Spot Grid Bot, Сеточный Спот. Бэктесты в TSLab и как работает.
HTML-код
- Опубликовано: 13 май 2024
- Сеточная стратегия, сеточный бот, сеточник, грид бот - инструмент для алгоритмической торговли реализованный в качестве сервиса на многих торговых площадках. Он есть на Binance (Spot Grid), на OKX (Spot Grid), KuCoin, ByBit, 3Commas, BitsGap и вообще почти везде. В сегодняшнем видео я попытался разобраться как он работает и есть ли профит при его использовании. Для этого я написал скрипт для бэктестов в TSLab и покажу результаты этих бэктестов.
🤑 Спасибо блоггеру и рефки со скидками
azzrael.ru/spasibo
🤘 Таймкоды
00:00 О чем в ролике
00:43 Скрипт в TSLab
01:32 Как работает Spot Grid Bot в картинках
07:56 Бэкстесты 0 - 0
11:38 Бэктест на росте без отката
12:19 Бэктест на падении без отката
13:08 Бэктест на BTCUSDT за падение 2022 года
14:18 Spot Grid для ETHBTC во флэте.
15:34 Сеточный Спот для TRXUSDT во флэте.
16:10 Выводы?
.
.
.
#spotgrid #gridbot #algotrading
Наверняка у многих моих зрителей есть опыт работы с сеточной стратегией. А у меня до сих пор, не смотря на бэктесты, есть некоторые вопросы. Например как в OKX считается Amout Per Order? Если есть мысли - напишите в комментариях. Да и вообще конструктивная критика и впечатления от работы с этими ботами на разных площадках максимально приветствуются. Не стесняйтесь ;)
вообще, бэктесты это важнее, чем создание самих ботов.
Ждём ролики по TSLab.
По TSLab я бы прям с удовольствием, там столько всего клевого. Однако мой анализ показывает что просмотров у таких роликов будет меньше чем по PineScript, а сил убьется прям много. Так что пока, действительно к сож, но нет смысла браться за такую не простую тему (((
Ждем твои бэктесты! Крутое видео!)
Ждем результаты) спасибо)
Ждём продолжения!
то видео, которое искал для понимания, благодарность!
Ждём продолжения
Да я почти такую же сетку делал на мос бирже только с некой асимметрией в сторону лонга при пробое каких то уровней. А от падения страховал купленный пут опцион. Или купленный стрэдл чтобы можно было движению в любою сторону взять. А торговля по сетке отбивала бы расходы (по тете) понесенные из-за приобретения опционов. Потом не стал этом заниматься так как понял, что это попытка уйти от стоп лоссов. Понял что торговцу важнее быть правым чем терять меньше денег.
Жду тест, 😊. И видосы по TaLab
Скинули бы скрипт для этого бота, было бы шикарно.
Привет дружище, спасибо за труд, очень понятно, познавательно и интересно! Лайк однозначно!
Очень интересно было бы посмотреть. Также интересен разбор полной настройки бота на одной из бирж. И ещё интересно если будет видео с разбором популярных стратегий в разрезе - для какого тренда или рынка оно больше подходит. Сам сейчас столкнулся с тем что надо отслеживать вручную "роботов" и переключать им "мозг" в соответствии с трендом тикера.
Интересно ждем
Даёшь продолжение...)
спасибо. Интересно.
Ждём)
Это все интерессно но есть ряд важнейших вопросов на которые нужно ответить прежде чем брать бота :
1. Критерии какой бот считать достаточным что бы могли его взять в свой портфель(просадка, матожидание, фактор востановдения).
2. Использовать ли оптимизацию и как часто и какой шог использовать что бы не переоптимищирлвать робота( подогнать под исторические данные)
3. Период бектеста, период стрестеста и форвард теста.
Да и кстате нужно не забывать об комисии иначе бот мог быть даже в тех случая когда показывал профит он был в убытке.
продолжение хотим
Видео класс, коментов и лайков конечно не хватит, но будем надеяться, что автор продолжит в том же духе.
Спасибо большое!)
Скоро у OKX будет тема куда более интересная чем гридботы ;) Тогда точно продолжим. Спасибо.
@@AzzraelCode Ух ты, интересно, а можно чуток приоткрыть занавес?)
Подробности не могу, но уже скоро, в августе обещают.
@@AzzraelCode Уже декабрь... Что за тема????
Интересно
Не совсем так они работают гридботы. Он на старте уже что-то покупает и распределяет сетку на продажу до самого верха диапазона, и при этом на часть суммы торгует.
давай бэктесты)
найс
Бектест дайте 😊
👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝👏
эх жаль что не набралось лайков.
Это очень интересно забектестить
Подскажите пожалуйста как бесплатно забектестить грид бота. Кодить не совсем умею, могу только вставить в TV готовый код и проверить. Какие есть сервисы для бектеста?
спасибо
На TradingView много скриптов по гридам www.tradingview.com/scripts/gridtrading/ покопайтесь, возможно что-то понравится.
@@AzzraelCode Денис Спасибо!
А почему комиссию не учли?
кайф, ждем 500 комментов)) Спасибо
в истории все хорошо не факт, что на 30 развернется и не пробьет дно. Эта стратегия хороша, когда у компании есть тренд и коррекция.
Добрый день, не могли бы вы пожалуйста выложить/поделиться данным скриптом?
Я писал этот скрипт в рамках большого и дорогого заказного проекта по изучению сеточных ботов. Мы потратили на него без малого год. С моей стороны было бы не корректно выкладывать такое в паблик. Да и там много всего лишнего. Возможно как нибудь дойдут руки и я сделаю публичный контент по сеткам/DCA, с сигнальными входами и усреднениями, это действительно интересно. Но потом ;))
Как можно разделить покупки? Если ты набрал позицию из 4 покупок по разным ценам то у тебя будет общая масса со средней ценой покупки. Пока цена не поднимется выше средней цены покупки этой массы, продавать как ты показал на второй ступеньке снизу бессмысленно- ты просто продашь 1/4 часть массы в убыток. Как можно вычленить и продать именно ту часть что ты купил на дне? Ведь счёт один и покупки не разделяются а складываются в общую массу со средней ценой покупки.
Никак ;) И на крипте смысла нет заморачиваться. Если очень хочется, то можно для внутреннего учета считать как больше нравится - FIFO/LIFO. На фонде вот там более принципиально, тк от срока владения активом считаются налоги.
продолжение
+1
Bitsgap в демо режиме торгует в реальном времени виртуальными деньгами
Битсгеп только нейтральная сетка, а например 3коммансе есть и лонговая и шортовая сетки, и можно за последние 120 дней провести Бэктест настроек сетки и получить рекомендации как лучше выставить
Интересно конечно что вы берете границы работы грид бота по уже видимой истории. То есть если мы не знали что в будущем упадем до 16т то куда бы поставили нижнюю границу бота? Вполне возможно что могли пробить 16 и тогда бот уже ничем бы не торговал получается
> то куда бы поставили нижнюю границу бота
Зависит от бюджета, уровня допустимого риска, желаемой доходности и силы луны конечно (никто ведь не ставит уровни не сверившись с лунным календарем?).
> пробить 16 и тогда бот уже ничем бы не торговал
Если бы за посл уровнем стоял бы стоп, то мы бы фиксанули убыток. Если бы стопа не было, то на споте мы бы начали торговать в плюс когда вернулись выше 16, пересидев убыток. А на фьючах без стопов мы бы, возможно, ещё и зарабатывали на фандинге ;)
---
Смысл этого эпизода ролика показать что грид бот в лонг не дает возможности заработать на падающем рынке, как многие считают. Простая сетка на трендовом рынке размазывает ваши как прибыль, так и убыток, только и всего. Идеальная погода для сеточных ботов - затяжной, относительно узкий, флет. Также вариант двигать сетку по тренду или торговать в разные стороны, оба этих варианта ставят доп задачу - определять направление тренда и его силу.
@@AzzraelCode В таком случае лучше торговать вручную) принимать решения по тем же условным уровням смотреть на ситуацию и прочие индикаторы. Благо есть стратегии очень схожи с методами Грид ботов но скажем так - более гибкие
Кмк лучше совмещать. Если вы крутой ручной трейдер видите проторговку и считаете что она будет продолжительной, так чего бы не поставить сетку с короткими стопами, за её пределами жирные лимитки с трейлингами и уйти на своей яхте куда нибудь в сторону Балеар, чем спать у монитора ;)
Жаль 500 лайков не набралось :(
500 норм
Отличная работа, почему тслаб? На пайне сетку проще делать
Спасибо за оценку.
У нас было несколько подходов к выбору платформ для бэктестов. От самопис на питоне, Premium TradingView, TSLab, Metarader и вот сейчас в работе WealthLab 8. Пока мне нравится TSLab и я когда нибудь сделаю отдельный ролик на сравнение о них всех.
Если же конкретно почему не PineScript - все просто. Причины 3.
1. На всех тарифных планах ниже Premium вы не можете бэктестить произвольные периоды. Вам дают макс 5000 баров от текущей точки. Те я не могу на Pro+ взять минутки и затестить период 2020-01-01 по 2021-01-01. На Premium с опцией Deep Backtesting www.tradingview.com/support/solutions/43000666199-what-is-deep-backtesting/ могу (мы пробовали), но TradingView не будет их визуализировать на графике.
2. У TradingView нет оптимизатора. Те я не могу прогнать пачку бэктестов на тему сколько уровней для Spot Grid Bot лучше - нужно руками перезапускать. На TSLab я запускаю пачку в 12000 итераций и он их на 500К баров годовых минуток делает за 20 минут.
3. Точность, источники котировок и качество данных. В TSLab я могу взять данные откуда угодно, вплоть до тиков (если оперативки хватит) и протыкать каждый ордер руками чтобы убедиться что точность меня устраивает.
Я начинал с тслаба в своё время, в том числе и сетки, если к сеткам приделать плечо, то нужно очень внимательно следить за ликвидацией, так как если она в тслабе идет в рамках бара (например на фитиле) то её так просто не выловить, в итоге сетка превращалась в скрипт в сотни кубиков, порой уходили часы на сбор таких сеток, и ещё нужно быть внимательным, чтобы не запутаться в этих схемах, потом обнаружил, что в том же пайне реализация такой сетки занимает от силы полчаса. Да нет оптимизации, нет произвольного диапазона тестирования (хотя на премке есть), но со временем пришёл к мысли что в оптимизации особо смысла нет (это подгонка), а вот запуск тех же сеток на десятках пар, почти на одинаковых настройках очень хорошо диверсифицирует риски, также сейчас тестю сетки в обе стороны в режиме хеджа, как раз на случай выхода из боковика, чтобы компенсировать убытки одного направления, прибылью другого.
О, спасибо за ликвидацию. Записал ;) Но у нас пока только спот без маржиналки.
Сотни кубиков это действительно больно. Но я сразу пересел на c# и там сетка это менее 100 строк кода, большая часть из которого просто визуалка.
Десятки пар да. WealthLab сейчас меня оч этим соблазняет. Но в TSLab вроде есть портфельные тесты, не пробовали?
@@AzzraelCode нет, я пробовал счётчик делать, например если запускать пар 20, то чтобы все пары были в деле не бывает, деньги простаивают, поэтому запускал 50 пар, и ставил счётчик, чтобы набиралось столько, пока не будет достигнуто 20 разных пар, после этого чтобы по другим парам не набирал, но работало криво. Тслаб очень хорош для начинающих, кто не умеет кодить, он хорош для исследования рынка, но в режиме агента вечно проблемы были (то двойные входы, то пропуски), после ошибок приходится удалять агента и создавать заново, кроме того нужна впс на винде. Я взял вашу идею с Яндекс клоуд, написал код на облаке, ссылку на него не веб-хук на тв, и получился практически бесплатный, надежный коннектор между ТВ и биржей
Больше лайков, комрады.
Понажмите, ребята, нужны лайки для следующей серии!
Грид боты лучше всего запускать на инструменте когда RSI меньше 25 на 4 часовом таймфрейме, выставляя диапазон от этой цены нижний -20%, верхний +80% или в соотношении 1к5, закрывать обязательно или при достижении верхней границы, либо опять же по RSI больше 75 на 4 часах, отличная отработка в подавляющем большинстве случаев. Никогда не запускайте по настройкам указаных в маркетплейсе, так как не добьетесь доходности как у оригинального бота, так как он запускался, возможно, в идеальной точке входа.
Спасибо за ориентир, потестим ;)
Если запустить бота, как вы говорите, в лонг, через 3комманс, то там есть функция Трейлинг вверх, сетка следует вверх за ценой и вся перетягивается, поэтому не надо угадывать точно диапазон, как на самой бирже, рекомендую. При движении вниз, ниже нижней сетки также происходит перетягивание. Любая сетка на дистанции дает плюс, минус только у тех, кто вылетел из диапазона и долгое время ждет пока цена вернется, это боты на обычных биржах, у них нет функции перетягивания сетки за ценой. Также чем меньше шаг сетки, тем чаще будут покупаться и продаваться ордера и будет больше прибыль. На 3коммансе можно протестить любую пару, а также запустить анализатор, и на волатильных монетах рекомендуют установить 200 сеток с шагом 0,17%
@@user-gx4zq9so4z 3commas , не пользуюсь больше года, после ихнего косяка с утечкой API ключей, и потери денег на нескольких аккаунтах, поэтому не могу сказать по ихнему функционалу, работаю, исключительно, с ботами самой биржи, меньше непредвиденных ситуаций.
Под заказ сможете написать действующего бота для TSlab под криптобиржи ?
Все тех .задание и функции смогу обьяснить и наглядно показать .
Стратегия бота рабочая проверенная временем !
Проверенная временем всегда интересно. Такое я бы с удовольствием ;) Но сейчас к сож совсем нет времени, вынужден отказаться.
@@AzzraelCode Да в принципе не сильно срочно надо ,но надо ! Когда окно времени у Вас появиться ?
Предыдущий заказ я брал весной 22 года, думаю ждать меня точно не стоит ;) Сходите к TSLab в чатик, я думаю там спецы и получше меня в тслабе найдутся t.me/tslabprorugroup
комиссию добавь
В этой стратке комиссия не так критична. Ведь мы не всем объемом торгуем а лишь частью. Для примера вот открытые настройки:
BTCUSDT при Profit Per Grid 1.08%
334 сделки (49 уровней),
комиссия 0,1% = 1,2 USDT.
PnL без комсы 31 с комсой 29,8.
Эх, похоже не дождемся :(
Я настроен более оптимистично ;)
Но если вам прям очень интересно именно про карточки настроек OKX. То могу сказать:
1 Те оптимистичные цифры на них вполне, в ~80% случаев что я тестил, соотв бэкстестам, те они похожи на правду.
2 Я бы не стал запускать ботов просто по кнопке Copy. По тестам видно, что успех тех карточек связан лишь с тем что они запущены в удачное время (перед бычкой напр) в удачном диапазоне. Если сдвинуть время запуска то цифры могут быть куда менее впечатляющими. То е вы прямо сейчас запустите грид бота по карточке где PnL% 50, то совсем не факт что у вас не будет минуса ;)
Ты вообще не понимаешь торговлю? Почитай теорию вероятностей...А то только создаешь ликвидность при риске банкротства с 7 шага...
Поясни за тервер.
Каша, еще и комиссию не учитываешь…. 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Кроме комиссии, в чем каша?
Привет. Начал тебя смотреть недавно, очень нравится!!! Пока смотрю твой плейлист по pine, и решил немного изменить твою, стратегию, но почему - то не создаются заявки. Если будет свободная минутка, чекни пожалуйста!!!!
//@version=5
indicator("Custom EMA Oscillator")
// Input parameters
ema_length = input.int(14, "EMA Period", minval=2, step=1)
limit = input.float(2, "Limit Factor", minval=1, step=0.1, maxval=10)
count_bars = input.int(3, 'Count of candel')
// Calculation of oscillator value and standard deviation
v = close - ta.ema(close, ema_length)
dev = ta.stdev(v, ema_length)
dev_limit = dev * limit
// Plot Standard Deviations
plot(dev, "Std Dev Green", color=color.new(color.blue, 70))
plot(dev*-1, "Std Dev Red", color=color.new(color.orange, 70))
plot(dev_limit, "Std Dev Green 2", color=color.new(color.green, 80))
plot(dev_limit*-1, "Std Dev Red 2", color=color.new(color.orange, 80))
// Check if price is above or below upper or lower limit
priceAboveUpperLimit = close > ta.ema(close, ema_length) + dev_limit
priceBelowLowerLimit = close < ta.ema(close, ema_length) - dev_limit
priceWithinLimits = not priceAboveUpperLimit and not priceBelowLowerLimit
// Plot Oscillator Value
color = v >= dev_limit ? color.green :
v > 0 ? color.new(color.blue, 80) :
v > dev_limit*-1 ? color.new(color.orange, 80):
color.red
plot(v, "EMA Osc", style=plot.style_histogram, color=color)
// Plot triangles indicating price crossing the upper and lower limits
if ta.crossunder(v, dev_limit)
flag_short = true
for i=1 to count_bars
if v[i] < dev_limit
flag_short := false
if flag_short
label.new(bar_index, v + dev_limit, style=label.style_triangledown, color=color.red, size=size.tiny)
if ta.crossover(v, dev_limit * -1)
flag_long = true
for i=1 to count_bars
if v[i] > dev_limit * -1
flag_long := false
if flag_long
label.new(bar_index, v + (dev_limit * -1), style=label.style_triangleup, color=color.green, size=size.tiny)
Это не мой код (хоть мотивы и улавливаются). Это индикатор, а не стратегия, а индикатор не умеет отправлять заявки ;) Попробуйте начать с чего попроще, ruclips.net/video/cVvXhin8hVs/видео.html&lc=UgxrOWBRI4-TLpJUhdx4AaABAg . Там прям с основ как написать самую простую стратку.