Бэктесты в трейдинге не работают ?!
HTML-код
- Опубликовано: 7 июн 2024
- Разбираюсь на примерах с бэктестами и форвардтестами торговых стратегий и роботов, чтобы ответить на вопрос работают ли бэктесты вообще? Как можно улучшить качество тестирования торговых стратегий с помощью TSLab и TradingView.
🤑 Спасибо блоггеру
azzrael.ru/spasibo
🤘 Таймкоды
00:00 Вопрос про бэктесты
01:20 Пример БекТеста торговой стратегии в TSLab
02:47 Симуляция ФорвардТестов
05:00 Почему Бэктесты не работают, разбираюсь в TradingView
07:05 Чиним!
.
.
.
#algotrading #backtesting #tradingview
Ух, десяток лет назад я начинал на mt4 оптимизировать стратегии автоматической торговли на форексе... сто раз думал, что нашёл идеал :)
Просто мысли:
Рабочая стратегия вчера, не значит рабочая сегодня.
Если стратегия заточена на прошлый месяц, и рынок остался таким же, то это лучше чем она заточена на прошлый год, принесёт больше и вот после этого думай, оптимизировать под всю историю свеч или под более актуальный период...
А самое прикольное в бэктестах, это разные результаты, на разных биржах))) то-есть одна и та же стратегия на одном и том же периоде может дать совершенно разный результат на разных биржах, т.к. тики чуть чуть будут отличатся и все индикаторы соответственно, как я это осознал, вообще отказался от ботов.
> заточена на прошлый месяц, и рынок остался таким же
Да, мы такой подход тоже используем. У нас есть учет некоторых метрик, если они плывут - экземпляр отключаем. Минус что зачастую метрики плывут одновременно с отрицательным профитом )))
> это разные результаты, на разных биржах)))
О да. Даже спот на OKX vs Binance может дать разные результаты, не говоря уж о деривативах. Но мы просто считаем это разными инструментами.
> это осознал, вообще отказался от ботов.
Ну боты ок. Но и руками ведь торговать по какой то схеме надо...
Денис, спасибо большое за твой труд! Порекомендуй пожалуйста 3-4 чужих хороших стратегии или автора на TV 🙏🏼
Мне сложно тут посоветовать. Попробуйте посмотреть в выборе редакции www.tradingview.com/scripts/editors-picks/?script_type=strategies
Прикольно бы посмотреть про TSLab подробней, может видеоурок или демо настройку показать.
Я делал несколько постов в телеге про него, напр t.me/azzraelru/219
Привет! А как сделать уведомлялку в TV, что бы уведомления на сделку приходили во время пересечения бара (или другого сигнала), а не после закрытия бара?
Привет ) Расскажи лучше о разнице результатов с плечом например х10 и без него, так как на TV невозможно задать торговлю с плечом. А для оценки говёности стратегии есть функция "тестирование на глубокой истории" где можно посмотреть результаты за всё время существования биткоина :) Также если таймфрейм ниже часа, а стратегия на закрытии то результаты достаточно точные. Также если делать алгоритм на высоком ТФ, то можно просто за месяц не заработать или в минус уйти. С другой стороны, к примеру часовик даёт гораздо лучшие результаты. На часовике может быть за месяц 10 сделок с профит фактором 3, а на пятиминутке 100 сделок с профит-фактором 1,4. То есть маленький ТФ хуже результат даёт, зато более стабильно. Это уж выбирать нужно :) В идеале получается лучше делать несколько стратегий или на разных монетах.
> TV невозможно задать торговлю с плечом
Ну почему. Можно. Просто криво и костыльно, но можно.
www.tradingview.com/script/9Iwinz7I-How-to-use-Leverage-and-Margin-in-PineScript/
Денис, спасибо за работу, хотел бы поинтересоваться - отвечаешь ли на вопросы в TV месенджере?
Не, только здесь.
не получается добавить alert в индикатор от Lux Algo, умоляю помоги добавить сигналы в Nadaraya-Watson Smoothers, в комментах индикатора какие то не рабочие варианты предлагают
👍
а есть на канале написание сеточника с мартингейлом?
Доброго дня! Как можно с вами связаться ? Хотел спросить беретесь ли вы писать скпипты по ТЗ на фин основе? Если да то как можно обсудить ТЗ и Гонорар?
Сейчас нет времени, к сож.
Интересно научиться правильно и эффективно бэктестить
Доброго времени суток! Как идея для видео или серии видосов - написание торгового бота для тинька и тест на историчных данных и в песочнице. Пофиг с какой доходностью.
если вдруг решу вернуться на фонду, то вполне возможно
Однозначно нужно смотреть на фазу рынка, но я не беру во внимание стратегию, если по ней за нужный мне период было меньше 100 сделок..
Было бы круто если бы ты рассказал про недостатки самого инструмента бэктест на трейдинг вью. Как не попасться на то что он заглядывает вперед. Как делать бэктест в экселе и какие преимущества в этом и тп
Про repaint я делал видос ruclips.net/video/cz8P50W0Rv0/видео.html . А делать бэктесты в экселе я и сам не умею ;)
Бэктестинг с применением индикаторов это всего лишь анализ прошлого, с подгонкой индикаторов под идеальные сделки. Не теряйте на это своё время. Так же нечего делать расчёты прибыли по типу "если я буду делать по 2% в день, то сколько у меня будет через 3 года?" ))
Есть мнение ). Бек тест пять лет, сеточные стратегии, минимум 1000 сделок в год. Просадка первична доходность вторична. Плечо х100
Идеально ))
Бэктесты необходимы только для того-что бы оценить риски на дистанции, и если риски превышены их откорректировать.
Добрый день как с вами связаться?
azzrael.ru/spasibo#contacts
Привет! Можешь подсказать как внутрь значения переменной типа string вставить значение другой переменной? Нигде не нашёл подобных случаев, а поддержка молчит, что пробовал - не помогло :(
Про какой язык речь?
@@AzzraelCode pine script v5 , в питоне вроде можно было, а тут не нашëл как
Pinescript - язык с неявной статической типизацией, а питон с динамической.
string i = "123"
// i := 456 // так нельзя
i := str.tostring(456) // так можно
@@AzzraelCode ну этот пример преображает число в строку, а я имел ввиду что-то вроде этого:
Float X = 567
String y = ""
Y:= "hi " & x
И на выходе получилось бы "hi 567"
Тогда так
string i = ""
float x = 456
i := "Hi " + str.tostring(x)
Ну и на 200% соглашусь с автором - период тестирования должен быть как можно большим.
Я дико извиняюсь, и наверняка ошибаюсь. Но вы замечали как скачет ликвидность в практически любом инструменте начиная с крипты заканчивая индексом SP я не говорю уже про росрынок. В связи с этим хочу заметить что на больших отрезках скорее всего будут разные периоды "жизнедеятельности" рынка и соответственно стратегии разные. Я попытался найти средние значения для значимых кластеров, и на периоде в 3 и больше месяца все старания идут в опу.
@@sqlap-rp3fx во первых, если ликвидность растет, то в ‘обе стороны’, значит суть от этого не меняется. Во вторых, делать тест на малом периоде - кормить себя плацебо.
Суть трейдинга: сокращение рисков, профит сам получится. Если страта не сливает депо в ноль каждые 3-6 месяцев, то прибыль будет. Остальное - жадность.
> Если страта не сливает депо в ноль каждые 3-6 месяцев, то прибыль будет. Остальное - жадность.
Блин золотые слова.
10:58 что это за статья модете дать ссылку?
strategyquant.com/doc/strategyquant/walk-forward-optimization/
Но вообще просто гугланите термин Walk-Forward Optimization, термин и подход известный, контента полно.
@@AzzraelCode обычно , когда речь идёт о волк форварде, то имеется ввиду берём данные за 2010 оптимизируем , тестируем за 2011. Берём за 2010и 2011 оптимизируем , тестируем за 2012 год и т.д. добавляя по году .
Про то что вы говорите я конечно тоже слышал , но не совсем понятно какой подход лучше
Как я вижу это одно и тоже. Мне удобнее визуально представлять это как окошко произвольной но фиксированной длины, которое двигаем по ряду исторических данных. По мере движения отбрасывая отбракованные оптимизационные наборы. Вот только инструмента для нормального WFO мне что-то так и не попалось. Сейчас я просто ориентируюсь на кривую доходности и кажется этого мало.
Хорошая стратегия - та, которая минимизирует просадку и даёт стабильный рост.
Ну с этим не поспоришь.
Тестирую все стратегии клиентов строго через пандас и хардкодинг, все эти софтины и сайты для бектестов при сложной стратегии тупо не работают или их невозможно туда занести.
Процент точности бектестов определяет стратегия, если она основана на медленных индикаторах, то ее точность выше. А так видос хороший, кто новичок в теме - полезно!
Ну за схему бэктесты в TSLab со сборкой из минуток, далее реализация на python могу сказать - работает и очень хорошо. А в пандас это ну оч жестоко, хотяб TA-Lib. А так форки backtrader пробовал, все упирается в нормальный движок визуализации и оптимизации (подгона) стратегий.
подскажите пожалуйста, программы простые, в которых можно было бы самому пробовать простые стратегии (точку входа, выхода)?!
Вот прям совсем простые не скажу. Но я бы рекомендовал начать с TradingView.
TS Lab по мне проще, после него кодить в Trading View легче стало сразу