Modelos autorregressivos (AR) - propriedades de média e variância

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Nesse vídeo, discutimos as propriedades de média e variância dos modelos autorregressivos. Discutimos também a relação dessas propriedades com a condição de estacionariedade da série.

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Eu posso usar o operador defasagem, isolar o Yt e então fazer as análises de média, variância e covariância?
Digo, passando o operador defasagem nessa equação temos: Yt= c + Yt-1 + et < passeio aleatório com drift.
Yt = C/(1-L) + et/(1-L) = C + ∑Et-j (j=1-inf)
E(Yt) = C para todo t, porém isso é falso dado que a média muda a cada período para essa equação.