Die Auflösung zu deiner "geheimen Strategie" war genial. :D Hat mich gut zum schmunzeln gebracht. Allgemein richtig geniales Thema und Props, dass du ein so komplexes Projekt angehst! Hat mich auch auf ein paar Ideen gebracht. :-) Freue mich sehr auf zukünftige Videos zu dieser Reihe!
Gerne! 🙂 In welche Richtungen gehen deine Ideen oder sind die geheim? 😉 Ich muss mal schauen, ob ich dem Thema weiter Aufmerksamkeit schenke, weil ich mich da bzgl. der Interessen meiner Zuschauerschaft und meiner Motivation zur Aufklärung hinsichtlich technischer Chartanalyse wahrscheinlich in eine Zwickmühle navigiert habe. Ich glaube mein durchschnittlicher Zuschauer ist über den Punkt hinaus, als dass er der technischen Chartanalyse einen größeren Glauben schenkt und die Personen, die so ein Video ggf. nötig hätten, erreiche ich - vll. auch zum Glück, wenn ich mir andere von Beleidigungen geprägte Kommentarsektionen anschaue - mit meinen Videos nicht. Ich lasse das Ganze noch ein wenig wirken und schaue dann nochmal. 🙂
@@Notgroschen1337 Sicherlich keine neue Idee 😅 aber mich würde interessieren, was ein KNN per reinforcement learning mit dem Ziel "hohe Gewinne" und "wenig Volatilität" für Strategien anwendet, wenn man es bspw Optionen handeln lässt oder auch schlicht long/short zur Handlungsbasis gibt und an einem möglichst großen Haufen Daten von Kursen trainiert. Oder auch weitere Daten außerhalb der Kursverläufe wie fear & greed index oder positive & negative börsen news bereitstellt und in Zusammenhang bringt 🤔 Ändert alles nichts daran, dass ich bei ETFs und Immobilien bleibe aber ich fände es spannend zu sehen, wie ai nach wie viel Training performt, und ob es mit immer mehr Daten und Möglichkeiten besser wird.
@@_n14lSchau dir mal meine Antwort zum Kommentar von @videos5923 an. Ich habe da bzgl. NN auch schon ein paar Gedanken entwickelt, die aber mit ziemlich viel Aufwand verbunden sind. 😅
@@_n14l Interessant, die Idee mit dem Reinforcement Learning und der Einbeziehung weiterer Daten per Webscraping/Sentiment Analysis hatte ich auch schon. Das würde mich (Mathematiker/Informatiker) ebenfalls ziemlich interessieren. Bin aus beruflichen Gründen bisher noch nicht dazu gekommen, mich selber mal an so ein Projekt zu setzen.
Ich habe eine Strategie für dich, die aus der Kombination von 3 Indikatoren besteht: 1. Indikator SMA 200: steigt der Indikator im Vergleich zum Vortag, so ist es ein Kaufsignal. 2. Indikator Saisonalität: In den Wintermonaten (Oktober bis April) ist es ein Kaufsignal. 3. Indikator Zinssenkung bei jeder Zinssenkung, ist es ein Kaufsignal Nun zur Strategie: Wenn 2 oder mehr Indikatoren ein Signal geben, dann sollte man kaufen. Wenn kein Indikator ein Signal gibt, so kannst du sogar shorten. Die Ergebnisse würden mich brennend interessieren. Liebe Grüße
@@Notgroschen1337 Aus einer Kombination von vielen verschiedenen Videos und Internetseiten. Ich benutze sie seit ein paar Jahren für den Bitcoin zum DCA. Aber da verwende ich noch die Halving Saisonalität.
Spätestens nach diesem Video sollte jeder Kleinanleger in sich gehen, den breiten Markt kaufen und sich zurücklehnen... Danke, das hat mich in allem bestätigt, was ich bisher gelernt habe und einige Fehler hatte ich früher auch gemacht. Abo ist raus.
Lieben Dank für deinen Kommentar. Auf einfach Weise ist es definitiv nicht möglich den Markt zu schlagen. Zumindest nicht mit Indikatoren der technischen Chartanalyse, die von Hinz und Kunz im Internet breit getreten werden. Ich bin gerade dabei eine KI zu trainieren, die ohne Indikatoren der technischen Chartanalyse auskommt - nicht um das hier irgendwie positiv oder negativ zu bewerben, sondern um zu zeigen, welche Arbeit dahinter steckt und was dabei am Ende heraus kommt. Wie performant die KI sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich wie gesagt gerade noch dran bin die Daten, mit der die KI trainiert werden muss, aufzubereiten.
Sehr interessantes Thema und schönes Video hierzu! Der Faktor Hebel mit Fremdkapital (z.B. bei Indizes 1:30 oder auch 1:100 bei kurzfristigen Trades) würde mich bei einer weiteren Auswertung im Vergleich zum Buy & Hold mit Eigenkapital brennend interessieren. Freue mich auf weitere Videos😁
Lieben Dank für das positive Feedback! 🙂 Also du willst grundsätzlich kürzere Timeframes anschauen und dann noch mit Hebel in die Trades? 🤑 Nenn mir da doch bitte beispielhaft mal einen Kursverlauf und Indikatoren, die da getestet werden sollen. Grundsätzlich müsste man da dann auch die Parameter der Indikatoren hinterfragen, weil die ganzen Standardparameter beziehen sich auf Kursverläufe mit täglichen Daten - das wird ziemlich häufig unter den Tisch gekehrt. 😅
Mathematik ist klar dein Ding 😉 schön wenn Menschen in etwas aufgehen können. Mach weiter so 👍🏻 die meisten von euch jungen sind gefühlt ja nur noch in tik tok am swippen
Wie immer ein hervorragendes Video! Eine Idee hätte ich noch, nämlich die (offenbar ja häufig unbrauchbaren) Signale auch invers zu interpretieren: Kaufen, wenn verkauft werden soll - Und umgekehrt. Ggf. auch bezogen auf Long und Short. (Die Intuition dahinter dürfte klar sein: Vielleicht sind die Indikatoren tatsächlich so schlecht, dass es schon wieder besser ist, genau gegenteilig zu handeln.)
@@1DerSiedler Witzig, dass du das vorschlägst. 😅 Ich hab genau das gemacht - sowohl für kaufen / verkaufen als auch long / short. Die gedrehten Varianten performen allesamt richtig, richtig schlecht. Bei den Indikatoren im Video ist es ja zwar so, dass sie Buy&Hold nicht schlagen können, aber man kommt trotzdem besser weg als nicht zu investieren. (Endbetrag jeweils über 1000 €) Die gedrehten Indikatoren verbrennen allesamt Kapital. Nagel mich darauf jetzt nicht exakt fest, aber die Größenordnung lag im Bereich zwischen 400 und 800 €.
Eine Idee zur Kombination verschiedener Indikatoren wäre, die Signale nicht digital, sondern analog zu formulieren. Dann könnte man sie gewichtet addieren und entsprechend dieser Summe agieren. Hier kann man natürlich auch B&H mit einspielen lassen, um eine gewisse grundsätzliche Tendenz zum Halten vorzugeben. Das ganze Thema ist echt sauspannend, und man kan sich wirklich eine Menge vorstellen, was man da noch so alles machen kann!
@@1DerSiedler Das mit dem analog formulieren musst du mir genauer erklären. Bei mir läuft das so, dass wenn ein Indikator zum Kauf signalisiert, wird für die passenden Zeitpunkt eine 1 gespeichert und beim Verkauf eine -1. Meinst du, dass ich jetzt z. B. bei zwei Signalen 60 % von der einen Zahl nehme und 40 % von der anderen? Dadurch wäre der mögliche Wertebereich immernoch zwischen -1 und 1, wobei die Grenzen genau dann erreicht werden, wenn beide Signale in dieselbe Richtung ausschlagen. Denkst du in diese Richtung?
@@Notgroschen1337 Ich meine, dass der Indikator nicht mehr nur eines von zwei Signalen gibt, sondern einen Wert auf einer kontinuierlchen Skala. Also für Deinen Fall nicht nur -1 oder 1, sondern einen Wert aus dem Intervall [-1,1]. So lassen sich diese dann auch sinnvoll gewichtet addieren, denn ansonsten hast Du natürlich Recht und die Gewichtung hat gar keinen Effekt. Wenn Du magst, kann ich gerne im Weiteren mal erläutern, wie ich mir die Umsetzung einens solchen kontinuierlichen Indikators vorstellen würde.
@@1DerSiedler Das wäre meine nächste Frage. Geht es dabei darum bestehende Indikatoren derart zu erweitern oder soll das ein grundsätzlich neuer Indikator sein? Erklär das aber gerne mal z. B. am RSI, dann ist das wahrscheinlich etwas griffiger für mich. 🙂
unglaublich aufschlussreich und wertvoll. Ich danke dir vielmals!! Darf ich dir den Wunsch äußern, dass dein Bot dies auch noch für den Supertrend durchführt? Und siehst du eine Nützlichkeit darin zumindest beim einmaligen Kauf in der Buy an Hold-Strategie den RSI zur Hilfe zu nehmen (der hier anscheinend noch nützlichste Indikator)? Nochmal vielen Dank
@@farin1234 Lieben Dank für das positive Feedback! Freut mich sehr, dass die das Video geholfen hat. 🙂 Ich lese mir gleich einwenig zum Supertrendindikator durch, aber viel verspreche ich mir um ehrlich zu sein nicht mehr von den Indikatoren der technischen Chartanalyse. Stattdessen denke ich, dass es deutlich wichtiger ist einen geeigneten Stoploss und Takeprofit zu setzen. (Nur deshalb ist es meinem "Random-Indikator" aus dem Video möglich beim Buy&Hold mitzuhalten!) Also: Indikatoren sind deutlich weniger relavant, als es gute Strategien für Stoplosses und Takeprofits sind! Zu deiner letzten Frage: Nein. Einerseits wegen dem, was ich gerade geschrieben habe und andererseits deshalb, weil ich genau das schon untersucht habe. (Siehe das Video unter dem du ebenfalls heute kommentiert hast.) 🙂
Mach doch mal diese Analyse mit 200, 100, und 50 oder 30 Tage Linie. Zum Beispiel kaufen wenn 200er Linie nach oben durchbrochen wird und verkaufen wenn 50er Linie nach unten durchbrochen wird.
Sehr schönes Video. Das hier ist zur Zeit mein Lieblingskanal. Studierst du gerade Mathe oder Infromatik? Kleine "Verbesserungsidee", nur um sicher zu gehen: Evtl. funktionieren solche Indikatoren nicht an einem Durchschnittswert und es sollte vorsichtshalber ein paar mal an Einzelaktien ebenfalls überprüft werden.
Zumindest zu MACD kann ich sagen, dass auch bei Aktien über 10 Jahren die Strategie je nach Parametern einigermaßen gut funktioniert, man aber deutlich schlechter ist, als mit Buy and Hold. Zu anderen Strategien kann ich keine Aussage treffen. Und die Aktien, die ich getestet hatte, (alle von großen Unternehmen) sind sowieso fast alle gestiegen. Ich könnte mir noch mal die Fälle angucken, in denen die Kurse der Unternehmen gefallen sind. Also bei BHP und BUD, die auf 0.81 und 0.55 ihres ursprünglichen Werts in 10 Jahren gefallen sind, kann der 12-26-9 MACD 72% und 29% Steigerung rausholen. Bei anderen getesteten verlustreichen Kursen, hat auch der MACD Verlust eingefahren. Aber am bedauerlichsten finde ich, dass er bei stark gestiegenen Kursen auch einen Gewinn rausholt, aber deutlich schlechter als kaufen und halten ist.
Lieben Dank für die netten Worte, Volker, und auch an dich ein dickes Dankeschön, Zark, dass du hier so bereitwillig deine Erkenntnisse teilst! 🙂 Die Skepsis bzgl. der Wahl der Datengrundlage kann ich intuitiv nachvollziehen, andererseits aber irgendwie auch nicht: Für mich sind die Kursentwicklungen sowohl von Einzelaktien als auch von breiteren Indices am Ende des Tages nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Datenpunkten. Beide mögen sich ggf. im Hinblick auf ihr Rendite-Risiko Verhältnis unterscheiden, aber das darf doch nicht direkt zu einem kompletten Versagen der Methodik führen? Aber ja, vll. sind die Parameter in den Indikatoren eher für Einzelaktien ausgelegt. Ich werden beim nächsten Mal ein oder zwei Einzelaktien mit testen: Bestimmte Wünsche? 😁 P. S. Ich bin fertig promoviert, habe aber weder Mathematik, noch Informatik studiert. 😉
@@Notgroschen1337 Danke. Ich bin Anfänger in diesem Thema. Eine Aktie würde ich gerne aus einem Bereich nehmen, wo möglich "wenig durchschnitt" ist (Also nicht eine Firma, die viele verschiedene Produkte hat) und evtl. auch an Landwirschaft/Forstwirtschaft/Papierproduktion/... angeknüpft ist (weil ich aus dem Bauch heraus immer denken würde, dass man da evtl. eher etwas "periodisches" finden könnte. Spontan fällt mir da "Südzucker" ein. Bei der anderen Aktie würde ich einfach eine Aktie nehmen, die es schon möglichst lange gibt, damit man auch viel Werte hat.
Finde ich hoch interessant... Stützt ein bisschen meine Annahme, dass Chartanalyse was von einer self fulfilling prophecy hat. Ist natürlich nicht völlig wertlos, aber doch häufig überschätzt. Danke, gutes Video...
@@Notgroschen1337 GUTE Stoplosses ist der Punkt... Da steht man da, wenn es einen am Bottom rausstoppt... Und nun? Wie gesagt, sehr interessantes Video.
@@aLurchi3 Das steht tatsächlich seit längerem auf meiner Todo-Liste! 😁 In dem Kontext bin ich am Überlegen, warum bei ZahlGraf überhaupt der SMA als Grundlage für Start und Ende der Hebel-ETF verwendet wird und nicht z. B. ein simpleres Maß wie bspw. das Verhältnis zum letzten Allzeithoch.
Die gängigen Trading-Strategien, die so im Umlauf sind, sind natürlich alle sehr einfach und viel zu unterkomplex, als dass sie wirklich funktionieren könnten. Du sprichst ja selber davon, dass die Verteilungsannahme bei Bollinger nie und nimmer stimmen kann und damit das Modell von vornherein schon nichts taugt. Die Frage ist dann, ob und welche Strategien es gibt, um mit Trading erfolgreich zu sein. Meine Idee wäre, zunächst einmal eine riesige Datensammlung anzulegen, die neben den eigentlichen Charts auch Fundamentaldaten und sämtliche im Internet verfügbare Informationen aufnimmt. Mit geeigneten Dimensionsreduzierungstechniken, Clustering etc. könnte man dann gewisse wiederkehrende Anomalien und geringfügige Abweichungen von der Arbitragefreiheit identifizieren und ein Deep Reinforcement Learning Trading Bot damit füttern.
@@petermischler7324 Ich bin gerade dran einen Kursverlauf mit Unterstützung von Peakfinding bzgl. nahezu perfekter Ein- und Ausstiegszeitpunkten zu labeln. Darauf werde ich dann entweder auf dem kompletten, gelabelten Kurs ein NN trainieren und an anderen Kursen testen oder nur partiell den gelabelten Kurs zum Training verwenden und dann das NN über die nicht zum Training verwenden Daten schicken. 🙂
@@petermischler7324 Jau, mal schauen, ob da irgendwas spannendes bei heraus kommt. 😅 Sowie du es beschreibst, wäre es natürlich richtig premium, aber da muss ich sagen: Das liegt über dem, was ich leisten kann.
@@Notgroschen1337 Ich werde mich in der nächsten Zeit ein bisschen damit beschäftigen. Mal sehen, ob da was sinnvolles bei rauskommt. Wenn du magst, könnte man sich mal austauschen.
@@petermischler7324 Du kannst mir gerne eine Mail schreiben, wenn dir der RUclips Kommentarbereich dazu nicht geeignet erscheint! 🙂 Die Mail steht bei der Kanalinfo.
also die genannten Ordergebühren sind auf keinen Fall real 🙂0.1% Gebühren? Bei welchem Broker soll das sein? V.a. wenn du Hebelzertifikate nutzen willst - da kostet jeder Trrade 4,90€ Enstieg + Ausstieg, zzgl. Volumen.
@@fs7128 Grüß dich! Der Bot ist an keiner API eines Brokers angeschlossen. Tatsächlich ist das Wort Trading Bot dahingehend auch einwenig Clickbait. Ich hoffe du verzeihst mir. 😅 Der Bot tradet in den Sinn also nicht wirklich, sondern es wird nur auf Basis historischer Daten geprüft, wie Trades ausgegangen wären, wenn man sie damals ausgeführt hätte. Zu meiner Verteidigung: Das habe ich meiner Meinung nach aber auch im Video gesagt. 🙂 Die Ordergebühren sind dahingehend natürlich auch fiktiv und mir ging es primär darum Leuten (insbesondere Befürwortern von technischer Chartanalyse) kein Angriffspotential zu bieten, wenn ich keine, bzw. zu hohe Ordergebühren angesetzt hätte.
@@leander79416 Da kann ich nicht empfehlen. Aber wenn ich das selbst vorhaben würde, dann würde ich von lokal aus selbst eine API ansteuern. Wer da passende APIs anbietet, müsste Google beantworten können. 😅 Bevor du aber in die Richtung denkst, solltest du durch Backtests eine valide Strategie finden.
Kriegen wir bestimmt bei Zeiten hin, aber soviel vorab: Sieht auf Basis von dem, was ich dazu bisher ausgewertet habe, nicht besonders viel besser aus. 😅
Die Auflösung zu deiner "geheimen Strategie" war genial. :D Hat mich gut zum schmunzeln gebracht.
Allgemein richtig geniales Thema und Props, dass du ein so komplexes Projekt angehst! Hat mich auch auf ein paar Ideen gebracht. :-)
Freue mich sehr auf zukünftige Videos zu dieser Reihe!
Gerne! 🙂
In welche Richtungen gehen deine Ideen oder sind die geheim? 😉
Ich muss mal schauen, ob ich dem Thema weiter Aufmerksamkeit schenke, weil ich mich da bzgl. der Interessen meiner Zuschauerschaft und meiner Motivation zur Aufklärung hinsichtlich technischer Chartanalyse wahrscheinlich in eine Zwickmühle navigiert habe.
Ich glaube mein durchschnittlicher Zuschauer ist über den Punkt hinaus, als dass er der technischen Chartanalyse einen größeren Glauben schenkt und die Personen, die so ein Video ggf. nötig hätten, erreiche ich - vll. auch zum Glück, wenn ich mir andere von Beleidigungen geprägte Kommentarsektionen anschaue - mit meinen Videos nicht.
Ich lasse das Ganze noch ein wenig wirken und schaue dann nochmal. 🙂
@@Notgroschen1337 Sicherlich keine neue Idee 😅 aber mich würde interessieren, was ein KNN per reinforcement learning mit dem Ziel "hohe Gewinne" und "wenig Volatilität" für Strategien anwendet, wenn man es bspw Optionen handeln lässt oder auch schlicht long/short zur Handlungsbasis gibt und an einem möglichst großen Haufen Daten von Kursen trainiert.
Oder auch weitere Daten außerhalb der Kursverläufe wie fear & greed index oder positive & negative börsen news bereitstellt und in Zusammenhang bringt 🤔
Ändert alles nichts daran, dass ich bei ETFs und Immobilien bleibe aber ich fände es spannend zu sehen, wie ai nach wie viel Training performt, und ob es mit immer mehr Daten und Möglichkeiten besser wird.
@@_n14lSchau dir mal meine Antwort zum Kommentar von @videos5923 an. Ich habe da bzgl. NN auch schon ein paar Gedanken entwickelt, die aber mit ziemlich viel Aufwand verbunden sind. 😅
@@_n14l Interessant, die Idee mit dem Reinforcement Learning und der Einbeziehung weiterer Daten per Webscraping/Sentiment Analysis hatte ich auch schon. Das würde mich (Mathematiker/Informatiker) ebenfalls ziemlich interessieren. Bin aus beruflichen Gründen bisher noch nicht dazu gekommen, mich selber mal an so ein Projekt zu setzen.
Ich habe eine Strategie für dich, die aus der Kombination von 3 Indikatoren besteht:
1. Indikator SMA 200: steigt der Indikator im Vergleich zum Vortag, so ist es ein Kaufsignal.
2. Indikator Saisonalität: In den Wintermonaten (Oktober bis April) ist es ein Kaufsignal.
3. Indikator Zinssenkung bei jeder Zinssenkung, ist es ein Kaufsignal
Nun zur Strategie:
Wenn 2 oder mehr Indikatoren ein Signal geben, dann sollte man kaufen. Wenn kein Indikator ein Signal gibt, so kannst du sogar shorten.
Die Ergebnisse würden mich brennend interessieren.
Liebe Grüße
@@mobiletechtab631 Woher hast du die Idee dafür? 🙂
@@Notgroschen1337 Aus einer Kombination von vielen verschiedenen Videos und Internetseiten. Ich benutze sie seit ein paar Jahren für den Bitcoin zum DCA. Aber da verwende ich noch die Halving Saisonalität.
Meine Annahme für die "Geheimstrategie" war auch "Random". Kam ja beinahe hin. Ich freue mich auf die nächsten Analysen.
Für das geübte Auge war das wahrscheinlich naheliegend. 😜
Spätestens nach diesem Video sollte jeder Kleinanleger in sich gehen, den breiten Markt kaufen und sich zurücklehnen... Danke, das hat mich in allem bestätigt, was ich bisher gelernt habe und einige Fehler hatte ich früher auch gemacht. Abo ist raus.
Lieben Dank für deinen Kommentar.
Auf einfach Weise ist es definitiv nicht möglich den Markt zu schlagen. Zumindest nicht mit Indikatoren der technischen Chartanalyse, die von Hinz und Kunz im Internet breit getreten werden.
Ich bin gerade dabei eine KI zu trainieren, die ohne Indikatoren der technischen Chartanalyse auskommt - nicht um das hier irgendwie positiv oder negativ zu bewerben, sondern um zu zeigen, welche Arbeit dahinter steckt und was dabei am Ende heraus kommt. Wie performant die KI sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich wie gesagt gerade noch dran bin die Daten, mit der die KI trainiert werden muss, aufzubereiten.
@@Notgroschen1337 Oh, das klingt sehr spannend! Ich hoffe Du lässt uns alsbald an den Ergebnissen teilhaben.
@@1DerSiedler Selbstredend. Gib mir noch ca. 2 Wochen.
Wie immer hoch interessant
Das freut mich zu hören! 🙂
Mega video danke für die krasse Arbeit immer!
Gerne! 🎉
Sehr interessantes Thema und schönes Video hierzu!
Der Faktor Hebel mit Fremdkapital (z.B. bei Indizes 1:30 oder auch 1:100 bei kurzfristigen Trades) würde mich bei einer weiteren Auswertung im Vergleich zum Buy & Hold mit Eigenkapital brennend interessieren.
Freue mich auf weitere Videos😁
Lieben Dank für das positive Feedback! 🙂
Also du willst grundsätzlich kürzere Timeframes anschauen und dann noch mit Hebel in die Trades? 🤑
Nenn mir da doch bitte beispielhaft mal einen Kursverlauf und Indikatoren, die da getestet werden sollen. Grundsätzlich müsste man da dann auch die Parameter der Indikatoren hinterfragen, weil die ganzen Standardparameter beziehen sich auf Kursverläufe mit täglichen Daten - das wird ziemlich häufig unter den Tisch gekehrt. 😅
Mathematik ist klar dein Ding 😉 schön wenn Menschen in etwas aufgehen können. Mach weiter so 👍🏻 die meisten von euch jungen sind gefühlt ja nur noch in tik tok am swippen
Danke! 🙂
Von euch jungen? 😂 Mit 34 bin ich tatsächlich gar nicht mehr so jung, aber das ist natürlich subjektiv.
Aus welchem Semester kommst du?
Wie immer ein hervorragendes Video! Eine Idee hätte ich noch, nämlich die (offenbar ja häufig unbrauchbaren) Signale auch invers zu interpretieren: Kaufen, wenn verkauft werden soll - Und umgekehrt. Ggf. auch bezogen auf Long und Short.
(Die Intuition dahinter dürfte klar sein: Vielleicht sind die Indikatoren tatsächlich so schlecht, dass es schon wieder besser ist, genau gegenteilig zu handeln.)
@@1DerSiedler Witzig, dass du das vorschlägst. 😅
Ich hab genau das gemacht - sowohl für kaufen / verkaufen als auch long / short.
Die gedrehten Varianten performen allesamt richtig, richtig schlecht. Bei den Indikatoren im Video ist es ja zwar so, dass sie Buy&Hold nicht schlagen können, aber man kommt trotzdem besser weg als nicht zu investieren. (Endbetrag jeweils über 1000 €) Die gedrehten Indikatoren verbrennen allesamt Kapital. Nagel mich darauf jetzt nicht exakt fest, aber die Größenordnung lag im Bereich zwischen 400 und 800 €.
@@Notgroschen1337 Oh, interessant. Na, dann hätten wir das auch geklärt!
Eine Idee zur Kombination verschiedener Indikatoren wäre, die Signale nicht digital, sondern analog zu formulieren. Dann könnte man sie gewichtet addieren und entsprechend dieser Summe agieren. Hier kann man natürlich auch B&H mit einspielen lassen, um eine gewisse grundsätzliche Tendenz zum Halten vorzugeben.
Das ganze Thema ist echt sauspannend, und man kan sich wirklich eine Menge vorstellen, was man da noch so alles machen kann!
@@1DerSiedler Das mit dem analog formulieren musst du mir genauer erklären.
Bei mir läuft das so, dass wenn ein Indikator zum Kauf signalisiert, wird für die passenden Zeitpunkt eine 1 gespeichert und beim Verkauf eine -1.
Meinst du, dass ich jetzt z. B. bei zwei Signalen 60 % von der einen Zahl nehme und 40 % von der anderen? Dadurch wäre der mögliche Wertebereich immernoch zwischen -1 und 1, wobei die Grenzen genau dann erreicht werden, wenn beide Signale in dieselbe Richtung ausschlagen.
Denkst du in diese Richtung?
@@Notgroschen1337 Ich meine, dass der Indikator nicht mehr nur eines von zwei Signalen gibt, sondern einen Wert auf einer kontinuierlchen Skala. Also für Deinen Fall nicht nur -1 oder 1, sondern einen Wert aus dem Intervall [-1,1]. So lassen sich diese dann auch sinnvoll gewichtet addieren, denn ansonsten hast Du natürlich Recht und die Gewichtung hat gar keinen Effekt.
Wenn Du magst, kann ich gerne im Weiteren mal erläutern, wie ich mir die Umsetzung einens solchen kontinuierlichen Indikators vorstellen würde.
@@1DerSiedler Das wäre meine nächste Frage. Geht es dabei darum bestehende Indikatoren derart zu erweitern oder soll das ein grundsätzlich neuer Indikator sein?
Erklär das aber gerne mal z. B. am RSI, dann ist das wahrscheinlich etwas griffiger für mich. 🙂
unglaublich aufschlussreich und wertvoll. Ich danke dir vielmals!!
Darf ich dir den Wunsch äußern, dass dein Bot dies auch noch für den Supertrend durchführt?
Und siehst du eine Nützlichkeit darin zumindest beim einmaligen Kauf in der Buy an Hold-Strategie den RSI zur Hilfe zu nehmen (der hier anscheinend noch nützlichste Indikator)?
Nochmal vielen Dank
@@farin1234 Lieben Dank für das positive Feedback! Freut mich sehr, dass die das Video geholfen hat. 🙂
Ich lese mir gleich einwenig zum Supertrendindikator durch, aber viel verspreche ich mir um ehrlich zu sein nicht mehr von den Indikatoren der technischen Chartanalyse.
Stattdessen denke ich, dass es deutlich wichtiger ist einen geeigneten Stoploss und Takeprofit zu setzen. (Nur deshalb ist es meinem "Random-Indikator" aus dem Video möglich beim Buy&Hold mitzuhalten!) Also: Indikatoren sind deutlich weniger relavant, als es gute Strategien für Stoplosses und Takeprofits sind!
Zu deiner letzten Frage: Nein. Einerseits wegen dem, was ich gerade geschrieben habe und andererseits deshalb, weil ich genau das schon untersucht habe. (Siehe das Video unter dem du ebenfalls heute kommentiert hast.) 🙂
Mach doch mal diese Analyse mit 200, 100, und 50 oder 30 Tage Linie. Zum Beispiel kaufen wenn 200er Linie nach oben durchbrochen wird und verkaufen wenn 50er Linie nach unten durchbrochen wird.
@@KnightRider3344 Das habe ich doch mit dem 200 SMA gemacht?
Sehr schönes Video. Das hier ist zur Zeit mein Lieblingskanal. Studierst du gerade Mathe oder Infromatik?
Kleine "Verbesserungsidee", nur um sicher zu gehen: Evtl. funktionieren solche Indikatoren nicht an einem Durchschnittswert und es sollte vorsichtshalber ein paar mal an Einzelaktien ebenfalls überprüft werden.
Zumindest zu MACD kann ich sagen, dass auch bei Aktien über 10 Jahren die Strategie je nach Parametern einigermaßen gut funktioniert, man aber deutlich schlechter ist, als mit Buy and Hold. Zu anderen Strategien kann ich keine Aussage treffen. Und die Aktien, die ich getestet hatte, (alle von großen Unternehmen) sind sowieso fast alle gestiegen. Ich könnte mir noch mal die Fälle angucken, in denen die Kurse der Unternehmen gefallen sind.
Also bei BHP und BUD, die auf 0.81 und 0.55 ihres ursprünglichen Werts in 10 Jahren gefallen sind, kann der 12-26-9 MACD 72% und 29% Steigerung rausholen. Bei anderen getesteten verlustreichen Kursen, hat auch der MACD Verlust eingefahren. Aber am bedauerlichsten finde ich, dass er bei stark gestiegenen Kursen auch einen Gewinn rausholt, aber deutlich schlechter als kaufen und halten ist.
Lieben Dank für die netten Worte, Volker, und auch an dich ein dickes Dankeschön, Zark, dass du hier so bereitwillig deine Erkenntnisse teilst! 🙂
Die Skepsis bzgl. der Wahl der Datengrundlage kann ich intuitiv nachvollziehen, andererseits aber irgendwie auch nicht: Für mich sind die Kursentwicklungen sowohl von Einzelaktien als auch von breiteren Indices am Ende des Tages nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Datenpunkten. Beide mögen sich ggf. im Hinblick auf ihr Rendite-Risiko Verhältnis unterscheiden, aber das darf doch nicht direkt zu einem kompletten Versagen der Methodik führen? Aber ja, vll. sind die Parameter in den Indikatoren eher für Einzelaktien ausgelegt. Ich werden beim nächsten Mal ein oder zwei Einzelaktien mit testen: Bestimmte Wünsche? 😁
P. S. Ich bin fertig promoviert, habe aber weder Mathematik, noch Informatik studiert. 😉
@@Notgroschen1337 Danke. Ich bin Anfänger in diesem Thema. Eine Aktie würde ich gerne aus einem Bereich nehmen, wo möglich "wenig durchschnitt" ist (Also nicht eine Firma, die viele verschiedene Produkte hat) und evtl. auch an Landwirschaft/Forstwirtschaft/Papierproduktion/... angeknüpft ist (weil ich aus dem Bauch heraus immer denken würde, dass man da evtl. eher etwas "periodisches" finden könnte. Spontan fällt mir da "Südzucker" ein. Bei der anderen Aktie würde ich einfach eine Aktie nehmen, die es schon möglichst lange gibt, damit man auch viel Werte hat.
Klingt mega interessant. Wenn man dann aber Steuern noch mit einbezieht, sterben spätestens alle Strategien.
@@Mojo_DK Ich bin da grundsätzlich auch sehr pessimistisch und darum der Bot zum Backtesting. 😉
Finde ich hoch interessant... Stützt ein bisschen meine Annahme, dass Chartanalyse was von einer self fulfilling prophecy hat. Ist natürlich nicht völlig wertlos, aber doch häufig überschätzt. Danke, gutes Video...
Der wirkliche Mehrwert wird durch gute Stoplosses und Takeprofits erzielt: Nur deshalb kann meine "Random"-Strategie mit dem Buy&Hold mithalten.
@@Notgroschen1337 GUTE Stoplosses ist der Punkt... Da steht man da, wenn es einen am Bottom rausstoppt... Und nun? Wie gesagt, sehr interessantes Video.
Spannend.
Lieben Dank! ❤
Ich glaube es bietet sich an ein Video zu ZahlGrafs Abenteuer und den Ergebnissen daraus zu machen
@@aLurchi3 Das steht tatsächlich seit längerem auf meiner Todo-Liste! 😁
In dem Kontext bin ich am Überlegen, warum bei ZahlGraf überhaupt der SMA als Grundlage für Start und Ende der Hebel-ETF verwendet wird und nicht z. B. ein simpleres Maß wie bspw. das Verhältnis zum letzten Allzeithoch.
@@Notgroschen1337 er hat das aus dem Paper "Leverage for the Long Run - A Systematic Approach to Managing Risk and Magnifying Returns in Stocks"
@@Notgroschen1337 er hat das aus dem Paper 'Leverage for the Long Run'
@@Notgroschen1337 er hat das aus dem Paper 'Leverage for the Long Run'
@@Notgroschen1337 er hat das aus einem Paper (Leverage for the Long Run).
Die gängigen Trading-Strategien, die so im Umlauf sind, sind natürlich alle sehr einfach und viel zu unterkomplex, als dass sie wirklich funktionieren könnten. Du sprichst ja selber davon, dass die Verteilungsannahme bei Bollinger nie und nimmer stimmen kann und damit das Modell von vornherein schon nichts taugt. Die Frage ist dann, ob und welche Strategien es gibt, um mit Trading erfolgreich zu sein. Meine Idee wäre, zunächst einmal eine riesige Datensammlung anzulegen, die neben den eigentlichen Charts auch Fundamentaldaten und sämtliche im Internet verfügbare Informationen aufnimmt. Mit geeigneten Dimensionsreduzierungstechniken, Clustering etc. könnte man dann gewisse wiederkehrende Anomalien und geringfügige Abweichungen von der Arbitragefreiheit identifizieren und ein Deep Reinforcement Learning Trading Bot damit füttern.
@@petermischler7324 Ich bin gerade dran einen Kursverlauf mit Unterstützung von Peakfinding bzgl. nahezu perfekter Ein- und Ausstiegszeitpunkten zu labeln.
Darauf werde ich dann entweder auf dem kompletten, gelabelten Kurs ein NN trainieren und an anderen Kursen testen oder nur partiell den gelabelten Kurs zum Training verwenden und dann das NN über die nicht zum Training verwenden Daten schicken. 🙂
@@Notgroschen1337 Das klingt doch schon mal vielversprechend.
@@petermischler7324 Jau, mal schauen, ob da irgendwas spannendes bei heraus kommt. 😅
Sowie du es beschreibst, wäre es natürlich richtig premium, aber da muss ich sagen: Das liegt über dem, was ich leisten kann.
@@Notgroschen1337 Ich werde mich in der nächsten Zeit ein bisschen damit beschäftigen. Mal sehen, ob da was sinnvolles bei rauskommt. Wenn du magst, könnte man sich mal austauschen.
@@petermischler7324 Du kannst mir gerne eine Mail schreiben, wenn dir der RUclips Kommentarbereich dazu nicht geeignet erscheint! 🙂
Die Mail steht bei der Kanalinfo.
an welches Echtgeld-Depot/Broker hast du den Bot angeschlossen?
Welche Instrumente kann er handeln?
Welche Märkte?
also die genannten Ordergebühren sind auf keinen Fall real 🙂0.1% Gebühren?
Bei welchem Broker soll das sein?
V.a. wenn du Hebelzertifikate nutzen willst - da kostet jeder Trrade 4,90€ Enstieg + Ausstieg, zzgl. Volumen.
@@fs7128 Grüß dich!
Der Bot ist an keiner API eines Brokers angeschlossen. Tatsächlich ist das Wort Trading Bot dahingehend auch einwenig Clickbait. Ich hoffe du verzeihst mir. 😅
Der Bot tradet in den Sinn also nicht wirklich, sondern es wird nur auf Basis historischer Daten geprüft, wie Trades ausgegangen wären, wenn man sie damals ausgeführt hätte. Zu meiner Verteidigung: Das habe ich meiner Meinung nach aber auch im Video gesagt. 🙂
Die Ordergebühren sind dahingehend natürlich auch fiktiv und mir ging es primär darum Leuten (insbesondere Befürwortern von technischer Chartanalyse) kein Angriffspotential zu bieten, wenn ich keine, bzw. zu hohe Ordergebühren angesetzt hätte.
Welche Plattform empfiehlst Du zum Umsetzen eigener Bots?
@@leander79416 Da kann ich nicht empfehlen.
Aber wenn ich das selbst vorhaben würde, dann würde ich von lokal aus selbst eine API ansteuern. Wer da passende APIs anbietet, müsste Google beantworten können. 😅
Bevor du aber in die Richtung denkst, solltest du durch Backtests eine valide Strategie finden.
Top!
Lieben Dank für das positive Feedback! ❤
Ich würde gerne mal sehen, was passiert, wenn man mindestens 3 Indikatoren mit dem selben Ergebnis als Entscheidungsgrundlage verwendet.
Kriegen wir bestimmt bei Zeiten hin, aber soviel vorab: Sieht auf Basis von dem, was ich dazu bisher ausgewertet habe, nicht besonders viel besser aus. 😅
Noice - market timing also whack 😅
Sooo schnell würde ich das noch nicht unterschreiben. Im Allgemeinen ja, aber ich denke, dass man da auf jeden Fall noch mehr zu herausfinden kann. 🙂