Видео

Я перебил код сокращенной версии для дневок, выдало ошибку : Cannot call 'strategy' with argument 'default_qty_type'='30'. An argument of 'literal int' type was used but a 'const string' is expected.

Не, только здесь.

не получается добавить alert в индикатор от Lux Algo, умоляю помоги добавить сигналы в Nadaraya-Watson Smoothers, в комментах индикатора какие то не рабочие варианты предлагают

Сейчас нет времени, к сож.

Нужно озаботиться перезапуском стрима. Ловите исключение и перезапускаете.

И еще одна проблема с WebStream. Когда пытаюсь запустить бота с webstream, иногда возникает ситуация, когда он не запускается, выдавая ошибку - слишком много подключений. Причем такое происходит, независимо от того, сколько подписок оформлено в данный момент. На некоторых серверах могу запустить 15 одновременно. На некоторых не получается запустить ни одного. Ошибка возникает в момент исполнения : ws = WebSocket( testnet=False, channel_type="linear", ) В сети пишут, что это как-то связано с версиями питона 3.11 и 3.12. Но не понимаю, почему эта ошибка возникает когда бот запускается exe файлом. На одном компьютере работает нормально, на втором нет.

@@AzzraelCode Можно немного подробнее. Исключение чего? Подключение происходит без каких-либо проблем. Очевидно надо периодически проверять есть ли связь... например вот тут... while True: sleep(1) ... и если нет, то переподключаться. Но как проверить, есть ли связь? Вторая описанная проблема оказалось намного серьезнее. Как удалось узнать питон версии 3.12 для pybit не подходит. Нужна версия не выше 3.11. Причем для домашнего компьютера это не является проблемой. Но как только делаешь exeшник и пытаешься запустить его на 2012R2 или выше, начинаются чудеса. Очевидное решение, компилировать версией 3.11. Но замена версии питона на компьютере это очень не простая задача. Простым удалением поздней версии решить проблему не получается. Как и простым переключением. Остаются какие-то хвосты, которые не дают использовать библиотеки даже после их переустановки. Весь день сегодня бьюсь над этой проблемой и пока ничего не получается. Библиотека pybit использует библиотеку crypto, но видимо после удаления версии 3.12 где-то что-то заставляет искать Crypto по пути, по которому когда-то это делал pybit из версии 3.12. И я постоянно получаю ошибку ModuleNotFoundError

Сейчас времени на фриланс совсем нет, к сож.

По схеме в видосе нет.

@@AzzraelCode а по какой схеме возможно?

Лучший вариант - полноценный бот на API. Как вариант стратегия на PineScript с трансляцией в вебхуки ruclips.net/video/D5Inyt2RalQ/видео.html , там будут нюансы и это костыль, но при желании и упорстве может получиться.

Не делал такого. Не уверен что через апи это вохможно.

Фок не поможет. Тут только Conditional Market Order.

Мне сложно тут посоветовать. Попробуйте посмотреть в выборе редакции www.tradingview.com/scripts/editors-picks/?script_type=strategies

Вот прям совсем простые не скажу. Но я бы рекомендовал начать с TradingView.

TS Lab по мне проще, после него кодить в Trading View легче стало сразу

strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-optimization/ Но вообще просто гугланите термин Walk-Forward Optimization, термин и подход известный, контента полно.

@@AzzraelCode обычно , когда речь идёт о волк форварде, то имеется ввиду берём данные за 2010 оптимизируем , тестируем за 2011. Берём за 2010и 2011 оптимизируем , тестируем за 2012 год и т.д. добавляя по году . Про то что вы говорите я конечно тоже слышал , но не совсем понятно какой подход лучше

Как я вижу это одно и тоже. Мне удобнее визуально представлять это как окошко произвольной но фиксированной длины, которое двигаем по ряду исторических данных. По мере движения отбрасывая отбракованные оптимизационные наборы. Вот только инструмента для нормального WFO мне что-то так и не попалось. Сейчас я просто ориентируюсь на кривую доходности и кажется этого мало.

Про какой язык речь?

@@AzzraelCode pine script v5 , в питоне вроде можно было, а тут не нашëл как

Pinescript - язык с неявной статической типизацией, а питон с динамической. string i = "123" // i := 456 // так нельзя i := str.tostring(456) // так можно

@@AzzraelCode ну этот пример преображает число в строку, а я имел ввиду что-то вроде этого: Float X = 567 String y = "" Y:= "hi " & x И на выходе получилось бы "hi 567"

Тогда так string i = "" float x = 456 i := "Hi " + str.tostring(x)

> TV невозможно задать торговлю с плечом Ну почему. Можно. Просто криво и костыльно, но можно. www.tradingview.com/script/9Iwinz7I-How-to-use-Leverage-and-Margin-in-PineScript/

> заточена на прошлый месяц, и рынок остался таким же Да, мы такой подход тоже используем. У нас есть учет некоторых метрик, если они плывут - экземпляр отключаем. Минус что зачастую метрики плывут одновременно с отрицательным профитом ))) > это разные результаты, на разных биржах))) О да. Даже спот на OKX vs Binance может дать разные результаты, не говоря уж о деривативах. Но мы просто считаем это разными инструментами. > это осознал, вообще отказался от ботов. Ну боты ок. Но и руками ведь торговать по какой то схеме надо...

Я дико извиняюсь, и наверняка ошибаюсь. Но вы замечали как скачет ликвидность в практически любом инструменте начиная с крипты заканчивая индексом SP я не говорю уже про росрынок. В связи с этим хочу заметить что на больших отрезках скорее всего будут разные периоды "жизнедеятельности" рынка и соответственно стратегии разные. Я попытался найти средние значения для значимых кластеров, и на периоде в 3 и больше месяца все старания идут в опу.

@@sqlap-rp3fx во первых, если ликвидность растет, то в ‘обе стороны’, значит суть от этого не меняется. Во вторых, делать тест на малом периоде - кормить себя плацебо. Суть трейдинга: сокращение рисков, профит сам получится. Если страта не сливает депо в ноль каждые 3-6 месяцев, то прибыль будет. Остальное - жадность.

> Если страта не сливает депо в ноль каждые 3-6 месяцев, то прибыль будет. Остальное - жадность. Блин золотые слова.

Чтож напишите через полгода получилось ли повторить или взять больше - это интересно, надеюсь всё получится..

@@AzzraelCode Ваши слова да богу в уши) Спасибо)

10мин ТФ, 93%, фактор 4.536, макс просадка 0,95%... те же сомнения.

Ну за схему бэктесты в TSLab со сборкой из минуток, далее реализация на python могу сказать - работает и очень хорошо. А в пандас это ну оч жестоко, хотяб TA-Lib. А так форки backtrader пробовал, все упирается в нормальный движок визуализации и оптимизации (подгона) стратегий.

Ну с этим не поспоришь.

Про repaint я делал видос ruclips.net/video/cz8P50W0Rv0/видео.html . А делать бэктесты в экселе я и сам не умею ;)

Идеально ))

Я делал несколько постов в телеге про него, напр t.me/azzraelru/219

Так конечно отловится. Но в видосе про чужой индикатор и метки рисуются в чужом коде (в который мы не лезем), а не в нашем коде стратки. Так то можно вообще взять чужой код и сделать из него нормальную страту без костылей в виде input.source, но это уже другая история.

Решил подснять видос в ответ на ваш коммент, к вечеру по мск выйдет ruclips.net/video/eCpFwBYXWDs/видео.html ;)

@@AzzraelCode Спасибо. Уже оставил коментарий под ним)

Согласен, это оч интересно. Я бы правда заходил не со стороны трушного ончейна, а брал бы агрегаторов с апишкам, вроде coingecko, coinmarketcap. Так кмк эффективнее, чем разбираться с каждым новым блокчейном.

Есть мнение что и руками лучше торговать имея некие формализованные правила, что и есть стратегия ;) А ещё хорошо, если эти правила дают профит хотя бы на исторических данных, что есть бэктест ;)

Что такое "бумаги которые растут", как их определить? Вот я накинул 200 дневку на биток - мне его покупать или продавать? И ещё нужно именно 200 или можно взять 100 или 150, а возможно 300? И брать ли 200 дневную для сбера? Или на биток и на сбер брать разный период?

У меня нет.

@@AzzraelCode сколько будет стоит если сделать?

Я видел ботов в телеге где за подписку на пампы/дампы пытались брать 100 баксов в мес. Нет смысла такое в паблик делать, да и на заказ тоже.

@@AzzraelCode да, но если делать по определённый процент например памп от 10% то норм) был в одном канале такое блокировали потому что канал был публичным