Prática

Olá, eu sou o Prof Alexandre Cunha Costa (lattes.cnpq.br/....
Seja bem-vindo ao curso de Introdução à Análise de Séries Temporais: do zero até modelagem e previsão, passando por análise descritiva (decomposição, filtragem e autocorrelação). Nesta sexagésima sétima vídeoaula, eu mostro como ajustar um modelo univariado de espaço de estados, utilizando o R. Um processo de passeio aleatório aditivo com ruído observacional é ajustado a uma série real. É apresentado também um exemplo de previsão. Para o acesso às notas de aulas e dados, planilhas, por favor acesse o nosso site: www.analisedes...
Até mais!