Excelente trabalho! Existe uma maneira de usar está fórmula para calcular o valor do dólar futuro como possíveis pontos para o dólar baseando na volatilidade.
@@CarlosHenrique-yr5zn cara. Tem um livro chamado cálculos de tesourarias do Securato. Lá diz sobre isso. Mas em resumo você usa um cálculo para encontrar a curva de Gauss. Pesquisa isso. Abraço
Ótimo vídeo, parabéns! Você sabe calcular a margem que a B3 exige quando vendemos as opções de put? Já tentei ler alguns manuais da B3, mas estou tendo dificuldade de precificar a margem mínima que eles solicitam, eu já consegui identificar o valor das novas chamadas, com a movimentação dos ativos, mas a margem mínima na abertura da operação de venda da opção ainda não consegui compreender as fórmulas, como eles chegam aos valores.
Baixei até o Manual do Core na B3, mas estou tendo dificuldade em compreender o cálculo da margem mínima da B3. Tentei ler o capítulo 6 desse manual que fala da margem mínima, mas não estou conseguindo entender as fórmulas para realizar os cálculos. De qualquer forma vou ao longo da semana assistir os seus vídeos com calma, que tem muito conhecimento, novamente parabéns.
Muito obrigado pelo conteúdo. Uma pergunta, muitos não utilizam mais esse modelo por acreditar que o mercado não segue uma distribuição normal. O que vc acha?
O truque é ajustar a taxa de juros livre de risco (rf) do modelo para considerar a relação entre a taxa rf brasileira e a americana (no caso usamos o cupom cambial). Para explicar aqui é longo, veja as páginas 34 e 35 da dissertação do Daniel Mussi (bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/bitstream/handle/10438/6958/Tese_Daniel_Mussi_100911.pdf?sequence=3&isAllowed=y), que mostra como adaptar o Black e Scholes para o dólar no Brasil.
@@incredulofinanceiro Gratidão pelo feedback. Como pensei é bem complexo pra pessoas como eu que está estudando e buscando informações sobre derivativos. Vou focar na referência que Vc me deu e quem sabe Vc posta um vídeo montado esse Black Sholes no Excel pra fixar. Gratidão e abraço.
focou muito no lado teorico e explicou pouco o lado tecnico, ate agora n entendi o que é aquele E na fórmula, deveria ter usado exemplos mais do dia a dia, nunca vi pessoa física operando opções de 06 meses, como sei o tempo restante da minha opção em dias, dividi o número de dias por 365, e a conta ñ fecha, o vídeo seria excelente se fosse mais objetivo e utilizasse exemplos mais técnicos, ficou um tempo grande explicando a questão da volatilidade, sendo que isso deveria ser mencionado em uma aula de como calcular vol implicita.
O "e" da fórmula é o número neperiano ou de Euler que é igual a 2,718... (obtido no Excel pela fórmula exp()). O padrão de dias no ano no mercado brasileiro é de 252 dias úteis, principalmente na bolsa brasileira não se usa 365 dias corridos, a exceção é o futuro de cupom cambial que usa 360 dias corridos por seguir o padrão dos EUA. Veja outros vídeos do canal com opções de câmbio para ver com dados de mercado. Abraços!
É a melhor explicação de Black-Scholes que já vi.
professor, muito obrigada por utilizar seu talento para beneficiar a vida de tantas pessoas com todo esse conhecimento!!!!!!!!
Grato por compartilhar esse video. Não tem nada igual a sua didática por aí.
Excelente aula!!!
Parabéns pelo canal!
Show Ricardo. Obrigadão.
Excelente trabalho! Existe uma maneira de usar está fórmula para calcular o valor do dólar futuro como possíveis pontos para o dólar baseando na volatilidade.
Como?
@@CarlosHenrique-yr5zn cara. Tem um livro chamado cálculos de tesourarias do Securato. Lá diz sobre isso. Mas em resumo você usa um cálculo para encontrar a curva de Gauss. Pesquisa isso. Abraço
@@Espiga740 obrigado pela ajuda, abraços!!
❤
Baita conteúdo
Ótimo vídeo, parabéns!
Você sabe calcular a margem que a B3 exige quando vendemos as opções de put?
Já tentei ler alguns manuais da B3, mas estou tendo dificuldade de precificar a margem mínima que eles solicitam, eu já consegui identificar o valor das novas chamadas, com a movimentação dos ativos, mas a margem mínima na abertura da operação de venda da opção ainda não consegui compreender as fórmulas, como eles chegam aos valores.
Baixei até o Manual do Core na B3, mas estou tendo dificuldade em compreender o cálculo da margem mínima da B3. Tentei ler o capítulo 6 desse manual que fala da margem mínima, mas não estou conseguindo entender as fórmulas para realizar os cálculos.
De qualquer forma vou ao longo da semana assistir os seus vídeos com calma, que tem muito conhecimento, novamente parabéns.
Consulte sua corretora, pois ela pode te impor uma margem superior ao da bolsa, afinal ela é responsável por suas operações.
@@incredulofinanceiro funciona no dólar?
Eu gostei da aula , e do nome do canal também. Queria um exemplo com numeros, tipo hipotético sobre a black scholes. ❤
Muito obrigado pelo conteúdo. Uma pergunta, muitos não utilizam mais esse modelo por acreditar que o mercado não segue uma distribuição normal. O que vc acha?
Sim, é verdade, em muitos casos a distribuição Normal não se aplica empiricamente, por isso alguns traders não curtem muito o modelo. Abraços!
Excelente, muito didático!
Vi algumas pessoas usando o Black Sholes no dólar, teria como você parametrizar em dólar ou me orientar a forma que se pode usar.
O truque é ajustar a taxa de juros livre de risco (rf) do modelo para considerar a relação entre a taxa rf brasileira e a americana (no caso usamos o cupom cambial). Para explicar aqui é longo, veja as páginas 34 e 35 da dissertação do Daniel Mussi (bibliotecadigital.fgv.br/dspace;/bitstream/handle/10438/6958/Tese_Daniel_Mussi_100911.pdf?sequence=3&isAllowed=y), que mostra como adaptar o Black e Scholes para o dólar no Brasil.
@@incredulofinanceiro Gratidão pelo feedback. Como pensei é bem complexo pra pessoas como eu que está estudando e buscando informações sobre derivativos. Vou focar na referência que Vc me deu e quem sabe Vc posta um vídeo montado esse Black Sholes no Excel pra fixar. Gratidão e abraço.
Dar pra aplicar no dólar futuro ?
Explicação bem precária, essa nao é a formula de Black and Sholes, e sim a resolução dela para opção de compra.
Qual seu Instagram
focou muito no lado teorico e explicou pouco o lado tecnico, ate agora n entendi o que é aquele E na fórmula, deveria ter usado exemplos mais do dia a dia, nunca vi pessoa física operando opções de 06 meses, como sei o tempo restante da minha opção em dias, dividi o número de dias por 365, e a conta ñ fecha, o vídeo seria excelente se fosse mais objetivo e utilizasse exemplos mais técnicos, ficou um tempo grande explicando a questão da volatilidade, sendo que isso deveria ser mencionado em uma aula de como calcular vol implicita.
O "e" da fórmula é o número neperiano ou de Euler que é igual a 2,718... (obtido no Excel pela fórmula exp()). O padrão de dias no ano no mercado brasileiro é de 252 dias úteis, principalmente na bolsa brasileira não se usa 365 dias corridos, a exceção é o futuro de cupom cambial que usa 360 dias corridos por seguir o padrão dos EUA. Veja outros vídeos do canal com opções de câmbio para ver com dados de mercado. Abraços!
@@incredulofinanceiro Obrigado! A página do Instagram está ativa?
@@jgh3063 Está ativa, mas ainda estou postando pouco por lá. Em breve terá uma atividade maior, estou terminando o material para lá. Grato!
Sugestões são sempre bem vindas!
@@incredulofinanceiro A explicação está excelente! Parabéns!!!
Excelente aula!!