STATA를 활용한 고급통계 - (12) 고정효과 벡터분해(Fixed Effect Vector Decomposition)

고정효과 벡터분해(Fixed Effect Vector Decomposition)
상관 이질성을 가정하고 시간불변변수의
추정계수를 얻는 또 하나의 방법을 말하며
FEVD는 다음의 단계를 거쳐 계산됩니다.
yit = α + β*xit + γ*zi + ui + eit
먼저 패널 선형회귀모형에서
FEM을 적용하여 관찰되지 않는
이질성에 대한 잔차 ui^를 계산하면
시간불변 이질성을 포함하게 되므로
zi 역시 이에 포함되게 되는 것입니다.
ui^ = θ1 + θ2*zi + hi
hi는 종속변수에 영향을 미치는
시간불변변수 중 zi를 제외한
나머지 변수들을 포함합니다.
hi^ = ui^ - θ1^ - θ2^*zi
hi^를 독립변수로 추가하여
다음의 모형을 설정합니다.
yit = α + β*xit + γ*zi + δ*hi^ + eit
관찰되지 않는 이질성인 ui가
관찰되는 이질성 hi로 변환되어
모형 내 독립변수로 투입되었기에
내생성 문제를 해결할 수 있습니다.
오픈카톡 상담 문의 -
open.kakao.com...
통계분석 수행방법 참고 포스팅 -
blog.naver.com...
SPSS/AMOS/SAS/STATA/R/PYTHON 과외문의 -
blog.naver.com...