Закономерность, которая позволяет получать прибыль на фондовом рынке. Опыт трейдера и математика
HTML-код
- Опубликовано: 9 фев 2021
- Существует ли “идеальная” система - алгоритм открытия и закрытия позиций на рынке? По каким правилам нужно входить и выходить в позицию по “идеальной” системе?
Об этом рассказывает Александр Горчаков - опытный математик, эксперт алгоритмической торговли и фондового рынка. Он говорит про систему, которая уже долгие годы существует и работает на рынке.
Конечно любую систему торговли нужно тестировать на исторических и реальных данных прежде, чем вы начнете по ней торговать.
В видео рассказывается, какие особенности нужно учесть при тестировании системы, об учете “проскальзывания” и других факторов, влияющих на прибыльность системы. Проверка экспертом этой системы на исторических данных показала ее успешность. Построить аналогичную систему, по его мнению, может любой специалист, хорошо знакомый со статистическими методами прогнозирования.
Собственные исследования эксперта показали, что закономерности этой системы, которые работают на индексе S&P500 и инвестиционном фонде SPY (портфель акций компаний индекса S&P500), повторяются и для большинства акций американского рынка стоимостью более $30 за акцию.
Пл мнению эксперта, даже молодые профессиональные команды, разбирающиеся в статистике и прогнозировании, могут успешно торговать на фондовом рынке, обыгрывая по соотношению доход/риск соответствующие бенчмарки (ориентиры).
В реальности доходность реальной торговой системы будет несколько хуже идеальной, а ее риски и просадки будут выше, но перспективы у такой системы есть. При этом, можно искать и находить и другие, более высокочастотные закономерности, которые статистически работают и дают возможность получения доходов трейдерам и инвесторам.
Чтобы смотреть новые видео и знать мнение лучших экспертов, подписывайтесь на канал Quantor.
Для подготовленных трейдеров полезно пройти Школу алготрейдинга Финам, созданную с участием ведущих специалистов в сфере математики, программирования и автоматизации трейдинга. Ссылка на Школу алготрейдинга dist.finam.ru/course/view/251... 
Наука
Учитывается только проскальзывание, а комиссии брокера и биржи ? Они съедят половину доходности этой системы даже на не слишком волатильном рынке из-за множества торговых операций
А комиссии с торговой сделки он учитывал?
Т.е. H и L берём не дня, а первого часа?
Похож на нашего "Физика" ничего не понятно..Но интересно. И очень удивительно какая маленькая доходность считается хорошей..Не ужели все так плохо и сложно..Что суперматематики не могут сделать хотя бы 0,3 % в день.....даже как то страшно..
Можете еще найти Евгения Питерского.
Спасибо за интересное видео!Статистика рулит!)
Шел 2021 год, до психоза по смарт мани еще два года!!!
Не могу никак сообразить как практически откладыать цены на графике--точка входа, точка выхода. Может кто-нибудь показать на конкретном примере как это делается на графике.
Фибоначи изучайте, Фибоначи наше все в трейдинге, и цениральный обьем на какой цене больше всего торгуеться любой актив
На крипте не работает. Взял данные по BTC и USDT за последний год.
спать захотел)))смотрю утром
спасибо за ваш труд. ребята, человек для нас постарался: нашёл время, снял видео, разместил в интернете, поделился со своим опытом. а что мы в ответ? только ругаем и жалуемся, если не нравится молча переключите на другое видео. и если есть кто то умнее, пожалуйста тоже скиньте видео, посмотрим, поучимся. автору уважения и благодарность.
Посмотрел. Отличный юмор. Не хуже камеди Клаб.
Риск на себя все готовы брать, если риск/награда достаточно хороши
Здравствуйте хотел задать вам вопрос, можно ли будет работать в трейдинге всю жизнь.Или скоро из за большого количества людей это перестанет приносить доход?
Чем больше людей тем больше возможностей заработать. ТК многие торгуют по интуиции. И только единицы после того как слили значительную часть депозита начинают учиться. Но при этом за месяц ты не научишься торговать.
Работать конечно можно всю жизнь, для этого надо быть тем кто берет комиссию с операций своих клиентов
Только на бычем рынке
Блин, жаль практический пример не показали.
High - это в переводе с английского. 😂
Горчаков, чего же ты разорил свои фонды и обанкротил инвесторов, со всеми своими матанами)?
А где про это можно почитать? Был фонд у него Форум вроде, но он говорил что он просто заморожен. Дядька вроде умный
Александр никакие фонды не разорял
Если мы умеем строить прогноз, что H не будет меньше минимума, тут никакой алгоритм не нужен, и так понятно как из этого сделать прибыль. Лонг и продажа в конце прогноза.
Это и есть алгоритм.
Обычный торговый коридор, зато какими сложными терминами
БРЕД