[채권] 듀레이션의 의미와 듀레이션 구하는 과정(난이도 중)

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  • Опубликовано: 28 дек 2024

Комментарии •

  • @Naturalmandoo7
    @Naturalmandoo7 12 дней назад +1

    우와 시소로 이해하니까 옴총쉬워요 감사합니다 !

  • @cpaji
    @cpaji  5 месяцев назад +4

    궁금한 사항 있으면 아래 댓글로 질문주세요~ 교재 나눔이벤트를 진행하는데 자세한 내용은 커뮤니티 또는 더보기 란을 확인하세요!

  • @wj3391
    @wj3391 5 месяцев назад +2

    감사합니다 선생님!!ㅎㅎ

  • @olleh980
    @olleh980 5 месяцев назад

    한송좌 감사합니다~ 운동 많이 하시는 듯 하여 건강해보이십니다 ㅎㅎ

  • @gere3202
    @gere3202 4 месяца назад

    혹시 Yield curve가 수평이어야하는 이유가 있을까요? 보통 callable과 같은 옵션없고 spot이 수평, parallel shift로 알고있는데 수평이어야만 하는지가 궁금합니다! (대학생이고 수험생은 아닙니다)

    • @cpaji
      @cpaji  4 месяца назад

      수평이라고 가정하는 거고 수평이 아닌 경우에서도 듀레이션을 구하기도 합니다 피셔웨일 듀레이션으로 공부합니다

    • @gere3202
      @gere3202 4 месяца назад

      @@cpaji 감사합니다 :)

  • @CarlosNoPantss
    @CarlosNoPantss 5 месяцев назад

    no entiendo ni madres que dijo

    • @kimguguxx
      @kimguguxx 5 месяцев назад +1

      He explains the time it takes to recover the principal invested in the bond based on its present value. It is part of the concept of the Korean CPA exam.

    • @inmpark
      @inmpark Месяц назад

      He explains it well though