리밸런싱의 마법 TQQQ장투전략 "MDD채권법" (지난 19년 백테스트, 방법론, 메뉴얼, 투자예시)
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- Опубликовано: 7 фев 2025
- 안녕하세요!
MDD방어법에서 현금풀을 채권으로 대신하여 운영하는 방식을 고민하다가, MDD방어법의 투자전략을 그대로 유지하면 그다지 효과없는 것을 보고- 다른 방향으로 전략을 재탄생시켜서 소개합니다.
MDD를 기반으로 하기때문에 자매품이긴 하지만, 나름 MDD방어법보다 더 좋을수도 있다는 생각을 하게 되는 백테스트결과가 나왔습니다.
실제로 하기에 더 간단하기도 하구요.
영상에 MDD방어법과 마찬가지로, 리만사태를 포함한 2003-2021 19년간 백테스트, 결과비교, 실행 메뉴얼, 투자예시 모두 한 영상에 담았습니다.
(유용한 링크들!)
MDD기반 투자전략 엑셀시트 여기 링크에서 다운받으시고, 성투하시길 바랍니다. 저도 같이 하면서 계속 업데이트하고 결과 공유하면서, 발전시켜나가겠습니다.
*MDD트랙킹 구글시트
docs.google.co...
*MDD 투자법/채권법/혼합법 엑셀시트 다운 받는 링크:
www.dropbox.co...
*MDD구하는 엑셀수식에 대해 추가이해가 필요하시다면:
• 포트폴리오 최대낙폭 (MDD) 직접 엑셀...
*MDD방어법 적립식 2003-2021 19년 백테스트: www.dropbox.co...
*MDD 방어법 적립식/거치식 매수가이드별 리만기간 백테스트:
www.dropbox.co...
*MDD방어법 거치식(완성형) 백테스트:
www.dropbox.co...
*MDD채권법 백테스트:
www.dropbox.co...
*MDD 방어법 적립식 (2011-2020) 지난 10년 백테스트:
www.dropbox.co...
*MDD 혼합법 (2003-2021) 지난 19년 백테스트:
www.dropbox.co...
*엑셀파일내 TQQQ와 TMF가격을 보시면 실제 가격과는 약간의 차이가 있습니다. QQQ 가격변동의 3배를 먹인다고 해서 그게 TQQQ ETF의 가격과 정확히 일치할 수가 없거든요. QQQ가 1%오를때 산술적으로 TQQQ가 3% 오르지 않는 것과 같은 맥락입니다. 전체적인 트렌드를 봐주세요~ 자세한 내용은 이 영상을 참고해주세요 ( • 이 세상의 모든 TQQQ 백테스트가 정확... ).
*백테스트에 세금은 고려되지 않았습니다. 그리고 백테스트에 오류가 있을 수 있습니다.
백테스트는 과거를 기반으로 한 것이므로 미래 성과를 정확히 예측할 수 없습니다.
본 영상은 투자전략 소개 영상이고, 전략에 대한 실행 및 응용은 본인의 판단과 책임하에 하시길 부탁드립니다. 레버리지 투자는 언제든 평가금이 -90% 토막날 가능성을 가지고 있으며, 이 영상은 레버리지 투자 권장/조장 영상이 아님을 밝힙니다. 감사합니다. :)
#TQQQ장투전략#MDD방어법#MDD채권법
15:05 에서 제가 잘못 설명드렸네요. -70% 리밸런싱은 이미 9/21에 끝났는데
10/14 리밸런싱은 TQQQ/TMF가 600%가 되어서 리밸런싱했던 예시였네요.
바로잡아주신 시청자분 감사합니다. :)
잘 보았습니다. 아주 재미있고 유익합니다. 많은 생각을 하게 합니다. 너무 감사합니다
좋게 말씀해주셔서 너무 감사합니다. :)
열심히 노력하시는 모습 감사합니다
앞으로 계속 응원할께요
응원해주셔서 너무 감사합니다. :)
감사합니다
오래동안 tqqq거치식 mdd 문제 고민했는데 깨끗히 해결해주셨습니다
이틀전 투자 시작했습니다
사랑합니다
감사합니다. 저도 직접하면서 계속 업데이트 하겠습니다. :)
고구마자매 파파님,
잘 보았습니다. 3만불로 MDD방어법 따라해보려구요.
수고와 나눔에 감사드리며, 복 받으실거에요..
댓글 감사합니다. 저도 같이 계속 하면서 바로바로 경과 업뎃할게요. 성투하세요. :)
@@SweetpotatoSisters MDD방어법에서 MDD채권법으로 바꿔서 일단 3만불 투자해봅니다. 사고팔고 하는 횟수가 줄어서 좋아보입니다.
@@hakchulkim 성투 기원합니다. :)
오늘도 이 강의를 듣고 TQQQ 투자에 대한 자신감이 생기는군요.
감사합니다.
감사합니다! 리스크 관리만 할 수 있으면 사실 전 개별주 투자보다 안전하다고 생각합니다. :)
이런 컨텐츠를 무료로 볼 수 있다니... 고퀄의 영상 감사합니다!! 방어법도 좋지만 저는 이 전략이 마음에 드네요
감사합니다. ;) 저도 채권이 다시 수익률에 날개를 달아줄 날을 기다리고 있습니다. :)
열정에 감사드리고,
투자에 참조하겠습니다.
고맙습니다~^^♡♡♡
감사합니다. :)
감사합니다 멋집니다
감사합니다. :)
이 거치식 방법 역대 최고 아닌가요..? 수익률에 소름돋고 간단해서 더 소름.. 가장 걱정은 너무 자주 올리셔서 저는 좋은데 힘드신거 아닌가요? ㅎㅎㅎ항상 응원하고 있습니다 ㅎㅎ 추후에 인출식도 여기서 응용이 되겠네요.
"과거성적"으로 따지면 최고 맞습니다. 옛날에도 잘했던 놈이 미래도 잘할거다는.. MDD방어법은 그 변수가 TQQQ밖에 없으니 좀 믿을만한데요. 채권법은 TMF까지 껴있으니 불확실한것은 사실입니다. :) 댓글 감사합니다. 꾸준히 업뎃할게요!
자료 감사합니다
감사합니다. :)
대단하시네요 연3%추가 이익 발견ᆢ
감사합니다ᆞ
다만 채권의 퍼포먼스가 예전처럼 확실하지 않아서 수익률은 기대만큼 안나올수 있어요. MDD방어법보다 수익률은 좀 떨어질수도 있습니다. 다만 폭락장에서 방어능력은 확실히 더 좋을겁니다. :)
완전 감사합니다~^^함께해용
감사합니다. 함께해요ㅋㅋㅋ
좋은정보 감사합니다^^
감사합니다. :)
thanks😁
감사합니다. :)
잘 배우고 있어요. 감사해요.
감사합니다. :)
참신한 아이디어 감사히 잘 보고 갑니다. 구독해서 자주 와서 배워가겠습니다. 영상의 10분 25초 부근에 있는 엑셀표 "MDD채권법 시트추가" 이 표는 아래 링크에는 없는 것인가요? 링크 걸어주신 "MDD 투자법/채권법/혼합법 엑셀시트 다운 받는 링크" 다운 받아 받는데 이 표가 안보여서 여쭙습니다. 감사합니다.
링크로 다운 받으시면 “채권법”탭에 들어가 있는 내용입니다. 좀 사용하시기 더편하게 필요없는 부분은 덜어내었기때문에 현 영상에서 보시는 것과는 조금 차이가 있을 수 있어요. :)
@@SweetpotatoSisters 친절한 설명 감사드립니다.
오늘도 너무 좋습니다!^^ 아직 카페에는 작성전이시죠?
글 올라왔어요ㅋㅋ 감사합니다. :)
MDD 방어법을 사용안하고 같은기간 동안 100% TQQQ 몰빵하고 아무짓도 안한것과 MDD 방어법 과의 수익률을 비교해 주세요.
질문후 다시 영상을 보니 2003년 2월 10일 TQQQ 가격이 0.317552 네요.
2021년 10월 21일 종가 기준으로 TQQQ 가격이 144.95 입니다.
단순 수익률로 계산하니 45546% 가 나옵니다.
MDD 채권법의 수익률 37890% 보다 훨씬 큰 수익률이 나오네요.
이 결과에 대해 어떻게 생각하시나요?
댓글 감사합니다.
ruclips.net/video/fPlSnb-XLsE/видео.html
이 영상 가시면 MDD방어법과 TQQQ100% 몰빵 비교했었어요. TQQQ 100%몰빵 45%, MDD방어법 48%입니다.
이 영상에서 MDD방어법이 수익률 33%로 나오는 이유는 추가적립금이 전혀 없기 때문입니다.
위에 링크 달아드린 영상에서의 백테스트는 추가적립금을 넣는 방식이었구요. 공평하게 비교하기 위해서 TQQQ100%도 같은 날 같은 금액 적립금 투자하는 조건으로 비교했습니다. 감사합니다.
저 질문이 있는데요 첫번째 예시에서 -15프로에 리밸런싱 해주셨는데 그다음에 -30프로가 아닌 -20에서 리밸런싱한 이유는먼가요?
-15프로 찍고 나서 전고점회복을 해서 사이클이 리셋되었습니다. 그런담에 처음 오는 -15이상 MDD가 -21%였기 때문에 그때 리밸런싱을 해준거에요!
채권의 역할에 대해서 의견을 제시하는 분들이 많으신 것으로 아는데 5년 단위로 시뮬레이션을 해보면 금리가 낮은 시기와 높은시기에 어느 정도 채권의 역할이 유효한지 여부를 알 수 있지 않을런지요
저금리시대라고 해도 시장금리 2%에서 3%되는 것과 1%에서 1.5% 되는 것이 상승 퍼센트에서는 동일하듯이(물론 하락의 퍼센트도 동일할 것 같습니다.) 저금리라고 해도 채권의 변동(변동폭이 아닌 변동퍼센트로 보면)에 의한 헷지역할은 고금리시대와 차이가 없을 것 같은 생각이 들어서요
소중한 의견 감사드립니다. 저도 같은 의견입니다. 사실 이 방법은 백테스트보다 수익률이 덜 나온다 하더라도 헷징기능만 살아있으면 성공이라고 생각하고 있습니다. 덕분에 저도 힘이 나네요. 감사합니다! :)
제가 앞부분 의견을 놓쳤었네요- 좋은 생각같습니다. 시간이 나는대로 금리인상시기와 금리하락시기를 구분해서 한번 비교해보도록하겠습니다. 특히, 금리인상시기에서도 폭락장헷지가 채권으로 가능한지 한번 살펴볼게요!
채권법에서 리벨런싱을 tqqq/tmf % 로 만 하고 mdd로는 하지 않는 것이 수익률이 좋다는 말씀을 오늘 본 것 같은데 찾을 수 없어 이곳에서 질문합니다~
제가 옳게 본건지요?
어디에 가면 그 말씀 볼 수 있나요?
맞습니다. 커뮤니티 글에 어제 올려드렸고, 방금 올려드린 "4개월차" 투자현황 영상에도 중간에 잠깐 설명을 드렸습니다. :)
대단히 감사합니다
좋은 투자아이디어 공유 고마워요. TQQQ와 TMF를 3개월 단위로 단순 리밸런싱하는 방법에 비해 CAGR/MDD 차이가 얼마나 있는지 궁금한데요 백테스트 비교 부탁드려도 될까요?
안녕하세요. 좋은 의견 주셔서 감사합니다. 제가 요거는 그럼 백테스트해보구요- QnA영상 준비중인데 그때 답을 드리도록 하겠습니다. :)
안녕하세요? 수고가 많으십니다. 제가 궁금한건 TMF를 팔아서 TQQQ를 사야할때 TMF가 제가 산 단가보다 떨어져있으면 TMF를 손해보고 파는경우 와 TMF 팔때의 비용과 가지고 있음으로 생기는 비용(expense ratio)도 추가 되었을때 장기투자 수익에 어떤 영향이 있는지가 궁금합니다. Divident Yield가 현금보다 높은것으로 그래도 현금보단 더 수익률이 높은건지는 잘 모르겠는데 TMF를 현금화해서 TQQQ를 사는일이 매일 일어난다 면 좀 번거러울것 같다 는 생각에 차라리 주식의 hedge로 다른 account에 넣어놓고 장기보유하는게 어떤가 하는 생각을 해봅니다. 감사합니다.
리밸런싱시 (TMF 매도시) TMF 가격이 떨어져있을 수도 있습니다. 그래도 규칙대로 리밸런싱해주셔야해요. 장기적으로 계속 리밸런싱하면서 시세차익으로 수익을 쌓아나가시는 겁니다. 리밸런싱 포인트가 MDD -15%, -30%, 이렇게 텀이 커서 1-2달에 한번 정도 리밸런싱하게 되실거에요. 그보다 덜 하는 시기가 많을 거구요.
Expense ratio은 트레이딩 횟수와는 상관없습니다. ETF가격에 녹아져있는 거라 이걸 장기홀딩하든 여러번 사고 팔든 상관없죠. :)
만약 거래수수료를 말씀하시는 거면, 리밸런싱 횟수가 늘어나면 당연히 수수료가 늘어나겠지만, 말씀드린것처럼 1-2달에 한번 트레이딩은 별로 부담이 안 되실것 같아요.
장기보유 그냥 하시는 것도 물론 괜찮지만...
"채권법의 포인트"는 주식이 떨어졌을때 상대적으로 가격방어가 더 되어있을 채권을 팔아 싼가격에 주식을 더 많이 사고, 그 주식이 다시 오르면 채권을 다시 채워주는 사이클을 반복하면서 수익을 쌓는 거라 장기보유랑은 약간 투자의 개념이 다른 것 같습니다. :)
상세한 설명 넘 감사드립니다. 오늘부터 simulation을 시작했습니다. 2021년 봄부터 주식시작하자마자 소형주들을 제일 고가에 사서 아직까지 반토막 이상난것들이 너무 많아서 이젠 고구마자매 아빠님의 MDD 주식투자를 시행하고 싶은데 먼저 simulation을 한 두달 해보면서 좀 더 파악하고 들어가려고 합니다. 혹시 개인상담도 받는 멤버가입은 없으시나요? 감사합니다~~. 성심성의껏 올려놓은 영상에 큰 도움받는 한구독자로써 고구마자매 아빠님이 많은 축복 받으시길 빕니다~~~
@@sujeong64 네 감사합니다. :) 제가 2주간격으로 올리는 "투자현황" 영상도 이제 7주차까지 올라왔고 다음주면 8,9주차 올라오니까 9주동안 어떻게 되어가고 있는지 좀 파악하시면 좋을것 같습니다.
제가 알고 있고, 제가 하고 있는 모든 방식은 올라와있는 영상, 커뮤니티 글 등에서 찾으실수 있어요! 멤버쉽은 따로 운영할 계획 없습니다. :) 감사합니다~
오리지널 투자법을 만들기가 참어려운데 해내신것 같아요^^
중간정도는 기존 방법에서 지갑만 채권으로 보유할 수도 있겠네요
네- 제 방법을 바탕으로 발전시키는 것 응용시키는 것 모두 다 좋은 것 같습니다. :)
안녕하세요 늘 영상 유익하게 시청하고있습니다!
영상을 보면서 수익을 극대화 할 수 있는 방법을 고민해보았습니다.
나스닥이 신고가를 경신한 이후의 주가 흐름을 확인하고 전략을 일부 수정하면 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다.
현재는 신고가를 달성하면 무조건 리밸런싱을 하는 전략을 취하고 계신 것 같습니다.
이보다는 나스닥이 신고가를 경신한 후 몇 퍼센트의 상승을 기록한 이후 하락하는지 확인해보면 좋을 것 같습니다.
이러한 데이터를 기반으로 리밸런싱을 진행하면 수익률이 개선될 것이라고 생각합니다.
짧은 지식이지만 제 생각을 공유해봅니다.
그럼 즐거운 하루 보내세요!
의견 주셔서 너무 감사합니다. 좋은 생각인것 같고 저도 이 부분에 대한 고민은 굉장히 많았어요. 제가 일단 현재의 방식을 취한 이유는 전략이 여기서 더 복잡해지는걸 막기 위해서입니다. 롱런하려면 전략도 심플해야된다는게 제 생각이라서요. 여러가지 조건이 붙으면 붙을수록 상황이 예상대로 안 흘러가면 어느 부분이 문제인지 찾기가 힘들게 되는것도 있구요. 그러나 말씀하신 부분에서 수익률을 좀 포기하게 되는 단점은 저도 인정합니다. :)
@@SweetpotatoSisters 전략이 복잡해지는 건 지양해야한다는 점에 적극 공감합니다ㅎㅎㅎ
@@이상민-c5d6p 감사합니다. 하지만 말씀하신 부분 저도 분명 고민 많이 했던 부분이고 :) 이해가 갑니다. 더 연구해볼게요ㅋㅋ
질문요?
1. [채권법]에서도 [방어법]처럼 [리밸런싱%]가 다시오면 리밸런싱 안하는 거죠? 에를들어 MDD가 -15% -30% 다시 -15%될 경우 두번째15%에서는 리밸런싱 안하는거죠? 아니면 무조건 기준%에 도달하면 리밸런싱하나요?
2. 전고점 돌파한 다음 [방어법]에서는 5%에서 리밸런싱하는데 채권법에서는 TQQQ와 TMF비율 600%될때까지 리밸런싱 안해도 되는거죠?
3. 영상 13:35에서 '15%에서 첫매수들어간다' 무슨말씀인지요? 투자시작할때부터 30%TMF매수하는거 맞죠?
1. 제가 첨에 채권법 구상할땐 그렇게 MDD에 도달할때마다 하는 것으로 설정을 해봤는데, 백테스트해보니 리밸런싱이 너무 자주있게 되고 결과가 안 좋습니다. 그래서 MDD방어법처럼 한 사이클지나는 동안 한번 리밸런싱한 %는 재방문시 리밸런싱 없습니다.
2. 네 채권법에선 TQQQ MDD와 TQQQ/TMF 비율만 살펴보시면 됩니다.
3. 첫 매수가 아니고 첫 리밸런싱이라고 말해야됐는데 잘못 말했습니다.ㅋㅋ
@@SweetpotatoSisters 매번 병원의 형용사(hospitableㅎㅎ)하신거 감사합니다
@@dobest1697 아.. 감사합니다. :) 시청자분들께서 댓글을 대부분 다 친절하게 달아주셔서요~! 저도 감사합니다.
영상 잘 봤습니다. 참 매력적인 방법론인데
VR과는 동일기간 백테스트의 수익률과 MDD 차이를 알수는 없을까요?
제가 이 질문을 많이 들어서요. 일단 카페가서 라오어님 백테스트 자료를 한번 찾아보려고 합니다. 정확한 기간, 수익률, MDD를 보려구요. 전 막연히 10년기간에 원금 6500만원이 10억이 되었다- 이정도로만 알고 있거든요. 곧 업뎃드리겠습니다. :)
네 감사합니다. 그리고 mdd채권법 최초시작시점에서
7:3으로 시작함으로써
Mdd방어법과 달리 9/7일기준 mdd -15%에 대한 TQ 추가 매수가 필요없을것 같은데 맞는지요?
@@zeta3798 네 제대로 이해하셨어요. :) 방어법과 달리 이 방법은 MDD마다 매수가 아닌 리밸런싱을 해주는 거라 최초 투자 시작시점 이후 해당 MDD가 올때마다 그냥 리밸런싱해주시면 됩니다. 이미 MDD -15% 리밸런싱은 넘어갔으니까요.
고구마님 잘봤습니다.
혹시 tqqq가 tmf의 600%에 도달했을때
tqqq 팔면 22퍼가 해외주식 수수료인데, 이부분까지 감안하여 백테스트 결과, MDD 방어법보다 이득으로 나오나요??
실제로 백테스트를 세금까지 고려해서 해보지 않아서 확답은 못 해드리겠지만, 일단 매도횟수가 채권법이 더 적은건 사실입니다. 매도횟수가 적다는 말은 그만큼 세금을 뒤로 미루고 굴릴수 있다는 것이니 세금 적용했을때 백테스트결과가 방어법보다 더 안 좋아질 이유는 없을것 같아요. :)
영상 감사합니다. 이 수익률은 ETF의 expense ratio도 다 고려한것인가요?
안되어있습니다.
ruclips.net/video/1v_A2NjD8mg/видео.html
그래서 이 영상에서 제 백테스트를 100% 믿지 마시라는 이유 중 하나로 운용보수 언급했었어요. 감사합니다. :)
혹시 채권이 아니라 현금으로 동일한 방식으로 백테스트해도 차이가 많이 날까요? 최근 5년간에는 두식과 채권의 상관관계가 높아져서, 채권 대신 현금으로 하는 것이 방어에는 더 좋을것 같다는 생각이 들어요. 채권 대신 현금으로도 백테스트해 보셨을 것 같아 질문드립니다~!
아 현금을 채권법처럼 계속 7:3으로 리밸런싱해준다는 말씀이시죠? 백테스트는 안 해봤습니다만.. 이렇게 되면 오히려 하락장에서 계속 주식을 매입해줘야되는데 경우에 따라 오히려 하락장에서 주식을 파는 경우가 생길 것 같습니다. :) 글쎄요 저도 어떨지 잘 모르겠네요.
멋진분석과 노력이 담긴 결과물을 이렇게 공유해주셔서 감사드립니다!
몇가지 궁금점이 생겨서 질문드려보고 싶은데
1. 과거와 다르게 채권(TMF)의 헷징으로서의 역할이 떨어지고 있다는 관점은 어떻게 생각하시나요? :)
2. TQQQ 적립식 투자 방법에 여러가지가있는데 고구마자매님의 MDD채권법 / 라오어님의 VR / 몸자키닥터님의 V&A 각자 특징이 있을까요..?
너무 어려운 가치적질문을 드린것같아 죄송합니다 ^^;
오늘도 좋은하루되시기를 기원합니다
댓글 감사합니다. :) 너무 어려운 질문 주신 것 맞습니다.ㅋㅋ 두 질문 다 제가 명확한 답을 드리기엔 역부족일 것 같아요. 그래도 답변을 좀 드리자면...
1. ruclips.net/video/bUoEReljOj8/видео.html
제가 채권의 금리변동상황을 시기별로 나눠서 MDD채권법의 성과를 비교보았습니다. 금리가 상승하는 시기에 수익률이 좀 떨어지는 모습은 볼 수 있었는데요. 헷징효과는 살아있었습니다. 이제 채권을 못 믿겠다면 다른 걸 좀 고려해봐야하는데, 인버스ETF, 아니면 변동성지수를 추종하는 ETF등이 있겠습니다. 하지만, 그것들은 제 기준에는 장기투자 포트폴리오에 들어가기에는 너무 신경쓸게 많습니다. 세세하게 관리가 들어가야하구요. 전략이 심플해야한다는 제 투자철학에서 벗어나게 되어 현재로써 채권, 현금 제외하고는 제 맘에 드는 헷징옵션은 아직 찾지 못했습니다.
2. 일단 몸자키닥터님 VA법이랑 라오어님 VR은 공통점이 있습니다. 상승장에서 욕심내지 말고 팔아서 안전마진을 마련하고, 하락장에서 적극적으로 매수를 하는 건데요. MDD방어법도 그렇죠. :) 그런면에서 세 전략이 추구하는 것은 같지만 그걸 이루고자하는 방법이 다른것 뿐입니다. MDD채권법은 주식과 채권의 상관관계에 기댄 방법이긴 하지만 MDD에 따라 리밸런싱이 들어가기 때문에 위 컨셉을 약간 녹여낸 부분이 있습니다. 제 소견으론, 3 방법 중 어떤 걸 선택하시더라도 투자하실때 자기제어가 되기 때문에 좋으실 것 같아요.
채권과 채권 ETF는 약간 다르지 않나요? 금리가 높아진 신규 발행 채권이 지속적으로 ETF에 유입되어 희석효과가 생기기때문에 금리 상승으로 기존에 발행된 채권은 박살 나지만 수익성이 개선된 신규 채권이 채권 ETF에 지속적으로 유입되서 생각 하시는 만큼 채권 ETF가 박살 나지는 않을거 같은데요…채권 시장이 주식시장 대비 너무 커서 채권 시장을 무너트리지는 못할거 같아요…
@@jinri04 좋은 의견 감사드립니다. 사실 저도 채권ETF의 구조에 대해서는 더 공부를 해봐야합니다. 정확히 아는건 별로 없어서요. :)
@@SweetpotatoSisters 자매님ㅋㅋ 댓글 영광입니다 ㅋㅋㅋ
질문이 하나 있는데요. 한 사이클이 되어 전고점을 너머 새로운 고점에 도달하면 TQQQ와 TMF의 비율이 7:3 보다 높아질텐데요 (예를 들어 8:2) 그 상태에서 리밸런싱하지 않는다고 하셨는데 그럼 거기서 MDD -15%로 떨어져도 여전히 7:3 보다 큰 비율이 될 수 도 있지 않나요?
네 그럴수도 있고 아닐수도 있어요~ 현금과는 달리 TMF는 변화가 계속 일어나서 그렇습니다. 비율이 너무 불균형해질때를 대비한 안정장치는 TQQQ/TMF % 트랙킹으로 해놓아서 괜찮을 것 같습니다. :)
리밸런싱은 -15%, -30%, -50% -70%, -90%에서 하면 되는 것이라고 하셨는데, 예시(약13:14)에서 -21%도달시에는 왜 해주나요? -15%후 처음이라 리밸런싱해준다고 하셨는데, 그럼 위의 -15% 직후 -17%에서도 해줘야하는 것아닌지요? 쉽게 설명해주셨지만, 한번 더 설명 부탁드립니다.
영상보니까 -15%때 리밸런싱하고 -17%갔다가 전고점회복을 했던 상황이던데요. 일단 -30%까진 안 갔으니 리밸런싱은 -15%에서 한번만 해주는게 맞고
전고점회복했으니 다시 사이클이 리셋되서 -15%이상 MDD가 찾아왔으니 -21%에서 리밸런싱해준겁니다. :)
선생님 질문이요
1.TQQQ와 미국채 둘다 미국에 투자하는상품인데 미국경제가 무너질때는 둘다 떨어지나요?
2.미국채권과 TQQQ가 둘다 떨어지는 상황에 상승하는 자산은 없나요?
1. 어느정도 수준의 붕괴인지가 중요할 것 같습니다. 주식시장에만 타격이 가는 정도의 이벤트가 있을거고, 미국 국가의 존재자체가 위협되는 상황이면 채권도 의미없을 것 같네요.
2. 대표적으로 주식, 채권과 가장 동떨어지게 움직이는 자산군은 흔히 원자재라고 합니다. 금, 은 등의 귀금속 또는 원유, 곡물 같은 자산들이요. 하지만 이게 동떨어지게 움직인다는 거지 반대로 움직인다는 것은 아닙니다. :)
오 좋네요 ^^ 수수료와 세금 포함한 결과인가요?
수수료 세금 둘다 포함 안된 결과입니다. 참고해주세요. :)
초기영상부터 보고있습니다
너무 감사해요
지금 영상 3번째 보고있는데 이해가 안가는 부분이 있어서요
03:48 에 한 사이클당 한번만 이라고 말씀하시는게 바닥을 찍고 점고점으로 도달하는 동안은 리벨런싱 하지 않고 전고점 탈환 했을때만 7대3으로 맞추라는 말씀이 맞나요 ??
네, 맞습니다.
가령 TQQQ가 -30%를 찍어서 거기까지 매수를 한 상태인데,
-15%까지 회복했다가 다시 -30%로 돌아와도 여기에 대한 매수는 하지 않습니다.
그래서 매수가이드에 어디까지 내가 매수를 했나 체크하면서 기록하실수 있게 해놨어요. :)
그리고나서 전고점 탈환했을때 7대3으로 다시 맞추시면 됩니다.
@@SweetpotatoSisters 일일이 전부 답글 주셔서 너무 감사드려요 완전 짱 !! 구독과 알람설정 !
@@hyeseongoh8644 감사합니다. :)
자료 감사 합니다.
백테스트에서는 MDD -90까지 인데요.
앞으로 어떻게 될지는 아무도 모르나
MDD 방어법과 동일하게 -50까지 테스트 해보는건 어떻까요?
그리고 - 15 -30 이렇게 하니 MDD 하락시 채권 금액 사용 빈도도 거의 없고 금액 소진도 너무 적게 사용 하는것 같습니다.
-50%까지만 리밸런싱한다는 말씀이시죠? MDD방어법이랑 MDD채권법은 약간 개념이 다른게... MDD방어법은 시작할때 현금풀을 적당한 MDD까지 미리 "배분"을 해놔야하지만 MDD채권법은 미리 -50%까지만 리밸런싱해야지, -90%까지 리밸런싱해야지 정해놓으실 필요가 없습니다. 그냥 그 MDD가 오면 리밸런싱하고 안 오면 그만이기 때문에요.
아니면 여쭤보신게 -15, -30은 건너뛰고 -50%에서만 리밸런싱한다는 말씀이실까요?
-50%도 자주 오는게 아니라 이러면 몇년간 아무것도 안하고 있을수도 있습니다.ㅋㅋ
-15, -30% 정도 하락하는 장에서도 리밸런싱으로 차익을 얻으셔야 수익을 차곡차곡 모으실수 있어요.
채권법을시행하려고하는데 적립식이에요
시트에서 전체계좌금액이 적립식이라 애매모호한데 tqqq평가금 + tmf평가금을 적으면될까요??
네, 말그대로 계좌의 전체금액을 적어시면 되겠습니다. 평가금으로요!
기발한 아이디어 공유해주셔서 감사합니다. 주린이스러운 질문인데 tqqq와 정확한 음의 상관관계를 갖는 sqqq를 tmf 자리에 넣으면 어떤 일이 생길까요?
주린이스러운 질문 아니십니다. :) 충분히 생각해보실만한 아이디어세요.
인버스ETF는 레버리지ETF보다도 단기간에 변동성이 더 심한 상품입니다.
인버스ETF는 저는 장투전략에는 일단 맞지 않는 옷이라고 생각이 들고, 만약 혹시 포함을 시키시더라도 5-10%내로 제한하는 것이 좋을것 같습니다. 그리고 워낙 상승장에서 계좌가 빠르게 녹아버리기 때문에 리밸런싱 주기도 MDD채권법과는 다르게 다른 기준으로 설정하셔야 할거에요.
TMF 30% vs TMF 20% + SQQQ 10% 이 조합 짧은 구간 비교를 해보았는데, 후자 조합은 리밸런싱 주기를 더 촘촘히 해서 SQQQ가 상승장에서 녹는걸 막아봐도 전체적으로 효율이 좋지 않습니다.
@@SweetpotatoSisters 허접한 질문인데 친절한 답을 해주셔서 감사합니다. 미국주식에 초보라 궁금한게 많네요.
@@eyongsang 아닙니다. 저도 많이 배우고 있어요. 계속 질문해주세요. :)
리벨런싱에 몇가지 원칙을 정하는게 좋은데 1.각 개별종목이 장기적으로 우사향 2.기초지수가 서로 다른 종목 3.가급적 4계절 고려(경기상승, 침체; 인플레, 디플레) 라고 생각합니다. Sqqq를 사용하는 것은 ‘1번 장기적 우상향’ ‘2번 기초지수가 다른 종목’에 위배되네요. 비슷한 이유로 QQQ, TQQQ 혼합도 별 도움이 안되요. 성장률/변동성 비율이 일치되니 리벨런싱 효율이 오르지 않습니다. 참고되길 바래요.
좋은 영상 감사드립니다. 세번째 예시에서 이미 -70% 밑으로 차트상 9/21 에 떨어졌는데 왜 10/14일까지 기다리다 리밸런싱을 하나요? 제가 이해를 잘 못 한것 같아서 다시 질문드려요. 다시한번 감사드립니다.
아 예리하시네요...:)
제가 잘못 설명한 것 맞네요. -70% 리밸런싱은 이미 9/21에 끝났는데
10/14 리밸런싱은 TQQQ/TMF가 600%가 되어서 리밸런싱했던 예시였네요.
댓글로 수정하겠습니다. 감사합니다!!
@@SweetpotatoSisters . 아이들이 참 이쁘네요. 일리노이입니다. 미국에 계시다니 반갑습니다.
@@Jo_Saxophone 아이들 예쁘게 봐주셔서 너무 감사합니다. 반갑습니다! :) 날씨가 이제 그쪽도 많이 쌀쌀해졌겠어요. 건강 유의하시고 행복한 겨울되시길 바랄게요!
@@SweetpotatoSisters 죄송하지만 한가지만 더 질문 드릴게요. 무한매수 정리해주신것 보다 LOC 라고 closing 에 limit 걸어 놓는것 같은데 한국 앱에서만 가능한가요? Fidelity 나 Robinhood 는 옵션이 없는듯 해서요. 바쁘신데 죄송합니다. 아직 주린이라 알고 싶은게 많습니다.
@@Jo_Saxophone 저도 Fidelity를 쓰고 있는데 아쉽게 LOC가 없습니다. 아무래도 활동하는 시간에 장이 열려있는 미국에 있는 사람들에게는 이 기능이 수요가 적어서 그런것 같아요. 제가 얼핏 들은바로는 TD Ameritrade 앱에 LOC 주문기능이 있다고 들었는데 확실하지는 않습니다.
그래서 전 하루에 세번, 장 열고, 중간에 점심시간 즈음, 장 닫을때 즈음 이렇게 앱켜서 확인 좀 하구요. 적당히 그때 매수매도 체결을 합니다. :)
무지성 qld 100% 매수하는 것과 수익률 및 mdd 비교 가능하신가요??
그리고 리밸런싱에 따른 세금 부담하는 부분도 혹시 반영이 된걸까요???
@@염광옥 ruclips.net/video/z6pQDKzxZIM/видео.html
이 영상 참고해주세요. :) 무지성QLD는 적립식이고 MDD채권법은 거치식이라 1대1 비교가 안 되시겠지만, 위 영상에서 어느 정도 감을 잡으실 수 있을 겁니다.
제 백테스트들은 모두 세금 고려되지 않았습니다~ 여기에 대한 답은 다음 영상 참고해주세요. 초반부분에 나옵니다!
ruclips.net/video/Gob1tOj639g/видео.html
아래 한꺼번에 댓글 달게요!
CAN YOU POST THE ENGLISH VER?? THANK YOU SO MUCH^^
Hi, thanks so much for watching my video. I currently do not have any future plans to make these in English. Unfortunately, I have a plateful for me to do much more at this point. Also, I am kind of worried that English version would attract too many people including skeptics about investing in leveraged ETFs long-term and it'll be too time consuming to defend my strategy to them.
In a nutshell, this strategy is based on a simple rebalancing logic between TQQQ and TMF, and the rebalancing event is dictated by TQQQ's current MDD. It's really simple so I'll write it down here.
1. Divide your investment dollars into 70% TQQQ and 30% TMF.
2. Track the MDD of TQQQ itself daily.
3. Whenever MDD reaches -15, -30, -50, -70, -90%, rebalance your entire account to initial 70%:30%.
4. There is one more condition for the rebalancing: track value of your TQQQ/TMF in % and if it reaches over 600% or tucks under 100%, also rebalance. This additional trigger is to catch the moment where TQQQ is too overbought or too oversold and take advantage of that situation.
That's it! When I back-tested this from 2003-2021, it gave me about 35% CAGR and abou -75% MDD which happened during 2007-2008 crisis period.
@@SweetpotatoSisters Thank you for your teaching ，But I want to ask how to use the wallet？
Anyway mdd is really defensive thank you😅🙇♂️🙇♂️
@@SweetpotatoSisters Don't worry. There are loads of foreign investors that likes the use of leveraged equity and bond etfs as well. Sometimes they are referred as hegiefundie's strategy, named after a guy who wrote a lot on it. :)
@@yuenmo Wallet is only used in the strategy that does not feature TMF. It is kind of a "safe" system in case TQQQ goes under -50% of MDD (which is not covered by 30% cash in hand). You can either fill in the wallet whenever you have some spare cash, or take 5% profit and put it away here when TQQQ recovers previous high and rises 5% more without touching -5% MDD. Wallet balance should be separately managed from 30% cash that will be constantly undergo rebalancing whenever TQQQ recovers the previous high.
@@poipokie8546 I'm very aware of HEFA strategy, too! :) This is kind of a spin-off of HEFA since core ETFs are 3X leveraged stock and bond. Anyway, this strategy yielded better result compared to just simple periodical rebalancing (at least during the time it was back-tested).
채권법은 지갑을 따로운용안하는게맞나요?
네, 채권법은 항상 계좌금액 100프로 TQQQ 아님 TMF에 투자중입니다. :)
@@SweetpotatoSisters 혹시 이제 이 방법으로 첫 자금 투입한단전제하에 지금시점에서 tqqq가 최고가인데 진입이 맞을지 아니면 하락좀 기다리다 진입하는게 맞을지 고민인데 어떻게생각하시나요
@@상한-t5b 제가 그걸 알 능력이 안되고, 이 세상에 누구도 이 문제는 정확히 맞출수 없다고 장담합니다. 시장은 어떻게 될지 오로지 시장만이 아는 것 같습니다. 어떠한 선택을 내리시든, 그것에 대한 근거가 있으시면 실행하시고 후회하지 않으시는게 스트레스 안 받으시는 길인 것 같습니다. :)
금리 상승이 예측되는 순간인데 아무래도 채권보다 현금보유가 더 괜찮지않나 하는 생각이듭니다
이 영상 바로 다음에 올라온 영상에 오느 정도 그거에 대한 고민을 해보았습니다. 좋은 의견 감사합니다. :)
오늘도 좋은 제안 감사합니다. 좋은 헷징 역할 할 수 있는 채권3배 레버리지 TMF를 활용하는 방안 구체적으로 제시해주셔서 감사합니다. 금리 인상을 앞두고 있어서 은행주, 채권인버스에 투자를 기술주에 대한 헷징으로 들고 있는 시점이긴 한데 추후에 응용해 보는 방안을 생각해보겠습니다. 말씀하신대로 위기의 순간에는 안전자산인 채권의 가치가 올라가는 것은 맞지만 현재시점에는 과거의 백테스트가 보여준 퍼포먼스를 해낼 수 있을지는 개인적으로는 의문을 가지고 있습니다. 고구마 자매님의 호기심, 탐구심 등등 열정 대단합니다. 그리고 응원합니다. ^^
좋은 의견을 항상 주셔서 제가 그걸 바탕으로 많이 배우고 있습니다. :) 감사드리고 저도 응원드립니다. :)
아 제가 방금 올린 금리상황별 퍼포먼스 비교 영상을 보시면 좋겠네요! 역시나 과거기반 결과이긴 하지만 제가 할수 있는 최선의 변론이었습니다ㅋㅋ
말이 좀 어렵게 들리네요
죄송합니다. 최대한 단계별로 알아들으시기 편하시도록 설명했지만, 주식하신지 얼마 안되시는 분들은 어려울수도 있을것 같아요.ㅜㅜ