Backtesting сеточной торговли на разном количестве ордеров.
HTML-код
- Опубликовано: 23 апр 2023
- В данном видео мы рассмотрим процесс бэктестинга сеточной торговли на бирже при использовании разного количества ордеров.
Сеточная торговля - это стратегия, основанная на создании сетки ордеров на определенном уровне цены. Это позволяет получать прибыль при малой волатильности рынка и защищать от потерь при большой волатильности. Однако, для эффективного использования этой стратегии необходимо определить оптимальное количество ордеров в сетке.
В видео мы продемонстрируем, как провести backtesting сеточной торговли на разном количестве ордеров. Мы будем использовать исторические данные с биржи по ETHUSDT, чтобы протестировать стратегию на различных количествах ордеров (10, 20, 50 и 100).
В результате мы получим данные о прибыльности стратегии на разном количестве ордеров и сможем сделать вывод о том, какое количество ордеров оптимально для данной стратегии.
После просмотра данного видео вы получите более глубокое понимание сеточной торговли и сможете провести эффективный backtesting своих стратегий на разном количестве ордеров.
dolphin-traders.com/obuchenie...
Мой Telegram 👉🏻 t.me/timoxapir
Binance 👉🏻 accounts.binance.com/ru/regis...
Huobi 👉🏻www.huobi.com/en-us/v/registe...
MEXC 👉🏻 m.mexc.com/auth/signup?invite...
Kucoin 👉🏻 www.kucoin.com/ucenter/signup...
Gate.io 👉🏻 www.gate.io/signup/12235754
#botbinance #algotrading #arbitrage #gridtrading
Спасибо друг❤
Ты крутой бро! Ещё не слышал более доходчиво
Спасибо
@@Timoxapirбудет видео по сеточной торговле фюч, и 0% комисии (в бинансе есть такое)
@@rovercraft скорее всего нет. У меня был негативный опыт на сетках с busd. Binance в один момент просто их покрыт так как перестали поддерживать busd
@@Timoxapir я не про busd, они сразу после прекращения busd выкатили сначала tusd и потом fdusd))
@@rovercraft да, но осадочек остался. Тем более закрыло как раз на лоях и пришлось перенабрать позиции уже просто на споте
Идеальное соотношение 8-12 ордеров
интересно
За старание плюс, но сетка с маленьким шагом робастней на порядок.
Очень много но. Для полноты эксперимента нужно было пробовать бэктест с разной величиной комиссии и на разных монетах и результаты были бы иные
можно расшарить блокнот jupyter?
А если диапазон входа уменьшить с 1000 до 500, например, или меньше?
Нужно делать прогон. Какой диапазон цен тебя интересует и какое количество ордеров?
Комиссия на фьючерсах ведь за лимитное размещение ордера не 0.1% как вы указали в скрипте, а в 5 или даже в 10 раз меньше если мы будем торговать на bybit.
На фьючерсах совсем другая математика. Там нужно учитывать ликвидацию и фандинг за удержание позиции. Также там возможна сетка в обе стороны. Так что от комиссии не убежишь
@@Timoxapir ликвидация и фандинг неважно, это ведь тестовый прогон на истории, хотелось бы посмотреть результаты торговли гридами с комиссией 0.01%, а не 0.1%
@@comradetrade8903 в процессе!
Сделал прогон с подгрузкой комиссии финансирования и 0,01%! Результаты получились интересные;) постараюсь на днях сделать видео. Спасибо за комментарий
@@Timoxapir вам спасибо, интересно будет посмотреть на результаты, буду ждать видео
Подскажите, а как можно получить такой алгоритм бектестиига, что бы самому тестировать?
Заказать у программиста или если умеешь сделать самому. Можно использовать чат GPT для разработки как в моем случае.
большинство профессиональных площадок торговых ботов, например Bitsgap можно сделать тест на истории, указать кол-во сеток и другие настройки, все это бесплатно доступно
Тест очень уж синтетический, я бы побоялся делать из него какие-либо выводы. Гораздо лучше одновременно запустить двух ботов на разных аккаунтах и сравнить реальные результаты.
что то я не пойму, если комиссия 107$ с сетки в 100 ордеров(хотя комиссия за ордер 0,006$) то было выполнено 10 700 ордеров и половина из этих ордеров принесла прибыль в 0,64 $ то сумма прибыли с учетом комиссии 3 424$
Нет. 1 ордер на 10 долларов принёс бы в среднем 0,06$ и прибыли была бы примерно как в расчетах. Я просто не выводил общее количество трейдов
Что такое Grid в стратегии?!
grid - сетка, решетка. В нашем контексте это подход к выставления ордеров(тактика) через определенный шаг в границах заданного диапазона цены.
Бро, делись кодом для бэктеста:)
Не, это так не работает)
@@Timoxapir ну лан, а тестил свою реальную торговлю по сетке и бектест? совпали?:)
@@LIfeSavingFlame я делал систему бэктеста для торговли на американской бирже. Ребята давали мне файл статистики( от 100 реальных сделок), а я делал прогон по тактикам для поиски оптимального решения вопросов например через сколько рисков стоит выходить из позиции, когда стоит передвигать стоп, какой размер стопа в % или атр должен быть для улучшения результатов. На сетках тут все очень просто, так как размер шага обычно один и данные есть в открытом доступе, так что если все правильно настроить, то искажение данных будет минимально. Например на кончиках фитилей или когда цена совпадает с лимитным ордером цент в цент.
Ок. А какой шаг сетки в % оптимально установить на нейтральной стратегии?
Выводы по данному примеру в конце видео, а для каждого инструмента желательно сделать свой бэктест и уже на основании этой информации делать выводы
@@Timoxapir Досмотрел до конца, ясно что не большое количество ордеров нужно. 10 ордеров - ну это же 10 % шаг. Вообще советуют около 1% . А бэктест есть на некоторых платформах, например 3comas, жаль что на биржах нет его.
крутяк
42 процента со 100 долларов и 33 процентов с 1000. То есть по реальным суммам прирост. Поэтому твои расчёты неправильные.
Расчёт я делаю в относительной величине проценты прироста к капиталу. То есть 42 процента что на 100 что на 1000
В теории расчеты верны, кроме комиссии. Если указать реальную комиссию, которая на Бинансе в 5 раз меньше, тогда с меньшим движением цены прибыль станет выше, а значит большее кол-во ордеров принесет больше прибыль
Абсолютно нерелевантно и зависит от пары. Естественно, для Эфира оптимальный шаг сетки будет больше, чем для более волатильных пар. Я уж не говорю о торговле без комиссии.
Ох уж эти сеточники! Одно время их боялись как огня за сливы, что опять на них мода?