BACKTEST · QUANTITATIVE ANALYSIS | Free trading course [M3 L2 · Backtest]
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- Опубликовано: 16 сен 2024
- Backtest · Quantitative analysis | Free trading course [M3 L2 · Backtest]
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Lo que mas me gusta de este canallero es la sinceridad, una persona limpia y con un deseo grande de transmitir conocmiento..... Gracias Dave desde Colombia...
Muchas gracias Marcela. Saludos
Entre a comentarios para ver si todos habían comprendido el gráfico, pues yo no mucho. Que bien saber que no estoy sola. Seguiré aprendiendo
Hola! Es normal, si sigues avanzando con la formación veras que se te van aclarando las cosas.
Muy buen video y explicación, lo que no le entendí muy bien fue la explicación ya en el grafico, pero siento que es por algunos conceptos mas complejos que no se han visto o mencionado en el Curso gratuito, espero ir entendiendo mejor en el transcurso del curso. Gracias Dave
Yo creo que si sigues avanzando te irán quedando claras esas dudas. Sino siempre puedes preguntar. Saludos
Ummm yo no he entendido nada jeje, y he visto todos los videos anteriores :(
Creo que si sigues adelante iras entendiendo. Saludos
Estoy en las mismas. Mucha tecnologia desconocida para mi y desde luego no entendi nada
Yo estoy igual, por eso me freno a comprar el curso pro, porque no estoy seguro que entenderé todo. Que dilema...
@@mariosic66 Ya lo compraste?
que tal el curso?
Hola amigo un gran saludo desde Venezuela. yo opero nada mas 8am hasta las 12pm hora de Londres a 4H en Marzo hice 10 operaciones solamente 8 en negativo y 2 en positivo 3% de la cuenta mi ratio es de 1:6 saldo en positivo y sigo aprendiendo
Están muy bien tus números. Son realistas, ya vas muy avanzado porque dices las operaciones perdidas sin tapujos. El próximo modulo cuando hable de psicología del trading explicare estas cosas. Saludos
Hola Dave, me surgen dudas para un cercano futuro tras acabar el curso gratuito:
Tu ya debes tener tus parámetros que hacen romper esa aleatoriedad. Los compartes en los cursos de pago para que nosotros los probemos? O lo importante es que NOSOTROS empleemos primero meses en ir recopilando 1.000,5.000,10.000 eventos de donde sacar los comportamientos no-aleatorios y luego backtestearlos? En otras palabras, tus hallazgos (valor de los parámetros,...) que a ti te sirven nos los enseñas? Con ellos nos evitaríamos el backtesting "bruto" de recopilación de datos mecionado? O tus "configuraciones/parámetros" de éxito sólo nos sirven a nosotros como foco/guía para que tras el análisis en bruto personal de cada uno veamos si tambien nos rompen la aleatoriedad? Espero no haberte liado mucho. Gracias.
Yo explico todo lo mio en las Aulas Virtuales y eso se puede cojer solo como guia para desarrollar la propia estrategia rentable. Adaptada a cada uno. Hacer backtest es la base siempre. Saludos
@@CodigoTrading gracias por la respuesta. Además acabo justo de descubrir los webinars que tienes en una de tus listas de vídeos; y ya en el primero ( ruclips.net/video/qxgFxOvoHlw/видео.html ) respondes a mi pregunta: comentas que podemos probar lo que te va bien a ti, a ver si también nos sirve. Sin embargo nos recomiendas que hagamos nosotros el backtest exhaustivo. Me faltan horas con tanto contenido! Quiero la "sala del esperit del temps" ya ;). Un saludo
jajajaja tienes que tener paciencia por que la "sala del temps" del bola de dragon de momento no existe. Saludos
No entendí mucho cuando comenzaste a explicar con el gráfico :( de igual forma gracias por tomarte semejante tiempo para explicar
Hola Victor, En Código Trading ofrecemos formación para invertir en los mercados financieros, dicho de otra manera para ser trader, con un enfoque cuantitativo. Te recomiendo que empieces realizando el curso gratuito de iniciación al trading te dejo el link: www.codigotrading.com/cursos/curso-iniciacion/
Hola Dave, gracias por las lecciones, vengo siguiendo cronológicamente el curso pero encuentro que surgen terminologías que desconozco, como: pip, fibonacci, debería ir buscando esas cosas paralelamente en otro sitio? De ser así me recomiendas algún tipo de diccionario específico para toda la terminología?
Acabo de terminar el video y no entiendo una vez que se cargan los datos en excel que debería hacer con ellos?
¡Hola Marcelo! Me acabas de dar una buena idea. Poner un diccionario de términos específicos del forex dentro de Código A. De momento te explico los dos términos que me has comentado. PIP: El término Pip es la abreviatura en inglés de “point in porcentaje” o punto porcentual. Es una medida del movimiento más pequeño del tipo de cambio en un par de divisas en Forex. FIBONACCI: En este caso simplemente es una herramienta que tienen la mayoría de programas de trading como “Metatrader” que utilizo para saber dónde está el tercio, la mitad, etc. Un saludo
Una vez que cargas los datos en el Excel empieza el análisis cuantitativo de estos datos. Donde utilizando la estadística analizas los resultados para optimizar tu plan o simplemente para ver qué resultados ha dado en el pasado. Todo esto se toca en los siguientes videos de la Lección. Un saludo
Gracias Dave por tu pronta respuesta! Me encuentro realmente a gusto con tus lecciones, estoy tomando mis apuntes y me propuse una vez terminado el curso volver a repasarlo para afianzar todo lo aprendido. Tengo algunas dudas concretas (como aquí) que trataré de despejar con el repaso y sino te consultaré. Realmente estoy comprometido a crecer como profesional y valoro mucho este curso inicial gratuito que ofreces, me es muy útil para conocernos y considerar invertir en mi formación con los módulos más avanzados sin sentir que es un salto de confianza al vacío.
Qué alegría que estés trabajando de un modo tan disciplinado. Espero y deseo que formes parte de las aulas Pro o Élite en un futuro y que nunca pierdes la motivación que tienes ahora. Gracias por dejar tu opinión. Saludos
Hola Dave... Gracias por tenerme en cuenta. Si me interesa ponerme a estudiar. Mil y mil gracias.
Gracias a ti por el soporte William! Saludos
ME LLOVIERON IDEAS. GRACIAS. SALUDOS DAVE.
Eso es bueno! A backtestear! Saludos
estoy siguiendo tu curso, pero me va muchas ideas, los volvere a ver los videos anteriores
Haces bien. Así resolverás las dudas que ahora tienes. Pero sabes que por cualquier consulta nos puedes contactar y te podemos ayudar. Saludos
Hola Dave como puedo iniciarme en el tema del trading... Lo escuche de unos jóvenes en el transporte público donde el uno le compartía al otro que se estaba ganando 3.000 dólares mensuales desde hace seis meses... La verdad soy un poco incrédulo y para completar no tengo ni idea de computación. Hoy por casualidad lo encontré a usted y quiero saber del tema... Eso es muy complicado????
Podría yo aprender???
Tengo 54 años y me encuentro desempleado por el covi19... Es verdad que esto puede ser una fuente de trabajo... Gracias
Hola William, es posible vivir del trading, pero no es fácil, ni se consigue de forma rápida. En Código Trading ofrecemos formación para invertir en los mercados financieros, dicho de otra manera para ser trader, con un enfoque cuantitativo. Te recomiendo que empieces realizando el curso gratuito de iniciación al trading te dejo el link: www.codigotrading.com/curso-gratuito Si estás buscando un mentor y te gustaría entrar en la academia de Código Trading, Aquí tienes el link con las distintas mentorías y lo que contienen: www.codigotrading.com/academia/ La edad no es problema para aprender trading. Saludos y animo
hermano, no entendi nada :(
Hola Silvia. ¿Has visto todas las lecciones previas a esta? Piensa que esta es la lección 14 y por delante ay otras 13. El conocimiento del curso es acumulativo y tienes que verlo por orden. Puedes seguir el curso en este link de la web: www.codigotrading.com/codigo-a Si aun así tienes dudas y no entiendes algunos conceptos escríbeme y te lo resuelvo. Un saludo
te agradezco mucho esta informacion
Gracias Robinson!
hola dave en que niveles operas, esta el 5 y el 50. El BE, linea anaranjada, en que nivel esta?
Hola Eileen, en estos vídeos no explico ninguna estrategia concreta. Si quieres aprender la estrategia en esta guía de contenido gratuito www.codigotrading.com/curso-gratuito/ tienes en el apartado dos los detalles de la estrategia. Saludos
En la primera orden, no entiendo por qué introduces un "no" (0) en 1/3 y 1/2, color ex y color in. Pero después en color estándar "sí". Un saludo Dave.
Hola, no comprendo al 100% a lo que te refieres. Al final te quedo claro o tienes alguna duda?
@@CodigoTrading Sí, no me queda claro por qué introduces un cero en 1/3, 1/2, colorex y colorin. Y después en color estándar un 1. Espero que se entienda mejor y muchas gracias por responderme tan rápido!
Gràcies. Voy creciendo poco a poco con tu contenido entre otros. Tu approach (análisis cuantitativo) es muy interesante y huele a coherencia. El backtest parece una herramienta potente contra la sensación de operar en aleatoriedad. Es como tener una protección contra tsunamis y poder nadar por el mar de Indonesia en plena alarma.
Mi pregunta es. Existen opciones de Backtestear desde MacOS? Es el sistema que uso y, ahora mismo, no me planteo cambiar de sistema operativo puesto que todavía no estoy casado con ninguna estrategia de trading. Saber que puedo backtestear en MacOs me daría confianza para seguir por tu camino Dave.
Any thoughts? Gracias!
Hola Will, genial, el análisis cuantitativo te permite coger la mentalidad estadística sabiendo que tienes las estadísticas a tu favor en el largo plazo. Saludos
Alguna opción para backtest en MacOS?
@@wilLOCK Si hacer una partición de disco e instalar en ella Windows. Para tema trading es muy recomendable tener Windows para que todo sea compatible y funcione bien. Saludos
buen video , pero con respecto a los videos anteriores no se entiende nada, esto es para gente que conoce que conoce el tema y los conceptos, para alguien nuevo nisiquiera con un diccionario al lado.
Hola Fernando, te entiendo perfectamente. Recomiendo que vayas avanzando en el curso aun que la parte de Bakctesting no la entiendas del todo. Lo iras comprendiendo poco a poco mas adelante. Saludos
Ósea que hay dos tipos de backgesting (Estrategia definida y exhaustivo)? Apenas estoy tomando el curso, me gustaría entender esto un poquito más a fondo
Sigue con el curso y iras entendiendo todo. Te dejo aquí el link con las formaciones: www.codigotrading.com/academia/ Saludos
Hola Dave querría saber como se edita el espacio que hay de una línea a otra del fibonacci y editar el fibonacci a tu gusto, lo digo porque el fibonacci predeterminado tiene todas las líneas con un margen parecido pero el tuyo tiene el take profit en las nubes y me gustaría poder hacer lo mismo. Saludos
Hola José Gabriel! Para configurar fibonacci en metadrader mira este video: ruclips.net/video/-iJRQLu3MKs/видео.html. Y para configurarlo en Forex tester 4 este: ruclips.net/video/QO-119X-vw0/видео.html . Saludos
hola dave, por empezar gracias por todo, por seguir tengo una pregunta tonta, en real, si se opera la estrategia trampa en h4, como sabes cuando llega la vela a operar, te quedas 12 hs frente al computador ? ;)
Buenas tardes, yo solo miro el mercado en el cambio de vela. Por lo tanto en H4 me pongo una alarma cada 4 horas, cuando faltan 5 minutos por el cambio de vela, chequeo como esta todo y ya esta. El Swing trading justamente es lo contrario de estar pegado al computador. Solo se trabaja unos pocos minutos al día en estas temporalidades altas.
No, no se entiende bien, creo que es por el uso de herramientas con las que no estamos familiarizados al momento, fibonacci, el cual rige tanto la primera como la segunda parte del backtest. Eso sumado a que es la primera vez que se presenta el backtest de excel.
Hola Iron, agradezco tu aporte y tomo nota de hacer un vídeo donde explique el backtesting pero detallando el funcionamiento del fibonacci. De todos modos te recomiendo estos dos vídeos donde explico el fibonacci: ruclips.net/video/-iJRQLu3MKs/видео.html ruclips.net/video/QO-119X-vw0/видео.html Saludos
El take profit y el stop loss a que valores del fibonacci los utilizas?
Si me escribes por email te paso la configuración de fibonacci dave @ codigotrading .com
Hola Dave, quisiera preguntarte, qué otra plataforma de trading se puede usar a parte de Forex Tester? Tengo una Mac y por lo que he visto no es compatible, desde ya gracias.
Si quieres ir enserio ene l trading te recomiendo que tengas una partición de disco con Windows, porque el problema no es la plataforma es el sistema operativo que tienes. Para trading el Mac no es la mejor opción. Saludos
Excelente video, pero casi me duermo xd
Hola Eloys, ahora intento ir más rápido al hablar. Piensa que puedes subir la velocidad marcando en x1.5 por ejemplo.
@@CodigoTrading Gracias!
Hola Dave, tengo unas dudas,
a) En un backtest se puede hacer entradas en Linea de Tendencia, Validaciónes a Nivel, Rompimiento de Nivel, Trampas, Giros, todo esto en una misma hoja de Excel y en varias temporalidades, es decir una LT en M5, una TR en M15, un rompimiento en H4 del mismo par y plasmarlo en 1 hoja de Excel.
b) Se podría hacer si no un backtest con las entradas por separado
(1 backtest de Trampa en una hoja Excel, 2 backtest con entradas de LT en otra hoja Excel)
pero con distinta temporalidad
(1 entrada Tf de H4, la 2 entrada con Tf de M5, etc)
c) O recomiendas hacer un backtest por ejemplo de TR, 1 hoja en Tf de H4, 2 hoja Tr en Tf de M5, y así con todos los Time frame.
Disculpa todo lo que he escrito, se me da un poco mal explicarme.
Un saludo Dave
Gracias
Hola David,
Yo prefiero la opción “C” trabajo mejor separando por TF. Nunca pongo dos TF distintos en la misma hoja de backtest. Encuentro que es la forma más limpia de trabajar. Porque sino ya se complica mucho el backtest.
Un saludo
@@CodigoTrading Muchas gracias por tu respuesta. Lo tomare en cuenta. Un saludo
Creo que aqui cometiste un pequeño error en esta lección, te fuiste a la practica sin introducción no explicaste la mayoria de los terminos que usaste en la grafica y mucho menos explicaste los términos usados en excel para colmo solo los llenaste y la mayoría de nosotros nos quedamos en el Aire. Se que el curso es gratis y talvez la información que necesitamos para entender esto de una vez por todas es de pago, pero tambien frustra por que hemos invertido mucho tiempo viendo el curso pensando que en cada capitulo entenderiamos todo poco a poci pero aqui me acabo de quedar en nada. De todas maneras michas gracias por el contenido creo que es bueno.
Te recomiendo que vayas siguiendo la guía de contenidos: www.codigotrading.com/guia y si en algún momento te pierdes al seguir avanzando se te resolverán las dudas y con un segundo visionado después de los vídeos como este te sera más fácil entender. Saludos
Tambien quita las ganas de hacer backtesting
De una ipad puedo practicar y descargarme forex tester 3 ? O tiene que ser si o si de una notebook?
Hola Julian! De poder se puede, pero no es lo mas recomendable.
Hola Dave. quisiera que me aconsejaras sobre cuantos eventos hacer para un primer backtest Bruto donde tendría que sacar los primeros parametros para despues backtestear 10 años o más.
No se si me explico, por ejemplo., En un primer backtest estoy cogiendo muchos datos para ver si mi estrategia funciona, pero todavía no puedo buscar donde poner BE porque no se en que posicion voy a entrar ni donde voy a poner el stop hasta que termine este backtest y lo analice.
Cuantos eventos me econsejas hacer para estos primeros parametros?. Yo estoy haciendo un ciclo. No se si es suficiente.
Gracias
Hola joseillo. Tener 1000 eventos es un buen punto de partida para optimizar la estrategia y 10000 para después cuando ya tienes optimizada la estrategia. Saludos
Gracias por la pronta respuesta
Me podrías explicar la finalidad del Buy Stop
Hola Miguel, Esta orden ejecuta la compra de un activo al llegar a un precio superior al actual, es decir, se ejecuta la compra al precio “Ask” igual o mayor al indicado en la orden. Tiene utilidad para filtrar entradas y en caso que se dispare el precio en contra de lo esperado no se ejecuta la orden. Saludos
Código Trading muchas gracias. Tus vídeos son de gran ayuda
Hola Dave, estoy haciendo backtest sobre AAPL y entre en 116 dolares y ahora ya esta en 140 y no baja, para obtener el máximo TP, es genial pero cómo hago, dentro de todo eso ya se pasarón varias trampas. Si me dejo entender?
Acabo de obtener el TP máximo hasta el día de HOY,y en pips sale 11748 PIPS, que vale desde que la accion costaba 116 dolares a 233 dolares, no volvio a llegar a 116.....
No se si entiendo muy bien a lo que te refieres. Yo te recomiendo que si quieres dejar correr las operaciones a TPs muy lejanos hagas Traling Stop. Vayas moviendo el SL para asegurar beneficio si se vuelve para atrás. Saludos
@@CodigoTrading ok entiendo. Pasa que para el backtest quería sacar el TP máximo en esa operación, y nunca volvió a llegar a BE. Pero si llego al TP 5.5 R. Gracias veo que AAPL es muy volátil
@@ronfg1157 ok ahor ya entiendo. Pero no te confíes buscando Tps excesivamente lejanos.
Mi estilo de operativa es casi igual al tuyo solo diferencia la forma de usar el fibonacci yo dejo hasta tres velas si no activa no hago la operación. cuantas entradas promedio tienes en el mes
Pues sí que operamos prácticamente igual. Qué bueno. Eso se puede backtestear, el resultado dejando solo 1 vela, dejando 2 velas, dejando 3 velas, etc. En realidad, yo lo tengo backtesteado y las 3 formas son rentables. Pero cada cual da resultados diferentes.
En H4 (3 velas por día) tengo una media de 22 entradas, cuando hacia M15 (de 8h a 14h) tenía una media de 46. Saludos
Código Trading un backtest en condiciones es de 5000 eventos o mas, hasta cuanto vas a llegar tu?
Pues lo ideal son 10.000 eventos, pero no es una cosa tan rígida porque también depende de la temporalidad, en temporalidades muy grandes no se puede llegar a 10.000 normalmente.
En trampas en M15 he superado los 10.000 eventos de backtest y eso te de una fortaleza y una psicología que es increíble. Recomiendo tener un backtest de 10.000 eventos a todo aquel que quiera ser un profesional, con la estrategia que utilice.
Además, el backtest a los fondos de inversión les gusta verlo, ósea te piden un histórico en real, pero si lo complementas de backtest mucho mejor. Por ejemplo enseñar los dos últimos años en real y la última década en backtest. Un saludo Javi
Código Trading claro, 10000 esta muy bien pero en time frames de menos de h4 empiezan a haber problemas por el spread que hace caer mucho la rentabilidad, o por lo menos es lo que dice oscar de invierte en ti.
no hay historicos suficientes en forextester por ejemplo?
Ya con esto me perdí jejej
Hola Daniel, no te preocupes ves siguiendo el curso y iras entendiendo con ejemplos prácticos el backtesting.
Qué es temporalidad h4, qué es pips, no has explicado nada de esto en lo anterior y has saltado a este tema de forma muy brusca.
Hola Pablo, agradezco la critica constructiva y es cierto que di por sentado algunos conocimientos sin explicarlos. La temporalidad de H4 significa que cada vela representa 4 Horas de tiempo. Los pips es la distancia mínima que se mueve el precio. En la web hay un diccionario que te puede ayudar cuando tengas dudas de conceptos: www.codigotrading.com/diccionario/
No hay recursos previos para entender como programar fibonacci. Adicionalmente, no explica el significado de las columnas y porque lo llena de esa forma. Muy ambiguo
Hola Carlos, Agradezco tu critica constructiva. El motivo es porque aquí no enseño una estrategia concreta, explico por encima como se hace backtesting. Tienes un vídeo donde explico la configuración del fibonacci en Forex Tester 4 ruclips.net/video/QO-119X-vw0/видео.html y otro donde lo explico para Metatrader 4: ruclips.net/video/-iJRQLu3MKs/видео.html
Que es el Fibon H?
FIBONACCI: Herramienta que tienen la mayoría de programas de trading como “Metatrader” y “ForexTester” que de serie viene con los parámetros de la secuencia matemática de Fibonacci. Estos parámetros se pueden modificar para saber dónde está el tercio, la mitad o lo que interese medir. (Cuando no entiendas palabras ves al diccionario en este link: www.codigotrading.com/diccionario/) Saludos
@@CodigoTrading gracias dulce Dave.
amigo todo bien, pero habla mas rapido, das sueño y aburre, igual aprendí muchisimo con tus videos!!!
Hola compañero, en la actualidad ya hablo más deprisa que en mis inicios. Pero si sigue siendo lento para tu gusto, youtube da la opción de subir la velocidad a x1.25, x1.5, x1.75 o x2 . Saludos
@@CodigoTrading ouu, no habia pensado en eso, mil gracias!!!!!!
Todo iba bien hasta que apareció Fibonacci
Hola Alfonso, solo utilizo el Fibonacci para tomar mediciones. No uso el Fibonacci como indicador. Fíjate que cambio los valores para medir. Porque soy trader cuantitativo y necesito saber distintos parámetros matemáticos. Saludos
@@CodigoTrading Gracias por responder, realmente era una forma de decir que hasta el M3 L1 he sentido que todo estaba perfectamente claro, pero ya en este M3 L2 me ha dado la sensación de que has ido un poco más rápido y he necesitado por primera vez buscar aclaraciones por otro lado. No es tu culpa, porque lo explicas todo muy bien y te agradezco que compartas esto de forma gratuita, ni de Fibonacci jaj, la realidad es que la culpa es mía porque aún soy un novato y no termino de entender muchas cosas. Soy abogado y creo que por mi formación hay cosas que tengo que mascar muy bien para poder asimilarlas, pero estoy decidido a seguir aprendiendo y lo estoy haciendo en gran medida gracias a ti.
Saludos!